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2013年5月末現在
■特別勘定の運用状況
■組入投資信託の運用状況(ご参考)
特別勘定名:グローバルバランス型(F001H)特別勘定名:グローバルバランス型(F002H)
特別勘定運用報告書 --- 月次
1/12 ページ
■ この資料は一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。
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特別勘定について
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
【特別勘定の種類および運用方針】
ご契約年齢 0 歳から 70 歳
ご契約年齢 71 歳から 80 歳
特別勘定名 グローバルバランス型(F001H)
特別勘定名 グローバルバランス型(F002H)
特別勘定の運用方針
特別勘定の運用方針
主として国内外の株式および債券ならびに円建の短期金融資産を投資対象とする投資信託証券への分散投資を行い、 リスクを軽減しつつ、 安定した運用成果の確保および中長期的な特別勘定資産の成長を目指して運用を行います。 運用にあたっては、 主として実質的に国内外の株式および債券に投資する部分(収益期待資産)と主として実質的に円建の短期金融資産に投資する部分(リスク回避資産)の配分比率を定期的に見直すことにより、 特別勘定資産のボラティリティを 6%(年率)に保つことを目標とします。
主として国内外の株式および債券ならびに円建の短期金融資産を投資対象とする投資信託証券への分散投資を行い、 リスクを軽減しつつ、 安定した運用成果の確保および中長期的な特別勘定資産の成長を目指して運用を行います。 運用にあたっては、 主として実質的に国内外の株式および債券に投資する部分(収益期待資産)と主として実質的に円建の短期金融資産に投資する部分(リスク回避資産)の配分比率を定期的に見直すことにより、 特別勘定資産のボラティリティを 4%(年率)に保つことを目標とします。
資産種類 主な投資対象とする投資信託
組入比率
収益期待資産
リスク回避資産
日本株式
外国株式
( 為替ヘッジあり)
日本債券
外国債券
( 為替ヘッジなし)
短期
金融資産
ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンド VA2<適格機関投資家限定>
ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンド VA3<適格機関投資家限定>
ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンド VA3<適格機関投資家限定>
ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド VA3<適格機関投資家限定>
ステート・ストリート短期国債ファンド VA<適格機関投資家限定>
5%
グローバルバランス型(F002H)
グローバルバランス型(F001H)
10%
30%40%
15%0%
50%50%
--
※ 特別勘定が主な投資対象とする投資信託は、 将来変更されることがあります。
50% 50%
15%
10% 5%
30%40%
F001H F002H
■ この資料は一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
3/12 ページ C2-DP020-1_201306
特別勘定について(続き)
【特別勘定群について】
■ 一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)では、 特別勘定をグループ化し、 特別勘定群として設定しています。
■ 「プライムレター」に設定されている特別勘定群を「特別勘定群11型」および「特別勘定群12型」といいます。
■ 保険契約者がご契約の際に選択することができる特別勘定は、 ご契約年齢に応じて特別勘定群11型または特別勘定群12型に含まれる特別勘定および今後当社が利用を認める特別勘定に限定されます。
■ 一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)では、 募集代理店などにより異なる特別勘定群を設定した商品を
取扱う場合があります。 詳細については、 当社カスタマーサービスセンターにお問合せいただくか、 当社ホームページ
をご覧ください。
■ この資料は一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
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特別勘定のユニット価格
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F001H) ご契約年齢 : 0歳から70歳
※ 特別勘定は、 一定の現預金などを保有します。
※ 資産構成および収益期待資産の配分比率は、 小数第 3 位を四捨五入にて表示しております。
※ 資産構成についての詳細は 「ご契約のしおり ・ 約款」 および 「特別勘定のしおり」 をご参照ください。
※ 収益期待資産の配分比率の過去の履歴における各基準日の比率は、 次の基準日の前日まで適用されます。
※ 特別勘定は一定の現預金を保有していることなどから、 特別勘定の実際の資産構成は算出された資産配分比率(収益期待資産とリスク回避資産の配分比率)との間に差異が生じる可能性があります。
※ 日本もしくは海外の休日により投資信託の発注が行えない場合があります。 その場合は、 収益期待資産の配分比率にもとづき、 翌営業日に発注を行います。
