CASO INVERSIONISTA

PRESENTADO POR: ANDRES FELIPE GARCIA SOLANO ALFREDO ENRIQUE SANABRIA

OSPINO

 PRESENTADO A: DR CESAR CUARTAS .

 SANTIAGO DE CALI

AGOSTO 9DE 2013

CASO INVERSIONISTA

INVESTMENT GROUP

DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DISCRETA• Es una variable que adopta valores separados.• A veces una variable aleatoria discreta asume

valores fraccionario y decimales; debe haber valores entre ellos.

Media de una distribución de probabilidad discreta

• Es una valor esperado , es un promedio ponderado en el que los posible valores de una variable aleatoria se ponderan con sus correspondientes probabilidades de ocurrir.

VARIANZA Y DESVIACION ESTANDAR

• La varianza describe el grado de dispersión de una distribución.

• =

RENTABILIDAD ESPERADA DEL PORTAFOLIO

INVERSIONES

Escenario prob Cdt tes acciones us bonos

Recesion 25% -7,000% 17,000% -15,000% 27,000%

Normal 25% 12,000% 7,000% 19,000% -48,000%

Auge 50% 28,000% -3,000% 41,000% 27,000%

rentabilidad esperada   15,25% 4,50% 21,50% 8,25%

RIESGO DEL CDT    RIESGO DEL CDT

Escenario prob Cdt x-x' 2 

Recesion 0,25 -0,07 -0,22250,0495062

50,0123765

6

Normal 0,25 0,12 -0,03250,0010562

50,0002640

6

Auge 0,5 0,28 0,12750,0162562

50,0081281

3

         0,0207687

5

desviación cdt        0,144113

67

RIESGODEL TES  desviacion tes

Escenario prob tes x-x' 2  

Recesion 0,25 0,17 0,125 0,0156250,0039062

5

Normal 0,25 0,07 0,025 0,0006250,0001562

5

Auge 0,5 -0,03 -0,075 0,005625 0,0028125

          0,006875

desviacion tes        0,0829156

2

RIESGODE LAS ACCIONES

    desviacion acciones

Escenario prob acciones x-x' 2  

Recesion 0,25 -0,15 -0,365 0,1332250,0333062

5

Normal 0,25 0,19 -0,025 0,0006250,0001562

5

Auge 0,5 0,41 0,195 0,038025 0,0190125

          0,052475

desviacion acciones        0,2290742

2

RIESGO BONOS USA

desviacion us bonos

Escenario prob us bonos x-x' 2

Recesion 0,25 0,27 0,18750,0351562

50,0087890

6

Normal 0,25 -0,48 -0,56250,3164062

50,0791015

6

Auge 0,5 0,27 0,18750,0351562

50,0175781

30,1054687

5

desviación us bonos        0,3247595

3

PORTAFOLIOS DE INVERSION

 portafolio 1  

portafolio 2   portafolio 3

cdt y tes CDT Y TES  

CDT Y ACCIONES  

CDTS Y BONOS

rendimiento 19,75%  36,75%  23,50%

riesgo 22,70%  37,32%  46,89%

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.350.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

GRAFICO DE DOMINANCIA POR INVERSION

CDTTESACCIONESBONOSUSA

RIESGO

RE

NT

AB

ILID

AD

20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

GRAFICO DOMINANCIA PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO 1PORTAFOLIO2PORTAFOLIO 3

RIESGO

RE

NT

AB

ILID

AD