DIFERENŢIERI ÎNTRE RISC-INCERTITUDINE ŞI RISC-PROBABILITATE ÎN IDENTIFICAREA ŞI ASUMAREA RISCURILOR

 

          1. Introducere

Riscul este definit şi înţeles în mai multe feluri. Termenul, în sine, datează din mijlocul secolului al 17-lea, când este întâlnit sub forma “risque” în limba franceză şi“rischo” (derivat din “rischiare”) în limba italiană. Englezii l-au naturalizat mai târziu, sub forma “risck”. Dicţionarele definesc riscul, de asemenea, în diferite moduri. Le petit Larousse dă următoarele accepţii : “pericol, inconvenient mai mult sau mai puţin probabil, la care suntem expuşi”sau “expunere la un pericol, o pierdere sau un eşec”. În termeni de asigurare, riscul este definit ca: “prejudiciu, eventuale calamităţi, pe care companiile de asigurare le garantează, în condiţiile plăţii unei prime de asigurare”. Există şi noţiunea de risc social : “eveniment, ale cărui consecinţe urmează a fi reparate de sistemele de securitate socială (boală, invaliditate, şomaj etc.). Webster`s Dictionary dă definiţiile : “şansa de a suferi vătămare (ceva rău) sau pierdere”, “pericol, expunere la ceva primejdios”, dar şi “a încerca şansele”, mai aproape de tematica noastră,            În consecinţă, se pot evidenţia următoarele trăsături ale riscului :Conceptul de risc:

Un eveniment incert dar posibil, originea lui aflându-se în incertitudine; este păgubitor, efectele lui odată produse nu mai pot fi înlăturate; apare procesul activităţii umane, sociale, economice, politice şi în raporturile dintre om şi natură.

Expunerea la situaţii nedorite.

Eveniment posibil şi nedorit, previzibil sau imprevizibil.

Definiţia riscului diferă de la o disciplină la alta, chiar în cadrul aceluiaşi domeniu sunt uneori definiţii contradictorii. Cu toate aceste diferenţieri toate definiţiile conţin două elemente comune: nedeterminare (incertitudine) şi pierdere.

Noţiunea de nedeterminare a rezultatelor este implicată în toate definiţiile riscului. Când riscul s-a spus că există, atunci întotdeauna există cel puţin două rezultate posibile. Dacă se cunoaşte cu certitudine că o pierdere se va realiza aceasta nu înseamnă că evenimentul respectiv este afectat de risc.

Definiţii ale riscului:

o Posibilitatea de a pierde;

o Incertitudinea ce afectează rezultatul;

o Dispersia rezultatelor aşteptate;

o Probabilitatea ca orice rezultat să difere de unul aşteptat.

o Posibilitatea de a pierde

o Incertitudinea ce afectează rezultatul

o Dispersia actuală a rezultatelor aşteptate

o Probabilitatea ca orice rezultat să difere de unul aşteptat

o Concept multidimensional al cărui nivel nu poate fi redus la un singur element, la o cifră.

 

Obiectivul fiecărui om de afaceri este obţinerea de profit. Dar atingerea acestui obiectiv nu se poate face fără asumarea riscului. Unul dintre marii teoreticieni ai domeniului, James Lam a afirmat, cu bună dreptate că „Cel mai mare risc este acela de a ţi-l asuma”.

            Din punct de vedere al unei organizaţii, conceptul de risc, oferă următoarele definiţii:

Disponibilitatea unei firme de a se adapta la timp şi cu cel mai mic cost la modificările de mediu;

Variabilitatea profitului faţă de media profitabilităţii din ultimii ani;

Variabilitatea rezultatului posibil în funcţie de un eveniment nesigur, incert;

Construirea unor decizii în condiţii de incertitudine;

Posibilitatea ca pierderile să fie mai mari decât se aşteaptă;

Incertitudinea cu privire la producerea unei pagube.Riscul este constituit din posibilitatea ca un fapt cu consecinţe nedorite să se producă.