■ この資料は一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。
【ユニット価格推移グラフおよび資産配分比率】
【ユニット価格推移】
【ユニット価格の騰落率】
【資産構成】 【収益期待資産の配分比率の過去の履歴】
※ ユニット価格は小数第 3 位を切捨てて表示しております。
※ 期間騰落率(%)は、それぞれの期間をさかのぼった該当月の末日付ユニット価格に対して、作成基準日付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算し、小数第 3 位を四捨五入しております。
2013年5月末現在 1 か月前 3 か月前 6 か月前 1 年前 114.09 113.24 108.10 99.81 94.81
運用開始日 1 か月 3 か月 6 か月 1 年 運用開始来 2010年7月22日 0.75% 5.54% 14.31% 20.34% 14.09%
資産等の種類 構成比
日本株式 5.30%外国株式(為替ヘッジあり) 22.65%外国債券(為替ヘッジなし) 28.72%短期金融資産 38.37%現預金その他 4.96%
2013/03/14 2013/03/21 2013/03/28 2013/04/04 68.93% 67.95% 66.30% 65.58% 2013/04/11 2013/04/18 2013/04/25 2013/05/02 60.82% 57.31% 56.70% 56.71% 2013/05/09 2013/05/16 2013/05/23 2013/05/30 55.80% 56.53% 56.57% 55.30%
92
96
100
104
108
112
116
2010/07/21 2011/04/08 2011/12/25 2012/09/11 2013/05/300%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%収益期待資産の配分比率(右軸)
ユニット価格(左軸)
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
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特別勘定のユニット価格
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F002H) ご契約年齢 : 71歳から80歳
※ 特別勘定は、 一定の現預金などを保有します。
※ 資産構成および収益期待資産の配分比率は、 小数第 3 位を四捨五入にて表示しております。
※ 資産構成についての詳細は 「ご契約のしおり ・ 約款」 および 「特別勘定のしおり」 をご参照ください。
※ 収益期待資産の配分比率の過去の履歴における各基準日の比率は、 次の基準日の前日まで適用されます。
※ 特別勘定は一定の現預金を保有していることなどから、 特別勘定の実際の資産構成は算出された資産配分比率(収益期待資産とリスク回避資産の配分比率)との間に差異が生じる可能性があります。
※ 日本もしくは海外の休日により投資信託の発注が行えない場合があります。 その場合は、 収益期待資産の配分比率にもとづき、 翌営業日に発注を行います。
■ この資料は一時払変額終身保険(死亡保障ステップアップ型)の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。
【ユニット価格推移グラフおよび資産配分比率】
【ユニット価格推移】
【ユニット価格の騰落率】
【資産構成】 【収益期待資産の配分比率の過去の履歴】
※ ユニット価格は小数第 3 位を切捨てて表示しております。
※ 期間騰落率(%)は、それぞれの期間をさかのぼった該当月の末日付ユニット価格に対して、作成基準日付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算し、小数第 3 位を四捨五入しております。
2013年5月末現在 1 か月前 3 か月前 6 か月前 1 年前 107.27 106.86 103.72 98.28 95.22
運用開始日 1 か月 3 か月 6 か月 1 年 運用開始来 2010年7月30日 0.38% 3.42% 9.15% 12.65% 7.27%
資産等の種類 構成比
日本株式 2.24%外国株式(為替ヘッジあり) 13.25%日本債券 6.48%外国債券(為替ヘッジなし) 21.90%短期金融資産 51.55%現預金その他 4.59%
2013/03/14 2013/03/21 2013/03/28 2013/04/04 54.91% 54.07% 52.62% 52.08% 2013/04/11 2013/04/18 2013/04/25 2013/05/02 47.33% 44.59% 44.21% 44.21% 2013/05/09 2013/05/16 2013/05/23 2013/05/30 43.61% 44.05% 44.12% 43.37%
92
96
100
104
108
112
116
2010/07/29 2011/04/14 2011/12/29 2012/09/13 2013/05/300%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
収益期待資産の配分比率(右軸)
ユニット価格(左軸)
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組入投資信託の運用状況(ご参考)
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
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組入投資信託の運用レポート
