GestiCaixa - CaixaBankClasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals 02.50 02.99 1 0,02068 32.895,75

FONCAIXA HIPOTECARIO 2 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA IMPORTE 600.000.000 EUROS

EMISION 28/02/2001 SERIES “A” – “B”

MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS AMOUNT 600.000.000 EUROS

CLOSING DATE 28/02/2001 “A” – “B” SERIES

INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE - 2009

QUARTERLY REPORT SECOND QUARTER - 2009

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GestiCaixa

FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H. Informe Trimestral – Segundo Trimestre 2009 Quarterly Report – Second Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio

2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal/Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region

2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation

Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated

maturity

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Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa FonCaixa Hipotecario 2, F.T.H.

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 03/04/2009

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.153.250,33 12.866.989,73Total 12.866.989,73

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.883,31▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee 303,56▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 90,18▪ Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A" 637.859,25▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests 754.940,25▪ Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B" 101.582,56▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 146.833,05▪ Fondo de Reserva / Reserve Fund 4.924.340,54▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation 5.722.743,15▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 38.803,55▪ Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 228.909,79▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 3.035,55▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 15/01/2009 665,61▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 15/04/2009 290.999,39

Total 12.866.989,733/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 4.924.340,54– Fondo de Reserva / Reserve Fund 4.924.340,54

Total 4.924.340,54

FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE ABRIL DE 2009AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 APRIL 2009

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 2

INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/06/2009 at 30/06/2009

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 4,48811217 2,85909 0,772346 3,250000 7,750000 09/03/20163.382.667,09 6,199842 80,317990 29,082140

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 3,70217179 2,13382 0,614307 4,250000 7,250000 18/05/20152.524.586,52 6,155635 70,594266 27,095783

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 3,68149178 2,81524 0,566900 3,522000 7,500000 25/05/20163.330.786,86 6,207167 82,857327 30,912630

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 6,03930292 5,08732 0,566347 3,372000 7,250000 07/07/20166.018.951,64 5,984062 84,249657 30,811728

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 9,84488476 8,60066 0,639560 3,372000 7,250000 02/12/201610.175.672,57 5,911509 89,108720 32,440194

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 15,07756729 12,93456 0,648431 4,205000 7,250000 23/01/201815.303.232,69 5,877814 102,827748 33,226389

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 15,13961732 14,32613 0,608205 2,659000 7,161000 19/04/201916.949.640,28 5,977703 117,632326 35,861987

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 10,79628522 11,14269 0,606033 3,134000 6,750000 29/03/201913.183.216,92 5,861199 116,960878 36,926964

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 9,82420475 10,62737 0,758371 3,375000 6,838000 14/10/202012.573.534,93 5,542373 135,510715 39,735248

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 11,72699567 15,01974 0,744071 3,622000 6,750000 01/12/201817.770.266,82 6,114538 113,061317 35,688867

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 7,67322371 10,91931 0,616837 4,005000 7,084000 20/01/202112.918.927,92 5,793424 138,716124 42,107938

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 2,0062097 3,53406 0,599790 4,455000 6,838000 16/09/20214.181.244,19 6,044617 146,594466 45,256722

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 35,96795128/11/2018112,9807330,6544045,919570

Media Simple / Arithmetic Average: 27,62279824.470,06 30/05/201683,0161250,6519865,978400

Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

02.50 02.99 0,020681 0,02780 0,750000 2,659000 2,659000 01/06/203432.895,75 2,659000 299,039014 30,722516

03.00 03.49 0,3309216 0,41514 0,887391 3,134000 3,375000 29/01/2018491.164,67 3,249511 103,006941 34,905247

03.50 03.99 0,3309216 0,68612 0,730836 3,522000 3,955000 30/07/2019811.767,64 3,772875 120,985784 37,460369

04.00 04.49 4,44674215 5,60259 0,859879 4,005000 4,455000 23/09/20196.628.576,03 4,339502 122,785423 36,416353

04.50 04.99 4,96381240 4,69808 1,078519 4,500000 4,955000 20/05/20185.558.429,20 4,568104 106,661277 37,090353

05.00 05.49 3,01965146 4,43034 0,459993 5,000000 5,487000 23/05/20215.241.658,31 5,353244 142,764276 36,629849

05.50 05.99 23,164431120 22,28841 0,566119 5,500000 5,998000 21/12/201826.370.021,16 5,703225 113,715229 35,583614

06.00 06.49 44,405382147 46,71653 0,652585 6,000000 6,488000 26/11/201855.271.597,05 6,226972 112,899394 36,131983

06.50 06.99 17,78697860 14,42838 0,612500 6,500000 6,950000 10/02/201817.070.606,03 6,611569 103,419939 35,702981

07.00 07.49 1,4684671 0,69366 0,960298 7,000000 7,250000 22/05/2014820.690,67 7,128269 58,722072 26,827555

07.50 07.99 0,062053 0,01295 1,500000 7,500000 7,750000 15/05/201415.321,92 7,558101 58,492368 29,171612





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

000.00 004.99 6,65977322 0,85981 0,755240 3,134000 7,250000 08/04/20121.017.263,43 5,972003 33,309532 3,289274

005.00 009.99 8,21096397 2,54489 0,701647 3,884000 7,750000 20/11/20123.010.933,40 6,041329 40,720508 7,796398

010.00 014.99 8,95553433 4,66684 0,697253 3,522000 7,250000 08/04/20135.521.463,90 5,844396 45,303133 12,759316

