L/O/G/O

Tìm hiểu tác động rủi ro tỷ giá đến kinh doanh ngoai hối tại NHTM

GVHD: TRẦN ĐỨC TUẤN

SVTH NGUYỄN TRỌNG TOÀNLỚP DH9NH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TỶ GIÁ

HOẠT ĐÔNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHTM

TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TỶ GIÁ

QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

TÁC ĐỘNG RỦI RO TỶ GIÁ ĐẾN KINH DOANH NGOẠI TỆ

Nội dung

Các nhân tố ảnh hưởng

Rủi ro tỷ giá

KỲ VỌNG ĐÁM ĐÔNGCHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Hoạt động kinh doanh ngoại hối

Thu phí và chêch lệch giá

THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY

THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN

THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN

kinh doanh ngoại hối phục vụ khách hàng

Hoạt động kinh doanh ngoại hối

Tìm kiếm lợi nhuận và an toàn

Điều chỉnh trạng thái ngoại hối

Đầu tư, kinh doanh

Đầu cơ

kinh doanh ngoại hối tự doanh

BẢNG TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI

Dòng tiền thuần (trạng thái ngoại hối)

Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm

Trạng thái ngoại hối dương

Trạng thái ngoại hối âm

Trạng thái ngoại hối cân bằng

lãilãi LỗLỗ

LỗLỗ lãilãi

Không phát sinh lãi, lỗKhông phát sinh lãi, lỗ

Rủi ro có tính hai mặt

90%Thuận lợiBất lợi

Tác động của rủi ro tỷ giá

• Thu phí khách hàng

• Kiếm lời

• Có nhiều hợp đồng bảo hiểm rủi ro

30%• Gây thua lỗ

• Tốn chi phí để quản trị rủi ro

Quản trị rủi Quản trị rủi ro tỷ giá ro tỷ giá

phương phương pháp khácpháp khác

dùng hạn dùng hạn mứcmức

công cụ công cụ phái sinhphái sinh

điều kiện điều kiện áp dụngáp dụng

Quản trị rủi ro tỷ giá

Công cụ phái sinh ngoại hối

Các công cụ này dùng để hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hôi tại ngân hàng.

Dùng để hạn chếtỷ giá biến động quá mức trong tương lai

Có thể giới hạn vùng lỗ hoặc lãi khi có biến động

Điều chỉnh trạng thái ngoại hối và tạo nguồn ngoại tệ kịp thời

Công cụ kỳ hạn

Công cụ hoán đổi

Công cụ quyền chọn

Đây là 4 điều kiện cần thiết để sử dụng các công cụ quản trị rủi ro hiệu quả.

Công nghệCông nghệ

Thị trườngThị trường Pháp luậtPháp luật

Điều kiện áp dụng

Mối quan hệ giữa các yếu tố

Quản trị rủi ro tỷ giá tốt để hoạt động kinh doanh ngoại

hối hiệu quả.

Rủi ro tỷ giá

Kinh doanh ngoại hối

Quản trị rủi ro

Rủi ro tỷ giá tác động đến kinh doanh ngoại hối.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối sinh ra rủi ro tỷ giá tại ngân hàng.

• Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Mô hình giả định

Yếu tố kinh tế Yếu tố ngoài kinh tế

Rủi ro tỷ giá

Thị trường giao ngay

Kinh doanh ngoại hối

Thị trường kỳ hạn Thị trường quyền chọn

+ -

Mô hình chính thức

Kinh doanh ngoại hối tự doanh

Kinh doanh ngoại hối phục vụ khách hàng

Kinh doanh

ngoại hối

Rủi ro tỷ giáYếu tố kinh tế Yếu tố khác

Nghiệp vụ ngoại hối hoán đổi

Nghiệp vụ ngoại hối quyền chọn (ngoại tệ - ngoại tệ)

Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn

+-

Quản trị rủi ro tỷ

giá

Phương pháp hạn mức

Phương pháp khácCông cụ phái sinh ngoại hối

ĐK áp dụng

- ĐK công nghệ và CSVC- ĐK trình độ nhân viên KDNH- ĐK thị trường ngoại hối- ĐK pháp lý