GIÔÙI THIEÄU MOÂ PHOÛNG BAÈNG CRYSTAL BALL · moâ phoûng chæ trong maáy oâ trong baûng tính treân Excel, trong ñoù caàn coù caùc giaû thieát veà

Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

1

GIÔÙI THIEÄU MOÂ PHOÛNG BAÈNG CRYSTAL BALL

1. Moâ phoûng Monte Carlo baèng Crystal Ball Ví duï: Baïn ñònh mua khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments, nghieân cöùu tình hình kinh doanh cuûa ngaønh naøy baïn coù ñöôïc moät soá keát quaû sau: • Tieàn thueâ phoøng ôû khu vöïc naøy laø 500 $ / thaùng • Soá phoøng cho thueâ moãi thaùng naèm trong khoaûng töø 30 ñeán 40 • Chi phí hoaït ñoäng trung bình moãi thaùng cho toaøn khu nhaø khoaûng 15000$ nhöng coù

theå thay ñoåi moät ít giöõa caùc thaùng Do tính baát ñònh cuûa hai thoâng tin sau, chuùng ta khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc keát quaû kinh doanh khu nhaø naøy. Trong tröôøng hôïp naøy kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo toû ra raát thích hôïp, moâ hình xaây döïng treân Excel nhö sau:

Kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo duøng caùc boä phaùt soá ngaãu nhieân trong phaàn meàm Crystal Ball ñeå moâ phoûng caùc yeáu toá baát ñònh cuûa baøi toaùn vaø ñöa moâ hình cuûa baøi toaùn vaøo baûng tính Excel, töø ñoù coù theå tieán haønh khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa moâ hình trong nhieàu chu kyø kinh doanh Trong ví duï treân hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments ñöôïc moâ phoûng chæ trong maáy oâ trong baûng tính treân Excel, trong ñoù caàn coù caùc giaû thieát veà caùc yeáu toá baát ñònh vaø caùc döï baùo keát quaû maø ta quan taâm. Sau ñaây chuùng ta seõ xem caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát vaø döï baùo


2

2. Caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát (Define Assumption) Trong Crystal Ball baïn ñònh nghóa moät giaû thieát baèng caùch choïn moät oâ trong baûng tính ñeå chöùa yeáu toá vaø choïn phaân phoái xaùc suaát phuø hôïp ñeå moâ taû tính baát ñònh cuûa yeáu toá ñònh moâ phoûng. Quy trình laøm ñöôïc minh hoïa trong hình sau: • Choïn Cell treân thanh menu • Choïn Define Assumption… • Choïn Gallery • Choïn phaân phoái thích hôïp


3

3. Caùch ñònh nghóa caùc döï baùo (Define Forecast) Döï baùo laø caùc keát quaû tính toaùn ta quan taâm vaø muoán xem quy luaät phaân phoái cuûa chuùng neáu ta cho moâ hình hoaït ñoäng nhieàu chu kyø. Caùch ñònh nghóa döï baùo cuõng töông töï nhö treân, goàm caùc böôùc sau: • Choïn oâ chöùa keát quaû tính toaùn, thöôøng laø moät coâng thöùc coù lieân heä vôùi caùc oâ chöùa

giaû thieát • Choïn Cell treân thanh menu


4

• Choïn Define Forecast… 4. Chaïy moâ phoûng • Choïn Run trong thanh menu • Choïn Run Preferences…ñeå choïn caùc tham soá caàn thieát • Choïn Run


5

5. Khai thaùc keát quaû moâ phoûng Chuùng ta coù theå khai thaùc keát quaû moâ phoûng baèng caùc coâng cuï thieát keá saün trong Crystal Ball nhö caùc ñoà thò döï baùo, ñoà thò phuû, ñoà thò xu höôùng, phaân tích ñoä nhaïy. Nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc minh hoïa trong phaàn Khai thaùc keát quaû moâ phoûng chi tieát ôû phaàn sau


6

LÖÏA CHOÏN PHAÂN PHOÁI 1. Phaân phoái ñeàu

Ñieàu kieän • Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh • Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh • Moïi giaù trò trong khoaûng [min ; max] ñeàu coù khaû naêng xaûy ra nhö nhau

