Upload
song2009
View
1.982
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
KỸ THUẬT DỰ BÁO
Ứng dụng mô hình ARIMA vào bài toán dự báo chứng khoán của
của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã CK : AAM)
Dữ liệu đầu vào
Chọn loại dữ liệu dự báo: Dữ liệu được lấy từ http://www.cophieu68.com/datametastock.php
Dữ liệu cho quá trình dự báo được bắt đầu từ ngày 24/9/2009 đến ngày 14/5/2010. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào giá đóng cửa, và quá trình dự báo sẽ giúp ta xác định được Giá đóng cửa của ngày kế tiếp ngay sau đó
Sử dụng Phần mềm EVIEWS 5.1 để dự đoán
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
Kiểm tra tính dừng
Nhận dạng mô hình
Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA
→Ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0. Chuỗi chưa dừng, ta phải sai phân lần 1
Kiểm tra đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân
bậc 1.
Như vậy sau khi lấy sai phân bậc 1 chuỗi đã dừng: d=1, ACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ q=1, PAC giảm nhanh về 0 sau 1 độ trễ: p=1
Ước lượng và kiểm định với ARIMA
Xây dựng mô hình ARIMA(1,1,1) Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó
gõ"dgiathamchieu c ar(1) ma(1)",
Như vậy, sai số của mô hình ARIMA(1,1,1) là một chuỗi dừng và nó có phân phối chuẩn. Sai số này là nhiễu trắng.
THỰC HIỆN DỰ BÁO
Tại cửa sổ Equation ấn nút Forecast
KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO
Ngày Giá thực tế
Giá dự báo
Đánh giá
17/05/2010 18/05/201019/05/201020/05/2010
33.533.233.533.2
32.9417432.899332.86322
32.83250
-0.55826 -0.30068 0.36322
-0.3675
ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO
Qua thực nghiệm dự báo được 4 ngày từ ngày 17/05 – 20/05/2010, chúng ta nhận thấy kết quả đưa ra khá chính xác so với giá thực tế của mã chứng khoán AAM.
Tuy số lượng ngày dự báo thử nghiệm chưa nhiều song có thể nhận định rằng mô hình ARIMA(1,1,1) là khá phù hợp để dự báo mã CK AAM.