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F001H) グローバルバランス型(F002H)
【特別勘定が投資する投資信託】 ステート ・ ストリート日本株式インデックス ・ ファンド VA2 <適格機関投資家限定>【運用会社】 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。○本資料は、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」 とします)が作成したレポートを参考と
して提供するものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など
は本資料作成時点の SSgA の見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあり
ます。
投資方針と主な投資対象
・ ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて中長期的な観点から、 TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
コメント
5月の国内株式市場は、 前半はリスク選好や円安進展を手掛かりに上昇が続きましたが、 23日の急落を転機に、その後は値動きの荒い展開となりました。 TOPIX指数は前月末比2.52%下落し、 1,135.78ポイントで終了しました。(配当込みTOPIX指数は2.51%の下落でした。) 上旬は、主要国の金融緩和を背景に過剰流動性期待が
高まったことや、 米雇用関連指標の改善を手掛かりに、
円安 ・ 株高が進行しました。
中旬には、米株高や国内景気の回復期待などを受けて、
債券から株式へ投資マネーがシフトする動きが強まりま
した。日経平均が15,000円を回復した後は、 過熱感から売り買いが交錯する場面も見られました。
下旬に入り、 23日は買い先行で始まりましたが、 株価指数先物への大口売りをきっかけに一転して急落し、同日
は日経平均 ・ TOPIXともに今年最大の下落となりました。その後も指数が乱高下する不安定な相場が続き、 結局、
中旬までの上昇を打ち消して前月比マイナスで終わりま
した。
基準価額の推移と騰落率 (設定日 : 2009年7月21日)
基準価額および純資産総額
組入比率上位 10 銘柄(マザーファンド) 組入比率上位 10 業種(マザーファンド)
純資産総額および組入銘柄数(マザーファンド)
2013年5月末現在 基準価額 13,895 円 純資産総額 3,657 百万円
2013年5月末現在 純資産総額 230,332 百万円 組入銘柄数 1,707
直近1か月 直近3か月 直近6か月 直近1年 直近3年 設定来
ファンド -2.52% 17.45% 46.74% 61.01% 37.06% 38.95% ベンチマーク -2.51% 17.45% 46.85% 61.39% 37.96% 40.56%※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。※ 基準価額はファンド設定日の前営業日を 10,000 として指数化しております。※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出して
おります。※ ベンチマークは TOPIX(配当込み)で、 ファンド設定日の前営業日を 10,000 として
指数化しております。
銘柄名 業種 比率 1 トヨタ自動車 輸送用機器 4.82% 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2.78% 3 本田技研工業 輸送用機器 2.02% 4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.89% 5 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.55% 6 ソフトバンク 情報 ・ 通信業 1.54% 7 キヤノン 電気機器 1.37% 8 日本たばこ産業 食料品 1.34% 9 日本電信電話 情報 ・ 通信業 1.31% 10 武田薬品工業 医薬品 1.10%
業種名 比率 1 輸送用機器 11.99% 2 電気機器 11.80% 3 銀行業 9.67% 4 情報 ・ 通信業 6.29% 5 化学 5.44% 6 機械 5.29% 7 卸売業 4.58% 8 医薬品 4.44% 9 小売業 4.15% 10 食料品 3.99%
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
2009/7/21 2010/11/3 2012/2/16 2013/5/31
(円)
税引前分配金込基準価額 ベンチマーク
8/12 ページ C2-DP020-1_201306
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F001H) グローバルバランス型(F002H)
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。○本資料は、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」 とします)が作成したレポートを参考と
して提供するものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など
は本資料作成時点の SSgA の見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあり
ます。