2. Phaân phoái chuaån Ñieàu kieän • Moät giaù trò naøo ñoù cuûa bieán thöôøng xaûy ra nhaát (trung bình cuûa phaân phoái) • Bieán coù theå laáy giaù trò ôû treân hay döôùi giaù trò trung bình vôùi khaû naêng nhö nhau • Bieán thöôøng laáy giaù trò xung quanh giaù trò trung bình

3. Phaân phoái tam giaùc Ñieàu kieän • Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh • Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh • Giaù trò thöôøng xaûy ra nhaát, mode, naèm giöõa min vaø max taïo thaønh daïng tam

giaùc cho thaáy caùc giaù trò cuûa bieán thöôøng xaûy ra ôû gaàn mode hôn laø ôû hai ñaàu. 4. Phaân phoái nhò thöùc

Ñieàu kieän • Moãi pheùp thöû chæ coù theå coù hai keát quaû • Keát quaû cuûa caùc pheùp thöû ñoäc laäp • Khaû naêng xaûy ra cuûa caùc keát quaû khoâng thay ñoåi theo töøng pheùp thöû

5. Phaân phoái Poisson Ñieàu kieän (rôøi raïc) • Soá keát quaû coù theå xaûy ra trong moät ñôn vò ño laø voâ haïn • Soá keát quaû xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng aûnh höôûng ñeán soá keát quaû xaûy ra

trong ñôn vò ño khaùc • Soá keát quaû trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng thay ñoåi (tham soá Rate

cuûa phaân phoái)

6. Phaân phoái tuøy bieán Laø coâng cuï giuùp ta coù theå xaây döïng phaân phoái phuø hôïp vôùi töøng tình huoáng ñaëc thuø khoâng theå moâ taû baèng caùc phaân phoái thoâng duïng coù saün. Ñeå duøng phaân phoái tuøy bieán, sau khi thöïc hieän caùc böôùc ôû phaàn ñònh nghóa giaû thieát ta choïn phaân phoái tuøy bieán (Custom Distribution) töø Distribution Gallery


7

• Ví duï 1

Moät coâng ty coù theå söû duïng phaân phoái tuøy bieán ñeå moâ taû chi phí baùn leõ cuûa moät saûn phaåm môùi neáu coâng ty quyeát ñònh chi phí naøy coù theå laø 5$, 8$ hay 15$ vôùi xaùc suaát nhö nhau. Caùch laøm nhö sau * Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài Enter * Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value roài Enter * Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value roài Enter Luùc naøy trong hoäp thoaïi cuûa phaân phoái tuøy bieán seõ coù ba thanh cao baèng nhau (dieãn taû caùc xaùc suaát baèng nhau) ôû caùc vò trí 5, 8, 15 treân truïc hoaønh. Beân phaûi ñoà thò hieån thò toång xaùc suaát töông ñoái (Total Relative Prob.) laø 3. Neáu chuùng ta muoán ñöa veà xaùc suaát thoâng thöôøng (coù toång laø 1) thì duøng chöùc naêng Rescale


8

• Ví duï 2 Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi laø moät giaù trò naøo ñoù trong khoaûng [5$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 70%, vaø 30% coøn laïi seõ naèm trong khoaûng [8$ ; 15$]. Phaân phoái naøy seõ ñöôïc xaây döïng nhö sau: * Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 0.7 vaøo hoäp Prob roài nhaán Enter * Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 0.3 vaøo hoäp Prob roài nhaán Enter

• Ví duï 3 Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi chæ nhaän giaù trò nguyeân trong khoaûng [5$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 70%, vaø 30% coøn laïi seõ naèm trong khoaûng [9$ ; 15$]. Phaân phoái naøy seõ ñöôïc xaây döïng nhö sau: * Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 0.7 vaøo hoäp Prob roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 1 vaøo hoäp Step roài nhaán Enter * Ñaùnh soá 9 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 0.3 vaøo hoäp Prob roài nhaán Tab * Ñaùnh soá 1 vaøo hoäp Step roài nhaán Enter


