決算報告書（決算日　2020年11月30日)

　１．最近５期の運用実績

　２．当期の基準価格の推移

　３．当期末の資産構成割合

　４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

　５．外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針

　６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

　７．１万口当たりの費用の明細

　８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況

　９．マザーファンドの主要売買銘柄

１０．利害関係人との取引状況等

１１．マザーファンド組入有価証券明細表

【　外国債券マザーファンド　運用状況のご報告　】

みずほ信託銀行株式会社金（広）04-8609-08609

確定拠出年金向け　年金投資基金信託

外国債券インデックスファンド

［商号及び登録番号］ みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）

［手数料等］

１. 信託報酬 日々の純資産総額に対して、0.275％（税込み、年率）を乗じた額。

２. 信託財産留保金 留保金率は現在0％としております。

３. マザーファンドの信託財産留保金

当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02％の料率によりファンドから支払われます。

４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

［元本毀損リスク］

当商品は、マザーファンドを通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本・ノーヘッジ・円ベース）に連動する収益を目指して公社債など値

動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や価格の下落、円高方向への

為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が

生じるおそれがあります。

◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できる

と考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の

記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

１．最近５期の運用実績

基準価格税込み分配金

期中騰落率ベンチマーク

騰落率債券組入

比率債券先物組入比率

純資産総額

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

第11期 （2016年11月30日） 13,574 0 △ 8.0 △ 7.7 99.5 0.0 804

第12期 （2017年11月30日） 14,408 0 6.1 6.5 99.7 0.0 919

第13期 （2018年11月30日） 14,122 0 △ 2.0 △ 1.7 99.5 0.0 950

第14期 （2019年12月2日） 14,698 0 4.1 4.5 99.8 0.0 1,055

第15期 （2020年11月30日） 15,340 0 4.4 4.7 99.8 0.0 1,152

２．当期の基準価格の推移

（注）期首のベンチマークの価値を、

ファンドの期首基準価格14,698と同値として作図。

基準価格 騰落率ベンチマーク

騰落率債券

組入比率債券先物組入比率

（期首） 円 ％ ％ ％ ％

14,698 --- --- 99.8 0.014,652 △ 0.3 △ 0.4 99.6 0.014,826 0.9 0.9 99.8 0.014,899 1.4 1.4 102.1 0.015,001 2.1 2.0 97.8 0.014,767 0.5 0.3 99.4 0.015,078 2.6 2.7 99.8 0.015,219 3.5 3.7 99.7 0.015,379 4.6 4.9 99.7 0.015,329 4.3 4.5 99.7 0.015,394 4.7 5.0 99.7 0.015,140 3.0 3.3 99.8 0.0

（期末）15,340 4.4 4.7 99.8 0.0

10月末

2020年11月30日

日付

4月末5月末6月末7月末8月末9月末

3月末

決算日

2019年12月2日12月末

2020年1月末2月末

未更新

13,000

14,000

15,000

16,000

2019/12/2 8月末

基準価格

ベンチマーク

＜注１＞騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。＜注４＞ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。

＜注１＞基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率―売建比率。＜注４＞ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス－日本を除く－（円ベース）の騰落率です。＜注５＞当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベン

チマークを使用しております。

5月末2月末 11月末

－1－

３．当期末の資産構成割合

資産構成割合の期中推移グラフ

実質組入比率外国債券 99.6%

短期金融商品 0.4%＜注＞組入比率は純資産総額対比です。

４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

(１)市場指標概況

外国債券

99.6%

短期金融

商品

0.4%

90%

100%

短期金融商品

外国債券

未更新

12月2日 12月末値 1月末値 2月末値 3月末値 4月末値 5月末値 6月末値 7月末値 8月末値 9月末値 10月末値 11月末値

マザーファンドのベンチマーク指数値

外国債券FTSE世界国債

インデックス467.9 468.7 476.0 477.8 476.9 477.9 484.0 489.3 498.1 497.8 493.2 486.8 494.4

市況ご参考

外国債券 米10年債 (％) 1.82 1.92 1.51 1.13 0.70 0.64 0.65 0.66 0.55 0.72 0.69 0.88 0.84

￥/＄(ロンドン16時) 109.5 108.7 108.4 107.9 108.0 106.9 107.7 107.9 105.7 106.0 105.5 104.5 104.3

￥/ユーロ(ロンドン16時) 120.7 122.0 120.1 118.5 118.5 117.1 119.8 121.2 125.0 126.8 123.7 121.8 124.7

国内

短期金利

コール有担保翌日物

(％)-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2020年

為替レート

市場指数2019年

7月末3月末

96

98

100

102

104

106

108

2019/12/2

外国債券（FTSE世界国債インデックス）

短期金融商品（コール有担保翌日物）

2019年12月2日＝100

11月末

－2－

(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

(単位：%)資産 騰落率

マザーファンド騰落率 4.6

ベンチマーク騰落率 4.7騰落率差 △ 0.0

(2019年11月30日～2020年11月27日)

５．外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針

Ａ．市場環境

■外国債券外国債券利回りは、新型コロナウイルスの感染拡大などを受けたリスク回避姿勢の強まり、FRBのゼロ金利政策などから低下しました。FRBによる大

規模金融緩和の維持などを背景に低位での推移が続きましたが、バイデン氏優勢との見方を受けて財政拡張の思惑が強まったことなどから上昇

に転じました。通期で価格は円ベースで５％弱の上昇となりました。

■為替ドル/円レートは、期初109円台半ばで始まり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うリスク回避姿勢の強まりから円高ドル安が進みました。ドル資金

需要の高まりから円安ドル高に転じましたが、FRBによる2022年までのFF金利据え置き見通し、バイデン氏優勢に伴うドル先安観の強まりなどを受

けて再び円高ドル安で推移し、期末には104円台となりました。

ユーロ/円レートは、期初の121円近辺から、新型コロナウィルスの感染拡大に伴うリスク回避姿勢の強まりから円高ユーロ安が進みました。経済活

動再開や欧州復興基金への期待などからユーロ高円安に転じ、期末には124円台となりました。

Ｂ．マザーファンドの運用状況

外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるFTSE世界国債インデックスの騰落に連動することを目指すインデックスファンド

です。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マザーファンドの基準価格は概ねベンチ

マークに連動いたしました。

（１）基準価格期を通して純資産総額のほぼ100％を外国債券マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。

（２）収益分配金内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。

（３）今後の運用方針原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。

－3－

６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

Ａ.信託財産の構成(2020年11月30日現在)

保有数量（口） 評価額（円） 比率（％）外国債券マザーファンド 47,256 1,151,203,416 98.5銀行勘定貸、その他 －－－ 17,207,113 1.5信託財産総額 －－－ 1,168,410,529 100.0純資産総額 －－－ 1,152,376,130 －－－

＜注１＞比率は信託財産総額に対する割合です。＜注２＞外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。

なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。

＜注３＞

＜注４＞

＜注５＞

Ｃ.損益の状況

＜注１＞＜注２＞

＜注３＞

損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

当ファンドの期中追加設定元本額は 151,128,375円、期中一部解約元本額は 117,441,694円です。

項目

1米ドル＝104.01円、1英ポンド＝138.79円、1カナダドル＝80.15円、1オーストラリアドル＝76.94円、1デンマーククローネ＝16.70円、1スウェーデンクローナ＝12.24円、1マレーシアリンギ＝25.56円、1ノルウェークローネ＝11.79円、1シンガポールドル＝77.74円、1メキシコペソ＝5.18円、1南アフリカランド＝6.81円、1ポーランドズロティ＝27.71円、1ユーロ＝124.27円

外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(123,105,699千円)の純資産総額(148,854,886千円)に対する比率は82.7%です。

期末における外国債券マザーファンドの全受益権口数は、10,296千口です。

外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高はありません。

項目

（Ａ）資産 1,056,241,348 円 1,168,410,529 円 外国債券マザーファンド（評価額） 1,053,606,240 1,151,203,416 銀行勘定貸 2,635,108 17,207,113 未収金 0 0（Ｂ）負債 1,575,168 円 16,034,399 円 未払金 1,575,168 16,034,399（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 1,054,666,180 円 1,152,376,130 円 元本 717,546,144 751,232,825 分配準備積立金 337,120,036 401,143,305 信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 717,546,144 口 751,232,825 口 １万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 14,698 円 15,340 円

第15期 (2019年12月2日) 第16期 (2020年11月30日)

（Ａ）利配当等収益 0 円 0 円 銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 43,227,468 円 49,267,895 円 売買損益 7,723,418 14,943,076 評価損益 35,504,050 34,324,819（Ｃ）信託報酬 △ 2,706,321 円 △ 3,018,686 円（Ｄ）その他費用 0 円 0 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 40,521,147 円 46,249,209 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 19,416,345 円 17,774,060 円（Ｉ）前期繰越損益 277,182,544 円 337,120,036 円 分配準備積立金 277,182,544 337,120,036 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 337,120,036 円 401,143,305 円

＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金 0 円 0 円（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ） 337,120,036 円 401,143,305 円 分配準備積立金 337,120,036 401,143,305 信託損失 0 0

項目第15期 第16期

（2018年 12月 1日 ～　2019年 12月 2日） （2019年 12月 3日 ～　2020年 11月 30日）

－4－

７．１万口当たりの費用の明細 (2019年12月3日～2020年11月30日)

８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況 (2019年12月3日～2020年11月30日)

口数 金額(円) 口数 金額(円)

外国債券マザーファンド 5,827 139,869,608 3,829 91,540,327

９．マザーファンドの主要売買銘柄 (2019年11月30日～2020年11月27日)

設定 解約マザーファンド

＜注１＞期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。

＜注２＞各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

＜注＞金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。

項目

(a) 信託報酬 41 円

(b) 売買委託手数料 0 円

　　(株式) (0 円)

　　(先物・オプション) (0 円)

(ｃ） 有価証券取引税 0 円

　　(株式) (0 円)

(d) 保管費用等 3 円

合計 44 円

金額

千円 千円

金額

1,451,205

1,427,989 1,602,105

買付 売付

銘柄 銘柄金額

US.T.NOTE 1.500% 30/02/15 US.T.NOTE 2.250% 24/10/31

US.T.NOTE 0.500% 23/03/15 970,442 US.T.BOND 8.000% 21/11/15

US.T.NOTE 0.625% 30/05/15 898,912 US.T.NOTE 2.625% 21/07/15 1,349,368

US.T.NOTE 2.250% 27/08/15 878,650 US.T.NOTE 2.250% 24/12/31 1,136,757

913,387

US.T.NOTE 0.125% 23/09/15 738,416 US.T.NOTE 2.250% 21/03/31 920,235

714,936 US.T.NOTE 2.250% 21/04/30US.T.BOND 1.250% 50/05/15

991,170

US.T.NOTE 2.750% 23/11/15 801,721 US.T.NOTE 2.000% 22/11/30 1,083,285

US.T.NOTE 0.250% 23/04/15 766,352 US.T.NOTE 1.750% 22/06/30

859,101

US.T.NOTE 0.125% 23/08/15 694,313 US.T.NOTE 2.250% 27/08/15 870,858

US.T.NOTE 2.125% 22/12/31 683,668 US.T.BOND 6.250% 23/08/15

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１０．利害関係人との取引状況等 (2019年12月3日～2020年11月30日)

(１)利害関係人との取引状況　　　　当ファンド、マザーファンド共に当期中に利害関係人との有価証券の取引はありません。

(２)利害関係人の発行する有価証券等　　　　当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の組入れはありません。

(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券　　　　当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。

(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券　　　　当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。

(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率　　　　当ファンド、マザーファンド共に利害関係人への売買手数料の支払はありません。

＊なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、日本カストディ銀行（旧：資産管理サービス信託銀行）です。

＜注１＞ 債券等有価証券の売買取引以外に、日本カストディ銀行（旧：資産管理サービス信託銀行）へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高は当ファンド：6百万円、外国債券マザーファンド： 262百万円です。

＜注２＞ 当ファンドによる外国債券マザーファンドの平均保有割合（マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口数の割合）は、0.45%です。

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１１．マザーファンド組入有価証券明細表(2020年11月27日)■外国（外貨建公社債）A．種類別

B．銘柄別

外貨建金額 邦貨建金額

＜米ドル・・・米国＞ % 米ドル 米ドル 円

T 0.125 230515 0.13 20230515 1,600,000 1,598,188 166,219,490

T 0.125 230815 0.13 20230815 6,600,000 6,590,977 685,494,517

T 0.125 230915 0.13 20230915 7,000,000 6,988,242 726,812,127

T 0.25 230415 0.25 20230415 5,670,000 5,681,739 590,929,230

T 0.25 230615 0.25 20230615 5,000,000 5,009,570 521,020,360

T 0.25 250630 0.25 20250630 2,500,000 2,490,234 258,996,826

T 0.25 250731 0.25 20250731 5,800,000 5,776,438 600,778,382

T 0.25 250930 0.25 20250930 2,000,000 1,990,313 207,002,451

T 0.5 230315 0.50 20230315 4,800,000 4,836,938 503,065,684

T 0.5 250331 0.50 20250331 6,000,000 6,049,219 629,148,996

T 0.5 270630 0.50 20270630 4,600,000 4,582,391 476,591,537

T 0.5 270831 0.50 20270831 5,000,000 4,973,438 517,262,367

T 0.625 270331 0.63 20270331 5,000,000 5,029,297 523,072,022

T 0.625 300515 0.63 20300515 8,500,000 8,358,555 869,331,480

T 0.625 300815 0.63 20300815 3,000,000 2,943,047 306,091,590

T 1.125 400515 1.13 20400515 2,600,000 2,503,516 260,378,143

T 1.25 230731 1.25 20230731 3,710,000 3,816,083 396,891,692

T 1.25 240831 1.25 20240831 4,370,000 4,532,509 471,403,638

T 1.25 500515 1.25 20500515 6,900,000 6,367,945 662,298,151

T 1.375 221015 1.38 20221015 5,500,000 5,625,254 585,054,531

T 1.375 230215 1.38 20230215 5,000,000 5,133,398 533,899,104

T 1.375 230630 1.38 20230630 2,400,000 2,474,250 257,334,371

T 1.375 230831 1.38 20230831 3,900,000 4,027,055 418,833,823

T 1.375 230930 1.38 20230930 3,500,000 3,617,578 376,246,213

T 1.375 250131 1.38 20250131 4,300,000 4,492,492 467,241,650

T 1.375 260831 1.38 20260831 4,500,000 4,733,086 492,264,603

T 1.375 500815 1.38 20500815 4,130,000 3,933,180 409,070,353

T 1.5 220131 1.50 20220131 3,670,000 3,728,777 387,811,487

T 1.5 230228 1.50 20230228 5,000,000 5,149,219 535,544,496

T 1.5 230331 1.50 20230331 3,800,000 3,918,453 407,538,717

T 1.5 241130 1.50 20241130 2,500,000 2,621,484 272,647,482

T 1.5 260815 1.50 20260815 8,220,000 8,701,641 905,014,133

T 1.5 300215 1.50 20300215 8,900,000 9,468,070 984,726,652

T 1.625 211231 1.63 20211231 710,000 721,482 75,037,738

T 1.625 220815 1.63 20220815 3,960,000 4,059,464 422,204,559

T 1.625 220831 1.63 20220831 6,940,000 7,118,922 740,403,470

T 1.625 221115 1.63 20221115 9,120,000 9,381,131 975,684,555

T 1.625 230430 1.63 20230430 4,300,000 4,450,836 462,909,191

T 1.625 231031 1.63 20231031 4,060,000 4,230,013 439,942,450

銘柄 年利率 償還年月日 額面金額評価額

5年以上 2年以上 2年未満千米ドル 千米ドル 千円 % % % %

931,870 1,031,724 107,304,460 42.8 - 18.9 16.3 7.6千英ポンド 千英ポンド 千円

88,060 119,065 16,525,525 6.6 - 5.1 0.9 0.5千カナダドル 千カナダドル 千円

55,070 62,383 5,000,295 2.0 - 0.9 0.8 0.2千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円

76,820 86,929 6,688,533 2.7 - 1.8 0.6 0.2千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円

66,710 85,101 1,421,203 0.6 - 0.3 0.1 0.1千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円

60,230 67,193 822,484 0.3 - 0.2 0.1 0.1千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 千円

43,660 47,174 1,205,780 0.5 - 0.3 0.1 0.1千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円

42,910 45,786 539,606 0.2 - 0.1 0.1 0.0千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円

12,120 13,911 1,081,466 0.4 - 0.3 0.1 0.0千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円

350,770 392,374 2,032,111 0.8 - 0.4 0.3 0.1千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 千円