015.00 019.99 12,57497608 8,23043 0,694127 3,134000 7,250000 07/11/20139.737.644,74 5,957715 52,292623 17,673972

020.00 024.99 13,02999630 10,86592 0,720261 3,134000 7,250000 31/10/201412.855.766,65 5,915546 64,038678 22,467858

025.00 029.99 9,22441446 9,57815 0,671409 3,134000 7,000000 28/01/201611.332.172,58 5,886749 78,974192 27,416451

030.00 034.99 8,50052411 10,39479 0,679877 2,659000 7,250000 01/01/201712.298.362,67 5,923988 90,103704 32,415257

035.00 039.99 9,34850452 12,28369 0,613901 3,372000 7,250000 05/11/201814.533.174,20 6,004891 112,202976 37,591994

040.00 044.99 8,14891394 12,06836 0,625565 3,955000 7,500000 05/10/201914.278.406,74 5,843218 123,187028 42,456205

045.00 049.99 5,08790246 8,93555 0,641259 3,134000 6,750000 21/09/202110.571.897,82 5,880165 146,733776 47,314148

050.00 054.99 3,92968190 7,13511 0,610875 3,622000 7,000000 14/12/20238.441.746,66 6,029579 173,491235 52,635914

055.00 059.99 2,95760143 5,82744 0,630213 3,134000 6,838000 29/01/20266.894.606,82 5,856716 199,001286 57,518659

060.00 064.99 2,77146134 5,35102 0,652309 4,205000 6,884000 26/04/20286.330.941,65 5,864518 225,903731 62,399333

065.00 069.99 0,5791128 1,21402 0,288268 4,500000 6,488000 03/05/20321.436.343,43 5,968228 274,132801 66,384362

070.00 074.99 0,020681 0,04395 0,500000 6,750000 6,750000 01/03/204752.003,74 6,750000 452,008214 74,335860





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 90,899694395 73,57730 0,654518 2,659000 7,750000 30/06/201787.051.306,76 5,971281 96,017501 32,397845

50,000.00 99,999.99 8,35574404 22,15644 0,654842 3,572000 7,250000 04/11/202226.213.883,31 5,825854 160,184762 46,339259

100,000.00 149,999.99 0,5791128 2,81121 0,700380 3,955000 6,338000 22/09/20233.326.021,04 5,603156 170,766662 48,333263

150,000.00 199,999.99 0,103415 0,79425 0,563427 3,955000 6,134000 19/09/2019939.701,58 5,537649 122,671875 30,318007

200,000.00 249,999.99 0,020681 0,17135 0,750000 5,250000 5,250000 01/10/2027202.728,18 5,250000 219,039014 45,542605

250,000.00 299,999.99 0,020681 0,21303 0,750000 6,111000 6,111000 01/10/2025252.046,74 6,111000 195,055441 35,250697

300,000.00 349,999.99 0,020681 0,27642 0,250000 4,250000 4,250000 01/11/2017327.040,82 4,250000 100,073922 40,040481





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 56,215102718 49,95658 0,342507 4,250000 7,750000 21/02/201959.104.988,18 6,153238 115,772267 37,403025

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 22,316441079 23,43357 0,993432 3,134000 6,838000 22/09/201727.724.899,70 5,669433 98,776827 32,136825

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 16,91830818 21,46859 0,943461 3,375000 6,834000 28/10/201925.400.078,02 5,694193 123,937576 37,706076

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 2,25440109 1,05633 1,122545 4,750000 6,750000 08/06/20141.249.767,09 5,944109 59,273509 21,814296

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 2,29576111 4,08493 0,883669 2,659000 6,884000 19/03/20194.832.995,44 5,675007 116,627565 34,920541





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 2,23371108 0,13771 0,716032 4,205000 7,000000 18/10/2009162.933,32 5,933011 3,623939 2,074955

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 3,43330166 0,52473 0,704469 4,205000 7,750000 04/04/2010620.818,15 6,170191 9,156161 5,122517

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 3,22647156 0,79269 0,692597 3,572000 7,250000 17/09/2010937.850,72 5,970030 14,592436 8,174218

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 2,95760143 1,04216 0,672557 3,134000 7,250000 23/03/20111.233.005,03 6,135168 20,745700 11,061027

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 3,80558184 1,74897 0,673657 3,884000 7,000000 21/09/20112.069.257,11 6,027185 26,723409 14,136656

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 4,94312239 2,78259 0,717961 4,205000 7,250000 21/03/20123.292.155,27 6,116411 32,700336 16,684999

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 8,06618390 4,92505 0,736290 4,205000 7,250000 12/09/20125.826.956,28 5,795533 38,453872 18,572790

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 7,19752348 4,43983 0,649120 3,372000 7,250000 17/03/20135.252.878,33 6,048654 44,551857 20,412830

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 6,20476300 4,50283 0,660075 3,134000 6,750000 13/09/20135.327.416,19 5,929048 50,475741 23,249918

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 3,41262165 3,00550 0,701843 3,375000 7,250000 16/03/20143.555.888,69 5,757255 56,523334 24,008543

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 5,56360269 5,92079 0,833166 3,955000 6,661000 24/09/20147.005.047,92 5,975822 62,837168 26,656634

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 4,88108236 5,72191 0,707009 3,250000 7,250000 15/03/20156.769.748,58 5,941785 68,486921 28,633594