9

• Ví duï 4 Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi coù theå nhaän * baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [5$ ; 7$] vôùi xaùc suaát 20% * baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [7$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 10% * baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [9$ ; 10$] vôùi xaùc suaát 15% * giaù trò nguyeân trong khoaûng [11$ ; 14$] vôùi xaùc suaát 50% * giaù trò 15$ vôùi xaùc suaát 5% thì coù theå duøng chöùc naêng Data trong Custom Distribution ñeå moâ taû phaân phoái naøy. Caùch laøm nhö sau: • Laäp baûng soá lieäu moâ taû phaân phoái trong Excel

• Choïn Data trong Custom Distribution vaø nhaäp vuøng coù chöùa soá lieäu


10

• OK

Treân ñaây laø moät soá phaân phoái phoå bieán trong caùc baøi toaùn moâ phoûng trong lónh vöïc kinh teá. Chuùng ta seõ vaän duïng caùc phaân phoái naøy trong döï aùn sau Vision Research Company ñònh trieån khai moät loaïi thuoác chöõa taät caän thò môùi, thöông hieäu laø Clear View. Saûn phaåm seõ ñöôïc cô quan kieåm nghieäm y teá (FDA) xem xeùt ñeå coâng nhaän hay khoâng. Maëc duø thuoác coù coâng hieäu treân moät soá beänh nhaân nhöng tæ leä thaønh coâng noùi chung coù moät soá haïn cheá. Döï aùn Clear View laø moät döï aùn maïo hieåm ñaùng giaù nhieàu trieäu ñoâ la, vì vaäy boä phaän ñaàu tö ôû Vision Research Company muoán duøng Crystal Ball nhö laø moät coâng cuï moâ phoûng ñeå hoå trôï trong vieäc ra quyeát ñònh coù neân tieáp tuïc döï aùn naøy khoâng? Caùc yeáu toá baát ñònh nhö chi phí kieåm nghieäm, chi phí tieáp thò, tæ leä chöõa khoûi, thò tröôøng tieàm naêng vaø toác ñoä taêng tröôûng, khaû naêng thaâm nhaäp… ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø giaû ñònh caùc phaân phoái phuø hôïp, keát quaû cho trong moâ hình döôùi ñaây


11

7. Phaân phoái hình hoïc

Ñieàu kieän • Soá pheùp thöû laø voâ haïn • Tieáp tuïc thöû cho ñeán khi thaáy bieán coá A naøo ñoù xaûy ra • Xaùc suaát cuûa A khoâng thay ñoåi

8. Phaân phoái sieâu boäi

Ñieàu kieän • Toång soá phaàn töû (kích thöôùc ñaùm ñoâng) laø höõu haïn • Tæ leä phaàn töû loaïi A thay ñoåi theo töøng laàn thöû Caùc tham soá cuûa phaân phoái sieâu boäi laø Prob: tæ leä ban ñaàu cuûa phaàn töû loaïi A Trials: soá laàn thöû Pop: kích thöôùc ñaùm ñoâng

9. Phaân phoái Lognormal

Ñieàu kieän


12

• Bieán coù theå taêng voâ haïn nhöng khoâng theå nhoû hôn 0 • Bieán leäch phaûi vôùi phaàn lôùn giaù trò naèm gaàn giôùi haïn döôùi • Log cuûa bieán coù phaân phoái chuaån Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû giaù coå phieáu hay giaù baát ñoäng saûn vì giaù caû khoâng theå giaûm döôùi 0 nhöng coù theå taêng voâ haïn Caùc tham soá cuûa phaân phoái Lognormal laø Mean vaø Std Dev

10. Phaân phoái muõ

Ñieàu kieän • Moâ taû khoaûng thôøi gian giöõa caùc bieán coá • Nhöõng gì xaûy ra trong quaù khöù khoâng aûnh höôûng ñeán hieän taïi Tham soá Rate trong phaân phoái muõ laø soá bieán coá trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò thôøi gian, cuõng laø nghòch ñaûo cuûa giaù trò trung bình cuûa phaân phoái

