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Informe Diario MAE 04-10-12
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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
13
13
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
667
1313
9
PÁGINA
4
4
11
1212
4
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
192020
19
212122
19
ÍNDICE (Cont.)
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
1516
15
Mercado Abierto Electrónico
1717
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
17
17
1414
PÁGINA
14
14
17171718
4
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 185 / 2012Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 7.311,98 25.698,40 RENTA FIJA 383,13 1.464,03 FOREX 205,82 711,87 OCT 75,10 453,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.976,02 28.327,30
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
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Pro
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Sp.
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
m.
Oct
. 12
01-O
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2
02-O
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2
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ct-1
211-O
ct-1
2
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ct-1
215-O
ct-1
2
16-O
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2
17-O
ct-1
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222-O
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23-O
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2
24-O
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ct-1
2
26-O
ct-1
229-O
ct-1
2
30-O
ct-1
2
31-O
ct-1
2
P ases Renta Fija Forex OCT
-18,10 %
5
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 185 / 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 356,78 - 0,30% 0,00% 1.317,55 - 0,44% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 26,34 - 0,68% 0,00% 145,34 0,44 1,72% 0,00%Total Bonos 383,13 - 0,33% 0,00% 1.462,89 0,44 0,56% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7038
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
01-O
ct-1
202-O
ct-1
203-O
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ct-1
205-O
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215-O
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217-O
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222-O
ct-1
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ct-1
224-O
ct-1
225-O
ct-1
226-O
ct-1
229-O
ct-1
230-O
ct-1
231-O
ct-1
2
2,65 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %04-10-12 112,62 0,742% 110,85 1,597% 96,92 16,199%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %04-10-12 192,56 0,007% 192,24 0,170% 178,26 8,021%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
3-0
817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
4-0
922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
2-1
018-0
5-1
026-0
8-1
004-1
2-1
014-0
3-1
122-0
6-1
130-0
9-1
108-0
1-1
217-0
4-1
226-0
7-1
2
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
28-0
4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
120-1
0-0
118-0
4-0
215-1
0-0
213-0
4-0
310-1
0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
623-0
3-0
719-0
9-0
717-0
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813-0
9-0
812-0
3-0
908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
002-0
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129-0
8-1
125-0
2-1
223-0
8-1
2
en U$S en $
7
Mercado Abierto ElectrónicoNº 185 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %04-10-12 305,21 0,802% 303,24 0,651% 262,65 16,202%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
06-09-12 111007-09-12 105110-09-12 106211-09-12 104112-09-12 103413-09-12 100914-09-12 93517-09-12 92918-09-12 91919-09-12 93420-09-12 96821-09-12 93225-09-12 95726-09-12 103027-09-12 99228-09-12 98101-10-12 94902-10-12 95303-10-12 950
04-10-12 932
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0100
200300
400500
600700
800900
10001100
12001300
14001500
16001700
27-0
9-1
1
13-1
0-1
1
28-1
0-1
1
14-1
1-1
1
30-1
1-1
1
19-1
2-1
1
05-0
1-1
2
20-0
1-1
2
06-0
2-1
2
23-0
2-1
2
12-0
3-1
2
27-0
3-1
2
16-0
4-1
2
03-0
5-1
2
18-0
5-1
2
05-0
6-1
2
21-0
6-1
2
06-0
7-1
2
24-0
7-1
2
08-0
8-1
2
24-0
8-1
2
10-0
9-1
2
26-0
9-1
2
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
6-10
04-0
9-10
03-1
2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
24-0
8-12
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Nº 185 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 105,10 16,74 1,2 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 127,75 17,13 1,4 1,4
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 129,00 14,40 8,1 7,6
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 56,80 146,75 9,55 2,7 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 42,50 12,25 13,6 12,9
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 27,10 60,16 6,27 0,8 0,8