51,370 56,472 1,564,990 0.6 - 0.3 0.3 0.1イスラエルシュケル イスラエルシュケル 千円

29,530 33,986 1,066,108 0.4 - 0.2 0.2 0.0

ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千円

小計 676,640 832,211 103,419,126 41.2 - 27.0 10.6 3.6

ベルギー 39,900 50,891 6,324,232 2.5 - 1.9 0.4 0.2

フランス 171,370 212,086 26,356,042 10.5 - 7.1 2.6 0.8

ドイツ 127,120 154,060 19,145,096 7.6 - 4.8 2.2 0.7

イタリア 157,820 191,604 23,810,670 9.5 - 6.0 2.4 1.1

オランダ 32,110 39,622 4,923,779 2.0 - 1.3 0.5 0.2

オーストリア 23,950 30,456 3,784,795 1.5 - 1.0 0.3 0.1

アイルランド 14,340 16,768 2,083,721 0.8 - 0.6 0.2 0.1

スペイン 98,860 124,077 15,419,117 6.1 - 4.0 1.7 0.4

フィンランド 11,170 12,647 1,571,675 0.6 - 0.4 0.2 0.1千円

--- --- 248,671,687 99.1 --- 56.0 30.6 12.6

残存期間別組入比率

アメリカ

イギリス

組入比率

うちBB格以下組入比率

合計

額面金額 外貨建金額 邦貨換算額

メキシコ

イスラエル

ポーランド

スウェーデン

マレーシア

ノルウェー

シンガポール

区分

カナダ

オーストラリア

デンマーク

－7－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

T 1.625 260215 1.63 20260215 7,320,000 7,784,934 809,672,100

T 1.625 260515 1.63 20260515 8,000,000 8,516,250 885,732,581

T 1.625 261031 1.63 20261031 4,000,000 4,266,875 443,776,334

T 1.625 290815 1.63 20290815 7,000,000 7,522,266 782,353,236

T 1.75 211130 1.75 20211130 6,040,000 6,137,678 638,349,213

T 1.75 220228 1.75 20220228 4,210,000 4,294,858 446,686,686

T 1.75 220331 1.75 20220331 4,040,000 4,126,797 429,207,509

T 1.75 220430 1.75 20220430 3,200,000 3,273,000 340,408,365

T 1.75 220515 1.75 20220515 3,960,000 4,052,039 421,432,322

T 1.75 220531 1.75 20220531 5,790,000 5,929,322 616,679,122

T 1.75 220630 1.75 20220630 7,000,000 7,177,188 746,463,385

T 1.75 220930 1.75 20220930 6,600,000 6,793,875 706,596,969

T 1.75 230131 1.75 20230131 5,600,000 5,793,375 602,539,966

T 1.75 230515 1.75 20230515 6,820,000 7,082,677 736,633,775

T 1.75 240630 1.75 20240630 4,400,000 4,637,188 482,290,685

T 1.75 240731 1.75 20240731 4,060,000 4,283,617 445,517,605

T 1.75 241231 1.75 20241231 4,770,000 5,053,591 525,598,774

T 1.75 261231 1.75 20261231 4,000,000 4,300,625 447,286,503

T 1.75 291115 1.75 20291115 4,800,000 5,215,500 542,438,077

T 1.875 211130 1.88 20211130 3,500,000 3,561,523 370,416,245

T 1.875 220131 1.88 20220131 4,930,000 5,029,755 523,119,717

T 1.875 220228 1.88 20220228 4,930,000 5,036,303 523,800,707

T 1.875 220331 1.88 20220331 4,250,000 4,347,949 452,208,458

T 1.875 220430 1.88 20220430 4,400,000 4,506,906 468,740,784

T 1.875 220531 1.88 20220531 7,040,000 7,221,500 751,072,107

T 1.875 220731 1.88 20220731 5,910,000 6,082,221 632,581,404

T 1.875 220831 1.88 20220831 5,340,000 5,500,200 572,048,301

T 1.875 221031 1.88 20221031 6,210,000 6,415,706 667,265,528

T 1.875 240831 1.88 20240831 3,710,000 3,934,049 409,160,789

T 1.875 260630 1.88 20260630 3,000,000 3,237,656 336,732,438

T 1.875 260731 1.88 20260731 4,700,000 5,074,531 527,776,622

T 2 211031 2.00 20211031 3,500,000 3,560,977 370,359,367

T 2 211115 2.00 20211115 5,700,000 5,802,645 603,504,044

T 2 220215 2.00 20220215 4,200,000 4,295,648 446,768,916

T 2 220731 2.00 20220731 4,150,000 4,278,066 444,940,296

T 2 221031 2.00 20221031 5,790,000 5,994,912 623,500,793

T 2 221130 2.00 20221130 8,910,000 9,237,860 960,783,645

T 2 230215 2.00 20230215 6,710,000 6,981,545 726,115,619

T 2 240430 2.00 20240430 3,000,000 3,181,172 330,857,781

T 2 240531 2.00 20240531 5,300,000 5,626,695 585,204,445

T 2 240630 2.00 20240630 4,070,000 4,325,965 449,921,973

T 2 250215 2.00 20250215 8,470,000 9,073,488 943,688,067

T 2 250815 2.00 20250815 8,040,000 8,664,984 901,201,700

T 2 261115 2.00 20261115 7,600,000 8,270,938 860,218,854

T 2 500215 2.00 20500215 5,000,000 5,522,656 574,383,863

T 2.125 211231 2.13 20211231 4,210,000 4,302,258 447,456,364

T 2.125 220630 2.13 20220630 4,010,000 4,134,373 429,995,428

T 2.125 221231 2.13 20221231 9,000,000 9,367,734 974,291,214

T 2.125 231130 2.13 20231130 3,000,000 3,172,266 329,931,486

T 2.125 240229 2.13 20240229 3,000,000 3,184,688 331,223,423

T 2.125 240331 2.13 20240331 7,300,000 7,761,953 807,281,935

T 2.125 240731 2.13 20240731 3,710,000 3,964,193 412,295,889

T 2.125 240930 2.13 20240930 4,480,000 4,797,450 498,958,787

T 2.125 241130 2.13 20241130 3,070,000 3,294,494 342,643,822

T 2.125 250515 2.13 20250515 6,770,000 7,311,071 760,387,948

T 2.125 260531 2.13 20260531 3,900,000 4,259,531 443,012,547

T 2.25 220415 2.25 20220415 4,800,000 4,938,563 513,635,192

T 2.25 231231 2.25 20231231 3,540,000 3,762,909 391,361,390

T 2.25 240131 2.25 20240131 4,070,000 4,332,324 450,583,380

T 2.25 240430 2.25 20240430 4,400,000 4,703,875 489,226,519

T 2.25 241031 2.25 20241031 4,000,000 4,308,438 448,099,042

T 2.25 241115 2.25 20241115 8,460,000 9,113,006 947,798,215

T 2.25 241231 2.25 20241231 4,000,000 4,317,813 449,074,089

T 2.25 251115 2.25 20251115 7,630,000 8,333,391 866,714,292

T 2.25 260331 2.25 20260331 4,000,000 4,389,688 456,549,448

T 2.25 270215 2.25 20270215 7,610,000 8,416,184 875,325,256

T 2.25 270815 2.25 20270815 7,420,000 8,245,475 857,570,627

T 2.25 271115 2.25 20271115 6,550,000 7,291,480 758,350,426

T 2.25 460815 2.25 20460815 3,560,000 4,121,256 428,631,256

T 2.25 490815 2.25 20490815 5,510,000 6,410,541 666,728,278

T 2.375 220315 2.38 20220315 3,000,000 3,086,133 320,973,242

T 2.375 230131 2.38 20230131 5,130,000 5,375,278 559,055,801

T 2.375 240229 2.38 20240229 3,060,000 3,274,439 340,558,034

T 2.375 240815 2.38 20240815 8,470,000 9,134,366 950,019,697

T 2.375 260430 2.38 20260430 3,900,000 4,308,891 448,146,169

T 2.375 270515 2.38 20270515 7,620,000 8,512,373 885,329,399

T 2.375 290515 2.38 20290515 7,800,000 8,851,781 920,629,508

T 2.375 491115 2.38 20491115 5,090,000 6,075,392 631,871,164

－8－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

T 2.5 220115 2.50 20220115 4,930,000 5,060,375 526,304,342

T 2.5 220215 2.50 20220215 5,480,000 5,636,052 586,177,542

T 2.5 230331 2.50 20230331 4,640,000 4,891,575 508,748,257

T 2.5 230815 2.50 20230815 5,380,000 5,717,931 594,693,439

T 2.5 240131 2.50 20240131 4,460,000 4,783,002 497,456,077

T 2.5 240515 2.50 20240515 7,000,000 7,547,969 785,026,489

T 2.5 250131 2.50 20250131 5,000,000 5,458,203 567,680,416

T 2.5 260228 2.50 20260228 4,200,000 4,661,016 484,768,930

T 2.5 450215 2.50 20450215 4,070,000 4,922,156 511,928,860

T 2.5 460215 2.50 20460215 4,190,000 5,076,120 527,941,811

T 2.5 460515 2.50 20460515 3,900,000 4,726,313 491,560,131

T 2.625 211215 2.63 20211215 5,020,000 5,150,402 535,667,595

T 2.625 230228 2.63 20230228 5,040,000 5,317,594 553,056,337

T 2.625 230630 2.63 20230630 3,360,000 3,571,838 371,488,959

T 2.625 231231 2.63 20231231 4,610,000 4,953,589 515,198,030

T 2.625 250331 2.63 20250331 3,850,000 4,233,797 440,336,044

T 2.625 251231 2.63 20251231 3,500,000 3,895,938 405,196,979

T 2.625 260131 2.63 20260131 4,350,000 4,847,871 504,202,832

T 2.625 290215 2.63 20290215 8,090,000 9,328,781 970,239,893

T 2.75 230430 2.75 20230430 3,100,000 3,292,539 342,440,524

T 2.75 230531 2.75 20230531 4,780,000 5,086,592 529,031,020

T 2.75 230731 2.75 20230731 4,780,000 5,107,878 531,244,864

T 2.75 230831 2.75 20230831 3,910,000 4,185,533 435,316,339

T 2.75 231115 2.75 20231115 7,100,000 7,634,164 793,991,233

T 2.75 240215 2.75 20240215 5,840,000 6,314,956 656,787,024

T 2.75 250630 2.75 20250630 4,000,000 4,439,688 461,749,698

T 2.75 250831 2.75 20250831 3,710,000 4,128,824 429,418,363

T 2.75 280215 2.75 20280215 8,200,000 9,434,484 981,233,547

T 2.75 420815 2.75 20420815 2,460,000 3,093,066 321,694,290

T 2.75 421115 2.75 20421115 2,920,000 3,670,531 381,753,602

T 2.75 470815 2.75 20470815 4,430,000 5,637,175 586,294,385

T 2.75 471115 2.75 20471115 4,700,000 5,989,563 622,944,447

T 2.750 250228 2.75 20250228 4,210,000 4,646,130 483,220,718

T 2.875 211115 2.88 20211115 5,620,000 5,769,281 600,034,096

T 2.875 230930 2.88 20230930 3,540,000 3,808,266 396,078,666

T 2.875 231130 2.88 20231130 2,810,000 3,035,459 315,702,870

T 2.875 250430 2.88 20250430 3,080,000 3,425,056 356,222,975

T 2.875 250531 2.88 20250531 4,400,000 4,900,500 509,676,502

T 2.875 250731 2.88 20250731 3,600,000 4,023,844 418,499,869

T 2.875 251130 2.88 20251130 3,850,000 4,326,738 450,002,414

T 2.875 280515 2.88 20280515 6,000,000 6,977,344 725,678,636

T 2.875 280815 2.88 20280815 8,420,000 9,817,852 1,021,105,651

T 2.875 430515 2.88 20430515 3,700,000 4,744,961 493,499,662

T 2.875 450815 2.88 20450815 3,570,000 4,605,858 479,032,241

T 2.875 461115 2.88 20461115 3,300,000 4,276,852 444,813,946

T 2.875 490515 2.88 20490515 6,200,000 8,125,875 845,131,629

T 3 250930 3.00 20250930 4,110,000 4,631,456 481,694,607

T 3 251031 3.00 20251031 4,310,000 4,863,566 505,835,143

T 3 420515 3.00 20420515 2,050,000 2,674,930 278,206,062

T 3 441115 3.00 20441115 3,470,000 4,554,375 473,677,771

T 3 450515 3.00 20450515 3,500,000 4,602,227 478,654,573

T 3 451115 3.00 20451115 2,900,000 3,823,922 397,706,995

T 3 470215 3.00 20470215 3,300,000 4,376,367 455,164,069

T 3 470515 3.00 20470515 2,700,000 3,586,359 372,999,307

T 3 480215 3.00 20480215 4,400,000 5,859,563 609,423,797

T 3 480815 3.00 20480815 6,300,000 8,412,961 874,990,002

T 3 490215 3.00 20490215 5,700,000 7,635,328 794,112,302

T 3.125 281115 3.13 20281115 8,670,000 10,304,430 1,071,712,291

T 3.125 411115 3.13 20411115 1,440,000 1,911,150 198,769,155

T 3.125 420215 3.13 20420215 2,120,000 2,820,097 293,304,176

T 3.125 430215 3.13 20430215 2,900,000 3,860,852 401,547,866

T 3.125 440815 3.13 20440815 4,400,000 5,883,281 611,890,666

T 3.125 480515 3.13 20480515 5,440,000 7,410,725 770,752,453

T 3.375 440515 3.38 20440515 3,700,000 5,132,594 533,815,412

T 3.375 481115 3.38 20481115 5,800,000 8,273,156 860,449,615

T 3.5 390215 3.50 20390215 1,470,000 2,025,959 210,709,823

T 3.625 430815 3.63 20430815 3,080,000 4,411,378 458,805,382

T 3.625 440215 3.63 20440215 3,680,000 5,283,388 549,498,716

T 3.75 431115 3.75 20431115 3,170,000 4,625,228 481,046,851

T 3.875 400815 3.88 20400815 2,900,000 4,217,461 438,637,025

T 4.25 390515 4.25 20390515 1,620,000 2,439,366 253,706,222

T 4.25 401115 4.25 20401115 1,500,000 2,288,438 238,008,942

T 4.375 391115 4.38 20391115 2,460,000 3,774,947 392,613,350

T 4.375 400515 4.38 20400515 2,170,000 3,345,360 347,934,183

T 4.375 410515 4.38 20410515 1,740,000 2,705,836 281,420,466

T 4.5 360215 4.50 20360215 2,000,000 2,974,219 309,333,621

T 4.5 380515 4.50 20380515 1,600,000 2,451,750 254,994,258

T 4.5 390815 4.50 20390815 2,500,000 3,880,664 403,608,465

－9－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

T 4.625 400215 4.63 20400215 2,450,000 3,876,168 403,140,849

T 4.75 410215 4.75 20410215 1,000,000 1,621,641 168,658,733

T 5 370515 5.00 20370515 1,050,000 1,668,598 173,542,499

T 5.25 290215 5.25 20290215 2,630,000 3,590,772 373,458,229

T 5.375 310215 5.38 20310215 2,020,000 2,928,369 304,564,991

T 6 260215 6.00 20260215 1,490,000 1,920,587 199,750,621

T 6.25 300515 6.25 20300515 1,010,000 1,516,815 157,756,327

US.T.B 5.5% 280815 5.50 20280815 2,720,000 3,714,713 386,348,673

＜英ポンド・・・英国＞ % 英ポンド 英ポンド 円

UKT 0.125 260130 0.13 20260130 1,130,000 1,134,091 157,405,795

UKT 0.375 301022 0.38 20301022 1,160,000 1,166,575 161,914,378

UKT 0.5 220722 0.50 20220722 3,600,000 3,632,666 504,194,743

UKT 0.625 250607 0.63 20250607 1,600,000 1,645,763 228,423,164

UKT 0.625 350731 0.63 20350731 700,000 699,047 97,024,021

UKT 0.75 230722 0.75 20230722 2,300,000 2,348,866 326,010,059

UKT 0.875 291022 0.88 20291022 2,800,000 2,954,112 410,015,007

UKT 1 240422 1.00 20240422 4,630,000 4,794,074 665,391,964

UKT 1.25 270722 1.25 20270722 2,570,000 2,765,716 383,866,615

UKT 1.5 260722 1.50 20260722 2,360,000 2,556,366 354,810,003

UKT 1.5 470722 1.50 20470722 2,500,000 2,896,865 402,069,428

UKT 1.625 281022 1.63 20281022 3,250,000 3,623,716 502,952,503

UKT 1.625 711022 1.63 20711022 1,220,000 1,716,611 238,256,428

UKT 1.75 220907 1.75 20220907 3,370,000 3,477,349 482,637,467

UKT 1.75 370907 1.75 20370907 2,770,000 3,235,931 449,129,930

UKT 1.75 490122 1.75 20490122 1,350,000 1,662,495 230,745,490

UKT 1.75 570722 1.75 20570722 2,300,000 3,000,543 416,459,410

UKT 2 250907 2.00 20250907 2,900,000 3,178,139 441,108,761

UKT 2.25 230907 2.25 20230907 3,020,000 3,212,146 445,828,792

UKT 2.5 650722 2.50 20650722 2,620,000 4,338,248 602,125,765

UKT 3.25 440122 3.25 20440122 2,670,000 4,041,798 560,980,021

UKT 3.5 450122 3.50 20450122 2,630,000 4,171,214 578,942,307

UKT 3.5 680722 3.50 20680722 1,990,000 4,179,020 580,025,698

UKT 3.75 520722 3.75 20520722 1,920,000 3,493,997 484,948,141

UKT 4 220307 4.00 20220307 2,150,000 2,260,484 313,743,164

UKT 4 600122 4.00 20600122 1,820,000 3,801,288 527,598,578

UKT 4.25 271207 4.25 20271207 1,460,000 1,883,702 261,447,832

UKT 4.25 320607 4.25 20320607 2,360,000 3,380,956 469,258,655

UKT 4.25 360307 4.25 20360307 2,500,000 3,832,545 531,936,828

UKT 4.25 390907 4.25 20390907 1,580,000 2,563,379 355,783,398

UKT 4.25 401207 4.25 20401207 2,330,000 3,847,997 534,081,463

UKT 4.25 461207 4.25 20461207 1,900,000 3,422,603 475,039,062

UKT 4.25 491207 4.25 20491207 1,840,000 3,467,020 481,203,905

UKT 4.25 551207 4.25 20551207 2,140,000 4,391,961 609,580,722

UKT 4.5 340907 4.50 20340907 1,600,000 2,446,337 339,538,492

UKT 4.5 421207 4.50 20421207 2,370,000 4,151,069 576,146,292

UKT 4.75 301207 4.75 20301207 2,350,000 3,383,821 469,656,383

UKT 4.75 381207 4.75 20381207 1,800,000 3,046,827 422,883,338

UKT 5 250307 5.00 20250307 1,600,000 1,944,035 269,821,728

UKT 6 281207 6.00 20281207 900,000 1,315,178 182,539,738

＜カナダドル・・・カナダ＞ % カナダドル カナダドル 円

CAN 0.25 220801 0.25 20220801 900,000 900,639 72,190,635

CAN 0.25 230201 0.25 20230201 1,800,000 1,800,360 144,307,688

CAN 0.5 220301 0.50 20220301 1,800,000 1,807,488 144,879,033

CAN 0.5 250901 0.50 20250901 3,160,000 3,173,999 254,411,579

CAN 1 220901 1.00 20220901 4,140,000 4,196,966 336,407,452

CAN 1 270601 1.00 20270601 2,400,000 2,477,136 198,554,606

CAN 1.25 250301 1.25 20250301 1,400,000 1,452,934 116,459,790

CAN 1.25 300601 1.25 20300601 3,000,000 3,156,930 253,043,431

CAN 1.5 230601 1.50 20230601 3,130,000 3,227,813 258,725,011

CAN 1.5 240901 1.50 20240901 2,000,000 2,088,620 167,413,142

CAN 1.5 260601 1.50 20260601 3,010,000 3,180,697 254,948,481

CAN 1.75 230301 1.75 20230301 5,160,000 5,334,924 427,620,338

CAN 2 230901 2.00 20230901 2,500,000 2,619,625 209,975,799

CAN 2 280601 2.00 20280601 1,880,000 2,081,874 166,872,449

CAN 2 511201 2.00 20511201 1,650,000 2,001,351 160,418,103

CAN 2.25 240301 2.25 20240301 1,500,000 1,595,655 127,899,578

CAN 2.25 250601 2.25 20250601 2,440,000 2,643,667 211,902,867

CAN 2.25 290601 2.25 20290601 1,300,000 1,477,528 118,431,119

CAN 2.5 240601 2.50 20240601 1,860,000 2,002,848 160,538,095

CAN 2.75 481201 2.75 20481201 1,900,000 2,623,767 210,307,800

CAN 2.75 641201 2.75 20641201 590,000 906,570 72,666,066

CAN 3.5 451201 3.50 20451201 1,630,000 2,475,954 198,459,839

CAN 4 410601 4.00 20410601 1,310,000 2,029,701 162,690,487

CAN 5 370601 5.00 20370601 1,200,000 1,951,332 156,408,835

CAN 5.75 290601 5.75 20290601 1,360,000 1,938,748 155,400,166

CAN 5.75 330601 5.75 20330601 1,900,000 3,013,894 241,578,394

CAN 8 270601 8.00 20270601 150,000 221,870 17,783,929

＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞ % オーストラリアドル オーストラリアドル 円

ACGB 0.25 241121 0.25 20241121 3,210,000 3,218,737 247,658,978

ACGB 0.25 251121 0.25 20251121 2,900,000 2,894,106 222,680,899

－10－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

ACGB 0.5 260921 0.50 20260921 800,000 803,120 61,794,381

ACGB 1 301221 1.00 20301221 3,380,000 3,412,386 262,558,882

ACGB 1.25 320521 1.25 20320521 2,200,000 2,256,191 173,597,882

ACGB 1.5 310621 1.50 20310621 3,650,000 3,855,972 296,689,668

ACGB 1.75 510621 1.75 20510621 1,700,000 1,648,417 126,833,976

ACGB 2 211221 2.00 20211221 1,400,000 1,429,418 109,983,526

ACGB 2.25 221121 2.25 20221121 3,390,000 3,533,702 271,893,283

ACGB 2.25 280521 2.25 20280521 3,430,000 3,834,740 295,056,012

ACGB 2.5 300521 2.50 20300521 3,630,000 4,177,917 321,461,011

ACGB 2.75 240421 2.75 20240421 4,400,000 4,791,820 368,696,522

ACGB 2.75 271121 2.75 20271121 2,700,000 3,104,460 238,866,152

ACGB 2.75 281121 2.75 20281121 3,400,000 3,945,252 303,559,116

ACGB 2.75 291121 2.75 20291121 4,700,000 5,487,720 422,241,085

ACGB 2.75 350621 2.75 20350621 1,600,000 1,919,902 147,722,819

ACGB 2.75 410521 2.75 20410521 680,000 808,341 62,196,096

ACGB 3 470321 3.00 20470321 1,580,000 1,965,520 151,232,806

ACGB 3.25 250421 3.25 20250421 4,630,000 5,241,718 403,312,972

ACGB 3.25 290421 3.25 20290421 4,470,000 5,387,222 414,508,485

ACGB 3.25 390621 3.25 20390621 1,110,000 1,408,923 108,406,620

ACGB 3.75 370421 3.75 20370421 1,510,000 2,031,222 156,288,139

ACGB 4.25 260421 4.25 20260421 4,020,000 4,860,180 373,956,338

ACGB 4.5 330421 4.50 20330421 2,100,000 2,941,599 226,335,117

ACGB 4.75 270421 4.75 20270421 3,730,000 4,736,921 364,472,402

ACGB 5.5 230421 5.50 20230421 3,700,000 4,175,979 321,311,938

ACGB 5.75 220715 5.75 20220715 2,800,000 3,057,040 235,217,519

＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞ % デンマーククローネ デンマーククローネ 円

DGB 0.25 221115 0.25 20221115 6,410,000 6,515,124 108,804,218

DGB 0.25 521115 0.25 20521115 2,930,000 3,206,592 53,550,897

DGB 0.5 271115 0.50 20271115 12,100,000 12,983,300 216,824,393

DGB 0.5 291115 0.50 20291115 4,200,000 4,570,440 76,327,503

DGB 1.5 231115 1.50 20231115 9,360,000 9,951,552 166,193,435

DGB 1.75 251115 1.75 20251115 8,240,000 9,227,152 154,095,771

DGB 3 211115 3.00 20211115 7,230,000 7,478,712 124,896,381

DGB 4.5 391115 4.50 20391115 16,240,000 31,167,808 520,510,275

＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞ % スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ 円