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,0062097 2,04512 0,633626 3,955000 6,884000 01/09/20152.419.636,39 5,939559 74,085389 31,424592

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,8200688 1,72565 0,600754 4,205000 7,500000 20/03/20162.041.664,46 6,146417 80,659978 31,563862

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,9855296 2,58832 0,558963 3,372000 7,000000 12/09/20163.062.309,14 5,972492 86,466573 35,506957

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2,75078133 3,14250 0,574900 4,305000 7,250000 23/03/20173.717.980,70 6,275432 92,774947 36,584214

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 3,88831188 4,71761 0,640220 3,372000 6,838000 20/09/20175.581.538,47 5,738844 98,694287 36,739107

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,92968190 5,02836 0,576233 3,750000 6,838000 14/03/20185.949.185,60 5,911071 104,458151 36,946279

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,26784158 4,21406 0,585322 3,134000 6,838000 19/09/20184.985.766,63 5,879590 110,663659 38,341200

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,50259121 3,22240 0,625098 3,622000 6,750000 09/03/20193.812.505,14 5,802578 116,285686 38,134815

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3,22647156 4,22642 0,819685 3,622000 7,000000 08/09/20195.000.396,38 5,962206 122,306795 41,336624

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,9234793 2,74116 0,569919 3,134000 6,838000 17/03/20203.243.140,21 5,789692 128,561924 43,323942

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,2616361 2,04550 0,629789 3,955000 6,838000 23/08/20202.420.091,73 5,969874 133,788972 43,881810

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 0,2068310 0,28034 0,278053 3,372000 7,000000 16/03/2021331.680,60 5,851795 140,523551 44,685724

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,4343321 0,78130 0,349096 5,250000 6,500000 16/09/2021924.373,84 5,902362 146,563880 42,593197

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,4136520 0,71213 0,606237 3,625000 6,750000 14/03/2022842.541,03 5,902787 152,473602 45,573714

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,0134449 1,87051 0,675826 4,405000 6,838000 10/09/20222.213.056,66 5,804194 158,374552 45,228015


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,4477870 2,43446 0,659709 4,205000 6,838000 12/03/20232.880.276,47 6,043300 164,385331 47,240406

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,0548151 1,95778 0,529867 3,134000 6,588000 02/10/20232.316.305,43 5,746213 171,075936 48,429556

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,5791128 1,17798 0,706898 4,250000 6,750000 16/03/20241.393.703,09 5,519381 176,530328 47,958406

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,8614390 2,78488 0,733214 4,205000 6,588000 07/09/20243.294.868,33 5,935275 182,302232 45,274992

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,3236864 2,94938 0,768063 4,305000 6,884000 13/03/20253.489.489,09 5,857241 188,435538 52,293301

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,7238935 1,82138 0,614961 4,500000 6,588000 20/08/20252.154.927,12 5,933190 193,696506 51,571110

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,041372 0,05359 0,354967 6,250000 6,750000 11/04/202663.403,56 6,459934 201,383684 45,652305

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,2481912 0,41581 0,762189 5,500000 6,500000 27/09/2026491.958,84 5,768051 206,922977 52,923378

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,2688713 0,52459 0,593638 4,750000 6,750000 03/04/2027620.653,76 6,217084 213,117045 55,616977

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,8273040 1,50342 0,561414 4,455000 6,750000 19/09/20271.778.737,81 5,824399 218,671405 50,739555

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,3236864 2,39446 0,595122 3,622000 6,750000 22/03/20282.832.947,34 6,050647 224,754673 55,126432

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,8686742 1,55091 0,577821 4,205000 6,750000 08/09/20281.834.924,50 5,981359 230,325308 54,752439

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,9307145 1,42664 0,607009 5,487000 6,661000 14/03/20291.687.896,22 6,041684 236,470325 58,854479

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,6825233 1,23177 0,787558 4,205000 6,581000 01/09/20291.457.342,55 5,408616 242,073155 58,701186

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,5997929 1,26687 0,284401 4,500000 6,488000 09/04/20301.498.867,95 5,899089 249,312665 61,578327

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,3102415 0,62789 0,229494 5,487000 6,250000 06/08/2030742.876,75 5,817035 253,209264 60,583289

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 0,041372 0,14796 0,563364 5,500000 6,088000 23/03/2031175.052,79 5,868516 260,756292 47,091780

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,020681 0,05872 1,000000 6,338000 6,338000 01/12/203169.471,71 6,338000 269,043121 37,593079

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,020681 0,04308 0,750000 5,331000 5,331000 30/04/203250.972,10 5,331000 274,036961 31,979803

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,020681 0,03717 1,000000 4,455000 4,455000 01/06/203343.971,68 4,455000 287,047228 50,073724

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,020681 0,02780 0,750000 2,659000 2,659000 01/06/203432.895,75 2,659000 299,039014 30,722516

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,020681 0,08235 0,750000 6,084000 6,084000 01/08/203597.427,45 6,084000 313,034908 49,600892

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,020681 0,14210 0,000000 5,353000 5,353000 01/02/2037168.124,81 5,353000 331,104723 39,962307

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,020681 0,04458 1,000000 6,338000 6,338000 01/12/203752.746,20 6,338000 341,059548 69,415718

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,020681 0,07539 1,000000 6,334000 6,334000 01/04/203889.191,22 6,334000 345,034908 67,198744