【特別勘定が投資する投資信託】 ステート ・ ストリート外国株式インデックス ・ ファンド VA3 <適格機関投資家限定>【運用会社】 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社
投資方針と主な投資対象
・ ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券に投資することにより、 中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場(MSCI コクサイ ・ インデックス、 円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
コメント
5月の外国株式市場は、中旬までは総じて堅調に推移しましたが、22日にバーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長が述べた 「景気改善が続いた場合には量的緩和のペースを減速させることもあり得る」 という主旨の発言を境に、世界中の主要株式市場は下落し月末まで軟調な展開になりました。 米国市場は初日こそ反落してスタートしたものの、 3日に公表された4月の雇用統計が良好な結果だったことを好感して21日まで緩やかな上昇基調を辿りました。しかし、市場の関心はFRBによる量的緩和の継続性に移り、 地区連銀総裁の発言に一喜一憂する場面が見られました。 バーナンキ FRB 議長の発言以降はこの傾向がより顕著となり、 強めの景気指標は量的緩和の縮小と結び付けられ売り材料となる一方で、 弱めの景気指標は買い材料となりました。 欧州市場も概ね米国と同様の動きとなりましたが、予想を上回る決算が相次いだドイツ市場や景気回復が 「視野に入った」 との見解をイングランド銀行(BOE)が示した英国市場は 22 日までは米国市場を上回って推移しました。 アジア市場は、 商品市況が軟調だったことや大手証券会社が中国の成長率見通しを引下げたことなどから米国市場よりも出遅れて推移しましたが、バーナンキFRB議長の発言に加えて中国の5月PMI指数が生産活動の縮小を示す50以下の値だったことから4月末対比でマイナスとなりました。
基準価額の推移と騰落率 (設定日 : 2009年7月21日)
基準価額および純資産総額
組入比率上位 10 銘柄(マザーファンド) 組入比率上位 10 か国(マザーファンド)
純資産総額および組入銘柄数(マザーファンド)
2013年5月末現在 基準価額 16,825 円 純資産総額 22,722 百万円
2013年5月末現在 純資産総額 168,737 百万円 組入銘柄数 1,292
直近1か月 直近3か月 直近6か月 直近1年 直近3年 設定来
ファンド 3.35% 7.75% 16.13% 28.89% 45.80% 68.25% ベンチマーク 3.47% 8.06% 16.40% 29.55% 47.54% 71.18%※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。※ 基準価額はファンド設定日を 10,000 として指数化しております。※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出して
おります。※ ベンチマークはMSCI Inc.が公表するMSCI コクサイ指数(円ヘッジベース、 税引前
配当込み)で、 ファンド設定日を 10,000 として指数化しております。
銘柄名 業種 比率 1 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.55% 2 EXXON MOBIL CORP エネルギー 1.50% 3 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 1.01% 4 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 0.89% 5 CHEVRON CORPORATION エネルギー 0.89% 6 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 ・ バイオテクノロジー ・ ライフサイエンス 0.88% 7 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 0.85% 8 IBM CORP ソフトウェア・サービス 0.81% 9 NESTLE SA-REG 食品 ・ 飲料 ・ タバコ 0.80% 10 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 ・ パーソナル用品 0.79%
国名 比率 1 アメリカ 56.68% 2 イギリス 9.58% 3 カナダ 4.53% 4 フランス 4.16% 5 スイス 3.92% 6 ドイツ 3.74% 7 オーストラリア 3.57% 8 スウェーデン 1.40% 9 香港 1.33% 10 スペイン 1.27%
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,000
2009/7/21 2010/11/3 2012/2/16 2013/5/31
(円)
税引前分配金込基準価額 ベンチマーク
9/12 ページ C2-DP020-1_201306
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F002H)
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。○本資料は、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」 とします)が作成したレポートを参考と
して提供するものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など