SGB 0.125 310512 0.13 20310512 3,310,000 3,356,336 41,083,924

SGB 0.75 280512 0.75 20280512 6,600,000 7,064,161 86,470,320

SGB 0.75 291112 0.75 20291112 6,730,000 7,255,142 88,808,063

SGB 1 261112 1.00 20261112 6,800,000 7,314,495 89,534,584

SGB 1.5 231113 1.50 20231113 10,860,000 11,464,880 140,338,235

SGB 2.5 250512 2.50 20250512 9,040,000 10,183,108 124,648,437

SGB 3.5 220601 3.50 20220601 11,660,000 12,342,693 151,083,283

SGB 3.5 390330 3.50 20390330 5,230,000 8,211,738 100,517,476

＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞ % マレーシアリンギ マレーシアリンギ 円

MGS 3.418 220815 3.42 20220815 1,200,000 1,235,455 31,578,635

MGS 3.48 230315 3.48 20230315 2,220,000 2,299,716 58,781,497

MGS 3.62 211130 3.62 20211130 610,000 622,020 15,899,044

MGS 3.733 280615 3.73 20280615 1,800,000 1,929,852 49,327,652

MGS 3.757 400522 3.76 20400522 1,300,000 1,327,479 33,930,813

MGS 3.795 220930 3.80 20220930 1,530,000 1,586,352 40,547,692

MGS 3.8 230817 3.80 20230817 1,540,000 1,613,482 41,241,135

MGS 3.828 340705 3.83 20340705 1,600,000 1,666,936 42,607,433

MGS 3.844 330415 3.84 20330415 1,560,000 1,662,640 42,497,639

MGS 3.882 220310 3.88 20220310 2,110,000 2,169,522 55,453,697

MGS 3.882 250314 3.88 20250314 1,600,000 1,712,132 43,762,653

MGS 3.885 290815 3.89 20290815 2,700,000 2,920,532 74,649,765

MGS 3.892 270315 3.89 20270315 1,660,000 1,798,174 45,961,917

MGS 3.899 271116 3.90 20271116 1,540,000 1,671,682 42,728,739

MGS 3.9 261130 3.90 20261130 1,100,000 1,189,390 30,401,193

MGS 3.906 260715 3.91 20260715 1,400,000 1,509,479 38,582,781

MGS 3.955 250915 3.96 20250915 1,920,000 2,075,065 53,039,358

MGS 4.059 240930 4.06 20240930 1,260,000 1,351,043 34,533,102

MGS 4.065 500615 4.07 20500615 300,000 299,997 7,668,013

MGS 4.181 240715 4.18 20240715 1,910,000 2,051,359 52,433,419

MGS 4.232 310630 4.23 20310630 1,100,000 1,226,380 31,346,693

MGS 4.254 350531 4.25 20350531 1,100,000 1,216,830 31,102,587

MGS 4.392 260415 4.39 20260415 1,480,000 1,630,569 41,677,880

MGS 4.498 300415 4.50 20300415 1,200,000 1,361,596 34,802,860

MGS 4.642 331107 4.64 20331107 1,600,000 1,829,980 46,774,888

MGS 4.736 460315 4.74 20460315 1,800,000 1,994,171 50,971,673

MGS 4.762 370407 4.76 20370407 2,000,000 2,342,270 59,869,193

MGS 4.921 480706 4.92 20480706 900,000 1,013,318 25,900,758

MGS 4.935 430930 4.94 20430930 1,620,000 1,866,477 47,707,784

＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞ % ノルウェークローネ ノルウェークローネ 円

NGB 1.375 300819 1.38 20300819 4,940,000 5,192,187 61,191,667

NGB 1.5 260219 1.50 20260219 4,300,000 4,516,720 53,231,062

－11－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

NGB 1.75 250313 1.75 20250313 3,490,000 3,682,823 43,403,300

NGB 1.75 270217 1.75 20270217 5,220,000 5,576,526 65,721,232

NGB 1.75 290906 1.75 20290906 4,590,000 4,967,757 58,546,684

NGB 2 230524 2.00 20230524 7,050,000 7,352,727 86,654,357

NGB 2 280426 2.00 20280426 3,670,000 4,015,164 47,320,050

NGB 3 240314 3.00 20240314 9,650,000 10,482,313 123,537,573

＜シンガポールドル・・・シンガポール＞ % シンガポールドル シンガポールドル 円

SIGB 1.75 220401 1.75 20220401 220,000 224,422 17,446,657

SIGB 1.75 230201 1.75 20230201 900,000 928,800 72,205,287

SIGB 1.875 500301 1.88 20500301 330,000 389,514 30,280,964

SIGB 2.125 260601 2.13 20260601 760,000 824,752 64,116,554

SIGB 2.25 360801 2.25 20360801 600,000 693,234 53,892,291

SIGB 2.375 250601 2.38 20250601 600,000 650,460 50,567,023

SIGB 2.625 280501 2.63 20280501 1,060,000 1,201,828 93,430,594

SIGB 2.75 230701 2.75 20230701 1,100,000 1,169,630 90,927,509

SIGB 2.75 420401 2.75 20420401 640,000 819,200 63,684,939

SIGB 2.75 460301 2.75 20460301 890,000 1,175,690 91,398,616

SIGB 2.875 300901 2.88 20300901 1,230,000 1,456,609 113,237,376

SIGB 3 240901 3.00 20240901 1,280,000 1,404,928 109,219,670

SIGB 3.125 220901 3.13 20220901 610,000 640,573 49,798,419

SIGB 3.375 330901 3.38 20330901 1,000,000 1,276,000 99,196,756

SIGB 3.5 270301 3.50 20270301 900,000 1,055,610 82,063,548

＜メキシコペソ・・・メキシコ＞ % メキシコペソ メキシコペソ 円

MBONO 10 241205 10.00 20241205 30,430,000 36,198,615 187,473,206

MBONO 10 361120 10.00 20361120 9,010,000 12,182,421 63,092,953

MBONO 5.75 260305 5.75 20260305 22,330,000 23,015,531 119,197,803

MBONO 6.5 220609 6.50 20220609 40,900,000 42,168,571 218,391,702

MBONO 6.75 230309 6.75 20230309 16,400,000 17,211,472 89,138,488

MBONO 7.25 211209 7.25 20211209 12,710,000 13,074,471 67,712,892

MBONO 7.5 270603 7.50 20270603 34,000,000 38,016,760 196,889,408

MBONO 7.75 310529 7.75 20310529 17,380,000 19,959,192 103,368,974

MBONO 7.75 341123 7.75 20341123 11,000,000 12,559,140 65,043,987

MBONO 7.75 421113 7.75 20421113 22,800,000 25,030,752 129,634,665

MBONO 8 231207 8.00 20231207 30,000,000 32,900,100 170,390,144

MBONO 8 240905 8.00 20240905 33,160,000 36,869,278 190,946,578

MBONO 8 471107 8.00 20471107 16,680,000 18,709,622 96,897,433

MBONO 8.5 290531 8.50 20290531 34,730,000 41,591,606 215,403,593

MBONO 8.5 381118 8.50 20381118 19,240,000 22,886,365 118,528,849

＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞ % ポーランドズロティ ポーランドズロティ 円

POLGB 1.25 301025 1.25 20301025 1,700,000 1,703,748 47,215,110

POLGB 2.25 220425 2.25 20220425 3,110,000 3,207,970 88,900,857

POLGB 2.25 241025 2.25 20241025 3,600,000 3,878,640 107,486,798

POLGB 2.5 230125 2.50 20230125 6,900,000 7,261,185 201,225,555

POLGB 2.5 240425 2.50 20240425 4,460,000 4,819,149 133,550,652

POLGB 2.5 260725 2.50 20260725 8,010,000 8,848,891 245,224,871

POLGB 2.5 270725 2.50 20270725 4,980,000 5,552,700 153,879,180

POLGB 2.75 280425 2.75 20280425 5,760,000 6,510,528 180,422,985

POLGB 2.75 291025 2.75 20291025 1,310,000 1,493,531 41,389,472

POLGB 3.25 250725 3.25 20250725 3,970,000 4,494,040 124,541,068

POLGB 4 231025 4.00 20231025 3,780,000 4,214,700 116,799,859

POLGB 5.75 220923 5.75 20220923 2,750,000 3,036,000 84,135,139

POLGB 5.75 290425 5.75 20290425 1,040,000 1,451,268 40,218,259

＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞ % イスラエルシュケル イスラエルシュケル 円

ILGOV 0.75 220731 0.75 20220731 3,000,000 3,032,926 95,140,840

ILGOV 1 300331 1.00 20300331 2,330,000 2,375,726 74,524,909

ILGOV 1.5 231130 1.50 20231130 2,200,000 2,283,962 71,646,338

ILGOV 1.5 370531 1.50 20370531 1,000,000 1,010,144 31,687,530

ILGOV 1.75 250831 1.75 20250831 3,100,000 3,303,759 103,636,701

ILGOV 2 270331 2.00 20270331 4,000,000 4,379,397 137,378,738

ILGOV 2.25 280928 2.25 20280928 1,200,000 1,348,184 42,291,609

ILGOV 3.75 240331 3.75 20240331 3,300,000 3,683,930 115,562,408

ILGOV 3.75 470331 3.75 20470331 2,100,000 2,940,719 92,248,380

ILGOV 4.25 230331 4.25 20230331 4,000,000 4,383,819 137,517,453

ILGOV 5.5 420131 5.50 20420131 2,200,000 3,768,148 118,204,259

ILGOV 6.25 261030 6.25 20261030 1,100,000 1,474,964 46,268,638

＜ユーロ・・・ベルギー＞ % ユーロ ユーロ 円

BGB 0.2 231022 0.20 20231022 1,580,000 1,622,423 201,619,113

BGB 0.4 400622 0.40 20400622 900,000 953,000 118,429,690

BGB 0.5 241022 0.50 20241022 2,020,000 2,115,928 262,947,137

BGB 0.8 250622 0.80 20250622 1,420,000 1,515,850 188,375,246

BGB 0.8 270622 0.80 20270622 1,760,000 1,922,487 238,908,144

BGB 0.8 280622 0.80 20280622 2,430,000 2,677,374 332,718,269

BGB 0.9 290622 0.90 20290622 1,970,000 2,204,129 273,907,884

BGB 1 260622 1.00 20260622 2,000,000 2,184,332 271,447,755

BGB 1 310622 1.00 20310622 1,100,000 1,256,838 156,187,728

BGB 1.25 330422 1.25 20330422 2,610,000 3,106,161 386,003,790

－12－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

BGB 1.45 370622 1.45 20370622 520,000 648,621 80,604,369

BGB 1.6 470622 1.60 20470622 1,200,000 1,608,923 199,941,438

BGB 1.7 500622 1.70 20500622 900,000 1,253,277 155,745,201

BGB 1.9 380622 1.90 20380622 900,000 1,201,288 149,284,493

BGB 2.15 660622 2.15 20660622 730,000 1,254,067 155,843,375

BGB 2.25 230622 2.25 20230622 1,890,000 2,035,869 252,998,164

BGB 2.25 570622 2.25 20570622 750,000 1,232,153 153,120,052

BGB 2.6 240622 2.60 20240622 1,040,000 1,163,968 144,646,739

BGB 3 340622 3.00 20340622 1,300,000 1,871,220 232,537,209

BGB 3.75 450622 3.75 20450622 1,090,000 2,011,595 249,981,663

BGB 4 220328 4.00 20220328 2,150,000 2,285,089 283,968,840

BGB 4 320328 4.00 20320328 580,000 868,500 107,928,834

BGB 4.25 220928 4.25 20220928 1,080,000 1,178,064 146,398,454

BGB 4.25 410328 4.25 20410328 1,910,000 3,498,150 434,716,375

BGB 4.5 260328 4.50 20260328 1,120,000 1,432,191 177,978,916

BGB 5 350328 5.00 20350328 2,000,000 3,504,130 435,459,571

BGB 5.5 280328 5.50 20280328 2,950,000 4,285,278 532,533,061

＜ユーロ・・・フランス＞ % ユーロ ユーロ 円

FRTR 0 220225 0.00 20220225 1,900,000 1,916,358 238,146,555

FRTR 0 220525 0.00 20220525 2,940,000 2,971,435 369,261,348

FRTR 0 230225 0.00 20230225 2,600,000 2,641,470 328,256,465

FRTR 0 230325 0.00 20230325 5,010,000 5,093,166 632,929,645

FRTR 0 240325 0.00 20240325 4,800,000 4,914,000 610,664,619

FRTR 0 250325 0.00 20250325 5,260,000 5,413,950 672,793,553

FRTR 0 260225 0.00 20260225 3,090,000 3,191,173 396,568,235

FRTR 0 291125 0.00 20291125 3,220,000 3,343,571 415,506,784

FRTR 0 301125 0.00 20301125 1,000,000 1,035,062 128,627,542

FRTR 0.25 261125 0.25 20261125 4,180,000 4,396,495 546,354,046

FRTR 0.5 250525 0.50 20250525 4,700,000 4,951,920 615,376,951

FRTR 0.5 260525 0.50 20260525 5,500,000 5,858,050 727,982,066

FRTR 0.5 290525 0.50 20290525 4,700,000 5,090,241 632,566,154

FRTR 0.75 280525 0.75 20280525 5,310,000 5,823,477 723,685,666

FRTR 0.75 281125 0.75 20281125 4,800,000 5,288,400 657,191,447

FRTR 0.75 520525 0.75 20520525 990,000 1,111,020 138,066,819

FRTR 1 251125 1.00 20251125 4,330,000 4,691,988 583,075,104

FRTR 1 270525 1.00 20270525 3,700,000 4,085,170 507,665,604

FRTR 1.25 340525 1.25 20340525 4,100,000 4,897,123 608,567,336

FRTR 1.25 360525 1.25 20360525 4,500,000 5,442,750 676,372,579

FRTR 1.5 310525 1.50 20310525 6,280,000 7,508,713 933,110,624

FRTR 1.5 500525 1.50 20500525 3,420,000 4,590,194 570,425,131

FRTR 1.75 230525 1.75 20230525 5,040,000 5,352,531 665,161,081

FRTR 1.75 241125 1.75 20241125 4,710,000 5,177,642 643,427,480

FRTR 1.75 390625 1.75 20390625 3,900,000 5,172,827 642,829,197

FRTR 1.75 660525 1.75 20660525 1,650,000 2,555,273 317,544,670

FRTR 2 480525 2.00 20480525 3,240,000 4,754,136 590,798,290

FRTR 2.25 221025 2.25 20221025 5,140,000 5,433,905 675,273,433

FRTR 2.25 240525 2.25 20240525 4,730,000 5,224,564 649,258,532

FRTR 2.5 300525 2.50 20300525 5,590,000 7,160,533 889,842,098

FRTR 2.75 271025 2.75 20271025 5,670,000 6,996,360 869,440,328

FRTR 3 220425 3.00 20220425 5,740,000 6,039,995 750,592,484

FRTR 3.25 450525 3.25 20450525 2,800,000 4,863,303 604,364,508

FRTR 3.5 260425 3.50 20260425 5,090,000 6,249,757 776,659,579

FRTR 4 381025 4.00 20381025 3,260,000 5,636,204 700,413,208

FRTR 4 550425 4.00 20550425 2,290,000 5,002,058 621,607,675

FRTR 4 600425 4.00 20600425 1,890,000 4,384,384 544,849,065

FRTR 4.25 231025 4.25 20231025 5,130,000 5,880,263 730,742,421

FRTR 4.5 410425 4.50 20410425 4,490,000 8,549,391 1,062,436,024

FRTR 4.75 350425 4.75 20350425 3,600,000 6,193,663 769,688,844

FRTR 5.5 290425 5.50 20290425 5,260,000 7,964,492 989,750,416

FRTR 5.75 321025 5.75 20321025 3,710,000 6,431,163 799,203,025

FRTR 6 251025 6.00 20251025 2,010,000 2,685,762 333,760,649

FRTR 8.5 230425 8.50 20230425 100,000 122,350 15,204,443

＜ユーロ・・・ドイツ＞ % ユーロ ユーロ 円

DBR 0 260815 0.00 20260815 3,670,000 3,833,058 476,335,564

DBR 0 290815 0.00 20290815 3,100,000 3,279,552 407,551,154

DBR 0 300215 0.00 20300215 2,900,000 3,069,331 381,426,912

DBR 0 300815 0.00 20300815 1,200,000 1,269,996 157,822,878

DBR 0 350515 0.00 20350515 2,000,000 2,115,500 262,893,976

DBR 0 500815 0.00 20500815 2,200,000 2,319,350 288,226,492

DBR 0.25 270215 0.25 20270215 3,750,000 3,988,463 495,647,727

DBR 0.25 280815 0.25 20280815 4,300,000 4,621,511 574,316,901

DBR 0.25 290215 0.25 20290215 5,540,000 5,971,344 742,061,203

DBR 0.5 250215 0.50 20250215 5,570,000 5,877,241 730,366,963

DBR 0.5 260215 0.50 20260215 3,390,000 3,619,435 449,788,567

DBR 0.5 270815 0.50 20270815 4,160,000 4,514,016 560,958,457

DBR 0.5 280215 0.50 20280215 4,500,000 4,904,595 609,495,856

DBR 1 240815 1.00 20240815 4,060,000 4,334,091 538,599,061

DBR 1 250815 1.00 20250815 4,190,000 4,548,203 565,206,901

－13－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

DBR 1.25 480815 1.25 20480815 2,900,000 4,102,137 509,774,100

DBR 1.5 220904 1.50 20220904 2,700,000 2,808,702 349,038,448

DBR 1.5 230215 1.50 20230215 3,800,000 3,993,268 496,244,909

DBR 1.5 230515 1.50 20230515 3,600,000 3,803,976 472,721,521

DBR 1.5 240515 1.50 20240515 3,500,000 3,781,015 469,868,149