11. Phaân phoái Beta Ñieàu kieän • Bieán chæ laáy giaù trò töø 0 ñeán a • Daïng cuûa phaân phoái coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng hai giaù trò döông Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû khaû naêng bieán ñoäng cuûa moät yeáu toá trong moät khoaûng thôøi gian coá ñònh, ví duï nhö xaùc suaát cuûa bieán coá trong phaân phoái nhò thöùc, ñoä tin caäy cuûa thieát bò… Hai tham soá cuûa phaân phoái laø Alpha vaø Beta Alpha = Beta: phaân phoái ñoái xöùng Alpha < Beta: phaân phoái leäch phaûi Alpha > Beta: phaân phoái leäch traùi Moät tham soá = 1 coøn tham soá kia > 1: phaân phoái coù daïng chöõ J

12. Phaân phoái Gamma (Erlang, Chi-bình phöông) Ñieàu kieän (lieân tuïc) • Soá keát cuïc trong moät ñôn vò ño laø voâ haïn • Soá keát cuïc xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng aûnh höôûng ñeán soá keát cuïc xaûy ra

trong ñôn vò ño khaùc • Soá keát cuïc trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng thay ñoåi Coù theå duøng ñeå moâ taû möùc ñoä taäp trung oâ nhieåm vaø löôïng keát tuûa trong nghieân cöùu khí töôïng, ño löôøng khoaûng thôøi gian giöõa caùc laàn xuaát hieän cuûa doøng caùc bieán coá xaûy ra khoâng hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Caùc öùng duïng khaùc cuûa phaân phoái Gamma coøn thaáy trong kieåm soaùt toàn kho, lyù thuyeát kinh teá, lyù thuyeát baûo hieåm… Caùc tham soá trong phaân phoái Gamma laø

2

2

Shapeσµ

=


13

2

2

Scaleµσ

=

trong ñoù µ vaø 2σ laø trung bình vaø phöông sai cuûa phaân phoái, coù theå ñöôïc öôùc löôïng töø soá lieäu quaù khöù

13. Phaân phoái nhò thöùc aâm Ñieàu kieän • Soá pheùp thöû laø voâ haïn • Tieáp tuïc thöû cho ñeán khi bieán coá A xaûy ra n laàn • Xaùc suaát cuûa A khoâng thay ñoåi trong töøng laàn thöû

14. Phaân phoái Logistic

Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû söï taêng tröôûng cuûa moät yeáu toá theo thôøi gian, moâ taû caùc phaûn öùng hoùa hoïc…

15. Phaân phoái Pareto Ñöôïc söû duïng roäng raõi trong vieäc nghieân cöùu caùc phaân phoái ñi keøm caùc hieän töôïng thöïc nghieäm nhö qui moâ daân soá, taøi nguyeân thieân nhieân, qui moâ coâng ty, thu nhaäp caù nhaân, söï bieán ñoäng giaù coå phieáu vaø sai soá trong maïng thoâng tin lieân laïc

16. Phaân phoái cöïc trò (Extreme Value) Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû giaù trò lôùn nhaát cuûa söï coá xaûy ra trong moät khoaûng thôøi gian nhö: luõ luït, möa, ñoäng ñaát, söùc beàn vaät lieäu, keát caáu xaây döïng, taûi troïng vaø ñoä chòu löïc cuûa maùy bay. Phaân phoái cöïc trò ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø phaân phoái Gumbel


14

THIEÁT LAÄP VAØ CHAÏY MOÂ PHOÛNG

1. Ñònh nghóa vaø chænh söûa caùc giaû thieát • Nhaän daïng phaân phoái

* Ghi ra taát caû caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán bieán * Raø laïi caùc phaân phoái ñaõ ñeà caäp * Lieân heä ñeå tìm phaân phoái phuø hôïp

• Nhaäp giaû thieát * Choïn moät oâ hay moät daõy oâ coù chöùa soá lieäu, khoâng coù coâng thöùc * Choïn Define Assumption * Choïn phaân phoái phuø hôïp * OK * Nhaäp teân cuûa giaû thieát (khoâng baét buoäc) * Nhaäp caùc tham soá cuûa phaân phoái

• Caùch choïn phaân phoái phuø hôïp vôùi döõ lieäu quaù khöù * Ñöa caùc döõ lieäu quaù khöù vaøo moät coät trong Excel * Choïn Define Assumption * Nhaáp nuùt Fit vaø xaùc ñònh nguoàn döõ lieäu