Această definiţie are la bază eventualitatea ca un eveniment (anticipat) cu o anumită probabilitate sau neprevăzut de decident să se materializeze şi să afecteze negativ anumite aspecte ale activităţii economice. Accentul cade pe efectele pe care le generează evenimentul respectiv.

Acea situaţie în care există posibilitatea unei devieri potrivnice a rezultatului sperat.Teoria riscului în cercetarea operaţională porneşte de la anumite modele de risc, într-o

concepţie holistică, adică globală.Pentru înţelegerea noţiunii de risc se porneşte de la termenul de incertitudine, termen ce

exprimă o stare de nesiguranţă cu privire la viitor.Nesiguranţa economică are ca sursă fie caracterul obiectiv, impredictibil al unui proces

economic, fie caracterul incomplet, aproximativ al cunoştinţelor existente la un moment dat. Incertitudinea se referă deci la starea de nesiguranţă legată de rezultatele scontate a se obţine în urma unei acţiuni economice.

Spre deosebire de incertitudine, riscul se caracterizează prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate, indicând modalităţile de tratare a acestei legi de către agenţii economici.

Riscul şi incertitudinea se întâlnesc combinate în diferite proporţii dar, în realitate, incertitudinea nu poate fi eliminată nicicând.

Astfel, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri care să schimbe fundamental configuraţia datelor puse în evidenţă prin observaţiile statistice anterioare.

Orice proces decizional bazat pe analiza datelor statistice raportate la o stare anterioară şi pe încercarea de validare a unei eventuale distribuţii de probabilităţi aplicabile viitorului, implică un anumit grad de incertitudine. Incertitudinea devine o potenţială sursă de risc când decurge dintr-o informare incompletă sau din apelarea la surse adesea incompatibile. Majoritatea agenţilor economici consideră esenţiale metodele de măsurare a riscului cu ajutorul teoriei probabilităţilor, dar probabilitatea şi riscul sunt concepte diferite.

Riscul nu poate fi suprimat din moment ce el există în activitatea economică şi în lumea afacerilor, iar deciziile sunt luate într-un mediu incert şi riscant, nu însă fără o evaluare a alternativelor de decizie, a consecinţelor lor, dar considerând că efectele deciziilor nu sunt cunoscute cu siguranţă.

Este evident că o strategie managerială performantătrebuie să cuprindă atât programe cît şi proceduri de gestionare a riscurilorcare vizează de fapt minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale. Obiectivul central al acestor politici este acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de organizaţie, obiectivul fiind obţinerea unui profit cît mai mare.

Citându-l pe fizicianul Louis de Broglie : „Trebuie să urmărim riscul pentru că riscul este condiţia la toate succesele”, vom defini domeniul riscului care, concentrat, se rezumă la infinitivul a trei verbe: 

Analizare:             să identificăm riscurile existente şi să evaluăm consecinţele posibile directe şi indirecte;

Reducere:             să le prevenim pentru a le diminua sau a le elimina; să ne asigurăm în raport cu apariţia noilor riscuri şi să atenuăm efectele neprevăzute prin acţiunea mijloacelor de protecţie corespunzătoare;

Finanţare:             să stăpânim ansamblul costurilor şi pierderilor potenţiale acceptate.

 

Analizând aceste definiţii ale riscului, se pot observa anumite caracteristici comune, anumite criterii de definire a riscului.Riscul derivă din incertitudine: adoptarea deciziei are loc în prezent, iar punerea în practică şi rezultatele se vor produce în viitor; incertitudinea provine din necunoaşterea cu privire la care eveniment din cele identificate se va produce şi la ce moment, care vor fi efectele reale şi amplitudinea producerii acestuia.Riscul implică ideea de pierdere potenţială (de orice tip) generat de evoluţia unui factor în sens contrar aşteptărilor decidentului.