DBR 1.75 220704 1.75 20220704 3,170,000 3,297,910 409,832,447

DBR 1.75 240215 1.75 20240215 3,590,000 3,887,575 483,110,412

DBR 2 220104 2.00 20220104 1,300,000 1,339,507 166,461,036

DBR 2 230815 2.00 20230815 4,050,000 4,360,028 541,822,249

DBR 2.5 440704 2.50 20440704 3,230,000 5,435,153 675,428,534

DBR 2.5 460815 2.50 20460815 3,290,000 5,690,220 707,125,707

DBR 3.25 420704 3.25 20420704 2,290,000 4,128,687 513,073,454

DBR 4 370104 4.00 20370104 3,000,000 5,213,100 647,833,888

DBR 4.25 390704 4.25 20390704 1,950,000 3,692,871 458,914,461

DBR 4.75 280704 4.75 20280704 1,660,000 2,372,323 294,809,417

DBR 4.75 340704 4.75 20340704 2,390,000 4,159,891 516,951,161

DBR 4.75 400704 4.75 20400704 2,370,000 4,838,900 601,331,926

DBR 5.5 310104 5.50 20310104 3,000,000 4,912,500 610,478,213

DBR 6.25 240104 6.25 20240104 790,000 964,645 119,876,832

DBR 6.25 300104 6.25 20300104 770,000 1,270,585 157,896,036

DBR 6.5 270704 6.50 20270704 1,130,000 1,686,570 209,590,710

GERMANY 5.625%280104 5.63 20280104 3,250,000 4,760,828 591,629,815

OBL 0 220408 0.00 20220408 1,700,000 1,717,068 213,380,683

OBL 0 221007 0.00 20221007 3,950,000 4,005,932 497,818,669

OBL 0 230414 0.00 20230414 2,900,000 2,954,346 367,137,683

OBL 0 231013 0.00 20231013 1,900,000 1,943,719 241,546,687

OBL 0 240405 0.00 20240405 3,600,000 3,695,868 459,286,899

OBL 0 250411 0.00 20250411 600,000 620,662 77,129,886

RAGB 1.5 861102 1.50 20861102 210,000 356,349 44,283,623

＜ユーロ・・・イタリア＞ % ユーロ ユーロ 円

60GBITAX2308150 0.30 20230815 2,500,000 2,543,000 316,019,561

60GBITAX2208010 0.90 20220801 2,080,000 2,127,694 264,409,379

60GBITAX2303010 0.95 20230301 2,370,000 2,441,100 303,356,410

60GBITAX2303150 0.95 20230315 2,170,000 2,236,402 277,918,513

60GBITAX2207150 1.00 20220715 2,300,000 2,355,016 292,658,719

60GBITAX2204010 1.20 20220401 2,140,000 2,187,208 271,805,206

60GBITAX2612010 1.25 20261201 2,720,000 2,906,320 361,169,474

60GBITAX2204150 1.35 20220415 1,460,000 1,495,843 185,888,969

60GBITAX3004010 1.35 20300401 2,890,000 3,118,021 387,477,636

60GBITAX2209150 1.45 20220915 2,170,000 2,244,034 278,866,931

60GBITAX2411150 1.45 20241115 3,130,000 3,330,946 413,937,906

60GBITAX2506010 1.50 20250601 3,560,000 3,816,676 474,299,755

60GBITAX2606010 1.60 20260601 3,090,000 3,353,268 416,711,869

60GBITAX3012010 1.65 20301201 1,000,000 1,106,155 137,462,345

60GBITAX3203010 1.65 20320301 3,960,000 4,379,760 544,274,414

60GBITAX2407010 1.75 20240701 3,110,000 3,327,856 413,553,848

60GBITAX4103010 1.80 20410301 1,300,000 1,429,350 177,625,859

60GBITAX2405150 1.85 20240515 2,100,000 2,252,250 279,887,950

60GBITAX2512010 2.00 20251201 2,700,000 2,974,860 369,686,965

60GBITAX2802010 2.00 20280201 3,400,000 3,816,160 474,235,631

60GBITAX2708010 2.05 20270801 3,400,000 3,812,760 473,813,112

60GBITAX2607150 2.10 20260715 3,000,000 3,339,000 414,938,779

60GBITAX2112150 2.15 20211215 1,740,000 1,788,285 222,230,846

60GBITAX2706010 2.20 20270601 2,500,000 2,823,250 350,846,334

60GBITAX3609010 2.25 20360901 1,980,000 2,346,498 291,600,184

60GBITAX2310010 2.45 20231001 2,800,000 3,019,520 375,236,880

60GBITAX3309010 2.45 20330901 2,870,000 3,440,556 427,559,181

60GBITAX5009010 2.45 20500901 1,780,000 2,211,116 274,776,212

60GBITAX2412010 2.50 20241201 3,340,000 3,696,044 459,308,771

60GBITAX2511150 2.50 20251115 3,030,000 3,411,477 423,945,523

60GBITAX4703010 2.70 20470301 2,510,000 3,237,900 402,375,044

60GBITAX2812010 2.80 20281201 4,000,000 4,770,800 592,869,101

60GBITAX6703010 2.80 20670301 1,050,000 1,397,655 173,687,109

60GBITAX3809010 2.95 20380901 1,880,000 2,438,360 303,015,909

60GBITAX2908010 3.00 20290801 800,000 976,080 121,297,826

60GBITAX4003010 3.10 20400301 1,620,000 2,151,684 267,390,576

60GBITAX4609010 3.25 20460901 2,030,000 2,858,849 355,270,235

60GBITAX3503010 3.35 20350301 1,700,000 2,249,950 279,602,128

60GBITAX4803010 3.45 20480301 2,260,000 3,307,284 410,997,420

60GBITAX3003010 3.50 20300301 4,020,000 5,120,274 636,298,366

60GBITAX2409010 3.75 20240901 2,950,000 3,385,715 420,744,070

60GBITAX4909010 3.85 20490901 1,400,000 2,201,360 273,563,831

60GBITAX3702010 4.00 20370201 3,480,000 5,008,068 622,354,484

60GBITAX2305010 4.50 20230501 2,570,000 2,875,642 357,357,156

60GBITAX2403010 4.50 20240301 3,050,000 3,523,360 437,849,265

60GBITAX2603010 4.50 20260301 3,160,000 3,900,704 484,741,946

60GBITAX2308010 4.75 20230801 3,430,000 3,901,282 484,813,774

60GBITAX2809010 4.75 20280901 2,990,000 3,997,032 496,712,662

－14－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

60GBITAX4409010 4.75 20440901 2,350,000 3,991,240 495,992,888

60GBITAX2203010 5.00 20220301 2,100,000 2,244,900 278,974,563

60GBITAX2503010 5.00 20250301 3,940,000 4,802,466 596,804,247

60GBITAX3408010 5.00 20340801 2,800,000 4,291,000 533,244,176

60GBITAX3908010 5.00 20390801 2,610,000 4,306,500 535,170,366

60GBITAX4009010 5.00 20400901 2,660,000 4,437,146 551,405,794

60GBITAX2209010 5.50 20220901 2,900,000 3,201,397 397,838,803

60GBITAX2211010 5.50 20221101 4,000,000 4,455,840 553,728,904

60GBITAX3302010 5.75 20330201 3,230,000 5,107,922 634,763,378

60GBITAX2311010 9.00 20231101 500,000 636,900 79,147,801

60GBITAX3105010 6.00 20310501 2,850,000 4,401,825 547,016,440

60GBITAX2911010 5.25 20291101 3,720,000 5,284,632 656,723,196

60GBITAX2711010 6.50 20271101 2,670,000 3,809,556 473,414,950

＜ユーロ・・・オランダ＞ % ユーロ ユーロ 円

60GBNLDX2201150 0.00 20220115 1,200,000 1,209,826 150,345,539

60GBNLDX2401150 0.00 20240115 2,380,000 2,435,978 302,719,848

60GBNLDX5201150 0.00 20520115 730,000 755,390 93,872,622

60GBNLDX2507150 0.25 20250715 2,030,000 2,122,897 263,813,187

60GBNLDX2907150 0.25 20290715 1,740,000 1,865,612 231,840,300

60GBNLDX2607150 0.50 20260715 2,630,000 2,809,366 349,120,964

60GBNLDX4001150 0.50 20400115 1,240,000 1,428,232 177,486,925

60GBNLDX2707150 0.75 20270715 1,200,000 1,313,246 163,197,532

60GBNLDX2807150 0.75 20280715 1,900,000 2,101,780 261,188,987

60GBNLDX2307150 1.75 20230715 1,800,000 1,919,610 238,550,653

60GBNLDX2407150 2.00 20240715 2,080,000 2,289,152 284,473,815

60GBNLDX2207150 2.25 20220715 2,400,000 2,517,373 312,834,850

60GBNLDX3301150 2.50 20330115 2,400,000 3,275,117 406,999,990

60GBNLDX4701150 2.75 20470115 1,870,000 3,352,595 416,628,224

60GBNLDX2301151 3.75 20230115 1,240,000 1,359,784 168,980,866

60GBNLDX4201150 3.75 20420115 1,930,000 3,615,382 449,284,844

60GBNLDX3701150 4.00 20370115 1,540,000 2,645,566 328,765,477

60GBNLDX2801150 5.50 20280115 1,800,000 2,604,598 323,674,393

＜ユーロ・・・オーストリア＞ % ユーロ ユーロ 円

RAGB 0 220920 0.00 20220920 1,000,000 1,013,320 125,925,655

RAGB 0 230420 0.00 20230420 900,000 915,549 113,775,654

RAGB 0 230715 0.00 20230715 980,000 998,473 124,080,613

RAGB 0 300220 0.00 20300220 430,000 447,717 55,637,941

RAGB 0.5 270420 0.50 20270420 1,100,000 1,180,836 146,742,894

RAGB 0.5 290220 0.50 20290220 1,800,000 1,953,180 242,722,409

RAGB 0.75 261020 0.75 20261020 1,300,000 1,408,732 175,063,652

RAGB 0.75 280220 0.75 20280220 1,530,000 1,679,494 208,711,292

RAGB 0.75 510320 0.75 20510320 150,000 180,572 22,439,762

RAGB 1.2 251020 1.20 20251020 1,060,000 1,160,069 144,162,246

RAGB 1.5 470220 1.50 20470220 800,000 1,111,200 138,089,239

RAGB 1.65 241021 1.65 20241021 1,600,000 1,749,790 217,447,107

RAGB 1.75 231020 1.75 20231020 1,640,000 1,758,508 218,530,452

RAGB 2.1 170920 2.10 21170920 740,000 1,679,745 208,742,477

RAGB 2.4 340523 2.40 20340523 1,500,000 2,051,165 254,898,980

RAGB 3.15 440620 3.15 20440620 760,000 1,344,465 167,077,225

RAGB 3.4 221122 3.40 20221122 1,500,000 1,623,257 201,722,692

RAGB 3.65 220420 3.65 20220420 270,000 286,412 35,592,486

RAGB 3.8 620126 3.80 20620126 600,000 1,475,688 183,384,300

RAGB 4.15 370315 4.15 20370315 1,700,000 2,925,197 363,515,301

RAGB 4.85 260315 4.85 20260315 1,700,000 2,208,130 274,405,141

RAGB 6.25 270715 6.25 20270715 890,000 1,304,633 162,127,278

＜ユーロ・・・アイルランド＞ % ユーロ ユーロ 円

IRISH 0 221018 0.00 20221018 600,000 607,759 75,526,381

IRISH 0.4 350515 0.40 20350515 650,000 693,681 86,204,034

IRISH 0.8 220315 0.80 20220315 860,000 876,474 108,919,771

IRISH 0.9 280515 0.90 20280515 1,000,000 1,101,292 136,857,969

IRISH 1 260515 1.00 20260515 1,880,000 2,043,490 253,945,321

IRISH 1.1 290515 1.10 20290515 1,570,000 1,769,762 219,928,938

IRISH 1.3 330515 1.30 20330515 600,000 710,527 88,297,481

IRISH 1.35 310318 1.35 20310318 520,000 608,291 75,592,590

IRISH 1.5 500515 1.50 20500515 720,000 958,430 119,104,474

IRISH 1.7 370515 1.70 20370515 830,000 1,062,134 131,991,839

IRISH 2 450218 2.00 20450218 1,020,000 1,459,233 181,339,483

IRISH 2.4 300515 2.40 20300515 700,000 883,658 109,812,504

IRISH 3.4 240318 3.40 20240318 1,040,000 1,180,554 146,707,877

IRISH 3.9 230320 3.90 20230320 980,000 1,084,160 134,728,978

IRISH 5.4 250313 5.40 20250313 1,370,000 1,728,194 214,763,371

＜ユーロ・・・スペイン＞ % ユーロ ユーロ 円

SPGB 0 230430 0.00 20230430 2,090,000 2,119,260 263,361,233

SPGB 0.05 211031 0.05 20211031 3,230,000 3,248,489 403,690,884

SPGB 0.35 230730 0.35 20230730 2,600,000 2,663,528 330,997,671

SPGB 0.4 220430 0.40 20220430 900,000 912,726 113,424,801

SPGB 0.45 221031 0.45 20221031 2,390,000 2,438,398 303,020,570

SPGB 0.5 300430 0.50 20300430 3,300,000 3,456,364 429,523,635

－15－

外貨建金額 邦貨建金額銘柄 年利率 償還年月日 額面金額

評価額

SPGB 1 501031 1.00 20501031 450,000 466,029 57,913,654

SPGB 1.25 301031 1.25 20301031 500,000 558,800 69,442,285

SPGB 1.3 261031 1.30 20261031 3,100,000 3,406,900 423,376,738

SPGB 1.4 280430 1.40 20280430 2,520,000 2,817,754 350,163,360

SPGB 1.4 280730 1.40 20280730 2,700,000 3,025,890 376,028,482

SPGB 1.45 271031 1.45 20271031 2,680,000 2,995,838 372,293,909

SPGB 1.45 290430 1.45 20290430 2,650,000 2,995,335 372,231,370

SPGB 1.5 270430 1.50 20270430 2,470,000 2,758,373 342,783,983

SPGB 1.6 250430 1.60 20250430 2,640,000 2,884,728 358,486,228

SPGB 1.85 350730 1.85 20350730 2,040,000 2,470,073 306,956,871

SPGB 1.95 260430 1.95 20260430 3,170,000 3,576,178 444,413,033

SPGB 1.95 300730 1.95 20300730 2,900,000 3,442,357 427,783,045

SPGB 2.15 251031 2.15 20251031 3,300,000 3,723,060 462,666,059

SPGB 2.35 330730 2.35 20330730 3,840,000 4,843,776 601,937,856

SPGB 2.7 481031 2.70 20481031 2,630,000 3,865,758 480,399,206

SPGB 2.75 241031 2.75 20241031 3,950,000 4,460,251 554,277,077

SPGB 2.9 461031 2.90 20461031 2,310,000 3,464,831 430,575,891

SPGB 3.45 660730 3.45 20660730 1,770,000 3,229,093 401,280,611

SPGB 3.8 240430 3.80 20240430 3,600,000 4,138,920 514,345,137

SPGB 4.2 370131 4.20 20370131 2,520,000 4,016,270 499,103,396

SPGB 4.4 231031 4.40 20231031 2,920,000 3,347,103 415,945,687

SPGB 4.65 250730 4.65 20250730 3,280,000 4,072,602 506,103,794

SPGB 4.7 410730 4.70 20410730 2,800,000 5,020,820 623,939,180

SPGB 4.8 240131 4.80 20240131 2,680,000 3,138,535 390,026,869

SPGB 4.9 400730 4.90 20400730 2,300,000 4,163,170 517,358,719

SPGB 5.15 281031 5.15 20281031 4,220,000 5,993,666 744,835,117

SPGB 5.15 441031 5.15 20441031 1,870,000 3,694,052 459,061,253

SPGB 5.4 230131 5.40 20230131 3,560,000 4,025,861 500,295,194

SPGB 5.75 320730 5.75 20320730 2,470,000 4,069,325 505,696,540

SPGB 5.85 220131 5.85 20220131 1,790,000 1,924,708 239,184,213

SPGB 5.9 260730 5.90 20260730 3,100,000 4,214,354 523,719,298

SPGB 6 290131 6.00 20290131 1,620,000 2,434,001 302,474,265

＜ユーロ・・・フィンランド＞ % ユーロ ユーロ 円

RFGB 0 220415 0.00 20220415 300,000 303,092 37,665,405

RFGB 0 230915 0.00 20230915 800,000 816,640 101,484,158

RFGB 0.125 360415 0.13 20360415 450,000 471,614 58,607,642

RFGB 0.5 260415 0.50 20260415 850,000 904,285 112,375,866

RFGB 0.5 270915 0.50 20270915 1,040,000 1,118,416 138,985,974

RFGB 0.5 280915 0.50 20280915 730,000 790,371 98,219,700

RFGB 0.5 290915 0.50 20290915 900,000 979,863 121,767,956

RFGB 0.75 310415 0.75 20310415 650,000 729,217 90,620,125

RFGB 0.875 250915 0.88 20250915 830,000 893,449 111,029,285

RFGB 1.125 340415 1.13 20340415 700,000 831,683 103,353,594

RFGB 1.375 470415 1.38 20470415 460,000 634,184 78,810,290

RFGB 1.5 230415 1.50 20230415 680,000 716,764 89,072,555

RFGB 1.625 220915 1.63 20220915 680,000 709,340 88,149,942

RFGB 2 240415 2.00 20240415 540,000 590,220 73,346,860

RFGB 2.625 420704 2.63 20420704 670,000 1,072,639 133,297,189

RFGB 4 250704 4.00 20250704 890,000 1,085,444 134,888,532

＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

－16－

１．最近５期の運用実績

税込み分配金 期中騰落率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

21,811 0 △ 6.2 △ 6.2 99.7 0.0 194,24121,219 0 △ 2.7 △ 2.7 99.8 0.0 192,52421,727 0 2.4 2.4 99.4 0.0 189,63322,444 0 3.3 3.3 100.3 0.0 247,51923,615 0 5.2 5.2 102.2 0.0 243,760

＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。

２．当期の基準価格の推移

騰落率円 ％ ％ ％ ％

22,444 --- --- 100.3 0.022,587 0.6 0.6 98.3 0.022,641 0.9 0.9 99.8 0.022,357 △ 0.4 △ 0.4 99.8 0.022,745 1.3 1.4 99.8 0.022,822 1.7 1.7 99.8 0.022,831 1.7 1.7 99.8 0.023,045 2.7 2.7 99.9 0.023,229 3.5 3.5 99.8 0.023,281 3.7 3.8 99.9 0.023,173 3.2 3.2 99.8 0.023,520 4.8 4.8 99.7 0.0

23,615 5.2 5.2 102.2 0.0＜注１＞騰落率は期首比です。＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。

　　　　　年金投資基金信託

外国債券マザーファンド

運用状況のご報告

決算日　2020年2月29日　(計算期間　2019年3月1日～2020年2月29日)

決算日 基準価格ベンチマーク

騰落率債券組入

比率債券先物組入比率

純資産総額

（期首）

2016年2月29日2017年2月28日2018年2月28日2019年2月28日2020年2月29日

日付 基準価格ベンチマーク

騰落率債券組入

比率債券先物組入比率

2020年1月末

2019年2月28日3月末4月末5月末6月末7月末8月末9月末

10月末11月末12月末

（期末）2020年2月29日

－17－

３．当期の市場環境

（１）外国債券

（２）為替

４．外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針

（１）基準価格

（２）収益分配金　　　内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。

（３）今後の運用方針　　　今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。

95

100

105

110

'19/2末 '19/4末 '19/6末 '19/8末 '19/10末 '19/12末 '20/2末

FTSE世界国債インデックスの推移（円ベース）

当ファンドは、FTSE世界国債インデックスをベンチマークとし、通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選

択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また、当ファンドは

為替ヘッジはいたしません。

期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準

価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。

('19/2末 = 100)

利回りは、期を通じてみると金利は低下しました。米中貿易摩擦への懸念、FRBによる利下げ観測の強まり、世界景気の減速懸念

などを背景に低下基調で推移しました。米中通商協議の進展や世界景気の底入れへの期待などから上昇に転じましたが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大などを受けたリスク回避姿勢の強まりから再び低下しました。価格は円ベースで5%超上昇しました。

ドル/円レートは、期初は111円台で推移しましたが、米中貿易摩擦への懸念に伴うリスク回避姿勢の強まり、FRBによる利下げ観

測の強まり、米国金利の低下などを背景に円高ドル安が進行しました。米中通商協議の進展への期待などを受けて円安ドル高に

転じましたが、新型コロナウイルスの感染拡大などを受けて円高ドル安が進み、期末には107円台に至りました。

－18－

５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

（１）信託財産の構成（2020年2月29日現在）

評価額 比率千円 %

247,299,862 97.65,917,734 2.3

253,217,597 100.0243,759,587 ---

＜注１＞ 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。

＜注２＞ 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。

なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。

＜注３＞ 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(243,523,700千円)の純資産総額(243,759,588千円)に対する比率は99.9%です。

＜注４＞

（２）資産、負債、元本および基準価格の状況

項目（Ａ）資産 外国債券 外貨預け金 銀行勘定貸 既経過利息前払金 未収債券利息 未収金 その他（Ｂ）負債 未払金 その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

（３）損益の状況

＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 39,059,860,000円、期中一部解約元本額は 46,120,480,000円です。

項目

外国債券銀行勘定貸、その他

信託財産総額純資産総額

1米ドル＝107.87円、1英ポンド＝137.78円、1カナダドル＝80.36円、1オーストラリアドル＝69.55円、1デンマーククローネ＝15.86円、1スウェーデンクローナ＝11.13円、1マレーシアリンギ＝25.59円、1ノルウェークローネ＝11.39円、1シンガポールドル＝77.28円、1メキシコペソ＝5.45円、1南アフリカランド＝6.86円、1ポーランドズロティ＝27.36円、1ユーロ＝118.48円

当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が、22,667米ドル、4,423英ポンド、2,065カナダドル、2,845オーストラリアドル、3,076デンマーククローネ、2,461スウェーデンクローナ、804マレーシアリンギ、4,996ノルウェークローネ、562シンガポールドル、16,832メキシコペソ、2,543ポーランドズロティ、6,442南アフリカランド、27,858ユーロです。

項目

（Ａ）資産 251,822,009,850 円 253,217,597,364 円 外国債券 246,391,148,063 247,299,862,943 外貨預け金 585,239,677 475,252,640 銀行勘定貸 368,027,477 235,887,765 既経過利息前払金 433,533,483 88,770,010 未収債券利息 1,540,040,047 1,683,663,891 未収金 2,505,901,335 3,453,447,681 その他 △ 1,880,232 △ 19,287,566（Ｂ）負債 4,302,656,733 円 9,458,009,490 円 未払金 4,302,656,733 9,458,009,490 その他未払費用 0 0（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 247,519,353,117 円 243,759,587,874 円 元本 110,280,950,000 103,220,330,000 分配準備積立金 137,238,403,117 140,539,257,874

（Ｄ）受益権総口数 11,028,095 口 10,322,033 口 １口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ） 22,444 円 23,615 円

今期末 (2020年2月29日)今期末 (2019年2月28日)

項目

（Ａ）利配当等収益 4,985,470,894 円 5,671,694,909 円 外国債券利息 5,032,457,824 5,724,250,930 外貨預け金利息 1,209,096 861,155 銀行勘定貸利息 0 0 その他 △ 48,196,026 △ 53,417,176（Ｂ）売買損益等 2,538,919,309 円 7,086,466,301 円 有価証券売却損益 △ 1,429,560,323 △ 303,469,348 有価証券償還損益 0 0 有価証券評価損益 4,118,488,202 7,591,781,941 その他 △ 150,008,570 △ 201,846,292（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ） 7,524,390,203 円 12,758,161,210 円（Ｄ）信託財産留保金 37,620,704 円 34,072,136 円（Ｅ）収益調整金 27,322,746,216 円 △ 9,491,378,589 円（Ｆ）前期繰越損益 102,353,645,994 円 137,238,403,117 円 分配準備積立金 102,353,645,994 137,238,403,117

（Ｇ）当期未処分利益 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

137,238,403,117 円 140,539,257,874 円

＜利益処分＞

（Ｈ）収益分配金 0 円 0 円（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ） 137,238,403,117 円 140,539,257,874 円 分配準備積立金 137,238,403,117 140,539,257,874

前期 (2019年2月28日決算) 今期（2020年2月29日決算）

－19－

６．１口当たりの費用の明細

７．売買及び取引の状況 (2019年3月1日～2020年2月29日)

（１）債券

（２）先物取引の種類別取引状況

新規買付額 決済額 新規買付額 決済額百万円 百万円 百万円 百万円

0 0 0 0＜注＞単位未満は切捨としています。

買　建 売　建

債券先物取引

＜注１＞期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

＜注２＞各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子分は含まず)です。

項目

(a) 売買委託手数料 0 円　　(債券) (0 円)　　(先物・オプション) (0 円)(b）有価証券取引税 0 円　　(債券) (0 円)

(c) 保管費用等 5 円

合計 5 円

金額

買付額 売付額千米ドル 千米ドル

541,370 539,699千英ポンド 千英ポンド

49,292 61,439千カナダドル 千カナダドル

29,301 32,407千オーストラリアドル 千オーストラリアドル

28,765 32,546千スイスフラン 千スイスフラン

0 0千デンマーククローネ 千デンマーククローネ

33,631 35,811千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ

29,986 43,064千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ

14,114 12,215千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ

22,374 15,651千シンガポールドル 千シンガポールドル

7,006 5,975千メキシコペソ 千メキシコペソ

178,185 153,981千南アフリカランド 千南アフリカランド

91,470 72,766千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ

23,102 24,229ユーロ 千ユーロ 千ユーロ

ベルギ－ 国債証券 22,091 24,311フランス 国債証券 87,834 92,232ドイツ 国債証券 61,368 69,940

イタリア 国債証券 85,108 90,036オランダ 国債証券 16,883 19,688

オ－ストリア 国債証券 10,152 11,687アイルランド 国債証券 6,368 7,892

スペイン 国債証券 55,808 59,893フィンランド 国債証券 4,836 6,088

公社債

アメリカ 国債証券

イギリス 国債証券

カナダ 国債証券

オーストラリア 国債証券

スイス 国債証券

デンマーク 国債証券

スウェーデン 国債証券

マレーシア 国債証券

ノルウェー 国債証券

シンガポール 国債証券

メキシコ 国債証券

南アフリカ 国債証券

ポーランド 国債証券

－20－

８．組入資産明細表

■外国（外貨建）公社債

（１）種類別

＜注１＞邦貨換算金額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。＜注２＞組入比率は、純資産総額に対する邦貨換算額の割合です。

5年以上 2年以上 2年未満千米ドル 千米ドル 千円 % % % %

1,023,800 1,121,668 120,988,737 49.6 - 22.0 18.2 9.5千英ポンド 千英ポンド 千円

83,490 114,084 15,718,096 6.4 - 5.3 1.0 0.1千カナダドル 千カナダドル 千円

52,760 58,850 4,728,903 1.9 - 0.9 0.6 0.5千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円

56,390 66,313 4,611,782 1.9 - 1.4 0.4 0.2千スイスフラン 千スイスフラン 千円

0 0 0 0.0 - 0.0 0.0 0.0千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円

57,100 77,200 1,224,021 0.5 - 0.4 0.1 0.1千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円

54,030 62,250 692,571 0.3 - 0.2 0.1 0.0千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 千円

42,370 46,095 1,179,602 0.5 - 0.3 0.1 0.0千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円

49,980 52,033 592,551 0.2 - 0.1 0.1 0.0千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円

12,040 13,181 1,018,690 0.4 - 0.2 0.1 0.1千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円

363,360 386,083 2,103,649 0.9 - 0.4 0.3 0.1南アフリカランド 南アフリカランド 千円

209,670 191,830 1,315,310 0.5 - 0.5 0.0 0.0千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 千円