* Nhaáp nuùt Next vaø choïn caùch tìm phaân phoái phuø hôïp, choïn trong nhoùm phaân phoái naøo? Tieâu chuaån ñaùnh giaù söï phuø hôïp laø gì? (Choïn moät trong ba pheùp kieåm: Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Pheùp kieåm A-D cuõng töông töï nhö K-S, chæ khaùc laø A-D chuù yù söï phuø hôïp cuûa caùc ñuoâi ngoaøi cuøng cuûa phaân phoái coøn K-S chuù yù ñeán khoaûng caùch lôùn nhaát theo phöông thaúng ñöùng)


15

* OK

• Xaùc ñònh töông quan giöõa caùc giaû thieát

Trong Crystal Ball ta coù theå ñònh möùc ñoä töông quan cho caùc giaû thieát khi moâ phoûng, chuù yù laø neáu ta ñònh caøng nhieàu moái töông quan thì khaû naêng xaûy ra truïc traëc caøng lôùn vì töông quan giöõa caùc giaû thieát coù theå khoâng nhaát quaùn. Neáu tröôøng hôïp naøy xaûy ra Crystal Ball seõ thoâng baùo vaø ta coù theå choïn moät trong caùc caùch giaûi quyeát sau * Ngöøng moâ phoûng * Choïn “Adjust Coefficients this time only” ñeå tieáp tuïc moâ phoûng nhöng söï ñieàu chænh khoâng ñöôïc giöõ laïi


16

* Choïn “Adjust Coefficients permanently” ñeå tieáp tuïc moâ phoûng vaø söï ñieàu chænh seõ ñöôïc giöõ laïi Ñeå ñònh nghóa moät heä soá töông quan, ta laøm nhö sau: * Choïn oâ cuûa moät trong caùc giaû thieát muoán taïo töông quan * Choïn Define Assumption * Choïn Correlate… * Choïn Define Assumption * Choïn ñoái taùc töø <Select Assumption> trong hoäp thoaïi Correlation * Nhaäp heä soá töông quan (trong khoaûng [-1 ; 1] * OK

• Chænh söûa giaû thieát

* Ñeå giuùp ñònh nghóa caùc giaû thieát cho nhanh vaø tieän lôïi, Crystal Ball coù caùc coâng cuï Copy Assumptions / Forcasts vaø Paste Assumptions / Forcasts * Ta cuõng coù theå choïn vaø xoùa caùc giaû thieát baèng caùc coâng cuï Select All Assumption vaø Clear Assumptions / Forcasts

• Voâ hieäu hoùa caùc giaû thieát Ta coù theå voâ hieäu hoùa taïm thôøi caùc giaû thieát ñaõ ñònh nghóa nhöng khoâng muoán duøng trong moâ phoûng hieän taïi, hay khaûo saùt taùc ñoäng cuûa moät soá giaû thieát leân giaù trò döï baùo trong khi caùc giaû thieát khaùc ñöôïc giöõ coá ñònh

2. Ñònh nghóa vaø chænh söûa caùc döï baùo • Ñònh nghóa döï baùo

* Choïn oâ coù chöùa coâng thöùc caàn döï baùo keát quaû


17

* Choïn Define Forecast * Nhaäp teân döï baùo (khoâng baét buoäc) * Nhaäp ñôn vò (khoâng baét buoäc) * Ñònh kích thöôùc ñoà thò döï baùo * Kieåm tra hoäp Display Window Automatically * Nhaáp Set Default neáu muoán duøng caùc löïa choïn nhö laø maëc ñònh ñoái vôùi caùc döï baùo trong töông lai * OK

• Chænh söûa döï baùo

Töông töï nhö chænh söûa giaû thieát 3. Caùc coâng cuï ñeå chaïy / döøng / tieáp tuïc / taùi laäp

• Vôùi hoäp Run Preferences trong Run menu baïn coù theå choïn caùch ñeå Crystal Ball chaïy moâ phoûng, bao goàm: * Soá laàn thöû * Ñieàu kieän ñeå ngöøng moâ phoûng * Caùch phaùt soá ngaãu nhieân