  2. Diferenţieri risc-incertitudine şi risc-probabilitate

Remarcând interferenţa unor noţiuni aparent sinonime ca risc, incertitudineşiprobabilitate, trebuie precizat că ele apelează unele la altele, pentru a se defini, dar există o serie de diferenţe între ele, numitorul comun fiind nedeterminarea.

 Noţiunea de nedeterminare a ipotezelor şi rezultatelor este conţinută în toate definiţiile riscului. Dacă există risc, atunci există cel puţin două rezultate posibile.Întotdeauna cel puţin unul din rezultatele posibile este nedorit. Aceasta poate fipierdere, în sens general acceptat, sau poate fi un câştig mai mic decât câştigul posibil (dorit).

Diferenţa dintre câştigul cel mai bun care ar fi putut fi obţinut din varianta cea mai bună şi varianta curentă este cunoscută sub denumirea de oportunitate.

În principiu, incertitudinea se referă la o stare mentală caracterizată deîndoială, datorită unei lipse de cunoaştere despre ce se va întâmpla, sau nu, în viitor. Există riscul – ca o combinaţie de circumstanţe în care există şanse de a pierde – să creeze o incertitudine pentru persoanele care conştientizează riscul existent.

Chiar dacă se învârt una în jurul alteia, aceste noţiuni trebuie diferenţiate. În tabelul 1 sunt sintetizate diferenţele dintre risc şi incertitudine.

Tabelul 1Diferenţe dintre risc şi incertitudine:

 

Riscul Incertitudinea (spre deosebire de risc)

Se pot face anumite anticipări ale evenimentelor ce se pot produce şi ale probabilităţii asociate producerii lor.

Este descrisă situaţia în care decidentul nu poate identifica toate sau chiar nici unul dintre evenimentele posibile a se produce şi cu atât mai puţin de a se putea estima probabilitatea producerii lor, având semnificaţia matematică de variabilă incomplet definită.

O condiţie în care există posibilitatea unei modificări nedorite a unui rezultat dorit care este aşteptat sau sperat.

În definirea incertitudinii, un singur lucru este cert: „nimic nu este sigur sau previzibil”.

Incertitudine ce afectează rezultatul.

O situaţie este incertă atunci când decizia trebuie luată dar nu se cunosc suficient sau deloc evoluţia ulterioară a evenimentelor precum şi probabilităţile aferente.

Combinaţie de circumstanţe în care sunt posibilităţi de a pierde.

Stare mentală opusă certitudinii, fiind o simplă reacţie la absenţa de cunoştinţe privind viitorul.

Creează incertitudine pentru o parte din per-soane când riscul este conştientizat.

Stare  de  nesiguranţă,   caracterizată  de   îndoială, datorită lipsei de cunoaştere a ce se va întâmpla sau nu în viitor.

Dacă riscul este sau nu recunoscut, acest lucru nu modifică existenţa sa.

O acţiune este incertă, când este posibilă obţinerea mai multor rezultate, fără să se cunoască probabilitatea de apariţie a unuia sau a altuia dintre ele.

 Aşa cum s-a mai spus, riscul şi incertitudinea se întâlnesc combinate în diferite proporţii,

dar incertitudinea nu poate fi eliminată definitiv, oricât de completă ar fi gestionarea riscului. Oricând pot să apară situaţii şi interdependenţe care nu au fost luate iniţial în considerare. Astfel de evenimente imprevizibile pot provoca abateri care să schimbe fundamental configuraţia datelor. Incertitudinea devine o potenţială sursă de risc, atunci când decurge dintr-o informare incompletă sau din apelarea la surse adesea incompatibile cu situaţia reală din întreprindere sau de pe piaţa concurenţială.

