CAIXABANK PYMES 8, F.T

CAIXABANK PYMES 8, F.T.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 2.250.000.000 EUROS

EMISION 29/11/2016SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.250.000.000 EUROS

CLOSING DATE 29/11/2016SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2019

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2019

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situacion / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Perdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicacion de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Prestamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificacion de la Cartera de Prestamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalizacion de Prestamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interes Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interes / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortizacion Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geografica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantia / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturacion / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relacion Principal - Valor de Tasacion / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificacion por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situacion de la Cartera de Prestamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificacion por Antiguedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulizacion / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situacion de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortizacion Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2019, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK PYMES 8, F.T.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

HECHO RELEVANTE

“DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie B (ISIN: ES0305215016)”: de CC(sf) a CCC(low)(sf)

Barcelona, 02 de Julio de 2019


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2019

Periodo anterior31/12/2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 735.599.943,09 1001 952.967.616,75

I. Activos financieros a largo plazo 0002 735.599.943,09 1002 952.967.616,75

1. Activos titulizados 0003 735.599.943,09 1003 952.967.616,75

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 728.658.970,17 1009 946.026.541,331.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 8.861.838,36 1025 9.013.204,851.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.920.865,44 1027 -2.072.129,431.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/09/2019


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 413.351.943,75 1041 486.904.099,95

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 236.878.843,87 1043 279.550.331,27

1. Activos titulizados 0044 236.878.843,87 1044 279.550.331,27

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 232.061.003,51 1050 274.359.400,581.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 1.990.340,26 1065 2.683.104,201.22 Intereses vencidos e impagados 0066 27.754,24 1066 35.408,851.23 Activos dudosos -principal- 0067 3.536.643,50 1067 3.800.628,811.24 Activos dudosos -intereses- 0068 37.912,34 1068 53.925,841.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -774.809,98 1069 -1.382.137,011.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 176.473.099,88 1085 207.353.768,68

1. Tesorería 0086 176.473.099,88 1086 207.353.768,682. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 1.148.951.886,84 1088 1.439.871.716,70

S.01



30/09/2019


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 913.364.088,14 1089 1.161.241.944,92

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 913.364.088,14 1094 1.161.241.944,92

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 821.605.819,22 1095 1.068.916.944,92

1.1 Series no subordinadas 0096 529.105.819,22 1096 776.416.944,921.2 Series subordinadas 0097 292.500.000,00 1097 292.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 91.758.268,92 1101 92.325.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0102 91.758.268,92 1102 92.325.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 235.587.798,70 1117 278.629.771,78

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 234.909.194,16 1123 278.212.005,07

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 233.870.771,75 1124 276.820.187,06

1.1 Series no subordinadas 0125 231.780.694,78 1125 274.060.161,581.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 2.090.076,97 1128 2.760.025,481.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.030.659,05 1131 1.262.500,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 75.000,00 1132 300.000,002.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 955.659,05 1136 962.500,002.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 7.763,36 1143 129.318,01

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 7.763,36 1144 129.318,014.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 678.604,54 1148 417.766,71

1. Comisiones 0149 678.604,54 1149 417.766,71

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 54.863,88 1150 69.946,721.2 Comisión administrador 0151 20.273,30 1151 25.691,661.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 603.467,36 1153 322.128,331.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 1.148.951.886,84 1162 1.439.871.716,70

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(3º trimestre)

P. corriente

anterior(3º trimestre)

Acumulado

actual30/09/2019

Acumulado

anterior30/09/2018

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 4.985.712,44 1201 7.093.816,10 2201 16.512.592,40 3201 23.098.353,94

1.1 Activos Titulizados 0202 4.985.712,44 1202 7.093.816,10 2202 16.512.592,40 3202 23.098.353,941.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -3.806.991,52 1204 -4.839.874,38 2204 -12.217.854,03 3204 -15.119.192,14

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -2.633.307,47 1205 -3.658.753,54 2205 -8.722.307,48 3205 -11.613.212,972.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -1.173.684,05 1206 -1.181.120,84 2206 -3.495.546,55 3206 -3.505.979,172.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 1.178.720,92 1209 2.253.941,72 2209 4.294.738,37 3209 7.979.161,80

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -218.063,10 1217 259.941,23 2217 -610.427,74 3217 418.734,14

7.1 Servicios exteriores 0218 -7.944,86 1218 -686,50 2218 -12.065,46 3218 -13.073,437.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -7.944,86 1219 -686,50 2219 -12.065,46 3219 -13.073,437.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -210.118,24 1224 260.627,73 2224 -598.362,28 3224 431.807,57

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -68.393,53 1225 -93.587,73 2225 -220.519,52 3225 -299.526,377.3.2 Comisión administrador 0226 -25.247,62 1226 -34.800,71 2226 -81.503,73 3226 -111.269,047.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -15.000,00 3227 -15.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -111.477,09 1228 394.016,17 2228 -281.339,03 3228 857.602,987.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -960.657,82 1231 -2.513.882,95 2231 -3.684.310,63 3231 -8.397.895,94

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -960.657,82 1232 -2.513.882,95 2232 -3.684.310,63 3232 -8.397.895,948.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 0,00 1239 0,00 2239 0,00 3239 0,00

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 11/07/2019 189.505.557,61– Fondo de Reserva / Reserve Fund 92.250.000,00

Total 189.505.557,612/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 68.444,11

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 1.916.588,25

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 92.654.347,50

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 91.683.268,92

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 831.519,00

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 1.075,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 75.000,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 1.101.875,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 566.731,08

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 25.164,23

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 23/04/2019 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 18/07/2019 0,00

Total 188.929.013,093/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 92.259.813,44

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 91.683.268,92

Total 92.259.813,44


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

18 DE JULIO 2019AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF

18th JULY 2019

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 23/11/2016 92.250.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 45.000.000,00

▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 18/07/2019 91.683.268,92

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 18/07/2019 91.683.268,92

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK PYMES 8, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019

Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 3 0,02 75.978,32 0,01 2,008020 1,396690 1,500000 3,512000 149,615185 18/03/2032

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 7 0,04 157.602,38 0,02 1,245036 0,966834 0,742000 4,411000 150,624296 18/04/2032

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 13 0,08 453.650,30 0,05 1,028762 1,081420 0,716000 1,616000 138,789305 24/04/2031

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 18 0,11 547.518,64 0,06 1,218920 1,078654 0,596000 4,101000 163,105235 03/05/2033

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 14 0,09 738.830,48 0,08 1,413857 0,938436 0,788000 3,845000 140,771309 23/06/2031

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 53 0,34 2.844.716,73 0,29 1,200881 0,920414 0,581000 3,900000 148,168494 03/02/2032

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 57 0,36 3.349.542,68 0,34 1,194991 0,963207 0,153000 5,182000 147,974409 28/01/2032

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 98 0,62 7.115.276,85 0,73 1,326510 0,802122 0,142000 4,748000 133,455689 13/11/2030

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 143 0,91 13.834.218,28 1,42 1,002049 0,905071 0,142000 4,500000 160,317074 07/02/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 213 1,36 17.080.607,96 1,76 1,207733 0,835897 0,388000 5,150000 152,727391 21/06/2032

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 275 1,75 22.495.211,65 2,32 1,313181 1,111317 0,334000 6,304000 143,090494 02/09/2031

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 316 2,02 24.740.997,44 2,55 1,104001 0,931876 0,366000 5,612000 146,663173 20/12/2031

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 336 2,14 26.747.584,04 2,75 1,598410 1,193798 0,250000 5,836000 146,627856 18/12/2031

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 354 2,26 33.468.647,99 3,44 1,557108 1,281385 0,103000 5,836000 146,097407 02/12/2031

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 348 2,22 30.640.659,85 3,15 1,775497 1,437962 0,391000 5,836000 115,394826 12/05/2029

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 224 1,43 23.831.083,31 2,45 1,797783 1,509171 0,331000 5,661000 118,255443 07/08/2029

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 227 1,45 18.565.489,65 1,91 1,870113 1,461605 0,403000 6,500000 118,882846 26/08/2029

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 182 1,16 24.442.474,03 2,52 1,695327 1,290678 0,500000 6,573000 121,997420 29/11/2029

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 249 1,59 19.824.754,58 2,04 2,085581 1,464364 0,500000 6,950000 125,171224 05/03/2030

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 241 1,54 13.992.676,14 1,44 2,876511 1,993472 0,320000 7,248000 129,013774 30/06/2030

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 194 1,24 10.790.069,41 1,11 3,001164 2,210058 0,500000 7,000000 145,909555 27/11/2031


Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 195 1,24 7.291.521,11 0,75 2,482111 2,153019 0,834000 8,500000 133,142183 03/11/2030

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 157 1,00 6.201.463,14 0,64 3,245889 2,993700 0,500000 10,000000 135,808277 23/01/2031

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 107 0,68 6.700.902,14 0,69 2,729408 1,585609 0,850000 8,966000 116,271299 08/06/2029

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 122 0,78 8.390.450,33 0,86 3,332641 2,887905 0,616000 12,000000 122,117688 02/12/2029

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 221 1,41 29.182.082,08 3,00 2,252995 1,572792 0,103000 14,000000 123,105270 02/01/2030

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 533 3,40 42.341.300,64 4,36 2,163155 1,719897 0,103000 15,300000 98,289775 08/12/2027

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 4.460 28,44 167.656.024,40 17,25 2,272951 1,445691 0,500000 15,000000 66,681801 20/04/2025

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5.222 33,30 310.397.734,94 31,94 1,915340 1,285593 0,400000 15,000000 62,454279 12/12/2024

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1.099 7,01 97.792.313,14 10,06 1,594188 1,148116 0,500000 10,450000 74,546347 16/12/2025