49,730 52,453 1,435,028 0.6 - 0.2 0.2 0.1

ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千円

小計 633,000 773,834 91,687,234 37.6 - 24.6 9.7 3.3

ベルギー 38,920 49,754 5,895,050 2.4 - 1.8 0.5 0.1

フランス 163,100 203,308 24,088,757 9.9 - 6.8 2.3 0.8

ドイツ 105,180 129,060 15,291,545 6.3 - 3.7 1.9 0.7

イタリア 157,680 183,759 21,772,588 8.9 - 5.4 2.8 0.8

オランダ 30,810 38,184 4,524,229 1.9 - 1.2 0.5 0.2

オーストリア 22,860 28,915 3,425,944 1.4 - 0.9 0.4 0.1

アイルランド 12,440 14,723 1,744,386 0.7 - 0.5 0.2 0.0

スペイン 91,670 114,403 13,554,976 5.6 - 3.9 1.1 0.6

フィンランド 10,340 11,729 1,389,757 0.6 - 0.4 0.2 0.0千円

--- --- 247,296,173 101.5 --- 56.5 30.9 14.1

残存期間別組入比率

アメリカ

イギリス

組入比率

うちBB格以下組入比率

合計

額面金額 外貨建金額 邦貨換算額

メキシコ

南アフリカ

ポーランド

スウェーデン

マレーシア

ノルウェー

シンガポール

区分

カナダ

オーストラリア

スイス

デンマーク

－21－

（２）銘柄別

外貨建金額 円貨建金額

＜米ドル・・・米国＞ % 米ドル 米ドル 円

T 1.125 210228 1.125 20210228 4,520,000 4,522,119 487,778,338

T 1.125 210630 1.125 20210630 4,840,000 4,845,294 522,637,610

T 1.125 210731 1.125 20210731 4,520,000 4,529,181 488,540,135

T 1.125 210831 1.125 20210831 5,330,000 5,342,076 576,223,004

T 1.125 210930 1.125 20210930 4,670,000 4,683,134 505,146,289

T 1.25 210331 1.250 20210331 3,950,000 3,958,486 426,982,127

T 1.25 230731 1.250 20230731 3,710,000 3,756,375 405,181,389

T 1.25 240831 1.250 20240831 5,770,000 5,856,099 631,668,142

T 1.375 210430 1.375 20210430 4,520,000 4,536,067 489,282,887

T 1.375 210531 1.375 20210531 4,440,000 4,456,997 480,753,968

T 1.375 221015 1.375 20221015 3,000,000 3,039,023 327,804,263

T 1.375 230630 1.375 20230630 3,000,000 3,048,516 328,828,138

T 1.375 230831 1.375 20230831 900,000 915,117 98,709,115

T 1.375 230930 1.375 20230930 3,500,000 3,559,609 383,957,265

T 1.375 250131 1.375 20250131 3,400,000 3,475,172 374,849,414

T 1.375 260831 1.375 20260831 5,500,000 5,622,891 606,513,097

T 1.5 211130 1.500 20211130 1,000,000 1,010,039 108,947,863

T 1.5 220131 1.500 20220131 3,670,000 3,711,861 400,379,880

T 1.5 230228 1.500 20230228 3,000,000 3,055,547 329,586,564

T 1.5 230331 1.500 20230331 3,000,000 3,056,484 329,687,687

T 1.5 260815 1.500 20260815 12,630,000 13,010,873 1,403,417,863

T 1.5 300215 1.500 20300215 5,000,000 5,175,781 558,285,644

T 1.625 211231 1.625 20211231 710,000 719,180 77,574,359

T 1.625 220815 1.625 20220815 7,960,000 8,105,830 874,335,318

T 1.625 220831 1.625 20220831 6,940,000 7,068,498 762,443,584

T 1.625 221115 1.625 20221115 6,120,000 6,242,161 673,310,688

T 1.625 230430 1.625 20230430 3,700,000 3,786,430 408,423,238

T 1.625 230531 1.625 20230531 1,100,000 1,125,867 121,441,664

T 1.625 231031 1.625 20231031 4,060,000 4,168,795 449,667,106

T 1.625 260215 1.625 20260215 8,360,000 8,666,316 934,792,135

T 1.625 260515 1.625 20260515 7,400,000 7,676,344 828,008,818

T 1.625 261031 1.625 20261031 4,000,000 4,154,375 448,111,659

T 1.625 290815 1.625 20290815 9,000,000 9,407,813 1,014,773,695

T 1.75 210731 1.750 20210731 1,000,000 1,010,898 109,040,560

T 1.75 211130 1.750 20211130 6,040,000 6,126,825 660,869,978

T 1.75 220228 1.750 20220228 4,210,000 4,281,044 461,774,784

T 1.75 220331 1.750 20220331 3,040,000 3,094,150 333,750,489

T 1.75 220430 1.750 20220430 3,200,000 3,259,250 351,559,001

T 1.75 220515 1.750 20220515 3,960,000 4,035,642 435,304,544

T 1.75 220531 1.750 20220531 5,790,000 5,901,277 636,541,196

T 1.75 220630 1.750 20220630 10,000,000 10,201,563 1,100,391,539

T 1.75 220930 1.750 20220930 6,900,000 7,055,250 761,014,541

T 1.75 230131 1.750 20230131 3,400,000 3,485,797 375,995,480

T 1.75 230515 1.750 20230515 6,820,000 7,007,017 755,811,909

T 1.75 240630 1.750 20240630 3,500,000 3,624,414 390,947,422

T 1.75 240731 1.750 20240731 4,060,000 4,207,175 453,806,931

T 1.75 241231 1.750 20241231 670,000 696,329 75,109,517

T 1.75 261231 1.750 20261231 3,000,000 3,142,031 338,915,200

T 1.75 291115 1.750 20291115 1,800,000 1,902,375 205,199,679

T 1.875 211130 1.875 20211130 3,500,000 3,558,379 383,824,540

T 1.875 220131 1.875 20220131 4,930,000 5,020,897 541,579,041

T 1.875 220228 1.875 20220228 4,930,000 5,025,134 542,036,034

T 1.875 220331 1.875 20220331 4,250,000 4,336,328 467,738,033

T 1.875 220430 1.875 20220430 11,750,000 11,998,770 1,294,247,275

T 1.875 220531 1.875 20220531 3,040,000 3,107,213 335,159,476

T 1.875 220731 1.875 20220731 5,910,000 6,049,439 652,522,744

T 1.875 220831 1.875 20220831 5,340,000 5,470,997 590,129,078

T 1.875 221031 1.875 20221031 6,210,000 6,373,013 687,424,993

T 1.875 240831 1.875 20240831 2,710,000 2,824,540 304,668,989

T 2 210228 2.000 20210228 4,040,000 4,077,875 439,859,986

T 2 210531 2.000 20210531 2,000,000 2,023,516 218,266,512

T 2 210831 2.000 20210831 4,400,000 4,467,547 481,891,943

T 2 211031 2.000 20211031 3,500,000 3,562,617 384,281,703

T 2 211115 2.000 20211115 5,700,000 5,803,535 625,998,318

T 2 220215 2.000 20220215 4,200,000 4,289,906 462,730,737

T 2 220731 2.000 20220731 2,650,000 2,721,219 293,524,260

T 2 221031 2.000 20221031 8,790,000 9,050,266 976,206,986

T 2 221130 2.000 20221130 8,910,000 9,180,780 990,284,885

T 2 230215 2.000 20230215 6,110,000 6,311,916 680,834,863

T 2 240430 2.000 20240430 6,500,000 6,788,945 732,289,585

T 2 240531 2.000 20240531 8,100,000 8,468,297 913,432,842

T 2 240630 2.000 20240630 4,070,000 4,258,873 459,383,383

額面金額評価額

銘柄 年利率 償還年月日

－22－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

T 2 250215 2.000 20250215 8,470,000 8,910,705 961,153,161

T 2 250815 2.000 20250815 5,840,000 6,161,656 664,627,051

T 2 261115 2.000 20261115 7,600,000 8,077,969 871,330,099

T 2 500215 2.000 20500215 2,000,000 2,154,688 232,415,367

T 2.125 210630 2.125 20210630 4,160,000 4,223,375 455,554,344

T 2.125 210815 2.125 20210815 7,900,000 8,031,770 866,346,820

T 2.125 210930 2.125 20210930 3,990,000 4,063,877 438,350,129

T 2.125 211231 2.125 20211231 4,210,000 4,302,423 464,080,820

T 2.125 220630 2.125 20220630 2,010,000 2,067,630 223,024,960

T 2.125 221231 2.125 20221231 9,000,000 9,314,297 1,004,686,632

T 2.125 231130 2.125 20231130 3,000,000 3,135,703 338,232,618

T 2.125 240229 2.125 20240229 3,000,000 3,142,969 339,016,324

T 2.125 240331 2.125 20240331 8,300,000 8,705,922 939,064,263

T 2.125 240731 2.125 20240731 3,710,000 3,905,645 421,282,347

T 2.125 240930 2.125 20240930 5,660,000 5,965,552 643,474,219

T 2.125 241130 2.125 20241130 4,570,000 4,824,920 520,440,029

T 2.125 250515 2.125 20250515 10,400,000 11,026,438 1,189,366,680

T 2.125 260531 2.125 20260531 3,900,000 4,163,859 449,134,692

T 2.25 210331 2.250 20210331 8,370,000 8,477,568 914,432,825

T 2.25 210430 2.250 20210430 8,300,000 8,417,043 907,904,338

T 2.25 210731 2.250 20210731 5,260,000 5,354,927 577,609,153

T 2.25 220415 2.250 20220415 4,800,000 4,936,313 532,455,347

T 2.25 231231 2.250 20231231 3,540,000 3,719,766 401,232,519

T 2.25 240131 2.250 20240131 4,070,000 4,281,131 461,784,222

T 2.25 240430 2.250 20240430 4,400,000 4,641,313 500,635,172

T 2.25 241031 2.250 20241031 5,000,000 5,303,516 572,063,713

T 2.25 241115 2.250 20241115 9,500,000 10,081,133 1,087,401,390

T 2.25 241231 2.250 20241231 3,000,000 3,186,328 343,693,283

T 2.25 251115 2.250 20251115 10,130,000 10,847,014 1,170,013,171

T 2.25 260331 2.250 20260331 4,000,000 4,296,250 463,415,006

T 2.25 270215 2.250 20270215 7,610,000 8,231,285 887,867,573

T 2.25 270815 2.250 20270815 320,000 347,600 37,493,874

T 2.25 271115 2.250 20271115 7,550,000 8,216,523 886,275,300

T 2.25 460815 2.250 20460815 3,560,000 3,989,008 430,274,327

T 2.25 490815 2.250 20490815 7,350,000 8,350,576 900,734,899

T 2.375 210315 2.375 20210315 3,730,000 3,779,685 407,695,696

T 2.375 210415 2.375 20210415 3,990,000 4,049,071 436,753,011

T 2.375 220315 2.375 20220315 4,000,000 4,120,469 444,454,361

T 2.375 230131 2.375 20230131 5,130,000 5,350,830 577,167,328

T 2.375 240229 2.375 20240229 5,060,000 5,351,741 577,265,503

T 2.375 240815 2.375 20240815 8,470,000 9,010,624 971,930,981

T 2.375 260430 2.375 20260430 2,900,000 3,138,117 338,493,010

T 2.375 270515 2.375 20270515 7,620,000 8,326,041 898,088,372

T 2.375 290515 2.375 20290515 9,400,000 10,434,734 1,125,542,623

T 2.375 491115 2.375 20491115 3,290,000 3,838,376 414,026,445

T 2.5 220115 2.500 20220115 4,930,000 5,075,011 547,416,097

T 2.5 220215 2.500 20220215 5,480,000 5,649,323 609,364,271

T 2.5 230331 2.500 20230331 4,640,000 4,869,825 525,283,673

T 2.5 230815 2.500 20230815 5,780,000 6,096,997 657,652,568

T 2.5 240131 2.500 20240131 5,460,000 5,794,852 625,061,663

T 2.5 240515 2.500 20240515 9,960,000 10,613,625 1,144,838,660

T 2.5 250131 2.500 20250131 3,000,000 3,227,578 348,142,714

T 2.5 260228 2.500 20260228 5,000,000 5,436,328 586,389,533

T 2.5 450215 2.500 20450215 5,070,000 5,912,888 637,793,610

T 2.5 460215 2.500 20460215 5,600,000 6,556,594 707,226,984

T 2.5 460515 2.500 20460515 4,900,000 5,744,676 619,649,453

T 2.625 210515 2.625 20210515 4,130,000 4,206,631 453,748,237

T 2.625 210615 2.625 20210615 4,930,000 5,032,259 542,804,614

T 2.625 210715 2.625 20210715 12,390,000 12,664,419 1,366,047,569

T 2.625 211215 2.625 20211215 5,020,000 5,171,580 557,832,527

T 2.625 230228 2.625 20230228 5,040,000 5,299,875 571,671,016

T 2.625 230630 2.625 20230630 4,360,000 4,608,656 497,112,706

T 2.625 231231 2.625 20231231 3,810,000 4,057,055 437,614,204

T 2.625 250331 2.625 20250331 3,850,000 4,173,039 450,124,858

T 2.625 251231 2.625 20251231 3,350,000 3,661,969 394,998,259

T 2.625 260131 2.625 20260131 3,350,000 3,665,109 395,337,023

T 2.625 290215 2.625 20290215 10,090,000 11,396,182 1,229,249,174

T 2.75 210815 2.750 20210815 4,520,000 4,636,708 500,138,487

T 2.75 230430 2.750 20230430 3,200,000 3,386,250 365,257,856

T 2.75 230531 2.750 20230531 4,780,000 5,064,933 546,328,977

T 2.75 230731 2.750 20230731 4,780,000 5,077,630 547,698,526

T 2.75 230831 2.750 20230831 4,910,000 5,223,780 563,462,996

T 2.75 231115 2.750 20231115 10,950,000 11,689,125 1,260,847,468

T 2.75 240215 2.750 20240215 5,340,000 5,723,395 617,354,035

T 2.75 250630 2.750 20250630 4,000,000 4,371,250 471,504,881

－23－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

T 2.75 250831 2.750 20250831 4,110,000 4,503,019 485,718,117

T 2.75 280215 2.750 20280215 8,200,000 9,255,750 998,371,473

T 2.75 420815 2.750 20420815 2,860,000 3,468,644 374,145,258

T 2.75 421115 2.750 20421115 3,520,000 4,269,100 460,486,471

T 2.75 470815 2.750 20470815 4,930,000 6,094,713 657,406,163

T 2.75 471115 2.750 20471115 4,700,000 5,819,188 627,686,659

T 2.750 250228 2.750 20250228 4,210,000 4,583,966 494,449,536

T 2.875 211015 2.875 20211015 5,540,000 5,712,476 616,176,200

T 2.875 211115 2.875 20211115 5,620,000 5,804,187 626,068,600

T 2.875 230930 2.875 20230930 5,040,000 5,391,619 581,566,956

T 2.875 231031 2.875 20231031 4,610,000 4,937,742 532,609,561

T 2.875 231130 2.875 20231130 4,810,000 5,159,101 556,486,405

T 2.875 250430 2.875 20250430 3,880,000 4,257,997 459,288,833

T 2.875 250531 2.875 20250531 7,000,000 7,690,703 829,557,693

T 2.875 250731 2.875 20250731 3,920,000 4,315,981 465,543,317

T 2.875 251130 2.875 20251130 3,850,000 4,258,762 459,371,332

T 2.875 280515 2.875 20280515 7,000,000 7,989,297 861,765,507

T 2.875 280815 2.875 20280815 9,420,000 10,780,748 1,162,865,430

T 2.875 430515 2.875 20430515 3,700,000 4,579,906 494,011,587

T 2.875 450815 2.875 20450815 5,080,000 6,334,125 683,230,393

T 2.875 461115 2.875 20461115 4,800,000 6,039,563 651,457,409

T 2.875 490515 2.875 20490515 6,500,000 8,323,301 897,792,838

T 3 250930 3.000 20250930 4,110,000 4,563,384 492,229,456

T 3 251031 3.000 20251031 3,510,000 3,901,036 420,785,241

T 3 420515 3.000 20420515 2,050,000 2,584,922 278,822,598

T 3 441115 3.000 20441115 5,570,000 7,061,716 761,711,956

T 3 450515 3.000 20450515 3,000,000 3,813,750 411,370,143

T 3 451115 3.000 20451115 4,600,000 5,866,977 632,841,426

T 3 470215 3.000 20470215 4,720,000 6,083,453 656,191,671

T 3 470515 3.000 20470515 4,850,000 6,254,984 674,693,890

T 3 480215 3.000 20480215 5,260,000 6,818,891 735,519,721

T 3 480815 3.000 20480815 7,000,000 9,105,469 982,161,386

T 3 490215 3.000 20490215 5,300,000 6,929,750 747,477,483

T 3.125 210515 3.125 20210515 5,110,000 5,238,948 565,099,089

T 3.125 281115 3.125 20281115 9,870,000 11,530,936 1,243,784,405

T 3.125 411115 3.125 20411115 1,940,000 2,489,869 268,569,692

T 3.125 420215 3.125 20420215 2,120,000 2,724,448 293,872,630

T 3.125 430215 3.125 20430215 3,570,000 4,588,566 494,945,631

T 3.125 440815 3.125 20440815 4,670,000 6,034,516 650,913,028

T 3.125 480515 3.125 20480515 5,440,000 7,220,963 778,889,120

T 3.375 440515 3.375 20440515 4,700,000 6,306,813 680,284,330

T 3.375 481115 3.375 20481115 6,300,000 8,769,551 945,927,594

T 3.5 390215 3.500 20390215 1,900,000 2,548,152 274,856,452

T 3.625 430815 3.625 20430815 4,560,000 6,326,109 682,365,788

T 3.625 440215 3.625 20440215 4,960,000 6,898,469 744,103,331

T 3.75 410815 3.750 20410815 2,200,000 3,074,500 331,630,942

T 3.75 431115 3.750 20431115 4,970,000 7,028,861 758,168,127

T 3.875 400815 3.875 20400815 2,160,000 3,054,628 329,487,463

T 4.25 390515 4.250 20390515 1,120,000 1,646,181 177,565,340

T 4.25 401115 4.250 20401115 1,500,000 2,225,156 240,016,478

T 4.375 391115 4.375 20391115 1,860,000 2,782,444 300,128,295

T 4.375 400515 4.375 20400515 2,170,000 3,259,069 351,539,450

T 4.375 410515 4.375 20410515 1,740,000 2,630,119 283,697,758

T 4.5 360215 4.500 20360215 1,780,000 2,590,665 279,442,062

T 4.5 380515 4.500 20380515 500,000 748,965 80,787,092

T 4.5 390815 4.500 20390815 1,500,000 2,273,438 245,224,335

T 4.625 400215 4.625 20400215 2,650,000 4,093,111 441,503,453

T 4.75 410215 4.750 20410215 2,000,000 3,156,875 340,516,321

T 5 370515 5.000 20370515 1,450,000 2,260,471 243,825,672

T 5.25 290215 5.250 20290215 3,000,000 4,065,234 438,496,506

T 5.375 310215 5.375 20310215 1,420,000 2,037,866 219,814,460

T 6 260215 6.000 20260215 1,490,000 1,926,116 207,760,503

T 6.25 300515 6.250 20300515 1,310,000 1,958,143 211,215,091

T 6.5 261115 6.500 20261115 610,000 828,790 89,397,416

T 8 211115 8.000 20211115 12,120,000 13,565,405 1,463,232,375

US.T.B 5.5% 280815 5.500 20280815 5,000,000 6,797,266 733,187,057

＜英ポンド・・・英国＞ % 英ポンド 英ポンド 円

UKT 0.5 220722 0.500 20220722 3,000,000 3,014,310 415,299,467

UKT 0.75 230722 0.750 20230722 1,100,000 1,116,357 153,807,162

UKT 1 240422 1.000 20240422 4,930,000 5,069,963 698,519,000

UKT 1.25 270722 1.250 20270722 2,270,000 2,425,881 334,228,080

UKT 1.5 260722 1.500 20260722 3,600,000 3,877,704 534,254,408

UKT 1.5 470722 1.500 20470722 3,000,000 3,410,700 469,912,482

UKT 1.625 281022 1.625 20281022 4,800,000 5,319,984 732,965,926

UKT 1.625 711022 1.625 20711022 1,220,000 1,649,318 227,236,378

－24－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

UKT 1.75 220907 1.750 20220907 2,770,000 2,870,496 395,485,299

UKT 1.75 370907 1.750 20370907 2,970,000 3,423,222 471,637,712

UKT 1.75 490122 1.750 20490122 2,300,000 2,773,800 382,162,970

UKT 1.75 570722 1.750 20570722 1,200,000 1,546,080 213,012,663

UKT 2 250907 2.000 20250907 1,900,000 2,081,393 286,765,928

UKT 2.25 230907 2.250 20230907 3,220,000 3,439,057 473,819,340

UKT 2.5 650722 2.500 20650722 2,300,000 3,753,370 517,124,171

UKT 3.25 440122 3.250 20440122 2,500,000 3,738,000 515,006,555

UKT 3.5 450122 3.500 20450122 2,700,000 4,236,570 583,697,517

