Die Gesamtbanksteuerung

Ihr Update in Zeiten steigender Dynamik & Komplexität

13. Jahresforum

Kooperationspartner:12. – 14. November 2019Marriott Stadtpark, Wienwww.imh.at/gesamtbanksteuerung

Zwischen Regulierungsdruck, Wettbewerb & digitaler Transformation

Prof. Dr. Stefan Zeranski Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Unter der fachlichen Leitung von:

Bereits zugesagt haben:xx Mag. Tadeh Amirian, MLS, BAWAG P.S.K.xx Ing. Mag. Klaus Bergsmann, Erste Group Bankxx Mag. Alina Czerny, KPMG Austriaxx Andreas Fellner, MSc, Partner Bank xx Mag. Michael Hammer, BDO Austriaxx Dr. Gernot Hinterleitner, Raiffeisenbank Internationalxx Lars Holzgraefe, Sopra Steria Consultingxx Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Bundesministerium

für Finanzenxx Mag. Claudia Kricke, Hypo Vorarlberg Bankxx Mag. Walter Pudschedl, UniCredit Bank Austriaxx Dr. Christian Schiele, Wüstenrot Gruppexx Mag. Phillip Stempkowski, Duy Rechtsanwalt xx MMag. Stefan Unteregger, MBA, Oesterreichische

Nationalbankxx Dr. Günter Unterleitner, SynoFin Risikomanagement

Servicexx Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Austrian Anadi Bankxx MMMag. Robert Wallner, Liechtensteinische

Landesbank (Österreich)

Inklusive Pre-Workshop Pre-Workshop A: Gesamtbanksteuerung von A-Z Für Neu- und Quereinsteiger Das Big Picture Gesamtbanksteuerung

oder

Pre-Workshop B: Neuerungen aus CRR II & CRD V Wesentliche Änderungen des Bankenpaketes

Ihre Experten aus der Praxis:

Ihre Experten der FMA:

xx Mag. Roman Bitterxx Mag. Gerald Habliczekxx Mag. Georg Puntus, LLMxx Dr. Guido Sopp, CFExx Dr. Dagmar Urbanekxx Mag. Johannes Wundsam

08:30 Herzlich willkommen und Check-in bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Konjunktur und Zinsen 2020

xx Wirtschaft im Abschwung – Fortsetzung folgtxx … und ewig niedrige Zinsen?

Mag. Walter Pudschedl, stellvertretender Chefvolkswirt, UniCredit Bank Austria AG

09:50 Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB)

xx Update zu der EBA Guideline & Status quoxx EVE vs. NIIxx Welche Erfahrungen wurden bereits gemacht?

Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Head of Market & Liquidity Risk, Austrian Anadi Bank AG

10:30 Aktive Banksteuerung - Ein Praxismodell

xx Anforderungen gemäß Säule IIxx Status und Herausforderungenxx Lösungsvorschlag mit Live-Demo

Dr. Günter Unterleitner, CEO, SynoFin Risikomanagement Service AG

10:45 EMIR REFIT – Update durch die FMA

xx Änderungen im Clearingxx Änderungen im Meldewesenxx Änderungen für CCPs und Transaktionsregister

Mag. Roman Bitter, Markt- und Börsenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:30 Kaffeepause

12:00 MREL/TLAC und ihre Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung

xx Harmonisierung von MREL und TLAC in der BRRD 2 und CRR 2

Konzept (externe und interne MREL) und

BerechnungslogikMREL anrechenbare VerbindlichkeitenSubordinationResolution Entity und Resolution Group – Neue Konsolidierungskreise

xx Integration in die Bankensteuerung aus sechs verschiedenen Perspektiven

Mögliche Auswirkungen der MREL auf das Geschäftsmodell und die RefinanzierungsstrategieEinbettung der MREL in den ICAAP 2.0Wechselwirkungen mit NSFR und ILAAPMREL und Leverage RatioDas neue EBA Stresstest Rahmenwerk Schuldrechtliche, regulatorische, bilanzielle vs. ökonomische Betrachtung

