MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICASPLANO DE ENSINO

Disciplina: Estatística Econômica e Introdução à Econometria CHS:64 horasCurso: Ciências Econômicas Unidade: FACESemestre: 2013/2 Pré-Requisitos: Cálculo I e Probabilidade e Estatística IHorário: Terças e Quintas das 20:30 às 22:00.Professor: Paulo Roberto ScalcoContato: FACE – sala 210 – Telefone: 3521-1390; email: pauloscalco@yahoo.com.br

1. EMENTA

Amostragem. Estimação de parâmetros. Propriedades dos Estimadores. Intervalo de confiança. Teste de hipóteses. O papel da Econometria. Regressão simples: o Problema da Estimação, Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses. Extensões do Modelo de Regressão Simples. Introdução à Regressão Múltipla.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:

O objetivo da disciplina é desenvolver os conceitos principais da estatística para análise de dados sócio-econômicos e, ainda, apresentar a análise de regressão como introdução ao estudo da econometria.

2.2. Objetivos Específicos:

A disciplina tem como objetivos específicos preparar o aluno com o ferramental estatístico para descrever dados sócio-econômicos e realizar análises estatísticas de correlação e de regressão. Um objetivo adicional é a apresentação de uma ferramenta ou pacote computacional de análise estatística que permita ao aluno praticar e utilizar o conhecimento adquirido na disciplina.

3. CONTEÚDO

UNIDADE I – Estatística Descritiva1. Probabilidade;2. Distribuição de Freqüência;3. Medidas de Tendência Central;4. Medidas de Dispersão.

UNIDADE II – Inferência Estatística1. Esperança Matemática;2. Distribuições de Probabilidade (Distribuição Binomial, Normal e t de Student); 3. Amostragem e Estimadores;4. Intervalo de Confiança; 5. Testes de Hipóteses.

UNIDADE III – Introdução a Econometria1. Introdução – O que é Econometria?

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2. Natureza da Análise de Regressão; 3. Regressão de Duas Variáveis: Idéias Básicas; 4. Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimação; 5. Modelo Normal de Regressão Linear Clássico;6. Regressão de Duas Variáveis: Estimação de Intervalo e Teste de Hipóteses; 7. Extensões do Modelo de Regressão Linear de Duas Variáveis; 8. Introdução à Regressão Múltipla; 9. Uso do GRETL1.

4. METODOLOGIA

O conteúdo será abordado por meio de aulas expositivas onde serão trabalhados aspectos teóricos do conteúdo e, conjuntamente, serão utilizados artigos científicos e bases de dados que permitirão o aluno interagir a teoria e a prática da análise de dados sócio-econômicos. Para tanto, também estão previstas aulas no laboratório de informática.

5. RECURSOS DISPONÍVEIS

- Lousa e giz;- Data Show;- Aulas no laboratório de informática.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por três provas parciais (N1 , N2 e N3) e a média final será obtida pela média aritmética das três notas:

MF = (N1 + N2 + N3)/3

O aluno será considerado aprovado se obtiver MF ≥ 5,0 e no mínimo 75% de presença da carga horária total da disciplina. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual do Aluno - UFG. (RGCG). Não serão tiradas dúvidas, com relação ao conteúdo, nos dias de prova, da mesma forma não serão tiradas dúvidas por email ou telefone.

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Os resultados das avaliações parciais serão divulgados por meio de email, enviado para os endereços registrados no portal do aluno, no site da UFG. Seguindo o artigo 81 do RGCG, o estudante poderá solicitar revisão de nota no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da data de divulgação da nota.

8. BIBLIOGRAFIA

8.1. Bibliografia Básica

HOFFMANN, Rodolfo. Estatística para Economistas. São Paulo: Thonson Learning, 2006.

WOOLDRIDGE, J.M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. Rio de Janeiro:

Thomson, 2007.

GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

1 O programa pode ser baixado gratuitamente do site http://gretl.sourceforge.net/. Recomenda-se o uso da versão 1.9.12 para Windows (19 de março de 2013) ou superior. Evite instalar uma versão diferente sem a supervisão do professor da disciplina.

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8.2. Bibliografia Complementar

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIANS, T. A. Estatistica Aplicada a Administração e Economia - 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

PINDICKY, R. e RUBENFELD, D. Econometria: modelos e previsões. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

HOEL, P. G. Estatística Elementar. Sao Paulo : Atlas, 1979. 

9. CRONOGRAMA PREVISTO DE EXECUÇÃO *

Horas-Aula Conteúdo previsto2 Apresentação do Plano de Ensino4 Probabilidade2 Distribuição de Frequências e representação gráfica2 Medidas de Tendência Central2 Medidas de Dispersão2 Aula prática no Laboratório2 Aula prática no Laboratório2 PRIMEIRA PROVA (24/09/2013)4 Esperança Matemática2 Distribuição Binomial2 Distribuição Normal4 Amostragem e Estimadores2 Intervalo de Confiança4 Teste de Hipóteses2 Aula prática no Laboratório2 SEGUNDA PROVA (12/11/2013)2 Introdução à econometria, regressão – idéias básicas2 Modelo de regressão linear simples - O problema de estimação de MQO2 Unidades de medida e forma funcional4 Valores esperados e Variâncias dos Estimadores de MQO4 Aula prática no Laboratório6 Regressão Linear Múltipla: Estimação, Interpretação da regressão de MQO e inferência2 Aula prática no Laboratório2 TERCEIRA PROVA (10/12/2013)

* Sujeito a alterações

__________________________________ __________________________________Prof. Paulo Roberto Scalco Prof. Sandro Eduardo Monsueto

SIAPE: 1802406 Coordenador do Curso de Ciências

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