UKT 3.5 680722 3.500 20680722 2,190,000 4,522,788 623,131,478

UKT 3.75 210907 3.750 20210907 1,490,000 1,566,124 215,774,258

UKT 3.75 520722 3.750 20520722 2,020,000 3,638,828 501,343,037

UKT 4 220307 4.000 20220307 2,650,000 2,845,491 392,040,198

UKT 4 600122 4.000 20600122 2,020,000 4,182,208 576,207,740

UKT 4.25 271207 4.250 20271207 2,000,000 2,603,840 358,746,567

UKT 4.25 320607 4.250 20320607 1,430,000 2,057,484 283,471,842

UKT 4.25 360307 4.250 20360307 2,400,000 3,673,920 506,177,871

UKT 4.25 390907 4.250 20390907 2,080,000 3,356,080 462,387,158

UKT 4.25 401207 4.250 20401207 2,530,000 4,147,682 571,450,887

UKT 4.25 461207 4.250 20461207 1,500,000 2,677,650 368,915,811

UKT 4.25 491207 4.250 20491207 1,650,000 3,075,600 423,743,756

UKT 4.25 551207 4.250 20551207 2,340,000 4,769,154 657,074,792

UKT 4.5 340907 4.500 20340907 1,250,000 1,914,500 263,772,084

UKT 4.5 421207 4.500 20421207 2,270,000 3,949,119 544,093,679

UKT 4.75 301207 4.750 20301207 3,000,000 4,360,200 600,730,760

UKT 4.75 381207 4.750 20381207 1,800,000 3,038,220 418,593,690

UKT 5 250307 5.000 20250307 1,600,000 1,973,440 271,892,599

UKT 6 281207 6.000 20281207 900,000 1,339,407 184,538,091

UKT 8 210607 8.000 20210607 590,000 646,516 89,074,379

＜カナダドル・・・カナダ＞ % カナダドル カナダドル 円

CAN 0.5 220301 0.500 20220301 2,400,000 2,369,016 190,363,102

CAN 0.75 210301 0.750 20210301 3,320,000 3,301,408 265,285,785

CAN 0.75 210901 0.750 20210901 3,020,000 2,999,977 241,064,224

CAN 1 220901 1.000 20220901 4,240,000 4,226,729 339,640,259

CAN 1 270601 1.000 20270601 1,800,000 1,787,922 143,669,092

CAN 1.25 300601 1.250 20300601 1,900,000 1,927,797 154,908,796

CAN 1.5 210801 1.500 20210801 2,700,000 2,710,287 217,786,052

CAN 1.5 230601 1.500 20230601 1,950,000 1,974,297 158,645,320

CAN 1.5 240901 1.500 20240901 1,850,000 1,884,484 151,428,365

CAN 1.5 260601 1.500 20260601 2,020,000 2,073,934 166,651,686

CAN 1.75 210501 1.750 20210501 1,540,000 1,548,609 124,438,981

CAN 1.75 230301 1.750 20230301 1,830,000 1,864,093 149,789,831

CAN 2 230901 2.000 20230901 1,590,000 1,638,972 131,700,163

CAN 2 280601 2.000 20280601 1,000,000 1,070,580 86,026,827

CAN 2 511201 2.000 20511201 1,100,000 1,311,475 105,384,028

CAN 2.25 240301 2.250 20240301 1,500,000 1,567,665 125,970,265

CAN 2.25 250601 2.250 20250601 2,240,000 2,376,528 190,966,732

CAN 2.25 290601 2.250 20290601 1,300,000 1,431,625 115,038,723

CAN 2.5 240601 2.500 20240601 1,760,000 1,863,910 149,775,166

CAN 2.75 481201 2.750 20481201 1,400,000 1,893,640 152,164,099

CAN 2.75 641201 2.750 20641201 590,000 891,360 71,625,558

CAN 3.25 210601 3.250 20210601 3,110,000 3,186,630 256,062,791

CAN 3.5 451201 3.500 20451201 1,990,000 2,952,503 237,249,427

CAN 4 410601 4.000 20410601 2,200,000 3,310,780 266,038,875

CAN 5 370601 5.000 20370601 1,400,000 2,213,274 177,848,400

CAN 5.75 330601 5.750 20330601 1,500,000 2,341,875 188,182,178

CAN 8 270601 8.000 20270601 150,000 221,540 17,801,883

CANADA 5.75% 290601 5.750 20290601 1,360,000 1,908,978 153,396,557

＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞ % オーストラリアドル オーストラリアドル 円

ACGB 1.5 310621 1.500 20310621 1,550,000 1,658,123 115,315,767

ACGB 2 211221 2.000 20211221 3,100,000 3,180,939 221,221,483

ACGB 2.25 221121 2.250 20221121 2,270,000 2,382,479 165,691,751

ACGB 2.25 280521 2.250 20280521 3,630,000 4,090,284 284,462,722

ACGB 2.5 300521 2.500 20300521 3,030,000 3,529,126 245,436,482

ACGB 2.75 240421 2.750 20240421 4,300,000 4,705,060 327,217,908

ACGB 2.75 271121 2.750 20271121 2,800,000 3,220,280 223,957,460

ACGB 2.75 281121 2.750 20281121 3,000,000 3,499,352 243,365,796

ACGB 2.75 291121 2.750 20291121 2,700,000 3,214,890 223,582,607

ACGB 2.75 350621 2.750 20350621 1,200,000 1,492,932 103,827,379

ACGB 2.75 410521 2.750 20410521 880,000 1,117,199 77,696,693

ACGB 3 470321 3.000 20470321 1,580,000 2,179,926 151,605,043

ACGB 3.25 250421 3.250 20250421 2,300,000 2,611,194 181,598,016

ACGB 3.25 290421 3.250 20290421 5,870,000 7,139,285 496,508,405

ACGB 3.25 390621 3.250 20390621 980,000 1,342,012 93,331,511

ACGB 3.75 370421 3.750 20370421 1,610,000 2,270,900 157,931,929

－25－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

ACGB 4.25 260421 4.250 20260421 4,460,000 5,450,120 379,033,820

ACGB 4.5 330421 4.500 20330421 1,400,000 2,023,632 140,735,434

ACGB 4.75 270421 4.750 20270421 2,230,000 2,859,816 198,888,630

ACGB 5.5 230421 5.500 20230421 2,200,000 2,541,400 176,744,127

ACGB 5.75 210515 5.750 20210515 2,500,000 2,653,913 184,568,889

ACGB 5.75 220715 5.750 20220715 2,800,000 3,149,860 219,060,033

＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞ デンマーククローネ デンマーククローネ 円

DGB 0.25 221115 0.250 20221115 1,700,000 1,749,215 27,734,075

DGB 0.5 271115 0.500 20271115 11,050,000 12,076,545 191,475,496

DGB 0.5 291115 0.500 20291115 3,300,000 3,655,080 57,951,861

DGB 1.5 231115 1.500 20231115 8,360,000 9,084,812 144,041,105

DGB 1.75 251115 1.750 20251115 7,200,000 8,246,160 130,744,147

DGB 3 211115 3.000 20211115 9,120,000 9,667,200 153,274,957

DGB 4.5 391115 4.500 20391115 16,370,000 32,721,175 518,799,303

% スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ 円

SGB 0.75 280512 0.750 20280512 5,200,000 5,687,823 63,281,143

SGB 0.75 291112 0.750 20291112 6,570,000 7,239,812 80,548,139

SGB 1 261112 1.000 20261112 8,000,000 8,785,600 97,746,154

SGB 1.5 231113 1.500 20231113 11,200,000 12,039,125 133,943,976

SGB 2.5 250512 2.500 20250512 6,330,000 7,330,773 81,560,151

SGB 3.5 220601 3.500 20220601 11,530,000 12,575,771 139,914,548

SGB 3.5 390330 3.500 20390330 5,200,000 8,590,660 95,577,306

＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞ % マレーシアリンギ マレーシアリンギ 円

MGS 3.418 220815 3.418 20220815 1,200,000 1,221,739 31,265,216

MGS 3.48 230315 3.480 20230315 1,620,000 1,660,620 42,496,503

MGS 3.62 211130 3.620 20211130 610,000 620,519 15,879,539

MGS 3.733 280615 3.733 20280615 1,600,000 1,708,418 43,719,695

MGS 3.795 220930 3.795 20220930 2,530,000 2,604,519 66,651,577

MGS 3.8 230817 3.800 20230817 2,140,000 2,219,301 56,793,574

MGS 3.844 330415 3.844 20330415 1,860,000 2,020,731 51,712,006

MGS 3.882 220310 3.882 20220310 2,610,000 2,675,076 68,457,198

MGS 3.882 250314 3.882 20250314 720,000 759,543 19,437,272

MGS 3.885 290815 3.885 20290815 900,000 978,674 25,044,993

MGS 3.892 270315 3.892 20270315 660,000 703,109 17,993,093

MGS 3.899 271116 3.899 20271116 1,540,000 1,657,014 42,404,233

MGS 3.9 261130 3.900 20261130 1,100,000 1,174,502 30,056,386

MGS 3.906 260715 3.906 20260715 500,000 533,820 13,660,860

MGS 3.955 250915 3.955 20250915 1,620,000 1,721,609 44,057,248

MGS 4.048 210930 4.048 20210930 1,390,000 1,420,651 36,355,532

MGS 4.059 240930 4.059 20240930 1,260,000 1,334,869 34,160,284

MGS 4.127 320415 4.127 20320415 2,300,000 2,554,574 65,373,448

MGS 4.16 210715 4.160 20210715 520,000 531,032 13,589,499

MGS 4.181 240715 4.181 20240715 2,310,000 2,451,607 62,738,453

MGS 4.232 310630 4.232 20310630 1,100,000 1,227,049 31,401,112

MGS 4.254 350531 4.254 20350531 1,400,000 1,582,284 40,491,820

MGS 4.392 260415 4.392 20260415 2,380,000 2,600,521 66,549,276

MGS 4.498 300415 4.498 20300415 1,880,000 2,131,154 54,537,816

MGS 4.642 331107 4.642 20331107 1,200,000 1,413,780 36,179,692

MGS 4.736 460315 4.736 20460315 1,800,000 2,174,554 55,648,468

MGS 4.762 370407 4.762 20370407 1,500,000 1,796,808 45,981,655

MGS 4.921 480706 4.921 20480706 300,000 370,030 9,469,332

MGS 4.935 430930 4.935 20430930 1,820,000 2,246,756 57,496,168

＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞ % ノルウェークローネ ノルウェークローネ 円

NGB 1.375 300819 1.375 20300819 3,400,000 3,484,915 39,686,263

NGB 1.5 260219 1.500 20260219 4,300,000 4,407,070 50,187,778

NGB 1.75 250313 1.750 20250313 4,000,000 4,148,400 47,242,041

NGB 1.75 270217 1.750 20270217 3,940,000 4,097,403 46,661,286

NGB 1.75 290906 1.750 20290906 3,510,000 3,710,070 42,250,332

NGB 2 230524 2.000 20230524 12,300,000 12,661,128 144,185,114

NGB 2 280426 2.000 20280426 4,310,000 4,613,855 52,542,649

NGB 3 240314 3.000 20240314 5,120,000 5,527,040 62,942,013

NGB 3.75 210525 3.750 20210525 9,100,000 9,383,010 106,853,857

＜シンガポールドル・・・シンガポール＞ % シンガポールドル シンガポールドル 円

SIGB 1.25 211001 1.250 20211001 850,000 849,864 65,680,719

SIGB 1.75 220401 1.750 20220401 320,000 323,264 24,983,070

SIGB 1.75 230201 1.750 20230201 500,000 507,150 39,194,479

SIGB 2.125 260601 2.125 20260601 500,000 524,650 40,546,945

SIGB 2.25 210601 2.250 20210601 1,000,000 1,012,300 78,234,390

SIGB 2.25 360801 2.250 20360801 600,000 664,500 51,355,085

SIGB 2.375 250601 2.375 20250601 700,000 738,850 57,101,135

SIGB 2.625 280501 2.625 20280501 750,000 823,500 63,643,209

SIGB 2.75 230701 2.750 20230701 1,100,000 1,153,020 89,109,767

SIGB 2.75 420401 2.750 20420401 740,000 907,240 70,114,954

SIGB 2.75 460301 2.750 20460301 790,000 951,725 73,552,913

SIGB 2.875 300901 2.875 20300901 590,000 674,960 52,163,473

SIGB 3 240901 3.000 20240901 950,000 1,021,298 78,929,751

＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

－26－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

SIGB 3.125 220901 3.125 20220901 810,000 847,422 65,491,992

SIGB 3.375 330901 3.375 20330901 840,000 1,036,417 80,098,259

SIGB 3.5 270301 3.500 20270301 1,000,000 1,145,000 88,489,951

＜メキシコペソ・・・メキシコ＞ % メキシコペソ メキシコペソ 円

MBONO 10 241205 10.000 20241205 30,200,000 34,373,338 187,289,676

MBONO 10 361120 10.000 20361120 10,410,000 13,532,480 73,734,291

MBONO 5.75 260305 5.750 20260305 19,830,000 18,932,296 103,156,218

MBONO 6.5 210610 6.500 20210610 25,970,000 25,924,033 141,252,030

MBONO 6.5 220609 6.500 20220609 35,700,000 35,621,103 194,088,361

MBONO 6.75 230309 6.750 20230309 5,000,000 5,022,800 27,367,682

MBONO 7.25 211209 7.250 20211209 29,890,000 30,237,322 164,753,805

MBONO 7.5 270603 7.500 20270603 36,000,000 37,652,040 205,154,308

MBONO 7.75 310529 7.750 20310529 18,390,000 19,696,610 107,320,727

MBONO 7.75 341123 7.750 20341123 11,100,000 11,966,244 65,200,358

MBONO 7.75 421113 7.750 20421113 23,500,000 25,163,800 137,109,755

MBONO 8 231207 8.000 20231207 32,000,000 33,493,440 182,495,384

MBONO 8 240905 8.000 20240905 22,000,000 23,227,741 126,560,768

MBONO 8 471107 8.000 20471107 15,680,000 17,318,179 94,361,395

MBONO 8.5 290531 8.500 20290531 28,400,000 31,793,800 173,234,572

MBONO 8.5 381118 8.500 20381118 19,290,000 22,128,138 120,569,371

＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞ % 南アフリカランド 南アフリカランド 円

SAGB 10.5 261221 10.500 20261221 30,600,000 34,372,389 235,678,591

SAGB 6.25 360331 6.250 20360331 15,500,000 10,987,001 75,333,750

SAGB 6.5 410228 6.500 20410228 9,000,000 6,197,448 42,493,576

SAGB 6.75 210331 6.750 20210331 4,150,000 4,177,466 28,643,318

SAGB 7 310228 7.000 20310228 7,000,000 5,880,000 40,316,956

SAGB 7.75 230228 7.750 20230228 17,180,000 17,737,589 121,619,999

SAGB 8 300131 8.000 20300131 17,000,000 15,830,519 108,543,935

SAGB 8.25 320331 8.250 20320331 15,000,000 13,696,641 93,912,733

SAGB 8.5 370131 8.500 20370131 18,680,000 16,352,181 112,120,773

SAGB 8.75 440131 8.750 20440131 18,500,000 16,089,282 110,318,174

SAGB 8.75 480228 8.750 20480228 33,780,000 29,231,979 200,432,724

SAGB 8.875 350228 8.875 20350228 11,900,000 10,996,013 75,395,539

SAGB 9 400131 9.000 20400131 11,380,000 10,281,981 70,499,692

＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞ % ポーランドズロティ ポーランドズロティ 円

POLGB 1.75 210725 1.750 20210725 4,900,000 4,912,250 134,390,099

POLGB 2 210425 2.000 20210425 3,190,000 3,207,545 87,752,515

POLGB 2.25 220425 2.250 20220425 4,000,000 4,060,000 111,074,111

POLGB 2.5 230125 2.500 20230125 4,400,000 4,528,940 123,903,439

POLGB 2.5 240425 2.500 20240425 3,700,000 3,844,713 105,184,244

POLGB 2.5 260725 2.500 20260725 5,400,000 5,670,684 155,139,460

POLGB 2.5 270725 2.500 20270725 4,680,000 4,936,932 135,065,353

POLGB 2.75 280425 2.750 20280425 5,330,000 5,703,100 156,026,297

POLGB 2.75 291025 2.750 20291025 1,210,000 1,315,270 35,983,361

POLGB 3.25 250725 3.250 20250725 2,900,000 3,137,800 85,844,420

POLGB 4 231025 4.000 20231025 3,780,000 4,101,300 112,204,003

POLGB 5.75 211025 5.750 20211025 2,800,000 2,996,000 81,965,034

POLGB 5.75 220923 5.750 20220923 2,400,000 2,652,000 72,553,828

POLGB 5.75 290425 5.750 20290425 1,040,000 1,386,840 37,941,384

＜ユーロ・・・ベルギー＞ % ユーロ ユーロ 円

BGB 0.2 231022 0.200 20231022 1,150,000 1,184,615 140,358,290

BGB 0.4 400622 0.400 20400622 110,000 113,189 13,411,134

BGB 0.5 241022 0.500 20241022 1,140,000 1,198,261 141,975,107

BGB 0.8 250622 0.800 20250622 2,070,000 2,216,142 262,578,054

BGB 0.8 270622 0.800 20270622 1,300,000 1,416,470 167,829,422

BGB 0.8 280622 0.800 20280622 2,240,000 2,454,144 290,777,556

BGB 0.9 290622 0.900 20290622 2,520,000 2,806,335 332,506,664

BGB 1 260622 1.000 20260622 1,800,000 1,969,733 233,382,430

BGB 1 310622 1.000 20310622 700,000 794,091 94,087,264

BGB 1.25 330422 1.250 20330422 1,810,000 2,131,456 252,544,091

BGB 1.45 370622 1.450 20370622 520,000 638,311 75,629,847

BGB 1.6 470622 1.600 20470622 1,100,000 1,445,450 171,263,085

BGB 1.7 500622 1.700 20500622 740,000 999,957 118,479,175

BGB 1.9 380622 1.900 20380622 900,000 1,183,832 140,265,528

BGB 2.15 660622 2.150 20660622 1,000,000 1,609,750 190,730,116

BGB 2.25 230622 2.250 20230622 1,990,000 2,184,337 258,809,616

BGB 2.25 570622 2.250 20570622 350,000 551,479 65,341,596

BGB 2.6 240622 2.600 20240622 1,840,000 2,097,600 248,532,687

BGB 3 340622 3.000 20340622 1,000,000 1,438,600 170,451,527

BGB 3.75 450622 3.750 20450622 1,300,000 2,357,290 279,301,877

BGB 4 220328 4.000 20220328 1,600,000 1,757,793 208,270,884

BGB 4 320328 4.000 20320328 580,000 874,849 103,655,855

BGB 4.25 210928 4.250 20210928 2,300,000 2,474,570 293,197,717

BGB 4.25 220928 4.250 20220928 800,000 902,400 106,920,240

BGB 4.25 410328 4.250 20410328 2,210,000 4,031,679 477,690,664

－27－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

BGB 4.5 260328 4.500 20260328 1,410,000 1,845,873 218,707,023

BGB 5 350328 5.000 20350328 1,800,000 3,158,892 374,279,136

BGB 5.5 280328 5.500 20280328 2,640,000 3,916,753 464,073,817

＜ユーロ・・・フランス＞ % ユーロ ユーロ 円

FRTR 0 210525 0.000 20210525 2,000,000 2,014,920 238,736,404

FRTR 0 220225 0.000 20220225 4,300,000 4,358,764 516,445,118

FRTR 0 220525 0.000 20220525 4,460,000 4,530,815 536,830,431

FRTR 0 230325 0.000 20230325 4,310,000 4,401,372 521,493,521

FRTR 0 240325 0.000 20240325 4,300,000 4,412,015 522,754,549

FRTR 0 250325 0.000 20250325 3,460,000 3,562,400 422,088,554

FRTR 0 291125 0.000 20291125 120,000 123,508 14,633,712

FRTR 0.25 261125 0.250 20261125 4,300,000 4,514,759 534,928,125

FRTR 0.5 250525 0.500 20250525 5,500,000 5,817,966 689,337,683

FRTR 0.5 260525 0.500 20260525 4,500,000 4,788,059 567,309,857

FRTR 0.5 290525 0.500 20290525 3,000,000 3,234,557 383,244,263

FRTR 0.75 280525 0.750 20280525 4,110,000 4,503,327 533,573,589

FRTR 0.75 281125 0.750 20281125 3,000,000 3,298,769 390,852,378

FRTR 1 251125 1.000 20251125 3,930,000 4,282,718 507,434,824

FRTR 1 270525 1.000 20270525 3,780,000 4,183,606 495,691,634

FRTR 1.25 340525 1.250 20340525 3,200,000 3,800,320 450,278,290

FRTR 1.25 360525 1.250 20360525 3,840,000 4,597,248 544,701,753

FRTR 1.5 310525 1.500 20310525 5,080,000 6,068,568 719,030,087

FRTR 1.5 500525 1.500 20500525 3,220,000 4,200,661 497,712,452

FRTR 1.75 230525 1.750 20230525 4,910,000 5,301,406 628,133,376

FRTR 1.75 241125 1.750 20241125 4,840,000 5,390,448 638,683,550

FRTR 1.75 390625 1.750 20390625 2,600,000 3,405,428 403,489,784

FRTR 1.75 660525 1.750 20660525 1,250,000 1,852,250 219,462,561

FRTR 2 480525 2.000 20480525 3,890,000 5,575,405 660,597,979

FRTR 2.25 221025 2.250 20221025 4,640,000 5,006,746 593,220,794

FRTR 2.25 240525 2.250 20240525 3,730,000 4,194,175 496,943,927

FRTR 2.5 300525 2.500 20300525 4,960,000 6,393,693 757,552,294

FRTR 2.75 271025 2.750 20271025 6,480,000 8,096,783 959,341,703

FRTR 3 220425 3.000 20220425 5,740,000 6,200,727 734,688,836

FRTR 3.25 211025 3.250 20211025 3,810,000 4,079,367 483,340,981

FRTR 3.25 450525 3.250 20450525 2,800,000 4,806,867 569,538,344

FRTR 3.5 260425 3.500 20260425 4,800,000 6,004,080 711,389,271

FRTR 3.75 210425 3.750 20210425 5,150,000 5,411,054 641,124,936

FRTR 4 381025 4.000 20381025 3,270,000 5,640,128 668,266,676

FRTR 4 550425 4.000 20550425 2,100,000 4,497,383 532,869,330

FRTR 4 600425 4.000 20600425 2,070,000 4,689,668 555,652,050

FRTR 4.25 231025 4.250 20231025 6,230,000 7,361,991 872,280,418

FRTR 4.5 410425 4.500 20410425 4,100,000 7,786,736 922,606,084

FRTR 4.75 350425 4.750 20350425 4,000,000 6,930,648 821,173,041

FRTR 5.5 290425 5.500 20290425 5,260,000 8,134,180 963,772,665

FRTR 5.75 321025 5.750 20321025 3,950,000 6,956,681 824,257,513

FRTR 6 251025 6.000 20251025 2,010,000 2,768,003 327,964,942

FRTR 8.5 230425 8.500 20230425 100,000 129,373 15,328,706

＜ユーロ・・・ドイツ＞ % ユーロ ユーロ 円

BKO 0 210312 0.000 20210312 1,200,000 1,209,336 143,287,340

DBR 0 260815 0.000 20260815 3,070,000 3,223,040 381,879,609

DBR 0 300215 0.000 20300215 2,400,000 2,549,568 302,083,803

DBR 0 500815 0.000 20500815 700,000 731,570 86,679,566

DBR 0.25 270215 0.250 20270215 3,300,000 3,533,541 418,669,164

DBR 0.25 280815 0.250 20280815 2,900,000 3,136,176 371,587,647

DBR 0.25 290215 0.250 20290215 3,740,000 4,055,020 480,456,267

DBR 0.5 250215 0.500 20250215 3,170,000 3,377,984 400,238,065

DBR 0.5 260215 0.500 20260215 4,030,000 4,342,003 514,459,179

DBR 0.5 270815 0.500 20270815 4,560,000 4,987,090 590,891,866

DBR 0.5 280215 0.500 20280215 1,500,000 1,647,990 195,260,956

DBR 1 240815 1.000 20240815 4,800,000 5,193,264 615,320,298

DBR 1 250815 1.000 20250815 2,390,000 2,628,642 311,452,772

DBR 1.25 480815 1.250 20480815 2,150,000 3,041,390 360,356,993

DBR 1.5 220904 1.500 20220904 3,900,000 4,129,320 489,259,628

DBR 1.5 230215 1.500 20230215 2,390,000 2,556,368 302,889,484

DBR 1.5 230515 1.500 20230515 2,300,000 2,473,535 293,075,086

DBR 1.5 240515 1.500 20240515 1,000,000 1,098,820 130,192,928

DBR 1.75 220704 1.750 20220704 3,170,000 3,361,912 398,333,797

DBR 1.75 240215 1.750 20240215 4,790,000 5,284,855 626,172,382

DBR 2 220104 2.000 20220104 2,100,000 2,210,082 261,860,039

DBR 2 230815 2.000 20230815 2,250,000 2,472,593 292,963,414

DBR 2.25 210904 2.250 20210904 2,960,000 3,095,716 366,793,772

DBR 2.5 440704 2.500 20440704 3,400,000 5,742,906 680,444,250

DBR 2.5 460815 2.500 20460815 3,070,000 5,329,888 631,508,145

DBR 3.25 210704 3.250 20210704 3,200,000 3,373,472 399,703,499

DBR 3.25 420704 3.250 20420704 1,790,000 3,252,752 385,400,097

－28－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

DBR 4 370104 4.000 20370104 3,000,000 5,310,450 629,205,000

DBR 4.25 390704 4.250 20390704 1,400,000 2,692,844 319,059,761

DBR 4.75 280704 4.750 20280704 1,260,000 1,849,453 219,131,184

DBR 4.75 340704 4.750 20340704 2,300,000 4,097,772 485,521,685

DBR 4.75 400704 4.750 20400704 1,740,000 3,608,029 427,494,847

DBR 5.5 310104 5.500 20310104 2,200,000 3,705,504 439,044,082

DBR 6.25 240104 6.250 20240104 790,000 1,007,582 119,382,633

DBR 6.25 300104 6.250 20300104 770,000 1,309,631 155,170,771

DBR 6.5 270704 6.500 20270704 1,130,000 1,745,703 206,838,426

GERMANY 5.625%280104 5.625 20280104 1,950,000 2,946,236 349,082,678

OBL 0 210409 0.000 20210409 2,320,000 2,339,488 277,192,619

OBL 0 211008 0.000 20211008 2,690,000 2,723,733 322,719,575

OBL 0 220408 0.000 20220408 1,700,000 1,728,781 204,833,422

OBL 0 221007 0.000 20221007 2,190,000 2,236,297 264,966,058

OBL 0 230414 0.000 20230414 2,300,000 2,359,478 279,561,121

OBL 0 240405 0.000 20240405 1,000,000 1,033,410 122,442,870

RAGB 1.5 861102 1.500 20861102 210,000 326,445 38,678,610

＜ユーロ・・・イタリア＞ % ユーロ ユーロ 円

BTPS 0.05 210415 0.050 20210415 1,610,000 1,611,755 190,967,666

BTPS 0.35 211101 0.350 20211101 2,090,000 2,103,418 249,222,005

BTPS 0.9 220801 0.900 20220801 6,100,000 6,218,340 736,775,719

BTPS 0.95 230301 0.950 20230301 2,370,000 2,422,614 287,041,746

BTPS 0.95 230315 0.950 20230315 2,170,000 2,220,561 263,101,636

BTPS 1 220715 1.000 20220715 2,300,000 2,349,910 278,427,463

BTPS 1.2 220401 1.200 20220401 2,140,000 2,193,072 259,844,621

BTPS 1.25 261201 1.250 20261201 2,300,000 2,379,120 281,888,389

BTPS 1.35 220415 1.350 20220415 1,460,000 1,500,588 177,796,132

BTPS 1.45 220915 1.450 20220915 3,800,000 3,930,530 465,706,132

BTPS 1.45 241115 1.450 20241115 1,930,000 2,019,166 239,239,488

BTPS 1.5 250601 1.500 20250601 3,100,000 3,248,791 384,930,722

BTPS 1.6 260601 1.600 20260601 3,750,000 3,958,875 469,064,569

BTPS 1.65 320301 1.650 20320301 3,500,000 3,647,000 432,112,276

BTPS 1.75 240701 1.750 20240701 110,000 116,287 13,778,125

BTPS 1.85 240515 1.850 20240515 1,700,000 1,804,380 213,790,718

BTPS 2 251201 2.000 20251201 1,700,000 1,834,130 217,315,626

BTPS 2 280201 2.000 20280201 1,400,000 1,522,500 180,392,360

BTPS 2.05 270801 2.050 20270801 1,700,000 1,845,180 218,624,877

BTPS 2.1 260715 2.100 20260715 3,700,000 4,023,750 476,751,239

BTPS 2.15 211215 2.150 20211215 1,740,000 1,807,355 214,143,256

BTPS 2.2 270601 2.200 20270601 2,000,000 2,191,400 259,646,515

BTPS 2.25 360901 2.250 20360901 1,350,000 1,478,115 175,133,434

BTPS 2.3 211015 2.300 20211015 2,250,000 2,335,478 276,717,438

BTPS 2.45 231001 2.450 20231001 2,800,000 3,015,656 357,307,918

BTPS 2.45 330901 2.450 20330901 3,400,000 3,836,560 454,572,161

BTPS 2.5 241201 2.500 20241201 6,000,000 6,560,400 777,304,462

BTPS 2.5 251115 2.500 20251115 3,030,000 3,347,241 396,595,537

BTPS 2.7 470301 2.700 20470301 2,010,000 2,298,837 272,376,114

BTPS 2.8 281201 2.800 20281201 2,600,000 2,997,800 355,192,262

BTPS 2.8 670301 2.800 20670301 1,050,000 1,200,990 142,298,470

BTPS 2.95 380901 2.950 20380901 2,080,000 2,452,320 290,561,441

BTPS 3 290801 3.000 20290801 3,600,000 4,232,880 501,529,863

BTPS 3.1 400301 3.100 20400301 920,000 1,115,500 132,169,247

BTPS 3.25 460901 3.250 20460901 2,320,000 2,904,872 344,181,752

BTPS 3.35 350301 3.350 20350301 2,100,000 2,610,930 309,354,237

BTPS 3.45 480301 3.450 20480301 2,160,000 2,764,800 327,585,418

BTPS 3.5 300301 3.500 20300301 4,020,000 4,920,480 582,999,674

BTPS 3.75 210501 3.750 20210501 2,130,000 2,226,276 263,778,774

BTPS 3.75 210801 3.750 20210801 3,250,000 3,424,103 405,702,419

BTPS 3.75 240901 3.750 20240901 2,550,000 2,923,575 346,397,764

BTPS 3.85 490901 3.850 20490901 1,400,000 1,943,620 230,288,473

BTPS 4 370201 4.000 20370201 2,960,000 3,975,576 471,043,376

BTPS 4.5 230501 4.500 20230501 2,570,000 2,914,920 345,372,247

BTPS 4.5 240301 4.500 20240301 2,550,000 2,967,180 351,564,272

BTPS 4.5 260301 4.500 20260301 3,500,000 4,297,650 509,204,091

BTPS 4.75 210901 4.750 20210901 3,120,000 3,345,170 396,350,204

BTPS 4.75 230801 4.750 20230801 3,430,000 3,950,674 468,092,880

BTPS 4.75 280901 4.750 20280901 3,370,000 4,407,623 522,234,166

BTPS 4.75 440901 4.750 20440901 2,200,000 3,388,220 401,450,906

BTPS 5 220301 5.000 20220301 2,100,000 2,310,294 273,733,588

BTPS 5 250301 5.000 20250301 2,740,000 3,343,723 396,178,755

BTPS 5 340801 5.000 20340801 3,500,000 5,086,550 602,676,363

BTPS 5 390801 5.000 20390801 2,810,000 4,290,870 508,400,768

BTPS 5 400901 5.000 20400901 2,700,000 4,143,150 490,898,266

BTPS 5.5 220901 5.500 20220901 3,800,000 4,309,200 510,572,585

BTPS 5.5 221101 5.500 20221101 2,000,000 2,285,000 270,736,646

－29－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

BTPS 5.75 330201 5.750 20330201 900,000 1,363,230 161,521,364

BTPS 9 231101 9.000 20231101 500,000 658,700 78,045,614

ITALY 6.000 20310501 2,850,000 4,275,000 506,520,422

ITALY 5.250%291101 5.250 20291101 3,720,000 5,135,460 608,471,431

ITALY 6.5% 271101 6.500 20271101 2,670,000 3,771,909 446,912,032

＜ユーロ・・・オランダ＞ % ユーロ ユーロ 円

NETHER 0 220115 0.000 20220115 2,270,000 2,300,852 272,614,809

NETHER 0 240115 0.000 20240115 1,980,000 2,036,624 241,307,992

NETHER 0.25 250715 0.250 20250715 2,230,000 2,341,589 277,441,579

NETHER 0.25 290715 0.250 20290715 2,300,000 2,466,290 292,216,667

NETHER 0.5 260715 0.500 20260715 1,000,000 1,072,650 127,092,194

NETHER 0.5 400115 0.500 20400115 740,000 841,774 99,736,973

NETHER 0.75 270715 0.750 20270715 1,000,000 1,099,985 130,330,915

NETHER 0.75 280715 0.750 20280715 1,950,000 2,165,183 256,540,153

NETHER 1.75 230715 1.750 20230715 2,400,000 2,605,102 308,663,663

NETHER 2 240715 2.000 20240715 2,200,000 2,465,096 292,075,149

NETHER 2.25 220715 2.250 20220715 1,700,000 1,821,960 215,873,636

NETHER 2.5 330115 2.500 20330115 1,500,000 2,035,200 241,139,266

NETHER 2.75 470115 2.750 20470115 1,760,000 3,151,907 373,451,471

NETHER 3.25 210715 3.250 20210715 1,800,000 1,899,540 225,065,684

NETHER 3.75 230115 3.750 20230115 540,000 610,740 72,363,107

NETHER 3.75 420115 3.750 20420115 2,130,000 4,013,671 475,557,016

NETHER 4 370115 4.000 20370115 1,420,000 2,444,672 289,655,273

NETHER 5.5 280115 5.500 20280115 1,890,000 2,811,375 333,103,825

＜ユーロ・・・オーストリア＞ % ユーロ ユーロ 円

RAGB 0 220920 0.000 20220920 1,000,000 1,018,805 120,712,406

RAGB 0 230715 0.000 20230715 980,000 1,003,324 118,878,151

RAGB 0.5 270420 0.500 20270420 1,000,000 1,072,611 127,087,573

RAGB 0.5 290220 0.500 20290220 1,300,000 1,404,780 166,444,388

RAGB 0.75 261020 0.750 20261020 1,600,000 1,737,880 205,911,511

RAGB 0.75 280220 0.750 20280220 1,810,000 1,986,674 235,389,708

RAGB 1.2 251020 1.200 20251020 800,000 882,155 104,521,502

RAGB 1.5 470220 1.500 20470220 600,000 810,060 95,979,399

RAGB 1.65 241021 1.650 20241021 1,130,000 1,252,658 148,420,264

RAGB 1.75 231020 1.750 20231020 1,420,000 1,548,280 183,446,881

RAGB 2.1 170920 2.100 21170920 740,000 1,554,313 184,161,704

RAGB 2.4 340523 2.400 20340523 1,100,000 1,501,852 177,945,896

RAGB 3.15 440620 3.150 20440620 800,000 1,392,990 165,047,410

RAGB 3.4 221122 3.400 20221122 1,300,000 1,447,837 171,546,002

RAGB 3.5 210915 3.500 20210915 1,500,000 1,598,217 189,363,637

RAGB 3.65 220420 3.650 20220420 1,460,000 1,597,900 189,326,068

RAGB 3.8 620126 3.800 20620126 500,000 1,190,020 140,998,638

RAGB 4.15 370315 4.150 20370315 1,700,000 2,931,715 347,362,179

RAGB 4.85 260315 4.850 20260315 1,230,000 1,639,959 194,309,409

RAGB 6.25 270715 6.250 20270715 890,000 1,342,719 159,091,129

＜ユーロ・・・アイルランド＞ % ユーロ ユーロ 円

IRISH 0 221018 0.000 20221018 600,000 609,390 72,203,153

IRISH 0.4 350515 0.400 20350515 220,000 228,076 27,023,451

IRISH 0.8 220315 0.800 20220315 1,000,000 1,027,790 121,776,988

IRISH 0.9 280515 0.900 20280515 700,000 765,800 90,735,284

IRISH 1 260515 1.000 20260515 910,000 987,277 116,976,857

IRISH 1.1 290515 1.100 20290515 1,070,000 1,195,811 141,684,792

IRISH 1.3 330515 1.300 20330515 600,000 700,818 83,035,936

IRISH 1.35 310318 1.350 20310318 120,000 138,972 16,466,001

IRISH 1.5 500515 1.500 20500515 630,000 797,555 94,497,729

IRISH 1.7 370515 1.700 20370515 710,000 887,337 105,135,476

IRISH 2 450218 2.000 20450218 1,120,000 1,545,477 183,114,751

IRISH 2.4 300515 2.400 20300515 1,100,000 1,383,646 163,940,340

IRISH 3.4 240318 3.400 20240318 1,040,000 1,205,984 142,890,181

IRISH 3.9 230320 3.900 20230320 940,000 1,069,316 126,697,143

IRISH 5.4 250313 5.400 20250313 1,680,000 2,179,262 258,208,400

＜ユーロ・・・スペイン＞ % ユーロ ユーロ 円

SPGB 0.05 211031 0.050 20211031 3,620,000 3,649,691 432,431,145

SPGB 0.35 230730 0.350 20230730 1,800,000 1,840,225 218,037,740

SPGB 0.4 220430 0.400 20220430 900,000 915,777 108,505,205

SPGB 0.45 221031 0.450 20221031 2,390,000 2,441,624 289,294,133

SPGB 0.5 300430 0.500 20300430 2,180,000 2,227,238 263,892,805

SPGB 0.75 210730 0.750 20210730 2,310,000 2,350,767 278,528,990

SPGB 1.3 261031 1.300 20261031 500,000 542,849 64,319,029

SPGB 1.4 280430 1.400 20280430 3,120,000 3,440,820 407,683,136

SPGB 1.4 280730 1.400 20280730 1,000,000 1,103,300 130,723,738

SPGB 1.45 271031 1.450 20271031 4,100,000 4,504,465 533,708,424

SPGB 1.45 290430 1.450 20290430 3,000,000 3,336,600 395,334,746

SPGB 1.5 270430 1.500 20270430 1,800,000 1,984,320 235,110,784

SPGB 1.6 250430 1.600 20250430 2,640,000 2,873,455 340,459,354

－30－

外貨建金額 円貨建金額額面金額

評価額銘柄 年利率 償還年月日

SPGB 1.85 350730 1.850 20350730 1,200,000 1,416,444 167,826,389

SPGB 1.95 260430 1.950 20260430 1,300,000 1,458,488 172,807,936

SPGB 1.95 300730 1.950 20300730 3,000,000 3,508,271 415,675,113

SPGB 2.15 251031 2.150 20251031 4,400,000 4,937,240 584,985,471

SPGB 2.35 330730 2.350 20330730 2,800,000 3,470,600 411,211,643

SPGB 2.7 481031 2.700 20481031 1,230,000 1,727,112 204,635,687

SPGB 2.75 241031 2.750 20241031 2,650,000 3,013,779 357,085,493

SPGB 2.9 461031 2.900 20461031 1,800,000 2,590,125 306,889,185

SPGB 3.45 660730 3.450 20660730 1,770,000 3,074,562 364,287,359

SPGB 3.8 240430 3.800 20240430 6,500,000 7,588,750 899,147,802

SPGB 4.2 370131 4.200 20370131 2,490,000 3,907,251 462,947,904

SPGB 4.4 231031 4.400 20231031 1,520,000 1,782,141 211,155,712

SPGB 4.65 250730 4.650 20250730 2,480,000 3,117,320 369,353,485

SPGB 4.7 410730 4.700 20410730 2,500,000 4,390,449 520,199,258

SPGB 4.8 240131 4.800 20240131 2,020,000 2,419,849 286,714,125

SPGB 4.9 400730 4.900 20400730 2,000,000 3,546,050 420,151,284

SPGB 5.15 281031 5.150 20281031 4,590,000 6,544,422 775,411,320

SPGB 5.15 441031 5.150 20441031 1,790,000 3,451,341 408,929,720

SPGB 5.4 230131 5.400 20230131 2,160,000 2,523,817 299,032,766

SPGB 5.5 210430 5.500 20210430 3,250,000 3,474,858 411,716,120

SPGB 5.75 320730 5.750 20320730 2,700,000 4,453,920 527,719,634

SPGB 5.85 220131 5.850 20220131 2,600,000 2,914,155 345,281,689

SPGB 5.9 260730 5.900 20260730 3,940,000 5,428,611 643,205,201

SPGB 6 290131 6.000 20290131 1,620,000 2,452,450 290,576,897

＜ユーロ・・・フィンランド＞ % ユーロ ユーロ 円

RFGB 0 220415 0.000 20220415 500,000 507,803 60,166,628

RFGB 0 230915 0.000 20230915 500,000 511,875 60,649,155

RFGB 0.5 260415 0.500 20260415 750,000 799,313 94,706,078

RFGB 0.5 270915 0.500 20270915 1,140,000 1,223,619 144,979,652

RFGB 0.5 280915 0.500 20280915 430,000 462,938 54,850,889

RFGB 0.5 290915 0.500 20290915 450,000 487,715 57,786,622

RFGB 0.75 310415 0.750 20310415 780,000 872,063 103,325,737

RFGB 0.875 250915 0.875 20250915 130,000 140,740 16,675,463

RFGB 1.125 340415 1.125 20340415 600,000 709,712 84,089,783

RFGB 1.375 470415 1.375 20470415 500,000 676,894 80,201,318

RFGB 1.5 230415 1.500 20230415 680,000 727,349 86,179,453

RFGB 1.625 220915 1.625 20220915 1,050,000 1,112,904 131,861,715

RFGB 2 240415 2.000 20240415 940,000 1,044,152 123,715,628

RFGB 2.625 420704 2.625 20420704 570,000 908,368 107,627,350

RFGB 3.5 210415 3.500 20210415 530,000 555,331 65,798,051

RFGB 4 250704 4.000 20250704 790,000 988,685 117,143,659

－ － 247,296,173,282合計 694

－31－