Dr. Christian Schiele, CRO Stv. & Group Strategy Office, Wüstenrot Gruppe

12:50 Praxisbericht: Prüfung von Sanierungsplänen

Mag. Gerald Habliczek, Aufsicht über sonstige Groß- und Regionalbanken – Schwerpunkt Bankensanierung und -abwicklung, Finanzmarktaufsicht FMA

13:20 Mittagessen

14:20 Am Weg zu Basel IV, Finalisierung von CRR II & CRD V

xx Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen auf die Gesamtbanksteuerung

xx Handlungsbedarf identifizierenxx Zeitplan und weitere Schritte

Mag. Tadeh Amirian, Bereichsleiter Strategic Risk Management, BAWAG P.S.K. AG

15:00 Neuer Prudential Backstop für NPL

xx Verhältnis zum Ansatz der EZBxx Zusammenhänge mit der Rechnungslegung

Dr. Guido Sopp, CFE, Stellvertretender Abteilungsleiter Integrierte Finanzmärkte, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Aufsicht

Für Neu- und Quereinsteiger: Gesamtbanksteuerung von A-Z

09:30 Herzlich willkommen bei Kaffee und Tee

10:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh

10:05 Das Big Picture Gesamtbanksteuerung

xx Überblick über die nationale und europäische Bankenaufsicht: Bankenaufsichtsrecht und Behördenstruktur

xx Begriffsklärungen und -einordnung xx Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick:

Richtlinien, Verordnungen, Gesetzexx Neue Anforderungen an den ICAAP seitens EZBxx Definition der Aufgaben und Ziele von Gesamtbanksteuerungxx Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung – Wesentliche

Anforderungen an das Risikomanagement xx Wichtige Zusammenhänge für die Gesamtbanksteuerung xx Risikobegriff, Risikotragfähigkeit und Risikoarten xx Ökonomie vs. Regulatorik und Risiko xx Aufbau, Ablauforganisation und Aufgabenteilung im Rahmen

der Gesamtbanksteuerung xx Mindestkapitalanforderungen an Kapital und Liquidität:

Eigenmittel, Eigenmittelquoten und -puffer xx Meldewesen xx Aktuelle Herausforderungen in der Niedrigzinsphase xx Integrierte Sichtweise im Rahmen der Gesamtbanksteuerung xx Strukturiertes Vorgehensmodell zur Beherrschung der

Risiken

16:30 Ende des Pre-WorkshopsMag. Alina Czerny, Senior Manager, Advisory, KPMG Austria MMMag. Robert Wallner, FRM, Head Risk & Credit Management, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

1. Konferenztag 09:00 – 17:30 Uhr | 13. November 2019

Pre-Workshop A

Wählen Sie Ihren Pre-Workshop 09:30 – 16:30 | 12. November 2019

Neuerungen aus CRR II & CRD V

09:30 Herzlich willkommen bei Kaffee und Tee

10:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh

10:05 Wesentliche Änderungen des Bankenpaketes

xx Grundlegendes: Hintergrund, zeitlicher Rahmen, Ausblickxx Explizite Verankerung der Proportionalität in den Bereichen:

OffenlegungMeldewesenVergütungSäule 2Verwaltungsvereinfachungen

xx Änderungen im Bereich Kreditrisiko, Marktrisiko sowie der Großkreditbegrenzung

xx Leverage Ratio und NSFR als bindende Kennzahlenxx Flexibilisierung im Pufferregimexx Einführung einer Kapitalzielgröße in Form einer

aufsichtlichen Empfehlung (P2G)xx Aufsicht über Finanzholdinggesellschaftenxx Schattenbankenxx ESG Risikenxx Stärkung der AML-Aufsicht

16:30 Ende des Pre-WorkshopsDr. Dagmar Urbanek, Stv. Abteilungsleiterin, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Pre-Workshop B