* Phöông phaùp choïn maãu * Chaïy macro trong quaù trình moâ phoûng * Chaïy phaân tích ñoä nhaïy

• Choïn Run, Stop, Continue, Reset, Single Step trong Run menu tuøy theo yeâu caàu khi ta chaïy moâ phoûng

4. Löu tröõ vaø truy xuaát moät moâ phoûng

• Löu tröõ Ñeå löu tröõ moät moâ phoûng ta coù theå choïn Save Run trong Run menu

• Truy xuaát


18

Muoán truy xuaát moät moâ phoûng ñaõ löu tröõ tröôùc ñaây ta choïn Restore Run trong Run menu


19

KHAI THAÙC KEÁT QUAÛ MOÂ PHOÛNG

1. Xaùc ñònh ñoä tin caäy, khoaûng hieån thò Trong Crystal Ball ta coù theå xaùc ñònh khoaûng tin caäy vaø ñoä tin caäy cho keát quaû döï baùo baèng caùc caùch sau, löu yù moät nguyeân taéc laø muoán giöõ coá ñònh caùc moác tam giaùc thì nhaáp chuoät vaøo cho noù môø ñi, ñeå traû laïi töï do cho hai moác tam giaùc ta nhaáp chuoät vaøo ñoà thò

• Di chuyeån caùc moác tam giaùc ôû ñieåm cuoái treân ñoà thò döï baùo, ñoä tin caäy (Certainty) seõ thay ñoåi cho ñeán khi ñaït yeâu caàu thì ngöøng laïi

• Nhaäp giaù trò cuï theå vaøo caùc hoäp cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu, nhaán Enter thì ñoä tin caäy seõ ñöôïc töï ñoäng ñieàu chænh theo

• Nhaäp ñoä tin caäy vaøo hoäp Certainty roài nhaán Enter, Crystal Ball seõ töï ñieàu chænh hai moác tam giaùc, neáu caû hai ñang trong traïng thaùi töï do, sao cho khoaûng tin caäy coù taâm laø giaù trò trung bình

• Neáu moät moác ñöôïc giöõ coá ñònh thì khi ta nhaäp ñoä tin caäy vaøo hoäp Certainty vaø nhaán Enter, Crystal Ball seõ ñieàu chænh moác coøn laïi ñeå ñöôïc khoaûng tin caäy theo yeâu caàu


20

Ta cuõng coù theå choïn khoaûng ñeå taäp trung caùc giaù trò caàn quan saùt baèng caùch choïn Display Range töø Preferences trong ñoà thò döï baùo, luùc ñoù ta coù ba caùch choïn khoaûng hieån thò nhö sau: • Choïn Using Standard Deviations Xem standard deviation nhö laø ñôn vò, neáu ta nhaäp vaøo giaù trò 2.6 khoaûng hieån thò seõ bao goàm caùc giaù trò caùch giaù trò trung bình 2.6 laàn ñoä leäch chuaån (99% soá giaù trò) • Choïn Using Fixed End-Points Nhaäp caùc giaù trò vaøo caùc hoäp Min vaø Max thì ñoà thò döï baùo chæ hieån thò trong khoaûng naøy • Choïn Using End-Point Grabbers Dòch chuyeån caùc moác tam giaùc ñeå xaùc ñònh khoaûng hieån thò

2. Söû duïng ñoà thò döï baùo Ñeå hieån thò ñoà thò döï baùo ta coù caùc löïa choïn veà loaïi ñoà thò (Chart type), loaïi phaân phoái (Distribution type), caùch nhoùm soá quan saùt (Groups), ñònh daïng giaùtrò trong ñoà thò döï baùo. Crystal Ball cuõng cung caáp caùc thoáng keâ moâ taû vaø caùc khoaûng tin caäy, cho ta löïa choïn caùch tính caùc keát quaû naøy

3. Söû duïng ñoà thò phuû (Overlay Chart) • Ñoà thò phuû cho pheùp ta quan saùt ñoàng thôøi nhieàu keát quaû döï baùo treân cuøng moät

ñoà thò ñeå ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt veà söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa chuùng maø tröôùc ñaây ta khoù nhaän ra. Sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng ta coù theå