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,062053 0,16015 0,595642 4,455000 6,334000 06/07/2038189.479,59 5,449776 348,206805 55,162800

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,020681 0,03336 0,250000 5,500000 5,500000 01/01/203939.466,03 5,500000 354,069815 15,026092


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,020681 0,04395 0,500000 6,750000 6,750000 01/03/204752.003,74 6,750000 452,008214 74,335860

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 0,041372 0,09545 0,373878 5,581000 5,737000 01/08/2048112.923,98 5,711233 469,059548 55,482007





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 0,144787 0,06615 0,672990 4,455000 7,250000 30/06/201678.267,70 6,488840 84,026226 31,658696

11 CADIZ 3,12306151 2,31063 0,921543 4,455000 7,161000 05/02/20172.733.770,48 6,027957 91,254464 32,553946

14 CORDOBA 0,6204830 0,44925 0,631190 4,455000 6,750000 18/12/2015531.524,02 5,871905 77,609555 25,393815

18 GRANADA 0,8273040 0,48312 0,824311 4,205000 7,000000 03/01/2017571.593,68 5,919074 90,179372 28,997587

21 HUELVA 0,5377526 0,42359 1,072885 4,455000 6,838000 30/07/2019501.161,31 6,096601 120,997712 39,431844

23 JAEN 0,2481912 0,24641 0,667638 3,622000 7,500000 24/07/2020291.539,01 5,368538 132,811240 39,416455

29 MÁLAGA 1,2202759 0,87496 0,731562 4,305000 7,250000 26/01/20181.035.189,28 5,734867 102,904332 35,637195

41 SEVILLA 3,22647156 2,47522 0,767616 4,455000 6,838000 18/02/20212.928.506,21 5,516338 139,685650 43,642992

ANDALUCIA 9,94830481 7,32930 0,820351 3,622000 7,500000 109,989733 29/08/20188.671.551,69 5,801255 36,316219

22 HUESCA 0,2275111 0,21115 0,523248 5,487000 6,750000 04/09/2016249.821,18 6,092851 86,180446 31,538606

50 ZARAGOZA 3,51603170 3,72107 0,700192 3,372000 6,750000 06/08/20184.402.497,74 6,038119 109,238126 35,306712

ARAGON 3,74350181 3,93220 0,689438 3,372000 6,750000 107,836831 25/06/20184.652.318,92 6,041445 35,077711

33 ASTURIAS 1,2409560 1,01687 0,639193 4,455000 6,750000 26/11/20181.203.086,48 6,015790 112,916701 36,781186

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1,2410060 1,01690 0,639193 4,455000 6,750000 112,916701 26/11/20181.203.086,48 6,015790 36,781186