La fel, nu se poate confunda riscul cu probabilitatea materializării sale. În tabelul 2 sunt sintetizate diferenţele dintre aceste două noţiuni, care sunt complementare, dar nu identice. Mai precis, în metodele moderne de gestionare a riscului se apelează la instrumentele matematice ale teoriei probabilităţilor, dar trebuie spus, de la început, că acestea nu rezolvă toate aspectele riscului. Orice tratare, oricât de sofisticată, a acestor aspecte lasă loc unui anumit grad de incertitudine. Ne găsim, întotdeauna, cum spunea A.C. Martinet, în situaţia de a rezolva un sistem cu mai multe necunoscute decât numărul de ecuaţii, cu necazurile unui sistem nedeterminat sau, mai grav uneori, incompatibil cu spaţiul în care îşi desfăşoară întreprinderea activitatea sa.

Tabelul 2

Diferenţe între risc şi probabilitate: 

Riscul Probabilitatea ( spre deosebire de risc)O caracteristică specifică întregii distribuţii de probabilităţi

Ne indică în ce măsură este posibilă producerea unui anumit eveniment în condiţii bine determinate.

Se asociază cu o probabilitate de apariţie a unor evenimente nedorite. Cu cât consecinţele sunt mai nedorite cu atât mai riscantă este decizia ce a fost adoptată.

Pentru fiecare eveniment există o anumită probabilitate de apariţie.

Metodele esenţiale de măsurare a riscului sunt cele cu ajutorul teoriei probabilităţilor, potrivit părerii agenţilor economici.

Caracterul sau însuşirea a ceea ce este probabil

Riscul obiectiv inerent oricărei acţiuni caracterizate prin variabilitatea rezultatelor probabile este o variabilă independentă de individ.

Probabilitatea obiectivă se bazează pe evidenţa istorică a datelor statistice.

Riscul subiectiv este o estimare a riscului obiectiv şi depinde de individ.

Probabilitatea subiectivă şi respectiv aprecierea subiectivă a riscului poartă amprenta personalităţii fiecărui individ, reflectând mentalităţile, obiceiurile şi măsura în care acestea se bazează pe intuiţie sau dimpotrivă, pe observaţii minuţioase pentru luarea deciziilor.

3. Gradul de manifestare a riscului.

Nu toate deciziile care stau în faţa întreprinzătorilor comportă acelaşi grad de incertitudine, respectiv de risc. Din nefericire, gradul de risc creşte odată cu importanţa deciziilor, mai ales că informaţiile disponibile nu sunt, în majoritatea cazurilor, proporţionale cu amplitudinea hotărârilor de adoptat. Aceasta l-a făcut peA.C. Martinet să remarce că în ceea ce priveşte corelaţia nivelul deciziilor – volumul şi natura informaţiilor apare un paradox : “Cu cât decizia de luat este mai importantă, cu atât cantitatea şi calitatea informaţiei disponibile este mai puţin suficientă. Ţinând seama de numărul foarte mare de variabile ce intră în joc o decizie strategică se ia, cel mai adesea, în situaţia în care informaţia este parţială, globală şi incertă. În consecinţă, orice decizie strategică, chiar bine pregătită, comportă – în mod ineluctabil – o certă doză de risc”.

Este evident că se poate aprecia, intuitiv, că riscul este mai mare în anumite situaţii decât în altele. Acest lucru ne sugerează că riscul poate fi măsurat şi permite o apreciere cantitativă a situaţiei când o alternativă implică:             „Mai mult risc „ faţă de alta ” Mai puţin riscantă”.

Gradul de incertitudine al unei afaceri este dat de acele riscuri care nu pot fi identificate la un moment dat, în timp ce gradul de risc este dat de riscurile identificate – figura 1.      

            .Atunci, probabilitatea este măsura definită pe un câmp de evenimente având valori

numerice cuprinse între zero şi unu (valoarea 1 corespunzând cu probabilitatea evenimentului sigur, iar 0 cu probabilitatea evenimentului imposibil). Dacă probabilitatea de a pierde este 1, nu există nici o şansă ca să se producă un rezultat favorabil. Similar, dacă probabilitatea de a pierde este 0, nu există nici o posibilitate de a pierde şi deci nu există nici un risc. (În logica fuzzy există o mulţime de posibilităţi de a nuanţa situaţiile intermediare din acest interval [0,1]; de aceea, această metodă este foarte mult folosită în cercetarea operaţională a situaţiilor incerte).