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 96,50 9,08 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 130,50 14,41 5,3 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 96,50 6,86 1,2 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 118,4030 3,41 3,90 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cambio = 4,7038 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,5375
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
5 9,4012 10,3019 10,5026 10,7040 10,9547 11,0554 11,1061 11,3568 11,6075 11,7089 12,1596 12,20117 12,57160 13,05335 14,05
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 185 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,47 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,55 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,70 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,80 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,61 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 104,50 13,41 -1,75
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,99 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,88 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,90 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 14,5375
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 185 / 2012
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 301,94 NR -0 ,46% 0,58 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 130,50 0,39% 8,38 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 221,99 -0 ,84% 0,16 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 625,67 NR ----- 0,00 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 649,20 1,44% 0,12 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 588,09 0,70% 36,79 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 193,00 ----- 2,92 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 556,94 0,71% 13,18 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 105,10 0,33% 63,56 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 639,00 0,95% 10,697 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 127,75 1,51% 54,86 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 258,36 1,04% 31,70 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 129,00 1,98% 53,69 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 501,87 NR ----- 0,02 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 207,99 1,06% 0,24 No Cot ----- ----PARP Par en $ 42,50 -0 ,47% 0,25 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 81,00 0,31% 1,19 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 14,90 -0 ,67% 152,92 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 80,45 -0 ,31% 5,10 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto po r 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* P recio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses co rridos)
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,10
1,14
1,18
1,22
1,26
1,30
1,34
1,38
03-A
br
10-A
br
13-A
br
18-A
br
23-A
br
26-A
br
03-M
ay08
-May
11-M
ay16
-May
21-M
ay24
-May
30-M
ay
04-
Jun
07-
Jun
12-
Jun
15-
Jun
21-
Jun
26-
Jun
29-
Jun
04-
Jul
10-
Jul
13-
Jul
18-
Jul
23-
Jul
26-
Jul
31-
Jul
03-A
go
08-A
go
13-A
go
16-A
go
22-A
go
27-A
go
30-A
go
04-
Sep
07-
Sep
12-
Sep
17-
Sep
20-
Sep
26-
Sep
01-O
ct
04-O
ct
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 185 / 2012
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 02 de Octubre de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 650 0 0 0 0 2.012 2.662Llamado a licitación * 2.500 0 0 0 0 0 2.500Posturas presentadas 2.418 0 0 0 0 300 2.718Adjudicado 2.418 0 0 0 0 100 2.518
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 97% 0% 0% 0% 0% 0% 109%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 33% 93%* solo tramo predeterminado
0 -1.912 -1441.768 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,78%
15,63%
14,63%14,21%
13,92%13,44%
12,69%
12,25%12,68%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 91 119 161 182 217 231 259 336 364 532 567 686 728
Maturity
TNA %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 02-10-12 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.400
10/1
0/1
2
24/1
0/1
2
07/1
1/1
2
21/1
1/1
2
05/1
2/1
2
19/1
2/1
2
02/0
1/1
3
16/0
1/1
3
30/0
1/1
3
13/0
2/1
3
06/0
3/1
3
03/0
4/1
3
24/0
4/1
3
15/0
5/1
3
05/0
6/1
3
24/0
7/1
3
28/0
8/1
3
25/0
9/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
18/1
2/1
3
19/0
3/1
4
30/0
4/1
4
18/0
6/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
17/0
9/1
4
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 185 / 2012
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
III - PASES
Stock de pases al día 04-10-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-05-Oct-12 9.271,40 09-Oct-12 2.257,50 Total hoy 14.196,10 10-Oct-12 1.628,10 11-Oct-12 1.039,10 Total Ayer 13.578,10
Diferencia 618,00
Var. % 4,55%
en adelante -
TOTAL 14.196,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,85% 5,00% 9,90% 9,00% 9,27% 9002,31 1857 DIAS 9,60% 9,50% 9,60% 9,50% 9,50% 1314,00 914 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
01-O
ct-1
202-O
ct-1
203-O
ct-1
204-O
ct-1
205-O
ct-1
209-O
ct-1
210-O
ct-1
211-O
ct-1
212-O
ct-1
215-O
ct-1
216-O
ct-1
217-O
ct-1
218-O
ct-1
219-O
ct-1
222-O
ct-1
223-O
ct-1
224-O
ct-1
225-O
ct-1
226-O
ct-1
229-O