は本資料作成時点の SSgA の見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあり
ます。
【特別勘定が投資する投資信託】 ステート ・ ストリート日本債券インデックス ・ ファンド VA3 <適格機関投資家限定>【運用会社】 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社
投資方針と主な投資対象
・ ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、 NOMURA-BPI 総合指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
コメント
5月の日本債券市場は、 月前半は経常収支の黒字が前回から大幅に増加したことや第4四半期実質GDPが事前予想を上回り大幅に上昇するなど堅調な経済指標を背景
に債券が売られる展開となりました。月後半は堅調な経済
指標を受けて売り圧力のかかった米国債券市場の影響を
受ける一方で、中国の軟調な経済指標や、これまで堅調で
あった国内株式市場の急落をきっかけとして債券が買わ
れるなど、値動きが荒い展開となりました。日本10年国債利回りは前月末から0.25%上昇の0.86%となりました。 無担保コール翌日物は前月末から0.002%上昇の0.073%となりました。
基準価額の推移と騰落率 (設定日 : 2009年7月21日)
基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数(マザーファンド)
2013年5月末現在 基準価額 10,661 円 純資産総額 11,114 百万円
2013年5月末現在 純資産総額 198,619 百万円 組入銘柄数 878
直近1か月 直近3か月 直近6か月 直近1年 直近3年 設定来
ファンド -1.19% -0.63% 0.10% 0.70% 4.97% 6.61% ベンチマーク -1.17% -0.56% 0.23% 0.96% 5.76% 8.18%※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。※ 基準価額はファンド設定日の前営業日を 10,000 として指数化しております。※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出して
おります。※ ベンチマークは NOMURA-BPI 総合指数で、 ファンド設定日の前営業日を 10,000と
して指数化しております。
一般特性(マザーファンド)平均デュレーション 7.48平均格付け AAポートフォリオ最終利回り(%) 0.71
格付け配分(マザーファンド)AAA 2% AA 95%A 3%BBB 0%BB 以下 0%現金 ・ その他 0%
残存年限別配分(マザーファンド)1 年未満(現金等含む) 3%1 年以上 3 年未満 19%3 年以上 7 年未満 33%7 年以上 10 年未満 17%10 年以上 28%
セクター配分(マザーファンド)国債/政府機関債 90%モーゲージ債 1%社債 9%現金 ・ その他 0%
9,800
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
2009/7/21 2010/11/3 2012/2/16 2013/5/31
(円)
税引前分配金込基準価額 ベンチマーク
10/12 ページ C2-DP020-1_201306
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F001H) グローバルバランス型(F002H)
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。○本資料は、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」 とします)が作成したレポートを参考と
して提供するものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など
は本資料作成時点の SSgA の見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあり
ます。
【特別勘定が投資する投資信託】 ステート ・ ストリート外国債券インデックス ・ ファンド VA3 <適格機関投資家限定>【運用会社】 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社
投資方針と主な投資対象
・ ステート ・ ストリート外国債券インデックス ・ マザー ・ ファンドに投資することにより、 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、 円
ベース)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
コメント
5月の海外債券市場は、堅調な経済指標や米量的金融緩和の早期縮小観測の高まりを背景に債券が売られま
した。
米国債券市場は、堅調な経済指標が相次ぐ中、米連邦
準備制度理事会(FRB)による量的金融緩和の早期の縮小観測が高まりつつあることを背景に債券が売られました。
米国10年債利回りは前月末から0.46%上昇の2.13%となりました。
欧州債券市場は、 経済指標が強弱交錯し、 また欧州
債務問題が一進一退となる中、 米量的金融緩和の早期
縮小観測の高まりを背景に売り圧力のかかった米国債券
市場の影響を受けて独国債も売られました。英国債券市場
もまた、米国債市場に連動する結果となりました。独10年国債利回りは前月末から0.29%上昇の1.51%、英10年国債利回りは0.31%上昇の2.00%となりました。 パフォーマンスは、円安ドル高や円安ユーロ高がプラス