21

* Choïn Open Overlay Chart töø Run menu ñeå taïo ñoà thò phuû * Choïn Add Forecast…ñeå choïn caùc döï baùo ñöa vaøo ñoà thò phuû * OK

• Ta cuõng coù theå duøng ñoà thò phuû ñeå tìm phaân phoái thích hôïp nhaát vôùi döï baùo ñaõ

choïn baèng caùch * Nhaáp vaøo nuùt Adding Distribution trong hoäp thoaïi Overlay Chart * Nhaáp nuùt Fit vaø quaù trình tìm phaân phoái thích hôïp seõ tieán haønh nhö ñaõ giôùi thieäu tröôùc ñaây


22

4. Söû duïng ñoà thò xu höôùng Khi ta moâ phoûng nhieàu döï baùo coù lieân quan nhau, chaúng haïn doanh thu qua caùc quyù coù moái lieân quan ôû ñaây laø thôøi gian, ta coù theå duøng ñoà thò xu höôùng ñeå khaûo saùt vaø phaân tích moái lieân quan giöõa caùc döï baùo. Ñoà thò xu höôùng hieån thò caùc khoaûng tin caäy cuûa caùc döï baùo vôùi ñoä tin caäy tuøy yù seõ cho ta thaáy möùc ñoä bieán ñoäng cuûa caùc döï baùo thay ñoåi nhö theá naøo trong moái quan heä giöõa chuùng vôùi nhau. Ñeå taïo ñoà thò xu höôùng sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng, ta laøm nhö sau: • Choïn Open Trend Chart trong Run menu • Nhaáp nuùt Trend Prefs… trong Trend Chart

• Choïn caùc döï baùo ñöa vaøo ñoà thò xu höôùng töø vuøng Forecasts • Choïn caùc ñoä tin caäy trong vuøng Certainty Bands • Choïn caùch hieån thò caùc khoaûng tin caäy töø vuøng Chart Type • Ngoaøi ra ta coù theå choïn caùch hieån thò teân caùc döï baùo (töø Forecast Axis),

khoaûng hieån thò giaù trò döï baùo (töø Value Axis), ñöôøng löôùi trong ñoà thò (töø Grid Lines)

• OK


23

5. Söû duïng ñoà thò ñoä nhaïy

Trong thöïc teá khi xaây döïng moät moâ hình trong ñoù keát quaû döï baùo phuï thuoäc vaøo moät soá bieán giaû thieát, ta thöôøng muoán bieát möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc giaû thieát ñeán giaùtrò döï baùo khaùc nhau nhö theá naøo, töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc möùc ñoä quan troïng cuûa chuùng vaø ta coù theå ñieàu chænh laïi moâ hình cho chính xaùc vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá hôn. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù ta phaûi quan saùt ñoà thò ñoä nhaïy giöõa giaù trò döï baùo vaø caùc giaû thieát. Caùch taïo ñoà thò ñoä nhaïy sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng nhö sau: • Choïn Open Sensitivity Chart töø Run menu • Nhaáp nuùt Sensitity Preferences töø hoäp thoaïi Sensitivity Chart • Choïn döï baùo vaø caùc giaû thieát töø vuøng Include • Choïn caùch ño löôøng möùc ñoä aûnh höôûng töø vuøng Measured by • Choïn caùch hieån thò keát quaû ñoä nhaïy töø vuøng Cutoff Criteria • OK


24


25

6. Baùo caùo Ngoaøi caùc coâng cuï khai thaùc thoâng tin ñöôïc giôùi thieäu ôû treân, Crystal Ball coøn cho ta coâng cuï ñeå laäp baùo caùo caùc keát quaû moâ phoûng vaø coù theå trích ra caùc thoâng tin maø ta quan taâm. Ñeå thöïc hieän ta chæ vieäc choïn Create Report hay Extract Data töø Run menu

Documents

GIÔÙI THIEÄU MOÂ PHOÛNG BAÈNG CRYSTAL BALL · moâ phoûng chæ trong maáy oâ trong baûng tính treân Excel, trong ñoù caàn coù caùc giaû thieát veà