Laufende Programmupdates unter www.imh.at/gesamtbanksteuerung

08:30 Herzlich willkommen und Check-in bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung und Eröffnung durch imh und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Verbriefungsverordnung im Licht der EU-Kapitalmarkt-Union – Chancen & Risiken für Geschäftsfelder

Mag. Johannes Wundsam, Asset Management – On- und Off-Site Analyse, Finanzmarktaufsicht (FMA)

09:50 Liquiditätspuffer- und Liquiditätsdeckungspotential

xx Begriffsabgrenzungxx Zusammensetzung und Verwertbarkeitxx Regulatorische Vorgaben

Mag. Claudia Kricke, Liquiditätsrisikocontrolling, Hypo Vorarlberg Bank AG

10:35 Kaffeepause

11:05 Digitalisierung – Aktuelle Herausforderungen im Regulatory Management technisch bewältigen

xx Artificial Intelligence in Financial & Risk Managementxx Modernes Frontend und Datenintegrität als Basis für eine

erfolgreiche Digitalisierungxx Über ein digitales Onboarding, optimierte

Abwicklungsprozesse und eine kundenfreundliche Serviceplattform

Andreas Fellner, MSc, Vorstand, Partner Bank AG

11:45 Künstliche Intelligenz – Das Ende der Datensammlung

xx Insbesondere durch die Umsetzung von BCBS 239 steht den Banken die Datenbasis zur Verfügung, die für einen Einsatz künstlicher Intelligenz erforderlich ist

xx Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz … lassen sich zahlreiche Probleme der Gesamtbanksteuerung, die auf Informationsasymmetrien fußen, überwinden ... verbessert sich nicht nur die Qualität bestehender Prognosen, sondern es wird ein Paradigmenwechsel in der Gesamtbanksteuerung eingeleitet

Dipl.-Volkswirt Lars Holzgraefe, Manager Business Consulting Banking, Sopra Steria Consulting

12:15 Verschärfte Anforderungen an Auslagerungssachverhalte

xx Alles inhouse geht nicht mehr – Rechtskonformes OutsourcingMag. Georg Puntus, LLM, Horizontale Bankaufsichts-angelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:45 Mittagessen

14:00 Bericht des ersten großen Cyber-Planspiels – Erfahrungen und Herausforderungen

xx Inkl. Ausblick EBA-Guidelines zu IT-Risiko und IT-SicherheitMMag. Stefan Unteregger, MBA, Advisor – Abteilung für Europäische Großbankenrevision, Oesterreichische Nationalbank

14:30 Sustainable Finance – Wie die Finanzindustrie den Klimawandel stoppen soll!

Ing. Mag. Klaus Bergsmann, Head of Group Sustainability Office, Erste Group Bank AG

15:00 Kaffeepause

15:30 Das europäische Pfandbriefrecht

xx Zentrale Inhalte der Richtlinie und der Verordnungxx Definition, Aufsicht, „Label“ und Deckungsstock xx Umsetzung in Österreichxx Auswirkung auf das nationale Pfandbriefrecht

Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Fachreferent EU & Internationale Angelegenheiten, Bundesministerium für Finanzen

16:30 (EUR)IBOR-Ablöse

xx Warum Ablöse der Referenzzinssätze (RFR), Benchmark-Verordnung, Status Quo?

xx Was ändert sich und welche Auswirkungen ergeben sich dadurch für die Bilanzierung?

xx Auswirkungen, Bewertung, Finanzinstrumente (insbesondere Kredite, Wertpapiere und Derivate)

xx Auswirkungen Hedge Accounting (Cash Flow & Fair Value Hedges)

xx IBOR als DiskontierungszinssatzMag. Michael Hammer, Director, BDO Austria GmbH

17:15 Zusammenfassung der 2. Konferenztage & bschließendes Statement durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