Total Cartera / Total 15.681 100,00 971.691.382,63 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,920660 1,362857 91,812026 25/05/2027

Media Simple / Arithmetic Average: 61.966,16 3,347090 1,486285 65,650264 18/03/2025

Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PERSONA FISICA 7.672 48,93 231.563.366,11 23,83 2,579024 1,637033 0,103000 15,300000 118,571563 17/08/2029

MEDIANA EMPRESA 78 0,50 52.355.871,77 5,39 1,199518 0,796213 0,710000 2,570000 57,738231 22/07/2024

MICROEMPRESA 5.061 32,27 312.503.281,74 32,16 1,958543 1,504621 0,250000 13,950000 106,709618 20/08/2028

PEQUEÑA EMPRESA 2.865 18,27 369.960.988,24 38,07 1,587185 1,152236 0,400000 10,450000 68,348388 10/06/2025

GRAN EMPRESA 5 0,03 5.307.874,77 0,55 1,324731 1,324731 0,900000 1,500000 30,323038 09/04/2022






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 43 0,27 4.829.929,71 0,50 0,380543 0,473430 0,103000 0,496000 178,139146 04/08/2034

0,50 0,99 1.130 7,21 151.698.783,75 15,61 0,769949 0,766291 0,500000 0,992000 105,554944 16/07/2028

1,00 1,49 2.129 13,58 294.844.176,05 30,34 1,147980 0,946319 1,000000 1,496000 83,590244 17/09/2026

1,50 1,99 2.084 13,29 166.588.316,89 17,14 1,655426 1,422028 1,500000 1,992000 84,475470 14/10/2026

2,00 2,49 1.677 10,69 110.085.639,13 11,33 2,103819 1,714902 2,000000 2,496000 95,854921 25/09/2027

2,50 2,99 1.348 8,60 75.175.809,97 7,74 2,613081 2,293281 2,500000 2,991000 102,342946 10/04/2028

3,00 3,49 1.291 8,23 57.841.516,34 5,95 3,081429 2,422900 3,000000 3,498000 101,061622 02/03/2028

3,50 3,99 925 5,90 41.596.823,92 4,28 3,652706 2,185314 3,500000 3,998000 106,290509 08/08/2028

4,00 4,49 888 5,66 22.902.544,34 2,36 4,133753 2,121475 4,000000 4,498000 108,686687 20/10/2028

4,50 4,99 690 4,40 12.091.044,21 1,24 4,729513 1,455896 4,500000 4,997000 92,817491 25/06/2027

5,00 5,49 357 2,28 5.725.011,72 0,59 5,198426 2,219040 5,000000 5,498000 66,822082 24/04/2025

5,50 5,99 1.403 8,95 14.188.885,04 1,46 5,882174 0,567480 5,500000 5,950000 39,306459 08/01/2023

6,00 6,49 282 1,80 3.527.149,06 0,36 6,174302 1,484761 6,000000 6,480000 66,916720 27/04/2025

6,50 6,99 93 0,59 1.407.649,20 0,14 6,708365 1,865779 6,500000 6,950000 80,632579 19/06/2026

7,00 7,49 530 3,38 4.070.776,30 0,42 7,391331 0,375427 7,000000 7,450000 29,633097 19/03/2022

7,50 7,99 43 0,27 400.552,21 0,04 7,750684 2,257387 7,500000 7,950000 50,039249 01/12/2023

8,00 8,49 35 0,22 269.557,73 0,03 8,145206 0,223716 8,000000 8,450000 50,324350 09/12/2023

8,50 8,99 211 1,35 1.524.658,16 0,16 8,894743 0,178413 8,500000 8,966000 34,418855 12/08/2022

9,00 9,49 84 0,54 635.461,65 0,07 9,350185 0,043572 9,000000 9,450000 21,835903 25/07/2021

9,50 9,99 21 0,13 87.528,96 0,01 9,749211 0,000000 9,500000 9,990000 15,973383 28/01/2021

10,00 10,49 384 2,45 2.094.147,73 0,22 10,446527 0,000000 10,000000 10,450000 21,425708 13/07/2021


Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10,50 10,99 6 0,04 26.557,64 0,00 10,588212 0,000000 10,500000 10,650000 12,489445 14/10/2020

11,00 11,49 5 0,03 20.562,97 0,00 11,084621 0,000000 11,000000 11,400000 12,122645 02/10/2020

11,50 11,99 2 0,01 13.609,93 0,00 11,600000 0,000000 11,600000 11,600000 14,285000 07/12/2020

12,00 12,49 6 0,04 11.382,98 0,00 12,027205 0,000000 12,000000 12,250000 9,504885 15/07/2020

12,50 12,99 1 0,01 544,50 0,00 12,550000 0,000000 12,550000 12,550000 12,065753 01/10/2020

13,00 13,49 2 0,01 7.544,93 0,00 13,000000 0,000000 13,000000 13,000000 24,493843 14/10/2021

13,50 13,99 6 0,04 17.288,25 0,00 13,631787 0,000000 13,500000 13,950000 11,170456 04/09/2020

14,00 14,49 1 0,01 2.679,48 0,00 14,000000 0,000000 14,000000 14,000000 14,071233 01/12/2020

15,00 15,49 4 0,03 5.249,88 0,00 15,046118 0,000000 15,000000 15,300000 16,315393 07/02/2021






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 11.558 73,71 153.597.166,12 15,81 3,165527 1,604592 0,103000 15,300000 61,026685 30/10/2024

50.000,00 99.999,99 2.112 13,47 150.860.636,19 15,53 2,273933 1,748750 0,366000 9,000000 103,991333 30/05/2028

100.000,00 149.999,99 729 4,65 88.608.717,19 9,12 1,857823 1,424527 0,346000 7,450000 115,699416 21/05/2029

150.000,00 199.999,99 412 2,63 70.884.224,16 7,29 1,695926 1,368513 0,366000 4,322000 97,826638 24/11/2027

200.000,00 249.999,99 209 1,33 46.347.885,77 4,77 1,680006 1,291763 0,388000 6,945000 100,505361 14/02/2028

250.000,00 299.999,99 135 0,86 36.582.491,31 3,76 1,530105 1,285631 0,334000 4,000000 102,894154 26/04/2028

300.000,00 349.999,99 99 0,63 32.087.424,85 3,30 1,533566 1,344591 0,153000 5,758000 92,279250 08/06/2027

350.000,00 399.999,99 62 0,40 23.162.617,11 2,38 1,549593 1,288387 0,410000 3,616000 112,638639 17/02/2029

400.000,00 449.999,99 42 0,27 17.609.606,25 1,81 1,628773 1,282290 0,630000 3,800000 90,806876 24/04/2027

450.000,00 499.999,99 49 0,31 23.161.516,00 2,38 1,555637 1,115637 0,650000 5,400000 81,592550 18/07/2026

500.000,00 549.999,99 29 0,18 15.196.165,13 1,56 1,107697 0,972369 0,400000 3,000000 77,347295 11/03/2026

550.000,00 599.999,99 30 0,19 17.180.933,97 1,77 1,598564 1,144420 0,650000 5,214000 76,409672 10/02/2026

600.000,00 649.999,99 19 0,12 11.719.447,33 1,21 1,357618 0,800379 0,577000 3,750000 52,829585 24/02/2024

650.000,00 699.999,99 18 0,11 12.084.492,49 1,24 1,464619 1,197003 0,391000 3,721000 120,579671 17/10/2029

700.000,00 749.999,99 12 0,08 8.649.266,27 0,89 1,212132 1,176971 0,750000 1,750000 71,416469 11/09/2025

750.000,00 799.999,99 15 0,10 11.601.437,47 1,19 1,310042 1,225193 0,500000 2,500000 108,555840 16/10/2028

800.000,00 849.999,99 13 0,08 10.745.808,92 1,11 1,494776 0,986519 0,638000 4,500000 88,058960 31/01/2027

850.000,00 899.999,99 9 0,06 7.862.812,71 0,81 1,171189 0,976157 0,650000 2,600000 93,089632 03/07/2027

900.000,00 949.999,99 10 0,06 9.247.264,14 0,95 1,227524 1,013036 0,700000 1,750000 90,454262 14/04/2027

950.000,00 999.999,99 8 0,05 7.883.605,93 0,81 1,448548 1,448548 0,650000 2,250000 92,195326 06/06/2027

1.000.000,00 1.049.999,99 7 0,04 7.206.105,22 0,74 1,702316 1,087526 0,500000 4,350000 111,246266 06/01/2029







1.050.000,00 1.099.999,99 8 0,05 8.494.799,95 0,87 1,043443 1,074018 0,600000 1,500000 54,663250 19/04/2024

1.100.000,00 1.149.999,99 10 0,06 11.239.616,92 1,16 1,178044 0,794275 0,653000 1,750000 65,521521 16/03/2025

1.150.000,00 1.199.999,99 6 0,04 7.060.729,74 0,73 1,547611 1,547611 0,870000 3,500000 140,894718 27/06/2031

1.200.000,00 1.249.999,99 6 0,04 7.358.393,89 0,76 1,649170 1,144890 0,950000 3,000000 82,909179 27/08/2026

1.250.000,00 1.299.999,99 1 0,01 1.295.176,28 0,13 1,850000 0,000000 1,850000 1,850000 86,104110 02/12/2026

1.300.000,00 1.349.999,99 5 0,03 6.628.576,36 0,68 1,327244 0,875694 0,553000 1,750000 81,052076 02/07/2026

1.350.000,00 1.399.999,99 4 0,03 5.562.009,55 0,57 1,612770 1,373851 0,950000 2,500000 47,783965 23/09/2023