07 BALEARES 2,35781114 2,16408 0,417895 3,750000 7,250000 24/01/20182.560.380,64 5,819520 102,838135 38,038002

BALEARES 2,35780114 2,16410 0,417895 3,750000 7,250000 102,838135 24/01/20182.560.380,64 5,819520 38,038002

35 LAS PALMAS 8,62461417 8,46914 0,620141 4,355000 7,250000 29/06/201810.020.072,48 6,110037 107,971316 37,988196

38 TENERIFE 3,18511154 3,50573 0,600642 3,522000 7,750000 31/08/20194.147.722,72 6,093644 122,024691 39,980044

CANARIAS 11,80970571 11,97490 0,614882 3,522000 7,750000 111,761543 22/10/201814.167.795,20 6,105616 38,525402

39 SANTANDER 2,10962102 1,61090 0,696248 3,372000 6,838000 19/09/20191.905.895,26 5,874731 122,669624 37,977018

CANTABRIA 2,10960102 1,61090 0,696248 3,372000 6,838000 122,669624 19/09/20191.905.895,26 5,874731 37,977018

02 ALBACETE 0,2481912 0,17773 0,912232 5,737000 6,500000 04/04/2015210.271,99 6,236621 69,143806 31,537021

13 CIUDAD REAL 0,3722918 0,33871 0,789659 4,455000 7,000000 24/12/2017400.731,32 6,150271 101,834486 33,881132

19 GUADALAJARA 0,082734 0,06585 0,913416 4,500000 6,000000 28/05/201677.911,67 5,221105 82,937150 32,512019

45 TOLEDO 0,4343321 0,33265 0,475792 4,205000 6,750000 11/06/2018393.564,64 6,049884 107,389587 39,369739

CASTILLA-LA MANCHA 1,1375055 0,91490 0,705563 4,205000 7,000000 95,448661 13/06/20171.082.479,62 6,063206 35,365768

09 BURGOS 0,082734 0,07354 0,361140 5,581000 6,661000 16/10/202387.005,56 6,161230 171,534206 50,373241


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




24 LEON 1,4270969 1,51700 0,741179 2,659000 6,750000 10/09/20221.794.805,66 5,708850 158,382875 43,563615

34 PALENCIA 0,5791128 0,48493 0,583875 4,305000 6,750000 16/12/2016573.730,00 5,931562 89,576960 36,014585

37 SALAMANCA 0,062053 0,02945 0,465238 5,500000 6,277000 18/04/201334.847,46 5,727277 45,615235 17,634997

40 SEGOVIA 0,041372 0,01021 0,500000 6,500000 6,661000 14/05/201212.078,56 6,584186 34,478591 21,145629

47 VALLADOLID 0,186149 0,14367 0,571556 5,250000 6,338000 20/09/2016169.982,98 5,903245 86,705336 33,232926

49 ZAMORA 0,020681 0,00484 0,000000 5,658000 5,658000 01/01/20135.723,61 5,658000 42,086242 5,698131

CASTILLA Y LEON 2,39920116 2,26360 0,659260 2,659000 6,750000 130,611614 18/05/20202.678.173,83 5,808420 39,791220

08 BARCELONA 18,09721875 17,43343 0,476815 3,372000 7,250000 22/12/201820.625.962,32 6,101594 113,773381 34,921219

17 GIRONA 6,20476300 5,44025 0,410827 4,750000 7,250000 30/10/20186.436.505,28 6,156769 112,001763 37,250943

25 LLEIDA 4,34333210 4,09909 0,403013 3,622000 7,000000 22/05/20194.849.749,20 6,033863 118,711913 39,322637

43 TARRAGONA 5,04654244 4,75922 0,597076 3,572000 7,250000 26/02/20205.630.761,60 6,009135 127,907606 39,617613

CATALUNYA 33,691801629 31,73200 0,473162 3,372000 7,250000 116,200856 06/03/201937.542.978,40 6,089175 36,621118

06 BADAJOZ 0,3309216 0,33929 0,938753 5,500000 6,750000 16/01/2028401.425,75 6,073835 222,561127 56,889870

10 CACERES 0,103415 0,16851 0,870010 4,455000 6,500000 20/02/2026199.363,37 5,406270 199,744844 57,099369

EXTREMADURA 0,4343021 0,50780 0,922386 4,455000 6,750000 217,128679 03/08/2027600.789,12 5,914891 56,939751

15 LA CORUÑA 0,3309216 0,32104 0,715306 4,500000 6,750000 24/09/2020379.826,63 5,808948 134,850672 39,334772

27 LUGO 0,4757023 0,30611 0,431718 4,102000 7,500000 30/12/2018362.171,42 5,877142 114,022083 33,482778

32 ORENSE 0,082734 0,04929 0,814932 4,500000 6,750000 03/07/202058.312,46 5,566837 132,132380 43,473900

36 PONTEVEDRA 0,6618432 0,72530 0,796060 4,455000 6,750000 07/09/2021858.125,01 5,636732 146,288920 38,785551

GALICIA 1,5512075 1,40170 0,668107 4,102000 7,500000 133,198581 05/08/20201.658.435,52 5,743469 37,526580

28 MADRID 19,15202926 25,30132 0,833492 3,134000 7,250000 02/04/201829.934.685,53 5,733540 105,081702 33,081572

COMUNIDAD DE MADRID 19,15200926 25,30130 0,833492 3,134000 7,250000 105,081702 02/04/201829.934.685,53 5,733540 33,081572

30 MURCIA 1,7993887 1,25077 0,865854 4,455000 6,750000 11/05/20171.479.819,76 5,495960 94,374754 33,504105

REGION DE MURCIA 1,7994087 1,25080 0,865854 4,455000 6,750000 94,374754 11/05/20171.479.819,76 5,495960 33,504105

31 NAVARRA 0,2275111 0,12834 0,732106 3,884000 6,184000 21/08/2012151.836,73 5,366469 37,720523 17,241589

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,2275011 0,12830 0,732106 3,884000 6,184000 37,720523 21/08/2012151.836,73 5,366469 17,241589

20 GUIPUZCOA 0,041372 0,01955 0,831607 6,334000 6,750000 08/07/201223.126,50 6,474103 36,279276 12,436568


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




48 VIZCAYA 1,8821191 2,74575 0,570230 3,622000 6,750000 09/09/20213.248.577,12 5,369668 146,334720 35,986754

PAIS VASCO 1,9235093 2,76530 0,575851 3,622000 6,750000 143,967936 29/06/20213.271.703,62 5,393419 35,480298

26 LA RIOJA 0,124106 0,11193 0,592421 5,750000 6,334000 10/04/2016132.422,88 6,109469 81,361183 33,390384

LAS RIOJA 0,124106 0,11190 0,592421 5,750000 6,334000 81,361183 10/04/2016132.422,88 6,109469 33,390384

03 ALICANTE 1,5925577 1,13048 0,653240 4,455000 7,000000 16/04/20171.337.502,03 5,938604 93,560855 35,159933

12 CASTELLON 1,1789057 0,92113 0,431238 4,455000 7,250000 30/06/20171.089.814,16 6,221301 96,030219 35,761048

46 VALENCIA 3,57808173 3,54236 0,835069 3,622000 7,250000 29/01/20194.191.059,04 5,931797 115,009632 34,621417

COMUNIDAD VALENCIANA 6,34950307 5,59400 0,714485 3,622000 7,250000 106,106106 03/05/20186.618.375,23 5,987256 34,968077





Mínimo / Minimum: 0,03630717,12 01/07/20090,0328540,0000002,659000

Máximo / Maximum: 74,335860327.040,82 01/08/2048469,0595482,0000007,750000

4835 100,00000118.312.728,43



INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

235.036.818,30 234.513.805,73 5074130.485.888,16 21,7463Saldo Anterior / Previous Balance1.393.547,36 835.331,64 5023128.257.009,16 21,374931/01/20091.419.802,39 792.513,88 4973126.044.692,89 21,006228/02/20091.368.399,26 326.693,25 4943124.349.600,38 20,723731/03/20091.363.455,42 798.624,62 4901122.187.520,34 20,363430/04/20091.359.570,21 397.803,42 4865120.430.146,71 20,070531/05/20091.403.861,07 713.557,21 4835118.312.728,43 19,717630/06/2009