のリターンに寄与しました。
基準価額の推移と騰落率 (設定日 : 2009年7月21日)
基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数(マザーファンド)
2013年5月末現在 基準価額 12,307 円 純資産総額 36,801 百万円
2013年5月末現在 純資産総額 263,890 百万円 組入銘柄数 483
直近1か月 直近3か月 直近6か月 直近1年 直近3年 設定来
ファンド 1.21% 9.53% 23.03% 34.96% 30.07% 23.07% ベンチマーク 1.23% 9.62% 23.24% 35.34% 31.27% 25.12%※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。※ 基準価額はファンド設定日の前営業日を 10,000 として指数化しております。※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出して
おります。※ ベンチマークはシティグループ世界国債指数(除く日本、 円ベース)で、 シティ
グループ・グローバル ・マーケッツ・インクが公表する国別指数(現地通貨ベース)をもとに TTM レート(対顧客電信売買相場)で円換算をし、ファンド設定日の前営業日を10,000として指数化しております。
一般特性(マザーファンド)平均デュレーション 6.00平均格付け AAポートフォリオ最終利回り(%) 1.60
格付け配分(マザーファンド)AAA 26%AA 55%A 3%BBB 15%BB 以下 0%現金 ・ その他 0%
通貨配分(マザーファンド)日本円 0%米ドル 41%ユーロ 42%英ポンド 7%カナダドル 3%その他先進国通貨 7%
組入比率上位 10 か国(マザーファンド) 国名 比率 1 アメリカ 41% 2 フランス 10% 3 イタリア 10% 4 ドイツ 9% 5 イギリス 7% 6 スペイン 5% 7 オランダ 3% 8 カナダ 3% 9 ベルギー 3% 10 オーストリア 2%
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2009/7/21 2010/11/3 2012/2/16 2013/5/31
(円)
税引前分配金込基準価額 ベンチマーク
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〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定名】 グローバルバランス型(F001H) グローバルバランス型(F002H)
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。○本資料は、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」 とします)が作成したレポートを参考と
して提供するものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など
は本資料作成時点の SSgA の見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあり
ます。
【特別勘定が投資する投資信託】 ステート ・ ストリート短期国債ファンド VA <適格機関投資家限定>【運用会社】 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社
投資方針と主な投資対象
・ ステート・ストリート短期国債マザーファンドへの投資を通じて、 国債を中心に日本の短期公社債等に実質的な投資を行い、 安定した投資
成果の獲得をめざして運用を行います。
コメント
5月の短期国債市場は、 月前半は経常収支の黒字が前回から大幅に増加したことや第4四半期実質GDPが事前予想を上回り大幅に上昇するなど堅調な経済指標を背景
に短期国債が売られる展開となりました。 ただし、 日銀
による買い入れが継続的に行われたことから需給関係が
安定し、 月後半は堅調な推移となりました。
日銀は月を通じて継続的に買入オペを実施しました。
また月下旬の金融政策決定会合では、 現状維持を決定
しました。
需給面では、短期国債の入札における最高落札利回り
が月中旬にかけては上昇基調となりました。
3か月物国庫短期証券利回りは前月末から0.005%低下の0.085%となりました。
基準価額の推移と騰落率 (設定日 : 2009年7月21日)
基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数(マザーファンド)
2013年5月末現在 基準価額 10,019 円 純資産総額 94,924 百万円
2013年5月末現在 純資産総額 94,931 百万円 組入銘柄数 19
直近1か月 直近3か月 直近6か月 直近1年 直近3年 設定来
ファンド 0.00% -0.01% 0.01% 0.03% 0.15% 0.19%※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。※ 基準価額はファンド設定日を 10,000 として指数化しております。※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
一般特性(マザーファンド)平均デュレーション 0.42平均格付け AAポートフォリオ最終利回り(%) 0.13