ct-1
230-O
ct-1
231-O
ct-1
2
-17,14 %
14
Nº 185 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,7040 4,703712:00 4,7045 4,704713:00 4,7045 4,704714:00 4,7045 4,704815:00 4,7050 4,7060
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal Octubre Total 2012 DIARIO T o ta l Octubre Total 2012205,82 711,87 33.451,44 25,93 66,26 4.729,10
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,7060Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,200
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
01-O
ct-1
202-O
ct-1
203-O
ct-1
204-O
ct-1
205-O
ct-1
209-O
ct-1
210-O
ct-1
211-O
ct-1
212-O
ct-1
215-O
ct-1
216-O
ct-1
217-O
ct-1
218-O
ct-1
219-O
ct-1
222-O
ct-1
223-O
ct-1
224-O
ct-1
225-O
ct-1
226-O
ct-1
229-O
ct-1
230-O
ct-1
231-O
ct-1
20
50
100
150
200
250
300
350
400
VOLUM EN CIERRE
-43,94 %
Indicador Forex
4,70254,70304,70354,70404,70454,70504,70554,70604,7065
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Oct-12 21.000.000 4,7595 15,37% 16,01%30-Nov-12 19.200.000 4,8290 16,74% 17,04%31-Dic-12 22.900.000 4,9035 17,41% 17,61%31-Ene-13 12.000.000 4,9815 17,96% 18,11%28-Feb-13 - 5,0620 18,78% 18,91%31-Jul-13 - 5,5700 22,34% 22,40%
Total 75.100.000
Montos negociados en U$S
JUNIO 2012 3.376.800.000 JULIO 2012 3.570.200.000 AGOSTO 2012 2.757.600.000 SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 OCTUBRE 2012 ACUM. 453.000.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
01-O
ct-1
2
02-O
ct-1
2
03-O
ct-1
204-O
ct-1
2
05-O
ct-1
2
09-O
ct-1
210-O
ct-1
211-O
ct-1
2
12-O
ct-1
2
15-O
ct-1
216-O
ct-1
217-O
ct-1
2
18-O
ct-1
2
19-O
ct-1
222-O
ct-1
2
23-O
ct-1
2
24-O
ct-1
225-O
ct-1
226-O
ct-1
2
29-O
ct-1
2
30-O
ct-1
231-O
ct-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-44,53 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%2,0%
4,0%6,0%8,0%
10,0%
12,0%14,0%16,0%18,0%
20,0%22,0%24,0%
Oct
-12
No
v-12
Dic
-12
En
e-13
Fe
b-13
Jul-
13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,0042 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2775 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,3885 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,8878 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,3388 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,8060 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0898 S/Op. 0 0 40
0 0 7.440
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $OCTUBRE 2011 480,0NOVIEMBRE 2011 718,2DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 ACUM. 0,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 04/10/2012
17
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 28-09-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.790,55 1.779,15 0,64 % 1772,10 1,04 % MERVAL 2.469,42 0,55%PETROLEO 90,11 86,64 4,01 % 90,69 -0,64 % BVPA 58.458,00 -0,29%CRB SPOT 306,58 311,26 -1,50 % 309,30 -0,88 % DJI 13.575,36 0,60%BT2Y 0,24 0,23 1,00 bp 0,23 1,00 bp DAX 7.305,21 -0,23%BT5Y 0,63 0,60 3,00 bp 0,63 0,00 bp FTSE 5.827,78 0,03%BT10Y 1,67 1,61 6,00 bp 1,63 4,00 bp IBEX35 7.812,80 -0,18%BT30Y 2,89 2,82 7,00 bp 2,82 7,00 bp
LIBOR 180 0,62 0,62 -0,20 bp 0,64 -1,55 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 04-10-12 1,3020 2,0189
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
04-10-12 0,25 -75 bp 31-Ago-12 4,6347 1,9717
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1790,55 PETROLEO 90,11
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
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5A
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ic-1
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br-
12
Ago-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
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24-0
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2
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2
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
22-0
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2
24-0
8-1
2
28-0
8-1
2
30-0
8-1
2
03-0
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2
05-0
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2
07-0
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2
11-0
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13-0
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17-0
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19-0
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2
TED Spread (*)
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Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
06-09-12 1,6807-09-12 1,6710-09-12 1,6511-09-12 1,7012-09-12 1,7613-09-12 1,7214-09-12 1,8717-09-12 1,8418-09-12 1,8119-09-12 1,7720-09-12 1,7621-09-12 1,7525-09-12 1,6726-09-12 1,6127-09-12 1,6528-09-12 1,6301-10-12 1,6202-10-12 1,6203-10-12 1,61
04-10-12 1,67
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
06
-09
-12
07
-09
-12
10
-09
-12
11
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12
-09
-12
13
-09
-12
14
-09
-12
17
-09
-12
18
-09
-12
19
-09
-12
20
-09
-12
21
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25
-09
-12
26
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-12
27
-09
-12
28
-09
-12
01
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-12
02
-10
-12
03
-10
-12
04
-10
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
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6/0
7
23/0
7/0
7
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9/0
7
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7
18/1
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7
08/0
2/0
8
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4/0
8
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5/0
8
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7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
9
18/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
0
22/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
0
28/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
7/1
1
25/0
8/1
1
14/1
0/1
1
05/1
2/1
1
27/0
1/1
2
21/0
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2
16/0
5/1
2
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2
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8/1
2
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pu
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s b
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Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000
125.000150.000175.000200.000
225.000250.000275.000300.000
325.000350.000375.000400.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
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6
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6
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06
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-06
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e-0
7
Ab
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7
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07
Oct
-07
En
e-0
8
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8
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-08
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e-0
9
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9
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-09
En
e-1
0
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10
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-10
En
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En
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2
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mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
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2
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.000
60.00080.000
100.000120.000140.000
160.000180.000200.000220.000240.000
260.000280.000300.000
Ene-0
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-06
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-08
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-09
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10
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-10
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-11
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Jul-
12
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jul-12 2,02% 3,59%
Dic-11 25,49% 22,60%
Ago-11 34,15% 41,96%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Ago-12
Media 13,4003Mediana 13,2500Moda 13,0000Desviación estándar 1,3615Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 10,16%Cantidad de observaciones 183
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012
Variación diaria (promedio) 0,0006Desvío estándar 0,0251
Volatilidad anualizada 39,78%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
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2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Jueves 04 de Octubre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 185 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 21/09/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 257.484 263.128 259.480 -5.644 -2,14% -1.996 -0,77%
Circ. Monetaria 199.494 201.500 197.217 -2.006 -1,00% 2.277 1,15% en el público 179.981 181.283 177.142 -1.302 -0,72% 2.839 1,60% en Ent. Fin. 19.513 20.217 20.075 -704 -3,48% -562 -2,80% Cta. Cte. E.F. en BCRA 57.990 61.628 62.263 -3.638 -5,90% -4.273 -6,86%
Pases Pasivos 18.346 15.539 15.526 2.807 18,06% 2.820 18,16%
Depósitos en Pesos 483.906 483.195 475.402 711 0,15% 8.504 1,79%
Del Sector Privado (*) 334.274 335.852 325.540 -1.578 -0,47% 8.734 2,68%
A la vista 170.411 174.098 168.865 -3.687 -2,12% 1.546 0,92%
A plazo 151.744 149.561 144.201 2.183 1,46% 7.543 5,23%
Del Sector Público (*) 149.632 147.343 149.862 2.289 1,55% -230 -0,15%
A la vista 40.030 41.789 57.741 -1.759 -4,21% -17.711 -30,67%
A plazo 103.101 99.098 85.761 4.003 4,04% 17.340 20,22%
Depósitos en u$s 8.945 8.972 9.223 -27 -0,30% -278 -3,01%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.616 6.512 6.335 104 1,60% 281 4,44%Efectivo en E.F. en U$S 589 592 673 -3 -0,51% -84 -12,48%
Préstamos al Sector Privado En $ 306.130 303.787 298.521 2.343 0,77% 7.609 2,55% En U$S 6.258 6.328 6.720 -70 -1,11% -462 -6,88%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000
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