238.378.329,75243.345.454,01

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/07/2008 140.602.119,4 23,43226 655.853,7 0,45959 5,37779 0,49470 5,77748 0,52854 6,16128 0,56660 6,59125

31/08/2008 138.599.728,8 23,09855 570.049,5 0,40543 4,75818 0,49402 5,76981 0,48704 5,69049 0,56884 6,61652

30/09/2008 136.726.058,7 22,78629 450.498,9 0,32504 3,83145 0,39670 4,65790 0,44948 5,26236 0,55738 6,48729

31/10/2008 134.730.126,1 22,45365 576.495,7 0,42164 4,94401 0,38405 4,51245 0,43939 5,14707 0,53789 6,26708

30/11/2008 132.849.606,9 22,14025 474.010,4 0,35182 4,14112 0,36618 4,30668 0,43012 5,04106 0,52614 6,13418

31/12/2008 130.485.888,2 21,74632 959.617,6 0,72233 8,33180 0,49873 5,82327 0,44773 5,24239 0,49670 5,80018

31/01/2009 128.257.009,2 21,37487 835.331,6 0,64017 7,41725 0,57157 6,64724 0,47785 5,58587 0,50320 5,87402

28/02/2009 126.044.692,9 21,00617 792.513,9 0,61791 7,16805 0,66015 7,64038 0,51327 5,98830 0,50016 5,83951

31/03/2009 124.349.600,4 20,72367 326.693,3 0,25919 3,06630 0,50591 5,90480 0,50232 5,86404 0,47590 5,56368

30/04/2009 122.187.520,3 20,36335 798.624,6 0,64224 7,44041 0,50660 5,91266 0,53909 6,28067 0,48925 5,71557

31/05/2009 120.430.146,7 20,07047 397.803,4 0,32557 3,83761 0,40914 4,80069 0,53472 6,23128 0,48243 5,63804

30/06/2009 118.312.728,4 19,71759 713.557,2 0,59251 6,88290 0,52020 6,06689 0,51306 5,98589 0,48040 5,61486

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 29.549,42 17.568,06 47.117,48

136.489,01 55.660,19 192.149,2031/01/2009 132.015,13 52.576,68 184.591,81 34.023,30 20.651,57 54.674,87

153.035,14 68.436,66 221.471,8028/02/2009 151.947,83 69.418,19 221.366,02 35.110,61 19.670,04 54.780,65

164.246,18 72.339,76 236.585,9431/03/2009 163.975,12 72.270,93 236.246,05 35.381,67 19.738,87 55.120,54

144.636,68 60.883,95 205.520,6330/04/2009 139.354,56 58.965,37 198.319,93 40.663,79 21.657,45 62.321,24

152.809,59 62.866,79 215.676,3831/05/2009 154.660,12 61.804,78 216.464,90 38.813,26 22.719,46 61.532,72

164.380,74 66.654,18 231.034,9230/06/2009 162.901,75 67.830,29 230.732,04 40.292,25 21.543,35 61.835,60

915.597,34 386.841,53 1.302.438,87 904.854,51 382.866,24 1.287.720,75


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 6.885,661.860,17 5.025,49 -69,12 -2.680,84 -2.749,96 1.791,05 2.344,65 4.135,70

31/01/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,05 2.344,65 4.135,70

28/02/2009 3.729,980,00 3.729,98 0,00 0,00 0,00 1.791,05 6.074,63 7.865,68

31/03/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,05 6.074,63 7.865,68

30/04/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,05 6.074,63 7.865,68

31/05/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,05 6.074,63 7.865,68

30/06/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,05 6.074,63 7.865,68

10.615,641.860,17 8.755,47 -69,12 -2.680,84 -2.749,96


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/06/2009

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber

IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT

PrincipalPrincipal


Intereses OrdinariosOrdinary Interests


TotalTotal

IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT

PrincipalPrincipal


InteresesInterests


TotalTotal

Importe ProvisionadoProvision Amount

HASTA 1 MES /Up to 1 month 13 3.899,75 5.497,201.597,45 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 12 7.561,24 9.948,082.386,84 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 1 0,00 0,000,00 494,04 164,26 658,30 0,00

DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 4 0,00 0,000,00 3.119,88 1.378,27 4.498,15 0,00

DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 2 0,00 0,000,00 3.212,16 674,45 3.886,61 0,00

DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 0,00 0,000,00 22.005,18 15.342,08 37.347,26 34.066,89

Totales/Totals 36 11.460,99 15.445,283.984,29 28.831,26 17.559,06 46.390,32 34.066,89

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber


PrincipalPrincipal

Valor Tasación InmuebleAppraisal Value

Deuda TotalTotal Debt


Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others

Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt


TotalTotal

%Deuda / Tasación%Debt / Appraisal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 13 3.899,75 1.151.797,07390.387,291.678,39 384.809,155.578,14 33,89376

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 12 7.561,24 897.251,08259.262,872.812,17 248.889,4610.373,41 28,89524

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 1 494,04 57.564,9418.608,35499,11 17.615,20993,15 32,32584



DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 22.005,18 313.466,86165.601,9434.368,34 109.228,4256.373,52 52,82917

Totales/Totals 36 40.292,25 2.758.360,37927.813,7843.078,68 844.442,8583.370,93 33,63642