Cele de mai sus permit, prin intermediul noţiunilor de risc şi – implicit – pierdere, realizarea unei distincţii clare între primejdie şi hazard (figura 2). Fără a delimita clar lucrurile, apelarea – din nou – la dicţionar se dovedeşte, totuşi utilă : Prin‚primejdie” se înţelege o „situaţie (stare) în care un pericol ameninţă existenţa cuiva, sau a unui bun material”, sau chiar „pericol, risc”. Noţiunii de „hazard” i se atribuie sensurile : „cauză imprevizibilă şi, adesea, personificată, atribuită unor evenimente fortuite sau inexplicabile” sau „eveniment neprevăzut,în care nu intervin nici calcule, nici abilităţi”. În figura amintită riscul este situat între primejdie şi hazard, permiţând realizarea unei distincţii clare între cele două sintagme. Dar, pe de altă parte, observând că este posibil ca ceva să fie atât primejdie cât şi hazard, putem trage concluzia că riscul acoperă ambele domenii, într-o anumită proporţie. Aşa cum se arată, este necesar să se identifice riscurile, să se determine nivelul acceptabil pentru firmă al riscului şi să se stabilească modul de gestionare (tratare) al acestuia. Încercarea de a elimina complet riscurile nu este productivă; în orice caz ea pune firma într-o poziţie de inferioritate faţă de concurenţă, care poate câştiga poziţii privilegiate pe piaţă tocmai prin asumarea unor riscuri controlabile.

Este posibil ca ceva să fie atât primejdie cât şi hazard

Fig. 2. Riscul între primejdie şi hazard 

Nu trebuie confundate riscurile cu speculaţiile financiare; acestea din urmă antrenează practici de cele mai multe ori lipsite de onestitate, cu implicarea unor intermediari plătiţi pentru a face un anumit joc de interese, sau chiar a unor grupuri de interese ascunse, cel mai adesea, în spatele unor afaceri aparent respectabile sau activităţi bursiere şi, nu în ultimul rând, unor influenţe politice. Ca exemplu de speculaţii financiare, cu implicarea unor mijloace media, se pot da tranzacţiile lui George Soros din Marea Britanie, cu 10 ani în urmă, care a devalizat banca Angliei cu peste 2 miliarde de lire sterline. Cât despre implicarea politicului în speculaţii dubioase, nu mai trebuie să mergem atât de departe, pentru că ceea ce se întâmplă în mod frecvent în România este deosebit de concludent.

Este foarte important să introducem şi noţiunile de magnitudinea riscului şigradul de accesibilitate al acestuia. Evident, cele două noţiuni sunt antagoniste : cu cât gradul de manifestare al riscului este mai mare, gradul său de accesibilitate este mai mic. Desigur, aceasta reprezintă o atitudine normală în percepţia şi gestionarea riscurilor. Există, aşa cum se va vedea în continuare, diferite tipuri de manageri, unii dintre aceştia dispuşi să accepte riscuri majore fără a se baza pe un suport informatic sau o pregătire de specialitate în domeniul abordat la un nivel cel puţin acceptabil.

Pe de altă parte, aşa cum s-a mai afirmat, trăim într-o lume a riscului şi nu se poate progresa fără asumarea acestuia, dacă este posibil în mod cât mai chibzuit şi în baza unor date şi studii de prognoză întocmite de un corp de specialişti. In cele ce urmează se va analiza un mod de comportament considerat normal, cu judecăţi fundamentate pe un set de informaţii bine sortate şi clasificate de către manageri cu o pregătire temeinică în sfera lor de acţiune.