1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,01 1.413.004,43 0,15 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 65,063014 02/03/2025

1.450.000,00 1.499.999,99 2 0,01 2.936.170,52 0,30 1,503878 1,007756 1,000000 2,000000 65,661720 20/03/2025

1.500.000,00 1.549.999,99 7 0,04 10.655.694,28 1,10 1,311846 0,739211 0,800000 3,150000 56,205304 05/06/2024

1.550.000,00 1.599.999,99 1 0,01 1.591.215,89 0,16 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 204,197260 05/10/2036

1.600.000,00 1.649.999,99 3 0,02 4.892.687,06 0,50 1,453825 0,706555 1,000000 2,100000 48,014341 30/09/2023

1.650.000,00 1.699.999,99 4 0,03 6.698.595,00 0,69 0,830307 0,588817 0,500000 1,300000 157,949303 27/11/2032

1.700.000,00 1.749.999,99 1 0,01 1.746.507,79 0,18 3,950000 0,000000 3,950000 3,950000 74,104110 02/12/2025

1.750.000,00 1.799.999,99 4 0,03 7.070.939,63 0,73 1,565778 0,997205 1,000000 2,250000 87,431182 12/01/2027

1.850.000,00 1.899.999,99 2 0,01 3.768.551,28 0,39 2,054731 1,507469 1,100000 3,000000 46,016876 31/07/2023

1.900.000,00 1.949.999,99 3 0,02 5.762.599,28 0,59 1,422350 1,422350 0,750000 2,500000 86,508956 15/12/2026

1.950.000,00 1.999.999,99 4 0,03 7.917.248,20 0,81 1,873268 1,997779 0,500000 3,000000 85,189069 04/11/2026

2.000.000,00 2.049.999,99 2 0,01 4.010.801,67 0,41 1,924959 1,374932 1,100000 2,750000 79,081909 03/05/2026

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,01 2.130.456,70 0,22 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 129,106849 03/07/2030

2.150.000,00 2.199.999,99 2 0,01 4.378.631,09 0,45 1,024133 1,024133 0,800000 1,250000 134,411346 12/12/2030







2.200.000,00 2.249.999,99 2 0,01 4.444.023,44 0,46 1,801894 1,801894 1,600000 2,000000 49,007039 30/10/2023

2.250.000,00 2.299.999,99 2 0,01 4.595.409,88 0,47 2,374968 2,374968 2,250000 2,500000 138,134584 04/04/2031

2.350.000,00 2.399.999,99 1 0,01 2.374.999,95 0,24 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 56,087671 02/06/2024

2.400.000,00 2.449.999,99 1 0,01 2.400.000,00 0,25 0,532000 0,900000 0,532000 0,532000 45,928767 28/07/2023

2.600.000,00 2.649.999,99 2 0,01 5.203.059,64 0,54 1,500147 1,500147 1,250000 1,750000 79,543746 17/05/2026

2.800.000,00 2.849.999,99 3 0,02 8.468.591,74 0,87 1,083238 0,750863 1,000000 1,250000 94,259609 08/08/2027

3.000.000,00 3.049.999,99 1 0,01 3.031.429,39 0,31 1,050000 0,000000 1,050000 1,050000 35,079452 01/09/2022

3.050.000,00 3.099.999,99 2 0,01 6.116.917,28 0,63 1,451048 0,449143 0,900000 2,000000 76,623477 17/02/2026

3.400.000,00 3.449.999,99 1 0,01 3.421.052,63 0,35 0,950000 0,950000 0,950000 0,950000 75,057534 31/12/2025

3.450.000,00 3.499.999,99 1 0,01 3.461.628,59 0,36 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 52,109589 02/02/2024

3.500.000,00 3.549.999,99 1 0,01 3.539.149,95 0,36 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 41,030137 01/03/2023

3.550.000,00 3.599.999,99 1 0,01 3.562.865,70 0,37 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 164,186301 05/06/2033

3.600.000,00 3.649.999,99 1 0,01 3.619.558,49 0,37 1,100000 1,100000 1,100000 1,100000 43,035616 01/05/2023

3.650.000,00 3.699.999,99 1 0,01 3.652.527,56 0,38 1,800000 0,000000 1,800000 1,800000 75,123288 02/01/2026

3.850.000,00 3.899.999,99 1 0,01 3.891.564,94 0,40 2,366000 2,500000 2,366000 2,366000 133,150685 03/11/2030

4.000.000,00 4.049.999,99 1 0,01 4.044.642,95 0,42 1,136000 1,250000 1,136000 1,136000 44,054795 01/06/2023

4.100.000,00 4.149.999,99 1 0,01 4.125.000,00 0,42 1,053000 1,400000 1,053000 1,053000 96,098630 03/10/2027

5.300.000,00 5.349.999,99 1 0,01 5.312.500,00 0,55 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 74,893151 26/12/2025

6.800.000,00 6.849.999,99 1 0,01 6.827.023,10 0,70 1,130000 0,000000 1,130000 1,130000 120,131507 03/10/2029

7.000.000,00 7.049.999,99 1 0,01 7.010.324,15 0,72 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 173,424658 13/03/2034

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK







7.650.000,00 7.699.999,99 1 0,01 7.697.083,21 0,79 1,290000 1,290000 1,290000 1,290000 202,191781 05/08/2036






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 606 3,86 18.772.182,08 1,93 4,048976 0,493176 0,103000 6,573000 163,431433 13/05/2033

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 5 0,03 140.164,40 0,01 1,208189 1,208189 1,000000 1,250000 149,805605 24/03/2032

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 6.240 39,79 431.581.402,48 44,42 1,697218 1,714516 0,153000 9,000000 60,434643 12/10/2024

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 17 0,11 1.282.383,54 0,13 2,987185 1,122798 1,432000 5,589000 151,091608 02/05/2032

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 4.094 26,11 337.655.115,63 34,75 1,672224 1,648062 0,320000 7,000000 142,540228 16/08/2031

Indice 000 TIPO FIJO 4.615 29,43 172.015.711,39 17,70 2,652613 0,000000 0,400000 15,300000 61,592030 16/11/2024

Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 9 0,06 553.096,08 0,06 4,831471 1,549797 4,319000 7,239000 124,612796 16/02/2030

Indice 528 ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA SEMESTRA 1 0,01 124.133,08 0,01 3,320000 0,800000 3,320000 3,320000 151,594521 18/05/2032

Indice 725 EURIBOR 1 AÑO - MEDIA MENSUAL 1 0,01 10.567,64 0,00 1,217000 1,500000 1,217000 1,217000 72,098630 02/10/2025

Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 68 0,43 5.454.846,90 0,56 3,713300 1,519739 2,168000 4,519000 109,426550 11/11/2028

Indice 634 TIPO FIJO 13 0,08 3.540.176,66 0,36 1,932580 1,932580 0,700000 3,500000 121,764079 22/11/2029

Indice 251 JUNTA ANDALUCIA - MEJORA EXPLOTACI 1 0,01 45.000,00 0,00 1,100000 0,000000 1,100000 1,100000 67,956164 29/05/2025

Indice 705 LA RIOJA - EXPLOTACIONES AGRARIAS 2 0,01 15.966,17 0,00 3,600000 0,000000 3,600000 3,600000 1,963621 28/11/2019










Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 530 REF.ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA REV. 9 0,06 500.636,58 0,05 5,123320 1,747986 4,319000 7,091000 129,982934 30/07/2030






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2019 al 31/12/2019 529 3,37 1.622.400,71 0,17 2,304595 1,530584 0,550000 13,600000 1,347425 10/11/2019

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 975 6,22 11.096.336,46 1,14 2,022888 1,265049 0,600000 15,300000 6,343087 10/04/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1.805 11,51 27.737.506,52 2,85 2,568109 1,324293 0,710000 14,000000 12,268244 07/10/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1.945 12,40 72.498.642,72 7,46 1,851160 1,165241 0,400000 13,950000 17,977259 30/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1.822 11,62 46.210.065,75 4,76 2,833258 1,194035 0,650000 15,000000 23,424821 11/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1.656 10,56 54.239.951,04 5,58 2,575140 1,384778 0,590000 10,450000 29,779022 24/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 526 3,35 45.432.917,55 4,68 1,794468 1,153499 0,500000 10,450000 35,333374 09/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 334 2,13 61.638.401,53 6,34 1,373658 1,079388 0,250000 6,549000 41,574328 18/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 284 1,81 42.046.331,32 4,33 1,394123 0,845245 0,532000 8,966000 46,717106 21/08/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 253 1,61 34.025.641,16 3,50 1,498639 1,247085 0,577000 6,346000 53,719353 22/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 186 1,19 25.443.631,99 2,62 1,687680 1,347297 0,331000 7,000000 58,930379 27/08/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 133 0,85 15.508.703,88 1,60 1,994056 1,745320 0,584000 6,639000 65,450549 14/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 188 1,20 28.638.572,77 2,95 1,886922 1,376439 0,641000 6,500000 73,020895 30/10/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 303 1,93 46.103.371,31 4,74 1,823515 1,494694 0,384000 6,006000 77,484550 15/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 219 1,40 28.141.399,93 2,90 1,852252 1,415808 0,500000 6,781000 83,009765 30/08/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 141 0,90 13.804.371,26 1,42 1,912882 1,574505 0,388000 6,480000 89,387836 12/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 218 1,39 28.791.996,69 2,96 1,787017 1,544784 0,500000 7,239000 96,041616 01/10/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 317 2,02 29.564.092,21 3,04 2,337996 2,099176 0,700000 8,514000 101,553843 17/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 170 1,08 20.297.883,37 2,09 1,824698 1,463217 0,500000 8,827000 107,441181 12/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 153 0,98 13.436.029,93 1,38 1,913939 1,547545 0,628000 6,945000 114,166903 04/04/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 142 0,91 19.996.533,10 2,06 1,891203 1,322348 0,403000 6,950000 119,471893 13/09/2029