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0338203005

5805Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

15/07/2009 % 59,0171,961,61720

5.722.743,15 5.722.743,15 0,0015/04/2009 % 106,64130,05 754.940,25 0,00 985,83 103.608.510,7517,85 %17.848,152,80040 5.722.743,15

6.313.169,70 6.313.169,70 0,0015/01/2009 % 228,27278,38 1.615.995,90 0,00 1.087,54 109.331.253,9018,83 %18.833,985,54390 6.313.169,70

6.050.377,35 6.050.377,35 0,0015/10/2008 % 224,61273,92 1.590.105,60 0,00 1.042,27 115.644.423,6019,92 %19.921,525,18400 6.050.377,35

6.594.770,25 6.594.770,25 0,0015/07/2008 % 224,32273,56 1.588.015,80 0,00 1.136,05 121.694.800,9520,96 %20.963,794,96500 6.594.770,25

7.225.193,25 7.225.193,25 0,0015/04/2008 % 228,68278,88 1.618.898,40 0,00 1.244,65 128.289.571,2022,10 %22.099,844,79160 7.225.193,25

8.433.678,15 8.433.678,15 0,0015/01/2008 % 254,57310,45 1.802.162,25 0,00 1.452,83 135.514.764,4523,34 %23.344,494,96700 8.433.678,15

7.416.642,15 7.416.642,15 0,0015/10/2007 % 235,59287,31 1.667.834,55 0,00 1.277,63 143.948.442,6024,80 %24.797,324,41950 7.416.642,15

8.248.963,05 8.248.963,05 0,0016/07/2007 % 234,70286,22 1.661.507,10 0,00 1.421,01 151.365.084,7526,07 %26.074,954,17520 8.248.963,05

9.277.841,25 9.277.841,25 0,0016/04/2007 % 235,62287,34 1.668.008,70 0,00 1.598,25 159.614.047,8027,50 %27.495,963,96130 9.277.841,25

13.394.979,45 13.394.979,45 0,0015/01/2007 % 236,73288,69 1.675.845,45 0,00 2.307,49 168.891.889,0529,09 %29.094,213,68750 13.394.979,45

9.725.755,05 9.725.755,05 0,0016/10/2006 % 230,27270,90 1.572.574,50 0,00 1.675,41 182.286.868,5031,40 %31.401,703,28500 9.725.755,05

11.587.766,85 11.587.766,85 0,0017/07/2006 % 217,03255,33 1.482.190,65 0,00 1.996,17 192.012.623,5533,08 %33.077,112,95240 11.587.766,85

11.750.481,00 11.750.481,00 0,0018/04/2006 % 214,68252,56 1.466.110,80 0,00 2.024,20 203.600.390,4035,07 %35.073,282,70100 11.750.481,00

13.603.030,65 13.603.030,65 0,0016/01/2006 % 197,87232,79 1.351.345,95 0,00 2.343,33 215.350.871,4037,10 %37.097,482,36740 13.603.030,65

12.268.519,20 12.268.519,20 0,0017/10/2005 % 209,26246,19 1.429.132,95 0,00 2.113,44 228.953.902,0539,44 %39.440,812,30050 12.268.519,20

13.045.112,10 13.045.112,10 0,0015/07/2005 % 215,33253,33 1.470.580,65 0,00 2.247,22 241.222.421,2541,55 %41.554,252,31980 13.045.112,10

13.543.761,60 13.543.761,60 0,0015/04/2005 % 219,90258,71 1.501.811,55 0,00 2.333,12 254.267.533,3543,80 %43.801,472,32590 13.543.761,60

16.282.618,65 16.282.618,65 0,0017/01/2005 % 249,60293,65 1.704.638,25 0,00 2.804,93 267.811.294,9546,13 %46.134,592,32990 16.282.618,65

13.861.875,60 13.861.875,60 0,0015/10/2004 % 252,54297,11 1.724.723,55 0,00 2.387,92 284.093.913,6048,94 %48.939,522,29650 13.861.875,60

16.103.360,25 16.103.360,25 0,0015/07/2004 % 254,34299,22 1.736.972,10 0,00 2.774,05 297.955.789,2051,33 %51.327,442,21840 16.103.360,25

17.139.552,75 17.139.552,75 0,0015/04/2004 % 274,84323,34 1.876.988,70 0,00 2.952,55 314.059.149,4554,10 %54.101,492,27310 17.139.552,75

20.627.545,05 20.627.545,05 0,0015/01/2004 % 300,97354,08 2.055.434,40 0,00 3.553,41 331.198.702,2057,05 %57.054,042,31780 20.627.545,05

18.004.207,50 18.004.207,50 0,0015/10/2003 % 315,40371,06 2.154.003,30 0,00 3.101,50 351.826.247,2560,61 %60.607,452,31070 18.004.207,50

20.652.912,90 20.652.912,90 0,0015/07/2003 % 386,18454,33 2.637.385,65 0,00 3.557,78 369.830.454,7563,71 %63.708,952,70910 20.652.912,90

21.675.231,45 21.675.231,45 0,0015/04/2003 % 528,78528,78 3.069.567,90 0,00 3.733,89 390.483.349,8967,27 %67.266,733,02040 21.675.231,45

21.884.796,08 21.884.796,08 0,0015/01/2003 % 651,38651,38 3.781.286,01 0,00 3.769,99 412.158.581,3471,00 %71.000,623,45630 21.884.796,08