組入比率上位 10 銘柄(マザーファンド) 銘柄名 比率 1 第 305 回利付国債(2 年) 0.200% '13/6/15 14% 2 第 79 回利付国債(5 年) 0.700% '13/12/20 9% 3 第 306 回利付国債(2 年) 0.200% '13/7/15 8% 4 第 81 回利付国債(5 年) 0.800% '14/3/20 8% 5 第 359 回国庫短期証券 0.000% '13/7/16 8% 6 第 309 回利付国債(2 年) 0.100% '13/10/15 8% 7 第 307 回利付国債(2 年) 0.200% '13/8/15 8% 8 第 316 回利付国債(2 年) 0.100% '14/5/15 7% 9 第 295 回国庫短期証券 0.000% '13/7/22 5% 10 第 313 回利付国債(2 年) 0.100% '14/2/15 5%
9,995
10,000
10,005
10,010
10,015
10,020
10,025
2009/7/21 2010/11/3 2012/2/16 2013/5/31
(円)
税引前分配金込基準価額
〔作成基準日〕 2013年 5月末現在
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この商品のご検討にあたっての留意事項
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諸費用について
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■ この商品では、 お払込みいただいた一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を積立金として特別勘定で運用します。 特別勘定は、 国内外の株式および債券を主な投資対象とする投資信託などに投資することにより運用を行います。
■ この商品では、 運用実績が直接、 死亡保険金額および解約返戻金額などに反映されることから、投資の対象となる株価や債券価格の下落、 為替の変動などにより、 解約返戻金額などのお受取りになる金額の合計額が一時払保険料を下回り、 損失が生じるおそれがあります。 これらのリスクは、ご契約者に帰属することになります。
■ この商品にかかる費用は、 保険期間中は「契約初期費用」、「保険契約関連費用」、「資産運用関連費用」 の合計額となります。また、 特約による年金のお支払いを行う場合には 「年金管理費」 がかかります。
■ 解約返戻金には最低保証はありませんので、 運用実績によっては解約された場合の解約返戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
■ アリアンツ生命または募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、 お客さまとアリアンツ生命保険株式会社との保険契約締結の「媒介」を行う者で、 保険契約締結の代理権はありません。 したがって、 保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してアリアンツ生命が承諾したときに有効に成立します。
■ ご検討 ・ お申込みに際しましては、 変額保険販売資格を持つ生命保険募集人に必ずご相談のうえ、 「商品パンフレット」、
「契約締結前交付書面 (契約概要 / 注意喚起情報)」、 「ご契約のしおり ・ 約款」、 「特別勘定のしおり」 などを必ずご確認ください。
(商) 678-110324
〈募集代理店〉 〈引受保険会社〉
項目 目的 費用 ご負担いただく時期
契約初期費用
保険期間中にかかる費用
保険契約関連費用
資産運用関連費用
(信託報酬率)
ご契約の締結などに
かかる費用です。
ご契約の維持・管理および
死亡保険金を最低保証
するための費用です。
特別勘定の運用にかかる
費用で、特別勘定において
主な投資対象とする
投資信託の信託報酬
などが含まれます。
一時払保険料に対して5%
特別勘定の資産総額に対して
年率 2.6%
ご契約年齢:0歳~70歳グローバルバランス型
(F001H)
ご契約年齢:71歳~80歳グローバルバランス型
(F002H)
特別勘定において
主な投資対象とする
投資信託の信託財産
に対して
年率 0.1995% 以内(税抜き 0.19% 以内)
特別勘定において
主な投資対象とする
投資信託の信託財産
に対して
年率 0.197925% 以内(税抜き 0.1885% 以内)
特別勘定への繰入時に
一時払保険料から控除します。
毎日、 左記の年率の 1/365 を特別勘定の資産から控除します。
毎日、 左記の年率の日割額を
信託財産から控除します。
※ 資産運用関連費用(信託報酬率)は、 収益期待資産とリスク回避資産の配分比率の変動などにより増減します。 記載の数値は、 収益期待資産の配分比率を 100% として、 収益期待資産の組入比率で主な投資対象とする各投資信託に投資した場合のものです。
※ 資産運用関連費用として、 信託報酬のほかに、 監査報酬、 信託事務の諸費用、 信託財産留保額、 有価証券の売買委託手数料および消費税などの税金などがかかる場合がありますが、 費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。 また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、 特別勘定のユニット価格に反映することになります。 したがって、 お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
※ 資産運用関連費用は、 運用手法の変更、 運用資産額の変動などの理由により将来変更されることがあります。※ 年金管理費は、 将来変更されることがあります。
年金管理費
特約による年金のお支払いを行う場合にかかる費用
年金支払いの管理に
かかる費用です。
支払年金額に対して1%
遺族年金支払特約、 年金支払
移行特約による年金支払開始日
以後、 年金支払日に責任準備金
から控除します。