Del 01/01/2030 al 30/06/2030 155 0,99 18.585.413,42 1,91 2,283929 2,079144 0,346000 5,572000 125,690787 21/03/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 177 1,13 28.532.008,88 2,94 1,798432 1,566589 0,600000 6,573000 131,531886 15/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 273 1,74 36.256.456,32 3,73 2,012247 1,546677 0,560000 6,550000 137,921305 28/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 223 1,42 28.291.781,05 2,91 2,208063 1,467878 0,320000 7,248000 142,529554 16/08/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 138 0,88 14.585.982,60 1,50 2,137632 1,374923 0,500000 7,000000 149,911724 27/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 122 0,78 8.038.742,98 0,83 1,626617 1,329871 0,388000 7,091000 155,434292 12/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 143 0,91 15.538.911,20 1,60 1,815454 1,250018 0,500000 6,549000 162,296846 08/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 120 0,77 10.962.528,57 1,13 1,771865 1,483331 0,346000 7,534000 167,429959 12/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 125 0,80 14.829.435,00 1,53 2,082616 1,930958 0,566000 6,241000 173,668139 21/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 119 0,76 4.507.606,82 0,46 2,439658 1,712634 0,496000 6,191000 179,498806 14/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 171 1,09 10.161.916,98 1,05 1,769529 1,487467 0,503000 5,800000 185,802344 25/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 161 1,03 11.493.194,73 1,18 2,046384 1,796521 0,153000 6,000000 192,078953 02/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 230 1,47 21.747.697,19 2,24 1,692235 1,441991 0,500000 5,322000 197,406162 12/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 197 1,26 19.734.122,78 2,03 1,821220 1,278333 0,434000 5,862000 202,970840 28/08/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 180 1,15 12.124.417,10 1,25 1,298325 1,002628 0,334000 6,224000 209,552391 17/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 170 1,08 9.765.516,52 1,00 1,286330 0,950872 0,346000 6,072000 215,089052 01/09/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 181 1,15 8.729.974,91 0,90 1,470422 1,024417 0,496000 5,851000 221,751385 23/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 137 0,87 7.281.322,50 0,75 1,599258 1,062892 0,366000 5,891000 227,515134 14/09/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 103 0,66 4.145.489,70 0,43 1,822147 1,279172 0,391000 4,800000 233,395383 12/03/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 76 0,48 3.601.451,24 0,37 2,026044 1,219508 0,431000 8,650000 240,556262 16/10/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 50 0,32 3.951.604,29 0,41 2,450086 1,674092 0,691000 5,800000 244,942400 27/02/2040







Del 01/07/2040 al 31/12/2040 31 0,20 2.154.868,95 0,22 1,875526 0,653918 0,478000 6,300000 252,523735 15/10/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 21 0,13 1.874.089,30 0,19 1,898279 1,154310 0,391000 4,300000 259,115381 03/05/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 12 0,08 1.275.776,63 0,13 1,482924 0,969956 0,884000 2,350000 262,410279 12/08/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 11 0,07 1.931.049,67 0,20 2,750293 2,255309 0,960000 3,772000 269,821676 25/03/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 3 0,02 321.620,04 0,03 2,618191 2,676306 2,388000 3,488000 273,695823 21/07/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,02 222.168,27 0,02 1,459382 1,581018 0,888000 2,892000 280,400911 10/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 2 0,01 62.440,69 0,01 1,344816 1,487197 0,688000 1,596000 285,205479 06/07/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 2 0,01 8.381,38 0,00 1,638000 1,750000 1,638000 1,638000 291,879452 26/01/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 4 0,03 1.903.725,71 0,20 0,932812 0,575399 0,500000 4,600000 300,080061 01/10/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 4 0,03 114.586,54 0,01 3,540186 1,440721 0,142000 4,300000 306,729974 22/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,03 235.688,87 0,02 1,549854 1,659335 0,642000 3,388000 311,784473 22/09/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 18 0,11 1.295.741,15 0,13 1,351573 0,684708 0,103000 4,573000 318,088729 02/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 11 0,07 336.435,74 0,03 2,990604 0,410861 1,641000 5,804000 322,309731 09/08/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 4 0,03 160.156,56 0,02 0,667050 0,772983 0,581000 4,796000 331,326572 10/05/2047














Del 01/07/2050 al 31/12/2050 1 0,01 654.297,15 0,07 0,932000 1,250000 0,932000 0,932000 369,271233 08/07/2050






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 159 1,01 6.825.336,80 0,70 1,880281 1,223421 0,388000 15,300000 79,965099 29/05/2026

11 CADIZ 465 2,97 17.949.690,67 1,85 2,367586 1,496497 0,331000 13,000000 119,733923 21/09/2029

14 CORDOBA 259 1,65 11.661.160,29 1,20 1,896747 1,427417 0,616000 10,450000 94,780924 23/08/2027

18 GRANADA 237 1,51 10.589.179,49 1,09 2,174570 1,404347 0,538000 10,450000 106,329679 09/08/2028

21 HUELVA 242 1,54 11.491.553,37 1,18 1,893577 1,344791 0,538000 10,450000 88,909584 26/02/2027

23 JAEN 255 1,63 13.352.134,56 1,37 2,022926 1,570973 0,600000 13,600000 87,365451 10/01/2027

29 MÁLAGA 156 0,99 6.475.407,35 0,67 2,272144 1,428236 0,596000 10,450000 106,121278 03/08/2028

41 SEVILLA 864 5,51 39.061.624,17 4,02 2,235196 1,573456 0,366000 13,600000 111,536273 14/01/2029

ANDALUCIA 2.637 16,82 117.406.086,70 12,08 2,148759 1,479422 0,331000 15,300000 104,230446 06/06/2028

22 HUESCA 120 0,77 5.700.575,58 0,59 1,859852 1,365192 0,638000 10,450000 52,903950 26/02/2024

44 TERUEL 31 0,20 1.095.593,72 0,11 2,143554 1,853480 0,738000 7,450000 91,128681 04/05/2027

50 ZARAGOZA 228 1,45 16.258.433,88 1,67 1,493887 1,187014 0,500000 10,450000 66,137022 04/04/2025

ARAGON 379 2,42 23.054.603,18 2,37 1,662899 1,297942 0,500000 10,450000 63,991304 28/01/2025

33 ASTURIAS 124 0,79 12.291.233,69 1,26 1,491513 0,500228 0,600000 10,450000 102,454769 13/04/2028

PRINCIPADO DE ASTURIAS 124 0,79 12.291.233,69 1,26 1,491513 0,500228 0,600000 10,450000 102,454769 13/04/2028

07 BALEARES 690 4,40 42.560.579,16 4,38 1,738620 1,373368 0,388000 11,400000 129,586892 18/07/2030

BALEARES 690 4,40 42.560.579,16 4,38 1,738620 1,373368 0,388000 11,400000 129,586892 18/07/2030

35 LAS PALMAS 304 1,94 25.788.455,61 2,65 1,801476 1,395651 0,570000 10,450000 83,081509 01/09/2026

38 TENERIFE 317 2,02 16.719.316,23 1,72 1,974344 1,248007 0,691000 10,450000 66,862781 26/04/2025

CANARIAS 621 3,96 42.507.771,84 4,37 1,889719 1,320284 0,570000 10,450000 74,802384 23/12/2025

39 SANTANDER 118 0,75 5.872.336,07 0,60 2,150639 1,708034 0,653000 10,450000 100,593960 16/02/2028







CANTABRIA 118 0,75 5.872.336,07 0,60 2,150639 1,708034 0,653000 10,450000 100,593960 16/02/2028

02 ALBACETE 94 0,60 8.799.799,66 0,91 1,885413 1,813640 0,650000 10,450000 82,984811 29/08/2026

13 CIUDAD REAL 178 1,14 6.870.488,65 0,71 1,776585 1,534225 0,521000 10,450000 76,911246 25/02/2026

16 CUENCA 73 0,47 3.222.383,12 0,33 1,859544 1,503075 0,750000 15,000000 77,488883 15/03/2026

19 GUADALAJARA 85 0,54 6.664.662,34 0,69 1,986144 0,551869 0,334000 13,500000 124,102500 01/02/2030

45 TOLEDO 193 1,23 8.553.552,78 0,88 1,958930 1,255817 0,500000 12,000000 76,694635 19/02/2026

CASTILLA-LA MANCHA 623 3,97 34.110.886,55 3,51 1,887806 1,352456 0,334000 15,000000 84,266837 07/10/2026

05 AVILA 31 0,20 1.631.915,34 0,17 1,669195 1,524932 0,750000 6,000000 97,795109 23/11/2027

09 BURGOS 309 1,97 10.219.333,48 1,05 1,867664 1,386088 0,650000 12,000000 57,270897 08/07/2024

24 LEON 104 0,66 2.337.195,06 0,24 2,299779 1,365278 0,388000 10,450000 85,234951 06/11/2026

34 PALENCIA 59 0,38 1.936.109,66 0,20 1,601815 0,962867 0,750000 10,450000 34,058044 01/08/2022

37 SALAMANCA 63 0,40 2.896.074,04 0,30 1,966798 1,532621 0,800000 8,950000 108,639444 18/10/2028

40 SEGOVIA 31 0,20 1.765.890,11 0,18 2,026373 1,433222 0,900000 9,450000 80,927253 28/06/2026

42 SORIA 13 0,08 402.064,98 0,04 3,146171 1,903385 1,000000 5,000000 90,179648 05/04/2027

47 VALLADOLID 108 0,69 5.769.433,20 0,59 2,065398 1,363600 0,500000 11,000000 100,592767 16/02/2028

49 ZAMORA 38 0,24 3.048.198,03 0,31 1,064651 1,161875 0,532000 10,450000 55,764995 23/05/2024

CASTILLA Y LEON 756 4,82 30.006.213,90 3,09 1,922861 1,364446 0,388000 12,000000 72,897710 26/10/2025

08 BARCELONA 2.438 15,55 221.290.409,71 22,77 1,941490 1,483260 0,142000 13,600000 100,915142 26/02/2028

17 GIRONA 591 3,77 30.935.200,09 3,18 1,984282 1,113072 0,500000 11,150000 74,000154 29/11/2025

25 LLEIDA 654 4,17 26.924.829,48 2,77 1,900344 1,310339 0,492000 15,000000 76,048995 30/01/2026

43 TARRAGONA 644 4,11 26.305.942,98 2,71 2,227736 1,421941 0,103000 10,450000 92,520718 16/06/2027







CATALUNYA 4.327 27,59 305.456.382,26 31,44 1,983719 1,397436 0,103000 15,000000 92,231244 07/06/2027

06 BADAJOZ 213 1,36 11.421.332,95 1,18 1,816250 1,518739 0,500000 10,450000 70,505057 14/08/2025

10 CACERES 64 0,41 2.950.648,99 0,30 2,209339 1,727130 0,700000 10,450000 108,004862 29/09/2028

EXTREMADURA 277 1,77 14.371.981,94 1,48 1,907072 1,566887 0,500000 10,450000 79,169272 05/05/2026

15 LA CORUÑA 268 1,71 6.354.231,05 0,65 2,855034 1,684090 0,616000 13,950000 78,179065 05/04/2026

27 LUGO 75 0,48 4.733.705,09 0,49 2,007274 1,404647 0,634000 8,950000 71,285044 07/09/2025

32 ORENSE 48 0,31 1.743.140,07 0,18 2,424873 1,251905 0,900000 10,450000 69,922849 28/07/2025

36 PONTEVEDRA 283 1,80 17.289.055,62 1,78 1,910217 1,246766 0,500000 11,050000 85,282911 07/11/2026

GALICIA 674 4,30 30.120.131,83 3,10 2,333353 1,438592 0,500000 13,950000 79,806719 25/05/2026

28 MADRID 1.766 11,26 116.963.236,59 12,04 1,960712 1,450128 0,453000 10,500000 102,678716 20/04/2028

COMUNIDAD DE MADRID 1.766 11,26 116.963.236,59 12,04 1,960712 1,450128 0,453000 10,500000 102,678716 20/04/2028

30 MURCIA 478 3,05 30.468.626,62 3,14 1,836253 1,268766 0,153000 10,450000 77,823331 25/03/2026

REGION DE MURCIA 478 3,05 30.468.626,62 3,14 1,836253 1,268766 0,153000 10,450000 77,823331 25/03/2026

31 NAVARRA 354 2,26 24.217.429,09 2,49 1,707539 1,333890 0,650000 13,600000 58,960259 28/08/2024

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 354 2,26 24.217.429,09 2,49 1,707539 1,333890 0,650000 13,600000 58,960259 28/08/2024

01 ALAVA 73 0,47 3.768.417,24 0,39 1,660226 1,296699 0,250000 7,450000 58,341508 09/08/2024

20 GUIPUZCOA 147 0,94 15.489.982,21 1,59 1,744119 1,427563 0,250000 10,450000 71,491401 14/09/2025

48 VIZCAYA 197 1,26 14.799.805,34 1,52 1,857051 1,361825 0,346000 10,450000 98,754401 22/12/2027

PAIS VASCO 417 2,66 34.058.204,79 3,51 1,782784 1,373598 0,250000 10,450000 82,069024 01/08/2026

26 LA RIOJA 66 0,42 6.937.328,31 0,71 1,360149 0,859274 0,431000 15,000000 57,595213 18/07/2024

LAS RIOJA 66 0,42 6.937.328,31 0,71 1,360149 0,859274 0,431000 15,000000 57,595213 18/07/2024







03 ALICANTE 419 2,67 26.217.065,78 2,70 1,866219 1,075257 0,320000 11,600000 90,209657 06/04/2027

12 CASTELLON 150 0,96 8.543.775,91 0,88 2,064818 1,699000 0,346000 10,450000 76,320288 07/02/2026

46 VALENCIA 784 5,00 64.964.286,52 6,69 1,737175 1,017813 0,346000 14,000000 76,670240 18/02/2026

COMUNIDAD VALENCIANA 1.353 8,63 99.725.128,21 10,26 1,813462 1,111122 0,320000 14,000000 80,824359 25/06/2026

51 CEUTA 14 0,09 828.308,64 0,09 2,376411 1,779525 1,250000 10,450000 77,833213 26/03/2026

CEUTA 14 0,09 828.308,64 0,09 2,376411 1,779525 1,250000 10,450000 77,833213 26/03/2026

52 MELILLA 7 0,04 734.913,26 0,08 1,937303 0,439161 0,638000 10,450000 70,019635 31/07/2025

MELILLA 7 0,04 734.913,26 0,08 1,937303 0,439161 0,638000 10,450000 70,019635 31/07/2025






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 5.497 35,06 496.008.002,32 51,05 1,869756 1,462475 0,103000 8,966000 135,140294 03/01/2031

HIPOTECARIO 5.497 35,06 496.008.002,32 51,05 1,869756 1,462475 0,103000 8,966000 135,140294 03/01/2031

2 OTRAS GARANTIAS REALES 315 2,01 36.727.659,26 3,78 2,236819 1,913312 0,750000 7,500000 120,548653 16/10/2029

3 DEPOSITOS DINERARIOS 518 3,30 35.367.929,02 3,64 1,849772 1,229736 0,500000 10,450000 69,034950 01/07/2025

4 GARANTIAS DE TERCEROS 632 4,03 26.174.367,14 2,69 2,210695 2,129455 0,250000 5,250000 73,035572 31/10/2025

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 8.713 55,56 375.930.563,62 38,69 1,942217 1,139704 0,400000 15,300000 35,532122 15/09/2022

6 CERTIFICACIONES Y EFECTOS 6 0,04 1.482.861,27 0,15 2,222916 0,623951 0,750000 10,450000 70,828084 24/08/2025

PERSONAL 10.184 64,94 475.683.380,31 48,95 1,963454 1,229330 0,250000 15,300000 42,214038 06/04/2023






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


01-Agricultura, ganadería, caza y servic 2.304 14,69 91.042.623,87 9,37 1,920964 1,494753 0,538000 15,000000 65,642345 19/03/2025

02-Silvicultura y explotación forestal. 41 0,26 1.195.230,05 0,12 2,330995 1,610169 0,846000 7,450000 71,111954 02/09/2025

03-Pesca y acuicultura. 96 0,61 5.658.195,91 0,58 1,905184 1,465034 0,496000 10,450000 80,703573 21/06/2026

05-Extracción de antracita, hulla y lign 1 0,01 24.865,33 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 18,049315 01/04/2021

06-Extracción de crudo de petróleo y gas 1 0,01 93.571,95 0,01 0,900000 0,900000 0,900000 0,900000 43,035616 01/05/2023

08-Otras industrias extractivas. 27 0,17 1.990.661,54 0,20 1,579251 1,171753 0,741000 10,450000 65,504125 15/03/2025

10-Industria de la alimentación. 291 1,86 47.179.755,63 4,86 1,354794 0,944777 0,400000 10,450000 41,390815 12/03/2023

11-Fabricación de bebidas. 124 0,79 9.099.047,80 0,94 1,459308 1,139642 0,250000 10,450000 48,566087 17/10/2023

12-Industria del tabaco. 8 0,05 257.009,81 0,03 3,276803 1,697496 2,500000 10,450000 165,001649 30/06/2033

13-Industria textil. 54 0,34 3.660.488,67 0,38 1,401933 0,660290 1,000000 10,450000 74,695223 20/12/2025

14-Confección de prendas de vestir. 29 0,18 993.561,08 0,10 2,508015 1,349787 0,800000 8,950000 57,684772 20/07/2024

15-Industria del cuero y del calzado. 18 0,11 489.768,44 0,05 2,620925 1,639280 0,884000 10,450000 61,269798 06/11/2024

16-Industria de la madera y del corcho, 74 0,47 2.310.044,06 0,24 1,935506 1,353867 0,600000 7,450000 102,289770 08/04/2028

17-Industria del papel. 29 0,18 4.059.263,25 0,42 1,438274 0,628576 0,600000 5,950000 37,337729 09/11/2022

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 88 0,56 5.195.942,78 0,53 1,848312 1,470661 0,681000 10,450000 99,107924 02/01/2028

19-Coquerías y refino de petróleo. 1 0,01 1.053,22 0,00 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 5,030137 01/03/2020

20-Industria química. 56 0,36 13.832.027,74 1,42 1,352829 1,169931 0,750000 7,450000 55,091147 02/05/2024

21-Fabricación de productos farmacéutico 7 0,04 2.342.333,23 0,24 1,691639 1,100484 1,000000 4,500000 59,989901 28/09/2024

22-Fabricación de productos de caucho y 48 0,31 5.809.591,44 0,60 1,617887 1,314655 0,866000 7,450000 52,522836 14/02/2024

23-Fabricación de otros productos minera 44 0,28 3.695.710,55 0,38 1,371079 0,730767 0,720000 10,450000 47,887113 26/09/2023

24-Metalurgia, fabricación de productos 30 0,19 2.935.958,88 0,30 1,519922 1,038461 0,800000 7,450000 54,945422 28/04/2024







25-Fabricación de productos metálicos, e 151 0,96 13.532.080,33 1,39 1,966245 1,445272 0,500000 10,450000 76,139747 02/02/2026

26-Fabricación de productos informáticos 23 0,15 1.843.468,37 0,19 1,497165 1,367494 0,500000 4,000000 115,036476 01/05/2029

27-Fabricación de material y equipo eléc 15 0,10 3.557.804,47 0,37 1,494258 0,522874 0,650000 8,950000 43,739966 23/05/2023

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 72 0,46 5.089.975,02 0,52 1,669069 1,233390 0,750000 8,000000 65,815422 25/03/2025

29-Fabricación de vehículos de motor, fa 9 0,06 1.817.464,29 0,19 1,674925 0,199884 0,900000 8,950000 71,153422 03/09/2025

30-Fabricación de otro material de trans 7 0,04 383.458,14 0,04 1,886922 1,772426 1,121000 5,950000 90,977972 30/04/2027

31-Fabricación de muebles. 46 0,29 1.944.799,90 0,20 2,648275 1,756865 0,892000 10,450000 98,884639 26/12/2027

32-Otras industrias manufactureras. 46 0,29 2.263.993,86 0,23 2,265108 1,790567 1,000000 10,450000 79,022131 01/05/2026

33-Reparación e instalación de maquinari 58 0,37 1.527.779,43 0,16 2,297198 0,955506 0,891000 10,150000 51,997119 29/01/2024

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 74 0,47 10.978.478,14 1,13 1,962699 1,872524 0,621000 10,450000 72,232479 06/10/2025

36-Captación, depuración y distribución 14 0,09 1.794.319,16 0,18 1,661177 1,569607 0,900000 10,050000 42,202354 06/04/2023

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 1 0,01 58.941,30 0,01 3,742000 3,850000 3,742000 3,742000 151,134247 04/05/2032

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 21 0,13 2.389.107,91 0,25 1,655514 0,884312 1,050000 5,950000 48,706616 21/10/2023

39-Actividades de descontaminación y otr 7 0,04 461.125,67 0,05 2,256613 1,956249 0,731000 5,950000 61,945891 27/11/2024

41-Construcción de edificios. 413 2,63 25.897.271,31 2,67 1,617292 1,258603 0,500000 13,950000 124,463592 12/02/2030

42-Ingeniería civil. 62 0,40 2.917.358,57 0,30 1,916572 1,518920 0,600000 12,250000 104,287010 08/06/2028

43-Actividades de construcción especiali 548 3,49 20.232.685,91 2,08 2,280452 1,450208 0,500000 10,450000 113,862940 26/03/2029

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 361 2,30 21.446.082,63 2,21 2,119821 1,365260 0,550000 11,600000 80,995983 30/06/2026

46-Comercio al por mayor e intermediario 990 6,31 84.891.352,08 8,74 1,586424 1,189915 0,496000 11,050000 59,076265 01/09/2024

47-Comercio al por menor, excepto de veh 1.861 11,87 85.916.165,44 8,84 2,216815 1,428369 0,103000 15,300000 114,073844 02/04/2029

49-Transporte terrestre y por tubería. 1.583 10,10 62.288.191,39 6,41 2,743963 1,764893 0,346000 15,000000 87,275149 07/01/2027







50-Transporte marítimo y por vías navega 12 0,08 202.100,49 0,02 3,306561 2,537914 0,570000 7,450000 46,310201 09/08/2023

51-Transporte aéreo. 4 0,03 120.182,89 0,01 2,757582 2,784352 0,560000 3,250000 60,399530 11/10/2024

52-Almacenamiento y actividades anexas a 103 0,66 7.225.477,43 0,74 1,841390 1,301739 0,800000 10,450000 70,172005 04/08/2025

53-Actividades postales y de correos. 9 0,06 105.000,48 0,01 3,433844 1,125180 2,390000 8,950000 47,182064 05/09/2023

55-Servicios de alojamiento. 246 1,57 36.238.012,11 3,73 1,732976 1,440732 0,500000 10,450000 103,047185 01/05/2028

56-Servicios de comidas y bebidas. 1.196 7,63 45.530.312,30 4,69 2,599442 1,575311 0,142000 12,550000 107,989545 28/09/2028

58-Edición. 20 0,13 1.078.584,62 0,11 1,713313 1,434621 0,900000 10,450000 78,279738 08/04/2026

59-Actividades cinematográficas, de víde 23 0,15 885.287,88 0,09 2,463559 1,391659 0,884000 11,150000 114,018927 31/03/2029

60-Actividades de programación y emisión 18 0,11 476.863,39 0,05 2,183853 1,045223 0,634000 5,950000 105,028879 30/06/2028

61-Telecomunicaciones. 43 0,27 1.311.507,95 0,13 3,039822 1,973543 0,888000 10,450000 88,412680 11/02/2027

62-Programación, consultoría y otras act 103 0,66 2.200.302,48 0,23 2,378553 1,179362 0,600000 10,450000 41,286375 09/03/2023

63-Servicios de información. 164 1,05 10.727.372,22 1,10 1,473909 1,003551 0,470000 9,450000 146,484765 14/12/2031

64-Servicios financieros, excepto seguro 28 0,18 13.987.603,71 1,44 1,636875 1,667848 0,600000 8,950000 78,267078 08/04/2026

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 12 0,08 208.176,05 0,02 4,161057 1,623311 1,000000 10,450000 52,620218 17/02/2024

66-Actividades auxiliares a los servicio 59 0,38 878.529,42 0,09 3,499075 1,667694 0,866000 10,450000 79,030056 01/05/2026

68-Actividades inmobiliarias. 762 4,86 132.972.189,47 13,68 1,639382 1,309731 0,153000 9,000000 121,233429 06/11/2029

69-Actividades jurídicas y de contabilid 299 1,91 16.936.046,21 1,74 1,845437 1,269693 0,320000 10,450000 126,243071 07/04/2030

70-Actividades de las sedes centrales, a 122 0,78 19.611.916,68 2,02 1,676868 1,508702 0,641000 8,950000 108,675175 19/10/2028

71-Servicios técnicos de arquitectura e 192 1,22 12.130.836,90 1,25 1,576637 0,970386 0,596000 10,450000 91,345639 11/05/2027

72-Investigación y desarrollo. 16 0,10 1.043.234,35 0,11 1,674746 1,055540 0,850000 9,450000 81,047571 01/07/2026

73-Publicidad y estudios de mercado. 56 0,36 2.160.437,57 0,22 2,212866 1,428845 0,500000 10,450000 91,465541 14/05/2027







74-Otras actividades profesionales, cien 712 4,54 16.182.578,82 1,67 2,878706 1,485333 0,453000 10,500000 104,568086 16/06/2028

75-Actividades veterinarias. 49 0,31 1.478.212,05 0,15 1,976480 1,772719 0,850000 7,450000 129,229644 07/07/2030

77-Actividades de alquiler. 76 0,48 6.377.551,04 0,66 1,819193 1,337977 0,603000 10,450000 83,543686 15/09/2026

78-Actividades relacionadas con el emple 12 0,08 360.920,77 0,04 2,020218 1,789045 1,500000 5,950000 68,116111 03/06/2025

79-Actividades de agencias de viajes, op 42 0,27 1.692.299,08 0,17 2,022912 1,264797 0,500000 10,450000 129,352159 11/07/2030

80-Actividades de seguridad e investigac 7 0,04 211.249,20 0,02 3,139845 2,709620 1,750000 5,950000 75,272446 07/01/2026

81-Servicios a edificios y actividades d 82 0,52 1.728.991,60 0,18 2,707612 1,989540 0,700000 10,450000 48,492897 15/10/2023

82-Actividades administrativas de oficin 81 0,52 6.750.606,29 0,69 1,447444 1,209493 0,570000 10,450000 74,071821 01/12/2025

84-Administración Pública y defensa, Seg 3 0,02 155.277,78 0,02 2,076723 1,193697 1,200000 4,950000 36,819253 24/10/2022

85-Educación. 223 1,42 11.814.777,84 1,22 1,891459 1,373939 0,521000 10,450000 97,127578 03/11/2027

86-Actividades sanitarias. 421 2,68 32.505.699,18 3,35 1,839703 1,236265 0,334000 10,450000 122,059020 01/12/2029

87-Asistencia en establecimientos reside 29 0,18 1.744.722,53 0,18 2,534924 1,991430 0,646000 8,950000 89,747065 23/03/2027

88-Actividades de servicios sociales sin 23 0,15 1.241.478,73 0,13 3,547378 2,404582 0,853000 13,600000 79,417489 13/05/2026

90-Actividadse de creación, artísticas y 34 0,22 2.145.879,07 0,22 1,812244 1,118925 0,600000 10,450000 97,370903 10/11/2027

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 4 0,03 185.141,38 0,02 1,492536 1,344212 1,250000 5,950000 147,882231 26/01/2032

92-Actividades de juegos de azar y apues 52 0,33 2.862.713,55 0,29 2,189994 1,752590 1,150000 10,450000 82,349675 10/08/2026

93-Actividades deportivas, recreativas y 146 0,93 9.563.619,07 0,98 2,378699 1,149133 0,250000 13,600000 118,586424 17/08/2029

94-Actividades asociativas. 49 0,31 1.599.032,20 0,16 2,753452 1,231457 1,200000 10,450000 86,336496 09/12/2026

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 48 0,31 1.271.604,83 0,13 2,208164 1,496455 0,760000 10,450000 130,396537 11/08/2030

96-Otros servicios personales. 342 2,18 11.383.200,14 1,17 2,318388 1,500175 0,388000 15,000000 117,119958 03/07/2029

97-Actividades de los hogares como emple 8 0,05 229.918,74 0,02 1,584182 1,120020 0,810000 8,950000 132,888664 26/10/2030







99-Actividades de organizaciones y organ 18 0,11 1.077.325,59 0,11 1,058789 0,975118 0,492000 7,450000 116,923856 27/06/2029






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 14.163 90,32 820.211.915,15 84,41 1,999006 1,395876 0,103000 15,300000 95,442744 13/09/2027

TRIMESTRAL 239 1,52 78.594.587,29 8,09 1,331248 1,069392 0,153000 8,950000 73,840664 24/11/2025

SEMESTRAL 440 2,81 36.373.389,69 3,74 1,451043 1,150582 0,620000 9,450000 69,943524 28/07/2025

ANUAL 839 5,35 36.511.490,50 3,76 1,897263 1,464283 0,538000 10,650000 72,394306 11/10/2025






Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050




Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 74 0,47 1.548.862,17 0,16 2,210442 1,998042 0,600000 6,346000 65,026328 01/03/2025 3,115164

005.00 009.99 141 0,90 9.708.845,92 1,00 1,967923 1,683349 0,620000 5,400000 113,823221 25/03/2029 8,253781

010.00 014.99 182 1,16 10.069.758,03 1,04 2,196558 1,824098 0,700000 8,966000 85,991516 29/11/2026 12,599356

015.00 019.99 302 1,93 20.500.913,39 2,11 1,594044 0,976986 0,388000 7,534000 93,140121 04/07/2027 17,454779

020.00 024.99 321 2,05 34.361.625,71 3,54 1,806174 1,126419 0,331000 6,696000 90,337449 10/04/2027 22,604764

025.00 029.99 465 2,97 57.200.231,70 5,89 1,814006 1,299156 0,500000 8,650000 88,521555 14/02/2027 27,333936

030.00 034.99 654 4,17 54.155.073,55 5,57 1,904454 1,587375 0,320000 6,950000 121,726159 21/11/2029 32,482696

035.00 039.99 783 4,99 59.100.398,00 6,08 1,889162 1,570835 0,153000 8,295000 144,645451 19/10/2031 37,793383

040.00 044.99 651 4,15 44.831.638,72 4,61 1,748987 1,496716 0,366000 7,534000 148,845060 24/02/2032 42,509884

045.00 049.99 568 3,62 58.591.340,10 6,03 1,758283 1,377720 0,334000 7,248000 141,738713 23/07/2031 47,459531

050.00 054.99 493 3,14 56.114.294,06 5,77 1,870298 1,557339 0,492000 8,827000 167,167089 04/09/2033 52,144102

055.00 059.99 397 2,53 42.842.937,73 4,41 1,937684 1,395285 0,384000 6,241000 176,988663 30/06/2034 57,576777

060.00 064.99 227 1,45 27.072.973,69 2,79 2,118604 1,661366 0,142000 6,200000 162,426239 12/04/2033 62,500498

065.00 069.99 129 0,82 9.725.970,65 1,00 2,201070 1,789907 0,103000 5,744000 188,223043 07/06/2035 67,070855

070.00 074.99 56 0,36 4.049.692,29 0,42 2,167341 1,751277 0,603000 5,911000 170,815675 24/12/2033 72,679195

075.00 079.99 30 0,19 1.190.893,51 0,12 2,217694 1,833495 0,500000 4,796000 180,360016 10/10/2034 77,705307

080.00 084.99 10 0,06 1.560.582,42 0,16 2,532709 2,522945 1,000000 5,313000 144,003156 30/09/2031 82,826715

090.00 094.99 3 0,02 1.789.123,77 0,18 2,190179 1,738574 1,750000 4,000000 111,880919 25/01/2029 92,302744

095.00 099.99 2 0,01 757.438,66 0,08 0,941018 0,941018 0,900000 1,700000 197,990024 30/03/2036 97,411164

100.00 104.99 8 0,05 589.567,52 0,06 1,877822 1,842716 1,750000 4,046000 65,831708 25/03/2025 101,478920

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

150.00 154.99 1 0,01 245.840,73 0,03 0,834000 1,000000 0,834000 0,834000 212,186301 05/06/2037 152,696124




Media Ponderada / Weighted Average: 1,920660 1,362857 91,812026 25/05/2027 40,682277

Media Simple / Arithmetic Average: 61.966,16 3,347090 1,486285 65,650264 18/03/2025 27,862924

Mínimo / Minimum: 44,05 0,103000 0,000000 0,032854 01/10/2019 0,062805

Máximo / Maximum: 7.697.083,21 15,300000 9,000000 369,271233 01/07/2050 152,696124


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019Loan Portfolio at 30/09/2019

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 7.697.083,21 0,79

2 7.010.324,15 0,72

3 6.827.023,10 0,70

4 5.312.500,00 0,55

5 4.125.000,00 0,42

6 4.044.642,95 0,42

7 3.972.141,21 0,41

8 3.891.564,94 0,40

9 3.652.527,56 0,38

10 3.619.558,49 0,37

11 3.562.865,70 0,37

12 3.539.149,95 0,36

13 3.461.628,59 0,36

14 3.421.052,63 0,35

15 3.311.633,45 0,34

16 3.064.285,74 0,32

17 3.052.631,54 0,31

18 3.031.429,39 0,31

19 2.834.188,46 0,29

20 2.819.647,66 0,29

Total: 82.250.878,72 8,46

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 971.691.382,63

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 750.276.560,77 267.738.034,32 1.231.435.184,91 54,7438 20.821

31/01/2019 28.617.326,99 4.063.654,75 1.198.754.203,17 53,2910 20.310

28/02/2019 22.851.222,96 3.887.541,22 1.172.015.438,99 52,1023 19.738

31/03/2019 22.979.085,34 4.649.889,07 1.144.386.464,58 50,8741 19.044

30/04/2019 26.443.685,18 2.685.781,97 1.115.256.997,43 49,5791 18.497

31/05/2019 23.494.458,80 3.606.071,64 1.088.156.466,99 48,3743 17.887

30/06/2019 21.656.156,59 14.361.205,60 1.052.139.104,80 46,7732 17.126

31/07/2019 24.739.978,73 10.657.181,16 1.016.741.944,91 45,1996 16.437

31/08/2019 19.487.105,75 3.455.620,70 993.799.218,46 44,1797 15.932

30/09/2019 19.528.075,15 2.579.760,68 971.691.382,63 43,1968 15.681

960.073.656,26 317.684.741,11

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/10/2018 1.304.165.645,50 57,97710 6.734.086,36 0,50225 5,86322 0,36250 4,26431 0,45506 5,32611 0,53305 6,21234

30/11/2018 1.266.946.770,07 56,32252 12.306.297,41 0,94361 10,75380 0,60704 7,04610 0,53377 6,22047 0,58087 6,75204

31/12/2018 1.231.435.184,91 54,74384 10.257.243,78 0,80960 9,29410 0,75199 8,65989 0,60788 7,05552 0,58996 6,85426

31/01/2019 1.198.754.203,17 53,29100 4.063.654,75 0,32999 3,88883 0,69475 8,02570 0,52876 6,16386 0,53196 6,20005

28/02/2019 1.172.015.438,99 52,10232 3.887.541,22 0,32430 3,82291 0,48822 5,70389 0,54765 6,37739 0,51897 6,05293

31/03/2019 1.144.386.464,58 50,87406 4.649.889,07 0,39674 4,65839 0,35035 4,12412 0,55137 6,41948 0,51481 6,00574

30/04/2019 1.115.256.997,43 49,57910 2.685.781,97 0,23469 2,78023 0,31860 3,75690 0,50685 5,91550 0,48096 5,62127

31/05/2019 1.088.156.466,99 48,37434 3.606.071,64 0,32334 3,81182 0,31828 3,75319 0,40329 4,73354 0,46855 5,47992

30/06/2019 1.052.139.104,80 46,77318 14.361.205,60 1,31977 14,73680 0,62716 7,27162 0,48885 5,71100 0,54838 6,38567

31/07/2019 1.016.741.944,91 45,19958 10.657.181,16 1,01291 11,50008 0,88621 10,13123 0,60281 6,99866 0,56579 6,58219

31/08/2019 993.799.218,46 44,17966 3.455.620,70 0,33987 4,00308 0,89169 10,19085 0,60540 7,02772 0,57653 6,70312

30/09/2019 971.691.382,63 43,19685 2.579.760,68 0,25959 3,07094 0,53803 6,26869 0,58260 6,77149 0,56699 6,59565

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 11.183.926,13 1.396.378,06 12.580.304,19 9.969.908,75 1.296.579,84 11.266.488,59 1.764.590,66 185.356,05 1.949.946,71

31/01/2019 346.467,29 41.560,80 388.028,09 232.062,73 24.385,65 256.448,38 1.878.995,22 202.531,20 2.081.526,42

28/02/2019 287.933,89 34.171,22 322.105,11 527.781,28 48.484,68 576.265,96 1.639.147,83 188.217,74 1.827.365,57

31/03/2019 317.703,64 30.321,94 348.025,58 302.363,70 47.819,51 350.183,21 1.654.487,77 170.720,17 1.825.207,94

30/04/2019 279.074,66 29.492,50 308.567,16 541.821,01 25.639,68 567.460,69 1.391.741,42 174.572,99 1.566.314,41

31/05/2019 334.380,56 28.934,57 363.315,13 361.511,26 54.294,45 415.805,71 1.364.610,72 149.213,11 1.513.823,83

30/06/2019 269.614,54 29.102,96 298.717,50 386.859,85 36.658,84 423.518,69 1.247.365,41 141.657,23 1.389.022,64

31/07/2019 346.406,31 37.435,43 383.841,74 206.861,13 22.080,98 228.942,11 1.386.910,59 157.011,68 1.543.922,27

31/08/2019 245.314,40 30.092,85 275.407,25 243.668,80 42.233,80 285.902,60 1.388.556,19 144.870,73 1.533.426,92

30/09/2019 253.750,70 29.597,45 283.348,15 215.233,98 34.086,69 249.320,67 1.427.072,91 140.381,49 1.567.454,40

13.864.572,12 1.687.087,78 15.551.659,90 12.988.072,49 1.632.264,12 14.620.336,61

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 6.344.247,17 913.939,71 7.258.186,88 4.878.895,51 759.833,61 5.638.729,12 1.465.351,66 149.947,20 1.615.298,86 3.454.266,44

31/01/2019 254.724,68 27.192,99 281.917,67 200.225,33 21.622,31 221.847,64 1.519.851,01 155.517,88 1.675.368,89 3.442.272,07

28/02/2019 213.119,96 24.867,71 237.987,67 433.706,22 38.083,93 471.790,15 1.299.264,75 142.301,66 1.441.566,41 3.116.695,03

31/03/2019 224.190,58 25.489,40 249.679,98 211.203,93 35.107,20 246.311,13 1.312.251,40 132.649,85 1.444.901,25 3.194.013,05

30/04/2019 197.958,85 22.541,77 220.500,62 467.322,75 17.879,07 485.201,82 1.042.887,50 137.141,69 1.180.029,19 3.092.630,66

31/05/2019 182.018,42 22.916,27 204.934,69 280.872,23 32.169,96 313.042,19 944.033,69 127.546,28 1.071.579,97 2.897.813,96

30/06/2019 271.568,23 25.625,21 297.193,44 196.815,63 29.536,10 226.351,73 1.018.786,29 123.635,39 1.142.421,68 2.941.065,52

31/07/2019 235.916,30 26.078,41 261.994,71 135.171,53 16.785,16 151.956,69 1.119.531,06 132.928,64 1.252.459,70 2.826.882,46

31/08/2019 188.270,11 24.583,16 212.853,27 197.576,39 34.811,53 232.387,92 1.110.224,78 120.450,27 1.230.675,05 2.669.649,60

30/09/2019 199.090,56 20.187,07 219.277,63 162.551,16 28.010,09 190.561,25 1.146.764,18 112.627,25 1.259.391,43 2.695.675,42

8.311.104,86 1.133.421,70 9.444.526,56 7.164.340,68 1.013.838,96 8.178.179,64

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 15.611.286,73 1.288.588,77 -1.222.067,21 0,00 14.389.219,52 1.288.588,77 15.677.808,29 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2019 387.936,73 108.243,89 -42.682,61 0,00 14.734.473,64 1.396.832,66 16.131.306,30 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2019 1.108.607,22 127.814,02 -396.023,44 0,00 15.447.057,42 1.524.646,68 16.971.704,10 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2019 611.383,31 112.854,21 -118.801,63 0,00 15.939.639,10 1.637.500,89 17.577.139,99 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2019 773.484,45 145.648,02 -133.492,68 0,00 16.579.630,87 1.783.148,91 18.362.779,78 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2019 853.858,29 137.153,06 -217.445,68 0,00 17.216.043,48 1.920.301,97 19.136.345,45 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2019 475.024,59 141.378,87 -40.406,49 0,00 17.650.661,58 2.061.680,84 19.712.342,42 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2019 283.106,65 117.260,79 -168.208,21 0,00 17.765.560,02 2.178.941,63 19.944.501,65 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2019 1.005.823,97 163.809,95 -118.030,85 0,00 18.653.353,14 2.342.751,58 20.996.104,72 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2019 535.439,55 120.280,63 -314.928,97 0,00 18.873.863,72 2.463.032,21 21.336.895,93 0,00 0,00 0,00 0,00

21.645.951,49 2.463.032,21 -2.772.087,77 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2019Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 121 121.229,29 10.833,82 132.063,11 3.623.680,57 3.755.743,68DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 84 110.617,63 12.753,45 123.371,08 2.450.527,53 2.573.898,61DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 14 48.461,81 4.166,97 52.628,78 608.783,55 661.412,33DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 233 496.844,53 49.211,65 546.056,18 4.628.017,86 5.174.074,04DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 246 649.919,65 63.415,60 713.335,25 6.623.699,82 7.337.035,07DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 698 1.427.072,91 140.381,49 1.567.454,40 17.934.709,33 19.502.163,73

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 38 36.142,98 6.088,97 42.231,95 2.340.804,76 2.383.036,71 12.025.617,82 19,81633DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 19 19.321,39 4.711,28 24.032,67 1.296.930,01 1.320.962,68 4.216.814,38 31,32608DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 4.596,04 1.869,62 6.465,66 296.072,25 302.537,91 563.615,51 53,67807DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 74 153.789,25 26.722,12 180.511,37 2.999.914,38 3.180.425,75 32.647.008,51 9,74186DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 72 55.898,70 19.561,85 75.460,55 4.659.638,09 4.735.098,64 19.857.711,52 23,84514DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 204 269.748,36 58.953,84 328.702,20 11.593.359,49 11.922.061,69 69.310.767,74 17,20088Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 19.575

Código ISIN / ISIN Code: ES0305215008

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


18/07/2019 0,94000 % 97,91 79,31 1.916.588,25 0,00 4.733,30 38.870,32 38,87 % 92.654.347,50 760.886.514,00 92.654.347,50 92.654.347,50 0,00

23/04/2019 0,94200 % 119,46 96,76 2.338.429,50 0,00 4.452,56 43.603,62 43,60 % 87.158.862,00 853.540.861,50 87.158.862,00 87.158.862,00 0,00

18/01/2019 0,93200 % 127,82 103,53 2.502.076,50 0,00 5.608,04 48.056,18 48,06 % 109.777.383,00 940.699.723,50 109.777.383,00 109.777.383,00 0,00

18/10/2018 0,92900 % 139,74 113,19 2.735.410,50 0,00 5.194,72 53.664,22 53,66 % 101.686.644,00 1.050.477.106,50 101.686.644,00 101.686.644,00 0,00

18/07/2018 0,92100 % 150,02 121,52 2.936.641,50 0,00 5.581,14 58.858,94 58,86 % 109.250.815,50 1.152.163.750,50 109.250.815,50 109.250.815,50 0,00

18/04/2018 0,92100 % 162,99 132,02 3.190.529,25 0,00 6.346,68 64.440,08 64,44 % 124.236.261,00 1.261.414.566,00 124.236.261,00 124.236.261,00 0,00

18/01/2018 0,92100 % 180,75 146,41 3.538.181,25 0,00 6.009,51 70.786,76 70,79 % 117.636.158,25 1.385.650.827,00 117.636.158,25 117.636.158,25 0,00

18/10/2017 0,91900 % 195,36 158,24 3.824.172,00 0,00 6.384,78 76.796,27 76,80 % 124.982.068,50 1.503.286.985,25 124.982.068,50 124.982.068,50 0,00

18/07/2017 0,91800 % 208,17 168,62 4.074.927,75 0,00 6.526,75 83.181,05 83,18 % 127.761.131,25 1.628.269.053,75 127.761.131,25 127.761.131,25 0,00

18/04/2017 0,98700 % 383,83 310,90 7.513.472,25 0,00 10.292,20 89.707,80 89,71 % 201.469.815,00 1.756.030.185,00 201.469.815,00 201.469.815,00 0,00

29/11/2016 100.000,00 1.957.500.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 2.925

Código ISIN / ISIN Code: ES0305215016

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


18/07/2019 1,19000 % 284,28 230,27 831.519,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

23/04/2019 1,19200 % 314,56 254,79 920.088,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/01/2019 1,18200 % 302,07 244,68 883.554,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/10/2018 1,17900 % 301,30 244,05 881.302,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/07/2018 1,17100 % 296,00 239,76 865.800,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/04/2018 1,17100 % 292,75 237,13 856.293,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/01/2018 1,17100 % 299,26 242,40 875.335,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/10/2017 1,16900 % 298,74 241,98 873.814,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/07/2017 1,16800 % 295,24 239,14 863.577,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

18/04/2017 1,23700 % 481,06 389,66 1.407.100,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00

29/11/2016 100.000,00 292.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2019Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.57 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 6.60 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.29 1.66 1.55 1.42 1.31 1.23 1.15 1.09

Amortización Final / Final maturity 18/04/2025 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022 18/01/2022 18/01/2022 18/10/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.29 1.66 1.55 1.42 1.31 1.23 1.15 1.09Amortización Final / Final maturity 18/04/2025 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022 18/01/2022 18/01/2022 18/10/2021

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 9.85 5.44 4.89 4.33 3.90 3.56 3.30 3.08

Amortización Final / Final maturity 18/10/2039 19/04/2027 20/04/2026 18/07/2025 20/01/2025 18/07/2024 18/01/2024 18/10/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 7.13 4.43 3.96 3.66 3.39 3.14 2.91 2.69Amortización Final / Final maturity 19/10/2026 18/01/2024 18/07/2023 18/04/2023 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,2741 %, Tasa Recuperación Morosidad - 85,6342 %, Tasa Fallidos - 1,9395 %, Tasa Recuperación Fallidos - 13,1313 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,2741 %, Delinquency Recoveries Date - 85,6342 %, Default Rate - 1,9395 % and Default Recoveries Date - 13,1313 % .

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