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0338203005







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A Bonds




Principal Devengado





19.380.173,70 19.380.173,70 0,0015/10/2002 % 711,42711,42 4.129.781,70 0,00 3.338,53 434.043.377,4274,77 %74.770,613,61350 19.380.173,70

23.895.047,71 23.895.047,71 0,0015/07/2002 % 740,77740,77 4.300.163,26 0,00 4.116,29 453.423.551,1278,11 %78.109,143,61350 23.895.047,71

24.686.746,70 24.686.746,70 0,0015/04/2002 % 755,59755,59 4.386.220,13 0,00 4.252,67 477.318.598,8382,23 %82.225,433,54350 24.686.746,70

24.423.048,59 24.423.048,59 0,0015/01/2002 % 874,63874,63 5.077.204,27 0,00 4.207,24 502.005.345,5386,48 %86.478,103,82640 24.423.048,59

19.176.230,69 19.176.230,69 0,0015/10/2001 % 1.101,671.101,67 6.395.194,74 0,00 3.303,40 526.428.394,1290,69 %90.685,344,70140 19.176.230,69

22.392.542,56 22.392.542,56 0,0016/07/2001 % 1.150,661.150,66 6.679.600,00 0,00 3.857,46 545.604.624,8193,99 %93.988,744,76930 22.392.542,56

12.502.832,63 12.502.832,63 0,0017/04/2001 % 661,47661,47 3.839.811,88 0,00 2.153,80 567.997.167,3797,85 %97.846,205,02990 12.502.832,63

28/02/2001 580.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0338203013







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





15/07/2009 % 382,42466,371,87060

0,00 0,00 0,0015/04/2009 % 617,45752,99 146.833,05 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,05380 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2009 % 1.198,231.461,26 284.945,70 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,79740 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2008 % 1.123,851.370,55 267.257,25 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,43750 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2008 % 1.066,861.301,05 253.704,75 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,21850 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2008 % 1.031,411.257,82 245.274,90 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,04510 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2008 % 1.079,001.315,85 256.590,75 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,22050 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2007 % 955,341.165,05 227.184,75 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,004,67300 0,00

0,00 0,00 0,0016/07/2007 % 905,391.104,14 215.307,30 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,004,42870 0,00

0,00 0,00 0,0016/04/2007 % 861,651.050,79 204.904,05 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,004,21470 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2007 % 805,69982,55 191.597,25 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,94100 0,00

0,00 0,00 0,0016/10/2006 % 749,87882,20 172.029,00 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,53850 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2006 % 671,93790,50 154.147,50 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,20590 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2006 % 633,00744,70 145.216,50 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,95450 0,00

0,00 0,00 0,0016/01/2006 % 555,42653,43 127.418,85 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,62090 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2005 % 559,08657,74 128.259,30 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,55400 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2005 % 545,33641,56 125.104,20 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,57330 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2005 % 528,58621,86 121.262,70 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,57930 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2005 % 565,51665,31 129.735,45 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,58340 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2004 % 546,30642,71 125.328,45 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,54990 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2004 % 523,84616,28 120.174,60 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,47190 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2004 % 535,43629,92 122.834,40 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,52660 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2004 % 550,87648,08 126.375,60 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,57120 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2003 % 549,35646,29 126.026,55 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,56410 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2003 % 627,83738,62 144.030,90 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,002,96260 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2003 % 807,24807,24 157.411,80 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,27380 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2003 % 935,07935,07 182.339,21 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,70980 0,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0338203013







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0015/10/2002 % 974,70974,70 190.065,70 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,86700 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2002 % 964,10964,10 187.999,77 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,86700 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2002 % 936,25936,25 182.568,08 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,003,79700 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2002 % 1.028,361.028,36 200.529,88 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,004,07990 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2001 % 1.235,331.235,33 240.889,59 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,004,95490 0,00

0,00 0,00 0,0016/07/2001 % 1.238,501.238,50 241.507,23 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,02280 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2001 % 694,80694,80 135.486,64 0,00 0,00 19.500.000,00100,00 %100.000,005,28340 0,00

28/02/2001 19.500.000,00100.000,00


30/06/2009

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.48 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.61 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

(ISIN : ES0338203005)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 4.30 3.03 3.00 2.67 2.42 2.23 2.07 1.94Amortización Final / Final maturity 15/10/2019 15/10/2015 15/10/2015 15/01/2015 15/04/2014 15/01/2014 15/07/2013 15/04/2013

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 3.46 2.59 2.58 2.36 2.09 1.92 1.85 1.71

Amortización Final / Final maturity 15/04/2014 15/01/2013 15/01/2013 15/10/2012 16/04/2012 16/01/2012 16/01/2012 17/10/2011

(ISIN : ES0338203013)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 14.56 7.82 7.73 6.70 5.93 5.44 4.99 4.66Amortización Final / Final maturity 15/10/2048 16/07/2018 16/07/2018 17/04/2017 15/04/2016 15/07/2015 15/01/2015 15/10/2014

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 5.00 3.76 3.76 3.50 3.01 2.76 2.76 2.51

Amortización Final / Final maturity 15/04/2014 15/01/2013 15/01/2013 15/10/2012 16/04/2012 16/01/2012 16/01/2012 17/10/2011

Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

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GestiCaixa - CaixaBankClasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals 02.50 02.99 1 0,02068 32.895,75