17:30 Voraussichtliches Ende des 2. Konferenztages

2. Konferenztag 09:00 – 17:30 Uhr | 14. November 2019

9 … zur effizienten & erfolgreichen Banksteuerung trotz Regulierungs- und Wettbewerbsdruck 9 … zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen durch Experten aus Aufsicht und der Bankenpraxis 9 … diskutiert Themen wie IRRBB, EMIR, MREL, EURIBOR, RegTech, Sustainable Finance und Co. 9 … das Sie in Networking-Pausen mit hochkarätigen Speakern und Teilnehmern vertiefen können 9 … für Einsteiger und Spezialisten: Pre-Workshop zu den Grundkenntnissen oder der Spezialisierung CRRII & CRDV

15:45 Kaffeepause

16:15 SREP & ICAAP 2.0 – Anforderungen an die Kapitalplanung

xx Ökonomische/Normative Perspektive und der „Business Continuity Approach“

xx Internes vs Regulatorisches Kapitalxx Integration von Recovery Plan, ICAAP und Stresstestingxx Capital Add-Ons und Kapitalkalibrierung anhand des ECB

Guide to the ICAAPDr. Gernot Hinterleitner, Head of ICAAP, Raiffeisenbank International AG

17:00 Explizite Betrachtung von Conduct Risk – Umgang mit Verhaltensrisiken

xx Produkt- & Haftungsrisikenxx Verbraucherschutz und Musterfeststellungsklagen

Mag. Phillip Stempkowski, Rechtsanwaltsanwärter, Duy Rechtsanwalt GmbH

17:30 Gemeinsamer Ausklang des ersten Konferenztages

Ihr Rundum-Wissens-Paket...

Auf der Veranstaltung präsentieren sich:

www.soprasteria.at www.synofin.li www.copsgmbh.com

imh GmbH | imh Institut Manfred Hämmerle GmbH | Linke Wienzeile 234, A-1150 Wien | FN 48880h, HG Wien | Gerichtsstand Wien

10680_www Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200 | anmeldung@imh.at | www.imh.at

Anmeldung

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem: bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer 10 % Rabatt bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer 20 % Rabatt bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer 30 % Rabatt

Ich kann nicht teilnehmen, bestelle aber die Dokumentation nach der Veranstaltung zum Preis von € 245,– (exkl. 10% USt.)

Veranstaltungsort

Vienna Marriott Hotel Parkring 12A, 1010 Wien

1. TeilnehmerIn

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Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten. TeilnehmerIn 1 TeilnehmerIn 2 TeilnehmerIn 3

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Ich habe die Datenschutzerklärung (www.imh.at/datenschutzerklaerung) gelesen und stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner im Formular eingegebenen Daten zu.

Datum/Unterschrift

Ich möchte keine postalischen Zusendungen erhalten.Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei imh eingegangen ist. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | imh Qualitätsgarantie: Stellen Sie am ersten Ver-anstaltungstag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, so können Sie Ihre Teilnahme abbrechen und erhalten von imh den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung. | Rücktritt: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch möglich. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung: imh behält sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Absage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der ver-wendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.

Andreas Sussitz, M.A.Sales Director, Sponsoring & ExhibitionTel.: +43 (0)1 891 59 – 642E-Mail: andreas.sussitz@imh.at

Möchten Sie auf der Veranstaltung Ihr Unternehmen präsentieren (u.a. mit einem Fachvortrag)?

JA, ich bestätige meine Teilnahme am Jahresforum „Gesamtbanksteuerung“ inkl. Pre-Workshop von 12. bis 14. November 2019 in Wieninkl. Pre-Workshop A Pre-Workshop Bam 12. November 2019

Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

Bei Anmeldung bis 18. Oktober 2019 € 2.395,– € 1.895,– Bei Anmeldung bis 12. November 2019 € 2.495,– € 1.995,–

Aynur Yildirim, Customer ServiceTel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200E-Mail: anmeldung@imh.at

Service und Kontakt

Die Rabatte sind nicht kombinierbar.

JA, ich bestätige meine Teilnahme am Jahresforum „Gesamtbanksteuerung“ von 13. bis 14. November 2019 in Wien

KonferenzKonferenz + Workshop