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货币市场每日简评

2020 年 1 月 20 日

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市场概况

今日市场资金面整体均衡。早盘开始，隔夜押利率加权融出适量，押信用+30以内成交。7 天押利率加权融出少量、需求旺盛，押

存单 2.90%-3.10%成交。14天跨月资金押利率加权 bid、押存单信用 3.0%-3.20%成交。午盘，市场资金面维持均衡偏宽松的态势。隔

夜端积极融出，押利率亦有减点融出在-10的位置，押信用+20以内成交。至尾盘，市场资金供给充分满足市场增补头寸需求，均能平

盘。中长期方面，14天跨月期限需求最为旺盛，押利率加权成交，押信用 3.0%-3.20%融出。21 天-1m 押信用 2.95%ofr，需求较为清

淡。

今日同业存单一级市场，各期限到期日均为工作日，伴随着股份制各期限提价，整体需求火爆，具体如下：1M期限部分股份制提

价 2.75%发行，募集到一定量，城商行 2.80%位置上下亦有不错的需求；3M期限，尾盘股份制提价 2.85%位置，募集火爆，部分股份制

顷刻募集满，城商行 2.85%位置上下亦有不错的需求；6M期限，部分股份制提价至 2.88%位置亦有募集；9M期限，部分股份制提价 2.92%

位置，需求良好，部分城商行 2.98%位置上下亦有不错的需求；1Y期限，午盘部分大行及股份制提价至 2.95%位置，供不应求，部分

发行早早收工，募集情况火爆，大几百亿募集量。

2

今日二级市场，季末到期存单依旧买盘堆积。其中春节前到期超短券成交 2.35%左右位置；1M左右 AAA成交 2.70-2.80%位置；2M

左右不跨明年三月底 AAA2.75-2.88%位置成交，其他评级城农商也有不少关注；3M期限国股成交 2.85%左右位置，基本和一级发行持

平；5M左右六月底到期买盘活跃，然而 ofr数量比较少，最后国股大行成交 2.80-2.85%位置，AAA城农商 2.90%左右成交；半年跨季

期限国股 2.85-2.88%位置成交；更长期限受一级发行火爆行情影响，转移了长期买盘的注意力，成交比较少，9M国股大行 2.87-2.90%

位置成交；1Y期限成交在 2.90%-2.91%区间。

存单新发

存单代码 存单简称 期限 票面利

率(%)

发行量

(亿) 评级

112017007 20光大银行 CD007 1月 2.6000 4 AAA

112009016 20浦发银行 CD016 1月 2.7496 12 AAA

112010039 20兴业银行 CD039 1月 2.7500 20 AAA

112090831 20北京农商银行 CD014 1月 2.7500 3.3 AAA

112090816 20中原银行 CD018 1月 2.8000 3 AAA

112090864 20厦门国际银行 CD012 1月 2.8000 5 AAA

112016018 20上海银行 CD018 1月 2.8500 43.7 AAA

112090846 20东莞农村商业银行 CD016 1月 2.8600 6.8 AAA

112021021 20渤海银行 CD021 1月 2.9000 15.7 AAA

112019006 20恒丰银行 CD006 1月 2.9200 10 AAA

112090839 20盛京银行 CD015 1月 3.0600 5.5 AAA

112090791 20江苏苏州农商银行 CD004 1月 2.8000 7.5 AA+

112090802 20上饶银行 CD002 1月 2.8000 5 AA+

3

112090832 20内蒙古银行 CD006 1月 2.8800 10 AA+

112090862 20厦门银行 CD006 1月 2.9000 9.6 AA+

112090823 20柳州银行 CD008 1月 2.9500 1 AA+

112090782 20烟台银行 CD015 1月 3.0000 2 AA

112090793 20阜新银行 CD012 1月 3.0000 5 AA

112090843 20山西尧都农商行 CD013 1月 3.0000 1 AA

112090854 20邯郸银行 CD020 1月 3.0000 3 AA

112011018 20平安银行 CD018 3月 2.8000 5 AAA

112090857 20广东顺德农商行 CD014 3月 2.8000 0.6 AAA

112015022 20民生银行 CD022 3月 2.8002 5 AAA

112016019 20上海银行 CD019 3月 2.8400 15.7 AAA

112090844 20北京农商银行 CD015 3月 2.8400 27.9 AAA

112009017 20浦发银行 CD017 3月 2.8499 39.3 AAA

112018020 20华夏银行 CD020 3月 2.8499 25 AAA

112010040 20兴业银行 CD040 3月 2.8500 200 AAA

112017006 20光大银行 CD006 3月 2.8500 30 AAA

112018017 20华夏银行 CD017 3月 2.8500 50 AAA

112090821 20长沙银行 CD002 3月 2.8500 9.4 AAA

112090838 20东莞银行 CD018 3月 2.8600 1 AAA

112090796 20成都银行 CD013 3月 2.8699 10 AAA

112090797 20成都银行 CD014 3月 2.8699 7.3 AAA

112090809 20大连银行 CD005 3月 2.9000 2 AAA

112019007 20恒丰银行 CD007 3月 2.9500 5 AAA

112090834 20富滇银行 CD003 3月 2.9000 5 AA+

112090853 20重庆三峡银行 CD011 3月 2.9000 0.5 AA+

4

112090803 20广西北部湾银行 CD005 3月 2.9500 5 AA+

112090835 20内蒙古银行 CD007 3月 3.0300 5 AA+

112090781 20余姚农商银行 CD003 3月 2.9000 0.5 AA

112090787 20南昌农商行 CD002 3月 3.1000 3 AA

112090833 20颍淮农商行 CD002 3月 3.1500 5 AA

112090792 20遂宁银行 CD002 3月 3.2000 2 AA

112006010 20交通银行 CD010 6月 2.7500 2.2 AAA

112018018 20华夏银行 CD018 6月 2.8500 1 AAA

112090848 20北京农商银行 CD016 6月 2.8600 1 AAA

112009018 20浦发银行 CD018 6月 2.8800 23 AAA

112021022 20渤海银行 CD022 6月 2.9000 0.5 AAA

112090822 20长沙银行 CD003 6月 2.9000 1.7 AAA

112090849 20东莞银行 CD019 6月 2.9200 2 AAA

112090859 20广东顺德农商行 CD015 6月 2.9200 3 AAA

112019008 20恒丰银行 CD008 6月 2.9600 5 AAA

112090810 20大连银行 CD006 6月 3.1000 2 AAA

112090842 20盛京银行 CD016 6月 3.1300 0.5 AAA

112090855 20哈尔滨银行 CD004 6月 3.1500 1 AAA

112090863 20锦州银行 CD009 6月 4.2000 15.5 AAA

112090818 20浙江民泰商行 CD007 6月 3.0100 1 AA+

112090840 20长安银行 CD010 6月 3.0100 1 AA+

112090794 20中山农商行 CD008 6月 3.1000 2 AA+

112090850 20重庆三峡银行 CD009 6月 3.1000 0.5 AA+

112090836 20内蒙古银行 CD008 6月 3.1500 5 AA+

112090800 20天津滨海农村商行 CD014 6月 3.2500 2 AA+

5

112090826 20柳州银行 CD009 6月 3.2500 0.5 AA+

112090828 20宁波通商银行 CD019 6月 3.0000 2 AA

112090788 20南昌农商行 CD003 6月 3.1500 3 AA

112090811 20山西尧都农商行 CD012 6月 3.2000 0.5 AA

112090856 20邯郸银行 CD021 6月 3.3000 3 AA

112090827 20东营银行 CD007 6月 3.4700 3 AA

112090806 20泸州银行 CD014 6月 3.4800 0.5 AA

112090808 20泸州银行 CD016 6月 3.4800 1.5 AA

112090785 20九台农村商业银行 CD013 6月 3.5000 0.5 AA

112090705 20盘县农联社 CD002 6月 3.7541 1.5 A+

112011019 20平安银行 CD019 9月 2.9000 2 AAA

112009019 20浦发银行 CD019 9月 2.9199 13.9 AAA

112015023 20民生银行 CD023 9月 2.9199 14 AAA

112015024 20民生银行 CD024 9月 2.9199 22 AAA

112090798 20青岛银行 CD012 9月 2.9500 2.1 AAA

112090824 20长沙银行 CD004 9月 2.9500 0.5 AAA

112090860 20广东顺德农商行 CD016 9月 2.9800 1.5 AAA

112019009 20恒丰银行 CD009 9月 3.0000 2.5 AAA

112090852 20东莞银行 CD020 9月 3.0000 12 AAA

112090820 20浙江民泰商行 CD008 9月 3.1000 1 AA+

112090845 20长安银行 CD011 9月 3.1500 5.5 AA+

112090819 20富邦华一银行 CD012 9月 3.2000 10 AA+

112090837 20内蒙古银行 CD009 9月 3.2000 5 AA+

112090851 20重庆三峡银行 CD010 9月 3.2100 3.5 AA+

112090804 20广西北部湾银行 CD006 9月 3.2200 8 AA+

6

112090801 20天津滨海农村商行 CD015 9月 3.4500 0.5 AA+

112090814 20龙江银行 CD008 9月 3.5000 0.7 AA+

112090789 20南昌农商行 CD004 9月 3.2000 3 AA

112090805 20泸州银行 CD013 9月 3.8500 2 AA

112090830 20莱商银行 CD022 9月 3.8500 2 AA

112090790 20重庆富民银行 CD008 9月 3.9000 2 AA

112090784 20九台农村商业银行 CD012 9月 4.1000 1 AA

112090780 20贵阳农商行 CD005 9月 4.0000 1.2 A+

112006011 20交通银行 CD011 1年 2.9500 183.5 AAA

112007018 20招商银行 CD018 1年 2.9500 60 AAA

112008003 20中信银行 CD003 1年 2.9500 19.2 AAA

112009020 20浦发银行 CD020 1年 2.9500 103.2 AAA

112010041 20兴业银行 CD041 1年 2.9500 180 AAA

112011020 20平安银行 CD020 1年 2.9500 60 AAA

112018016 20华夏银行 CD016 1年 2.9500 5.8 AAA

112018019 20华夏银行 CD019 1年 2.9500 1.5 AAA

112012004 20北京银行 CD004 1年 2.9800 11 AAA

112090817 20中原银行 CD019 1年 3.0200 2 AAA

112090825 20长沙银行 CD005 1年 3.0200 3.7 AAA

112090858 20东莞银行 CD021 1年 3.0500 2 AAA

112090861 20广东顺德农商行 CD017 1年 3.0500 5 AAA

112090812 20重庆银行 CD009 1年 3.0600 2 AAA

112090829 20东莞农村商业银行 CD015 1年 3.0700 3.7 AAA

112090865 20厦门国际银行 CD013 1年 3.0700 8.1 AAA

112021020 20渤海银行 CD020 1年 3.1000 0.5 AAA

7

112090612 20恒生银行 CD003 1年 3.1000 5 AAA

112019010 20恒丰银行 CD010 1年 3.1500 25 AAA

112090813 20大连银行 CD007 1年 3.2000 2 AAA

112090795 20中山农商行 CD009 1年 3.2000 1 AA+

112090847 20长安银行 CD012 1年 3.2000 4.5 AA+

112090841 20内蒙古银行 CD010 1年 3.3000 5 AA+

112090799 20天津滨海农村商行 CD013 1年 3.6000 0.5 AA+

112090815 20龙江银行 CD009 1年 3.6500 1 AA+

112090786 20南昌农商行 CD001 1年 3.3000 3 AA

112090783 20烟台银行 CD016 1年 3.9000 5 AA

112090807 20泸州银行 CD015 1年 3.9500 2 AA

市场热点

1、【央行今日开展 2500亿元逆回购操作】央行今日开展 2500亿元逆回购操作，因今日没有逆回购到期，实现净投放 2500亿元。

2、【LPR最新报价出炉：1年和 5年期维持在 4.15%和 4.8%不变】财联社 1月 20日讯，中国 1 月 1年期贷款市场报价利率（LPR）为

4.15%，去年 12月为 4.15%；5年期贷款市场报价利率为 4.8%，去年 12月为 4.8%。

3、【央行：将开展 2020年第一期 CBS操作 操作量 60亿元】今日（周一）中国人民银行将开展 2020年第一期央行票据互换（CBS）

操作。本期操作量为 60亿元，期限 3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为 0.10%，首期结算日为 2020

年 1月 20日，到期日为 2020年 4月 20日（遇节假日顺延）。

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价格

回购 加权利率% 升降（基点） 开盘价% 最高利率% 最低利率% 成交金额（亿） 增减（亿）

R001 2.3173 -9.97 2.50 3.20 1.80 21934.68 8172.45 R007 2.6931 7.63 2.60 3.60 2.10 1266.05 898.61 R014 3.0441 13.85 2.85 8.00 2.50 6397.83 4937.39 R021 3.1123 19.42 2.80 18.00 2.70 502.61 389.76 R1M 2.9805 6.98 3.00 18.00 2.80 385.72 362.19 R2M 3.1779 3.69 5.00 5.90 2.75 37.00 5.81 R3M 3.2923 -20.29 2.98 8.00 2.95 13.61 10.68 R4M 3.0000 -5.00 3.00 3.00 3.00 0.50 0.01 R6M 3.0500 -10.00 3.05 3.05 3.05 0.99 0.19 R9M R1Y

9

拆借 加权利率% 升降（基点） 开盘价% 最高利率% 最低利率% 成交金额（亿） 增减（亿）

IB001 2.3031 -13.70 2.40 4.00 2.05 5751.29 1061.94 IB007 3.3027 19.94 3.00 7.00 2.15 324.95 283.16 IB014 3.0536 8.76 2.80 4.00 2.60 237.46 76.99 IB021 3.0399 -18.89 3.50 3.50 2.75 10.00 2.70 IB1M 3.1579 -9.78 2.95 6.00 2.81 32.15 13.57 IB2M 3.4806 -66.94 3.70 4.00 3.00 1.80 1.30 IB3M 3.3947 -169.15 4.00 7.00 3.00 34.25 29.55 IB4M 4.4643 -29.57 2.95 5.00 2.95 2.10 -0.40 IB6M 3.9068 -43.41 4.50 4.50 3.20 2.57 -2.93 IB9M IB1Y 3.8608 -8.92 3.55 4.15 3.55 3.70 3.20

数据来源：COMSTAR

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外币拆借市场

境内市场：

今天是美金假期，境内市场比较安静。 T.n 报价 1.50%-1.47%，成交也在此区间。两周报价在 1.65% - 1.55%区间，基本成交在

1.60%-1.58%；一个月报价 1.70%-1.60%；两个月报价 2.00%-1.82%；三个月报价 2.20%-1.90%；六个月报价 2.40%-2.10%；一年期报价

2.45%-2.20%，没有成交。

境外市场:

境外市场活跃度也有所降低。 T.n 报价 1.54%-1.50%；两周报价 1.68%-1.60%，大量成交在 1.68%-1.66%之间；一个月报价

1.70%-1.65%，境内融出寥寥；两个月报价 1.90%-1.82%；三个月报价 2.00%-1.95%, 成交在 1.98%-1.97%； 四个月资金成交在 2.02%-2.01%

水平，市场询价兴趣较浓； 六个月报 2.07%-2.03%；一年资金报价 2.17%-2.10%，有买盘兴趣报在 2.10%，未能成交。

CNH 市场隔夜报价 3.10%-2.60%；一周报价在 3.80%-3.30%；两周报价 3.50%-3.00%；一个月报价 3.30%-2.80%；两个月报价

3.40%-2.90%；三个月报价 3.40%-2.90%；六个月报价 3.40%-2.90%；一年报价 3.40%-2.90%。

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其他货币成交：暂无

当日市场价：

期限

ONSHORE OFFSHORE

USD USD CNH HKD EUR GBP AUD

OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID

ON/TN 1.53 1.48 1.55 1.53 3.1 2.6 2.1 2 -0.6 -0.7 0.4 0.25 0.7 0.55

1W 1.65 1.58 1.58 1.53 3.8 3.3 2.05 1.95 -0.55 -0.5 0.65 0.35 0.9 0.75

2W 1.68 1.6 1.68 1.63 3.5 3 2.05 1.95

1M 1.75 1.6 1.69 1.62 3.3 2.8 1.95 1.85 -0.45 -0.35 0.85 0.75 1.05 0.95

2M 2 1.8 1.88 1.8 3.4 2.9 2.1 1.95 -0.35 -0.3

3M 2.2 2.05 2 1.95 3.4 2.9 2.2 2.05 -0.25 -0.15 1.1 0.9 1.2 1

6M 2.4 2.25 2.05 2 3.4 2.9 2.25 2.15 -0.15 -0.25 1.23 0.95 1.5 1.3

1Y 2.55 2.4 2.15 2.1 3.4 2.9 2.3 2.2 0.05 -0.15 1.32 1.12 1.6 1.4

12

境外美元存单：

期限 价格

3M 1.92

6M 1.97

1Y 2.02

Floating

1Y 3M Libor+ 32 BP

2Y 3M Libor+ 55 BP

3Y 3M Libor+ 62 BP

境外人民币存单：

期限 价格

3M 2.92

6M 2.02

1Y 3.00

13

USD LIBOR & CIROR:

14

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