Pentru un nivel normal (acceptabil) de risc corespunde un nivel de inacţiunedin punctul de vedere al accesibilităţii riscului. Peste acest nivel, gradul de accesibilitate scade, deoarece riscul creşte şi firma îl poate accepta doar dacă planifică alternative strategice de diminuare al acestuia, în vederea ameliorării nivelului de risc. Deasupra nivelului de acţiune, nivelul riscului este foarte ridicat, fiind recomandabilă evitarea acestuia. În figura 3 se încearcă o reprezentare intuitivă între magnitudinea riscului, corespunzând săgeţii verticale cu orientare în sus, şi gradul de acceptabilitate al acestuia reprezentată prin săgeata verticală orientată invers. Se atrage atenţia că nu există un nivel de acceptabilitate unic, amplitudinea sa depinzând de condiţiile concrete ale fiecărei firme şi de atitudinea managerului faţă de risc.

Desigur, nu se pot cuantifica valoric aceste nivele pentru orice tip de firmă. Ceea ce se poate afirma însă, cu certitudine, este faptul că - înainte de a începe orice activitate – se impune o identificare, o evaluare şi o reducere/eliminare a riscurilor pe cât posibil, accept doar acele riscuri care nu afectează decât în mică măsura activitatea firmei. Insuficienta cunoaştere a riscurilor potenţiale, evaluarea lor greşită şi, mai ales, lipsa unor mijloace de protecţie adecvate vor afecta în mod direct rezultatul final al activităţii desfăşurate.

Cele mai multe riscuri pot fi identificate, însă firma îşi va asuma numai o parte dintre acestea, în sensul că le va trata cu deosebită atenţie. Rămâne însă o categorie de riscuri identificate, pe care firma le va exclude în mod voluntar din analiză (în general acestea sunt riscuri minore). Evident că vor exista şi riscuri neidentificate, excluse involuntar din analiză. Din modul de punere a problemei rezultă, totuşi, un grad ridicat de reflexivitate şi de relativitate în chestiunea asumării diferitelor categorii de riscuri. În primul rând este discutabilă departajarea între riscuri identificate şi neidentificate (sunt atâtea pericole care trec pe la noi sau ne înconjoară, fără să le sesizăm), dar mai cu seamă ar trebui modalitatea de apărare împotriva unor riscuri neidentificate, fie ele minore sau majore.

Este foarte important pentru activitatea viitoare a firmei ca în categoria riscurilor neidentificate să nu rămână niciun risc major, care ar putea avea efecte distructive.

 

Fig. 3. Relaţia dintre magnitudinea riscului şi gradul de acceptabilitate 

4. Concluzii

Riscul reprezintă acel eveniment aleator care aduce prejudicii resurselor tehnice, umane, financiare sau de viaţă ale unei organizaţii, împiedecând-o să-şi atingă obiectivele pa care şi le-a stabilit

 Pentru o cât mai bună fundamentare a deciziilor de diminuare a riscurilor şi de reducere a numărului de necunoscute cu care se operează, se impune o optimizare a cantităţii şi calităţii informaţiilor de piaţă, pentru a se putea realiza o „conversie” a„incertitudinii” în „risc” şi a-l trata în consecinţă pe acesta, apelând la mai multe opţiuni : evitare, minimizare, reţinere, transfer, împărţire. 

                        Bibliografie selectivă :

 1. Drucker, P., Realităţile lumii de mâine, Ed.Teora, Bucureşti, 1999.2. Mammadov, V.A.O., Incertitudine şi risc în sfera serviciilor, Raport ştiinţific nr.1,

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, 2007.3. Hauptmann, U., Werner, W., Engineering Risks. Evaluation and Valuation,Springer

Verlag, Berlin, 1999.4. Răduţi, C., Management industrial, Editura ICPE, ediţiile I+II, Bucureşti, 1993-1994.5. Rusu, C., Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Expert, Bucureşti,

1996. 

 Drd. Vugar Mammadov 

 Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu