Embed Size (px)
Citation preview
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金2013 年半年度报告2013 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
第 1 页 共 46 页
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
1.2 目录
1 重要提示及目录...........................................................................................................21.1 重要提示....................................................................................................................21.2 目录...........................................................................................................................32 基金简介.......................................................................................................................52.1 基金基本情况............................................................................................................52.2 基金产品说明............................................................................................................52.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................62.4 境外投资顾问和境外资产托管人............................................................................62.5 信息披露方式............................................................................................................62.6 其他相关资料............................................................................................................73 主要财务指标和基金净值表现...................................................................................73.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................73.2 基金净值表现............................................................................................................74 管理人报告...................................................................................................................94.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................94.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......................................104.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..........................................104.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................104.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明..........................................114.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................134.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................135 托管人报告.................................................................................................................145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..........................................................145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................................................................................................................................14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......146 半年度财务会计报告（未经审计）.........................................................................146.1 资产负债表..............................................................................................................146.2 利润表......................................................................................................................166.3 所有者权益（基金净值）变动表..........................................................................176.4 报表附注..................................................................................................................187 投资组合报告.............................................................................................................317.1 期末基金资产组合情况..........................................................................................317.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布..........................................327.3 期末按行业分类的权益投资组合..........................................................................327.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..............337.5 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................37
3
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..........................................................397.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........397.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
397.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
397.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........397.11投资组合报告附注..................................................................................................398 基金份额持有人信息.................................................................................................408.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..............................................................408.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................409 开放式基金份额变动.................................................................................................4110 重大事件揭示..........................................................................................................4110.1基金份额持有人大会决议......................................................................................4110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................4110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................4110.4基金投资策略的改变..............................................................................................4110.5报告期内改聘会计师事务所情况..........................................................................4210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................4210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................4210.8其他重大事件..........................................................................................................4411 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................4412 备查文件目录..........................................................................................................4412.1备查文件目录..........................................................................................................4412.2存放地点..................................................................................................................4412.3查阅方式..................................................................................................................44
4
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
2 基金简介
1.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金简称 上投摩根全球新兴市场股票(QDII)
基金主代码 378006
交易代码 378006
基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011年1月30日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 74,949,054.08份基金合同存续期 不定期
1.2 基金产品说明
投资目标本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产的稳健增值。
投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金
5
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告管理要求等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数（总回报）风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债
券型基金和平衡型基金。
1.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名 胥洪擎 田青联系电话 021-38794888 010-67595096
电子邮箱 [email protected]
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096传真 021-68881170 010-66275853
注册地址 上海市富城路 99号 20楼 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市富城路 99号 20楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码 200120 100033法定代表人 陈开元 王洪章
1.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人名称 英文 JPMorgan Asset
Management(UK) Limited JPMorgan &Chase Bank, N.A.
中文 摩根资产管理（英国）有限公司 摩根大通银行注册地址 25 Bank Street Canary Wharf
London E14 5JP
1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA
办公地址125 London Wall, London, EC2Y 5AJFinsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
6
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告1.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.51fund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
1.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99号 20楼
3 主要财务指标和基金净值表现
1.7 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）本期已实现收益 -4,145,505.20
本期利润 -7,856,772.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0948
本期加权平均净值利润率 -10.28%
本期基金份额净值增长率 -10.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)期末可供分配利润 -12,683,243.55
期末可供分配基金份额利润 -0.1692
期末基金资产净值 64,023,514.92
期末基金份额净值 0.854
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)基金份额累计净值增长率 -14.60%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所
7
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告列数字。
1.8 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标
准差④①－③ ②－④
过去一 个月 -4.69% 1.32% -6.81% 1.71% 2.12% -0.39%
过去三 个月 -7.17% 0.91% -10.45% 1.15% 3.28% -0.24%
过去六个月 -10.39% 0.78% -12.40% 0.92% 2.01% -0.14%
过去一年 3.39% 0.76% -2.00% 0.85% 5.39% -0.09%
过去三年 - - - - - -
自 基 金 合同 生 效 起至今
-14.60% 0.91% -21.76% 1.16% 7.16% -0.25%
注：本基金的业绩比较基准为：MSCI 新兴市场股票指数（总回报）3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011 年 1 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日）
8
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
注：1.本基金合同生效日为2011年1月30日，图示时间段为2011年1月30日至2013年6月30日。
2.本基金建仓期自2011年1月30日至2011年7月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
4 管理人报告
1.9 基金管理人及基金经理情况1.9.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2013年6月底，公司管理的基金共有二十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、
9
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金和上投摩根成长动力混合型证券投资基金。1.9.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务任本基金的基金经理期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王邦祺本基金基金经
理2011-1-30 - 9年
台湾大学历史学硕士班，曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理，从事QDII海外固定收益及海外可转债投资及研究工作。2011
年1月起任上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.王邦祺先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
1.10 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明Anuj
Arora投资组合经理 10年 男，伊利诺斯理工大学硕
士，主修金融学Noriko
Kuroki投资组合经理 17年 女，牛津大学硕士，主修
哲学、政治和经济学
10
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告1.11 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
1.12 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
1.12.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于二级市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于一级市场申购活动，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的交易价差和分配结果监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
1.12.2 异常交易行为的专项说明报告期内，通过对交易时间、交易价格、分配结果监控分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：不适用。
11
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告1.13 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾过去半年，新兴市场表现落后于发达市场，表现比较好的市场在亚洲有台湾
与东南亚市场，东欧与拉美则为波兰与墨西哥，其余市场跌幅在5%以内的并不多。在这之中，汇率是其中一个关键因素，美联储宣布准备退出量化宽松政策后，除中国、墨西哥与捷克货币外，所有新兴市场货币均兑美元下跌；亚洲市场中，东南亚市场算是相对强势，东欧与拉美市场货币在上半年普遍兑美元贬值7%以上。新兴市场资产于上半年表现不如预期，资金外流是最重要的因素。
我们于过去七个季度持续强调，美国的能源自主已经到一个成熟阶段，页岩气的技术发展，也使美国未来的能源整体进口量有持续下跌的趋势。时间进入2013年后，美国的贸易逆差已进一步缩小，如果我们再考虑到2011年开始美国政府支出是1970
年代首次下降，双赤字的缩减会进一步支持美元汇率转强，不利整体新兴市场流动性的支持。美联储已经宣布量化宽松政策退出的路径，对于新兴市场股市与债市也已经逐渐反应在市场糟糕的表现上。
2012年末提到，美国的宏观表现相对稳健，体现在失业率的下降以及房屋价格的稳定。不过，本次美国经济复苏所带动的力量可能难以嘉惠全球所有市场，除墨西哥市场外，其他新兴市场并没有受到美国经济改善的正面影响，这可以从美国进口持续下降证明这个趋势。一旦美国因为经济复苏而升息，对于部分新兴市场来说，就是在经济体质尚未发展良好时增加资金成本，对于经济发展或是政治稳定，可能都是挑战。如果在过去资金便宜的时候没有加速转型，未来的长期发展挑战将更大。过去半年土耳其与巴西均发生政府处理不易的群众抗议事件，南非无法处理矿工罢工的问题，印度政府收支恶化，长期而言将影响股市估值的提升，如果要在新兴市场持续追求长期的回报，这一类在过去十余年美元资金充分供应的年代来不及加速改革的市场，未来要转型势必更加艰难。
以MSCI全球指数来看，新兴市场已经占了全球流通市值的18%，相对于2007年的12%，新兴市场对于全球资本市场的重要性再度提升。不过随着美国走出次贷崩溃，欧洲逐渐克服欧债危机，以及日本以安倍经济学试图走出20年衰退，过去十余年资金从发达市场单向流至新兴市场的美好年代已经过去。对于新兴市场来说，来自发达市场唯一的助力，就只剩日本安倍内阁推动2个百分点的名义通胀目标，促使日本制造
12
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告业资金全面流到东南亚市场，包括泰国、印度尼西亚以及菲律宾市场。全球工厂从中国转移至东南亚，会是未来至少五到七年的趋势。这几个市场也将受惠于人口结构、房价上涨与消费升级的趋势，在全球范围内有崛起的机会。我们也注意到这几个市场的政府都是过去20年来最强势、最稳定的政府，这使得长期超配的风险获得控制，与前期观点一致，如何精选东南亚企业参与长期发展，将是本基金未来最重要的投资行动。
另外一个值得讨论的是固定收益市场，我们注意到当美联储决定未来逐渐退出量化宽松的政策后，美国十年期的国债收益率一举冲破2.2%的关卡，达到2.7%，自1981年以来32年的债券市场牛市很可能已经于2013年第二季正式结束。影响所及，几个弱势的新兴债券市场首先被减持，这包括汇率不稳、依赖短期国际融资的南非、巴西与土耳其市场，以及市场投资人获利满满的东南亚市场。相对而言，大中华与韩国市场的外汇储备比较丰厚，新兴债券市场的下跌，对于这几个市场影响轻微。某种程度上，新兴债市走弱与美元转强对新兴股票市场的意义是一样的，就是要找到宏观经济相对稳健的地方配置资金。在这个层面上，经济规模较小但是外汇储备超多的台湾市场就是最好的选择，韩国市场与中国市场也同样是比较能承受外汇与债券市场波动的强势市场。然而，资金与发债成本上升对于杠杆比例较高的韩国市场比较不利，对于拉美及东欧等高负债市场更为不利，债市由多转空对我们基金资产配置的权重有影响，高负债的个股与市场都要谨慎小心。值得注意的是，债券市场转空与通胀再起对于防御型的板块如电信、公用以及房地产证券(Reits)同样不利，持股应有选择。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为-10.39%，同期业绩比较基准收益率为-12.40%。
1.14 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年下半年，我们在投资上依然以防守为主。在区域配置部分，我们认为中国没有刺激政策以及对投资需求的放缓，将连带使巴西与俄罗斯的状况不如预期。其中，已经跌深的天然资源板块以及能源板块存在反弹的可能，相关板块也许有交易的机会，经济放缓也将连带使得金砖四国的银行经营出现挑战，资金外流更是一个结构性的利空。考虑到第三季以后全球大范围通胀可能已经落底，经济成长放缓，不受宏观经济增长减缓的板块如科技以及必需消费品或许是下半年比较好的配置方向。
13
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告简单总结一下，第三季度的新兴市场范围内的资产配置应该以东南亚市场为主，搭配台湾与墨西哥等经济较为稳定的市场，减持东欧以及金砖四国中除中国外的其他三国，标配韩国市场；在板块上，会朝着增持科技以及可选消费的方向思考，公用、电信以及金融则明显减持。
1.15 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
1.16 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
2 托管人报告
2.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对14
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未实施利润分配。
2.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3 半年度财务会计报告（未经审计）
3.1 资产负债表
会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元资 产 附注号 本期末
2013 年 6 月 30 日上年度末
2012 年 12 月 31 日资 产：银行存款 6.4.7.1 8,385,764.90 6,470,164.92
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产6.4.7.2
57,967,791.48 81,789,011.00
其中：股票投资 57,967,791.48 81,789,011.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 526,693.95 1,468,893.25
应收利息 6.4.7.5 659.97 1,090.08
应收股利 153,805.04 58,460.67
15
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告应收申购款 115,191.65 94,692.89
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 317,439.73 955,521.84
资产总计 67,467,346.72 90,837,834.65
负债和所有者权益 附注号 本期末2013 年 6 月 30 日
上年度末2012 年 12 月 31 日
负 债：短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,288,693.40 -
应付赎回款 585,866.96 2,923,348.10
应付管理人报酬 96,825.52 131,734.46
应付托管费 18,827.22 25,615.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - 106,888.45
其他负债 6.4.7.8 453,618.70 1,431,860.10
负债合计3,443,831.80 4,619,446.21
所有者权益：实收基金 6.4.7.9 74,949,054.08 90,496,399.68
未分配利润 6.4.7.10 -10,925,539.16 -4,278,011.24
所有者权益合计 64,023,514.92 86,218,388.44
负债和所有者权益总计 67,467,346.72 90,837,834.65
注：报告截止日 2013年 6月 30日，基金份额净值 0.854元，基金份额总额 74,949,054.08份。
3.2 利润表
会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
16
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告一、收入
-6,420,116.164,648,281.48
1.利息收入13,201.99
17,501.58
其中：存款利息收入6.4.7.1
1 13,201.99
17,501.58
债券利息收入-
-
资产支持证券利息收入 -
-
买入返售金融资产收入-
-
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） -2,379,637.12
-1,320,326.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,208,834.89 -2,426,610.03
基金投资收益6.4.7.13
--
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 -
-
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 829,197.77 1,106,283.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17-3,711,266.92
5,954,115.59
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -360,861.54 -10,302.68
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.1818,447.43
7,293.69
减：二、费用 1,544,810.83 1,371,893.69
1．管理人报酬 683,930.19 709,233.36
2．托管费 132,986.47 137,906.44
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 514,954.22 279,677.57
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 -
-
6．其他费用 6.4.7.20 212,939.95 245,076.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-7,964,926.99 3,276,387.79
减：所得税费用 -108,154.87 -
四、净利润（净亏损以“-”号 -7,856,772.12 3,276,387.79
17
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告填列）
3.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元项目
本期2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 90,496,399.68 -4,278,011.24 86,218,388.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
- -7,856,772.12 -7,856,772.12
三、本期基金份额交易产生 的 基 金 净 值变动数（净 值减少以“ -”号填列）
-15,547,345.60 1,209,244.20 -14,338,101.40
其中：1.基金申购款 10,467,083.89 -799,093.35 9,667,990.54
2.基金赎回款 -26,014,429.49 2,008,337.55 -24,006,091.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 74,949,054.08 -10,925,539.16 64,023,514.92
项目上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 93,953,161.89 -19,553,851.49 74,399,310.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
- 3,276,387.79 3,276,387.79
三、本期基金份额交易产生 的 基 金 净 值变动数（净 值减少以“ -”号填列）
-3,512,756.34 528,206.59 -2,984,549.75
其中：1.基金申购款 5,667,027.37 -730,221.02 4,936,806.35
2.基金赎回款 -9,179,783.71 1,258,427.61 -7,921,356.10
18
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 90,440,405.55 -15,749,257.11 74,691,148.44
报告附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
3.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1277号《关于核准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 26 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 349,520,284.05元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 048号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 349,551,403.11 份基金份额，其中认购资金利息折合31,119.06 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定，主要包括：中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、
19
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5%-40%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
20
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目 本期末
2013 年 6 月 30 日 活期存款 8,385,764.90
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,385,764.90
注：于 2013 年 6 月 30 日，活期银行存款中包含的外币余额为：美元 574,093.15
元(折合人民币 3,547,149.34元)，港币 853,119.64元(折合人民币 679,594.18元)，新台币 449,290.00 元 (折合 人民币 92,623.81 元 )，韩元 9,876.00 元 (折合 人民币53.43元)，新加坡元 268,205.26元(折合人民币 1,306,599.26元)。
6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元
项目本期末
2013年6月30日成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,445,346.43 57,967,791.48 -477,554.95
21
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
债券交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,445,346.43 57,967,791.48 -477,554.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产无余额。6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元项目 本期末
2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 659.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 659.97
6.4.7.6 其他资产单位：人民币元
项目 本期末2013 年 6 月 30 日
其他应收款 317,439.73
待摊费用 -
合计 317,439.73
6.4.7.7 应付交易费用无余额。6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元项目 本期末
2013 年 6 月 30 日
22
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 1,242.36预提费用 133,456.01
其他应付款 318,920.33
合计 453,618.70
6.4.7.9 实收基金金额单位：人民币元
项目本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额
上年度末 90,496,399.68 90,496,399.68
本期申购 10,467,083.89 10,467,083.89
本 期赎回（以“ -”号填列） -26,014,429.49 -26,014,429.49
本期末 74,949,054.08 74,949,054.08
6.4.7.10 未分配利润单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上年度末 -10,515,721.59 6,237,710.35 -4,278,011.24
本期利润 -4,145,505.20 -3,711,266.92 -7,856,772.12
本期基金份额交易产生的变动数 1,977,983.24 -768,739.04 1,209,244.20
其中：基金申购款 -1,337,779.67 538,686.32 -799,093.35
基金赎回款 3,315,762.91 -1,307,425.36 2,008,337.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -12,683,243.55 1,757,704.39 -10,925,539.16
6.4.7.11 存款利息收入单位：人民币元
项目 本期2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 13,177.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 24.48
合计 13,201.99
6.4.7.12 股票投资收益
23
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告单位：人民币元
项目 本期2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 119,463,591.74
减：卖出股票成本总额 122,672,426.63
买卖股票差价收入 -3,208,834.89
6.4.7.13 基金投资收益无。6.4.7.14 债券投资收益无。6.4.7.15 衍生工具收益无。6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日股票投资产生的股利收益 829,197.77
基金投资产生的股利收益 -
合计 829,197.77
6.4.7.17 公允价值变动收益单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -3,711,266.92
——股票投资 -3,711,266.92
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,711,266.92
6.4.7.18 其他收入单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 18,447.43合计 18,447.43
24
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日交易所市场交易费用 514,954.22
银行间市场交易费用 -
合计 514,954.22
6.4.7.20 其他费用单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 35,704.11
信息披露费 97,751.90
其他 79,483.94
合计 212,939.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项无。6.4.8.2 资产负债表日后事项无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易无。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费
25
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 683,930.19 709,233.36
其中：支付销售机构的客户维护费 283,459.22 383,523.54
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元
项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 132,986.47 137,906.44
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况无。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称
本期2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国建设银行 2,775,775.53 13,137.06 4,202,363.02 17,481.46
摩根大通银行 5,609,989.37 40.45 7,117,213.19 20.12
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
26
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.11 利润分配情况本报告期本基金未实施利润分配。6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券无。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡
型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
27
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
28
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
项目本期末
2013 年 6 月 30 日港币
折合人民币美元
折合人民币南非兰特折合人民币
新台币折合人民币
韩元折合人民币
其他币种折合人民币 合计
以 外币计价的资产银行存款 679,594.18
3,547,149.34
- 92,623.81 53.43 1,306,599.265,626,020.0
2交 易 性 金融资产
10,761,175.11
9,496,167.60
3,869,737.64
9,991,121.38
6,883,701.00
16,965,888.75
57,967,791.48
应收证 券 - - - - - 526,693.95 526,693.95
29
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告清算款应收利息 - - - - - - -应收股利 58,544.91 22,267.35 - - - 72,992.78 153,805.04其他资产 - 72,117.31 - - - 245,322.42 317,439.73
资产合计 11,499,314.20
13,137,701.60
3,869,737.64
10,083,745.19
6,883,754.43
19,117,497.16
64,591,750.22
以 外币计价的负债应付证 券清算款 602,335.38
1,287,159.45
- - 128,478.66 270,719.912,288,693.4
0其他负债 - 318,920.33 - - - - 318,920.33
负债合计 602,335.381,606,079.
78- -
128,478.66
270,719.912,607,613.
73资 产 负 债表 外汇风险敞口净额
10,896,978.82
11,531,621.82
3,869,737.64
10,083,745.19
6,755,275.77
18,846,777.25
61,984,136.49
项目上年度末
2012 年 12 月 31 日港币
折合人民币美元
折合人民币南非兰特折合人民币
新台币折合人民币
韩元折合人民币
其他币种折合人民币 合计
以 外币计价的资产银行存款 5.07 565,409.38 - 397,146.89 16.91 504,743.57
1,467,321.82
交 易 性 金融资产
16,992,587.34
14,802,471.93
6,663,919.78
9,642,589.91
8,902,914.72
24,784,527.32
81,789,011.00
应收证 券清算款 911,118.25 - - - 104,172.33 453,602.67
1,468,893.25
应收利息 - 0.63 - - - - 0.63应收股利 - 58,460.67 - - - - 58,460.67其他资产 - 955,521.84 - - - - 955,521.84
资产合计 17,903,710.66
16,381,864.45
6,663,919.78
10,039,736.80
9,007,103.96
25,742,873.56
85,739,209.21
以 外币计价的负债应付证 券清算款 - - - - - - -
其他负债 - 91,808.20 - - - 1,065,234.691,157,042.8
9
负债合计 - 91,808.2
0 - - -
1,065,234.69
1,157,042.89
资 产 负 债 17,903,710. 16,290,056 6,663,919. 10,039,736 9,007,103. 24,677,638. 84,582,166
30
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告表 外汇风险敞口净额
66 .25 78 .80 96 87 .32
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
本期末2013 年 6 月 30 日
上年度末2012 年 12 月 31 日
1.所有外币相对人民币升值5% 增加约310 增加约4232.所有外币相对人民币贬值5% 下降约310 下降约423
6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元
项目 本期末2013 年 6 月 30 日
上年度末2012 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例
公允价值 占基金资产净值比例
31
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告（%） （%）
交易性金融资产-股票投资
57,967,791.48 90.54 81,789,011.00 94.86
交易性金融资产-基金投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 57,967,791.48 90.54 81,789,011.00 94.86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)以外的其他市场变量保持不变
分析相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
本期末2013 年 6 月 30 日
上年度末2012 年 12 月 31 日
1. 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)上升 5% 增加约 288 增加约 413
2. 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)下降 5% 下降约 288 下降约 413
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
4 投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（％）1 权益投资 57,967,791.48 85.92
其中：普通股 50,522,072.96 74.88 存托凭证 6,835,998.40 10.13 优先股 - - 房地产信托 609,720.12 0.90
2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
32
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - -
5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -7 银行存款和结算备付金合计 8,385,764.90 12.438 其他各项资产 1,113,790.34 1.659 合计 67,467,346.72 100.00
注：截至2013年6月30日，本基金资产净值为64,023,514.92元，基金份额净值为0.854元，累计基金份额净值为0.854元。
4.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 10,761,175.11 16.81
中国台湾 9,991,121.38 15.61
美国 8,473,592.75 13.24
韩国 6,883,701.00 10.75
南非 3,869,737.64 6.04
印度尼西亚 3,031,615.73 4.74
印度 3,007,216.18 4.70
泰国 2,532,539.86 3.96
马来西亚 2,429,825.84 3.80
墨西哥 1,729,638.50 2.70
菲律宾 1,484,604.30 2.32
波兰 1,386,583.85 2.17
33
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告土耳其 1,363,864.49 2.13
英国 1,022,574.85 1.60
合计 57,967,791.48 90.54
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
4.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
半导体产品与设备 10,903,135.46 17.03
食品 5,591,616.16 8.73
饮料 3,699,673.03 5.78
保险 3,486,586.29 5.45
石油、天然气与消费用燃料 3,342,773.76 5.22
纺织品、服装与奢侈品 2,891,518.07 4.52
商业银行 2,815,071.46 4.40
房地产管理和开发 2,717,428.09 4.24
化学制品 2,593,342.26 4.05
电子设备、仪器和元件 2,079,056.51 3.25
食品与主要用品零售 1,962,741.81 3.07
互联网软件与服务 1,910,187.48 2.98
建筑与工程 1,657,366.12 2.59
信息技术服务 1,541,543.04 2.41
休闲设备与用品 1,526,997.13 2.39
个人用品 1,413,564.78 2.21
居家用品 1,218,477.70 1.90
资本市场 1,207,484.64 1.89
多元化零售 1,011,625.94 1.58
消费信贷 783,460.21 1.22
医疗保健提供商与服务 772,459.72 1.21
综合金融服务 755,174.44 1.18
商业服务与商业用品 747,470.94 1.17
房地产投资信托(REITs) 609,720.12 0.95
交通基本设施 376,636.12 0.59
酒店、餐馆与休闲 352,680.20 0.55
34
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告合计 57,967,791.48 90.54
注：行业分类标准：MSCI
4.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场
所属国家(地区)
数量（股） 公允价值占基金资产净值比例（％）
1 Micron Technology Inc - MU US
纳斯达克证券交易所
美国 40,000 3,541,630.84 5.53
2 SK Hynix Inc - 000660 KS
韩国证券交易
所韩国 18,000 3,038,359.02 4.75
3Companhia de Bebidas das
Americas- ABV US
纽约证券交易
所美国 12,200 2,815,448.23 4.40
4Elite Semiconductor
Memory Technology Inc- 3006 TT
台湾证券交易
所中国台湾 280,000 2,447,483.45 3.82
5 Shoprite Holdings Ltd - SHP SJ
约翰内斯堡证券交易
所南非 17,000 1,962,741.81 3.07
6 Sasol Ltd - SOL SJ
约翰内斯堡证券交易
所南非 7,100 1,906,995.83 2.98
7Tingyi (Cayman Islands)
Holdings Corp康师傅控股有限公司 322 HK
香港交易所 中国香港 116,000 1,866,590.58 2.92
8 IJM Corp Bhd - IJM MK
吉隆坡证券交
易所马来西亚 150,000 1,657,366.12 2.59
9Samsung Life Insurance Co
Ltd- 032830 KS
韩国证券交易
所韩国 2,700 1,577,609.49 2.46
10 Johnson Health Tech Co Ltd乔山健康科技股份有
限公司 1736 TT
台湾证券交易
所中国台湾 90,000 1,526,997.13 2.39
11 Hengan Intl Group Co Ltd 恒安国际集团有限公 1044 HK 香港交 中国香港 21,000 1,413,564.78 2.21
35
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告司 易所
12 Tata Global Beverages Ltd - TGBL IN
印度国家证券交易所
印度 100,000 1,397,420.75 2.18
13
Powszechna Kasa
Oszczednosci Bank Polski
SA
- PKO PW
华沙证券交易
所波兰 21,000 1,386,583.85 2.17
14United Microelectronics
Corp Ltd
联华电子股份有限公司
2303 TT
台湾证券交易
所中国台湾 430,000 1,285,382.35 2.01
15 Ruentex Industries Ltd润泰全球股份有限公
司 2915 TT
台湾证券交易
所中国台湾 90,000 1,228,277.15 1.92
16 NVC Lighting Holding Ltd雷士照明控股有限公
司 2222 HK
香港交易所 中国香港 640,000 1,218,477.70 1.90
17 CITIC Securities Co Ltd中信证券股份有限公
司 6030 HK香港交
易所 中国香港 110,000 1,207,484.64 1.89
18 Largan Precision Co Ltd
大立光电股份有限公司 3008 TT
台湾证券交易
所中国台湾 6,000 1,187,458.28 1.85
19 Anta Sports Products Ltd安踏体育用品有限公
司 2020 HK香港交
易所 中国香港 210,000 1,137,543.25 1.78
20China Modern Dairy
Holdings Ltd
中国现代牧业控股有限公司
1117 HK香港交
易所 中国香港 640,000 1,131,807.74 1.77
21 Uralkaliy OJSC - URKA LI
伦敦证券交易
所英国 5,000 1,022,574.85 1.60
22PT Ramayana Lestari
Sentosa Tbk- RALS IJ
雅加达证券交
易所印度尼西亚 1,250,000 1,011,625.94 1.58
23 PT Summarecon Agung Tbk - SMRA IJ
雅加达证券交
易所印度尼西亚 1,244,000 999,025.76 1.56
24Thai Reinsurance Public Co
Ltd- THRE-R TB
泰国证券交易
所泰国 1,000,000 992,098.21 1.55
25Grupo Financiero Banorte
SA de CV-
GFNORTEO
MM
墨西哥证券交
易所墨西哥 26,000 946,178.29 1.48
26 Mphasis Ltd - MPHL IN
印度国家证券交易所
印度 24,000 928,161.87 1.45
36
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
27 China Life Insurance Co Ltd中国人寿保险股份有
限公司 2823 TT
台湾证券交易
所中国台湾 150,000 916,878.59 1.43
28 Iljin Materials Co Ltd - 020150 KS
韩国证券交易
所韩国 16,000 891,598.23 1.39
29 Tsingtao Brewery Co Ltd青岛啤酒股份有限公
司 168 HK
香港交易所 中国香港 20,000 884,224.80 1.38
30 Nan Ya Plastics Corp南亚塑胶工业股份优
先公司 1303 TT
台湾证券交易
所中国台湾 67,000 872,946.76 1.36
31 Compartamos SAB de CV -COMPARC*
MM
墨西哥证券交
易所墨西哥 74,000 783,460.21 1.22
32 IHH Healthcare Bhd - IHH MK
吉隆坡证券交
易所马来西亚 100,000 772,459.72 1.21
33Metro Pacific Investments
Corp- MPI PM
菲律宾证券交
易所菲律宾 1,000,000 755,174.44 1.18
34Tupras-Turkiye Petrol
Rafinerileri AS- TUPRS TI
伊斯坦布尔证券交易
所土耳其 5,000 754,144.37 1.18
35 S-1 Corp - 012750 KS
韩国证券交易
所韩国 2,200 747,470.94 1.17
36 Filinvest Land Inc - FLI PM
菲律宾证券交
易所菲律宾 3,000,000 729,429.86 1.14
37Sinopec Yizheng Chemical
Fibre
中国石化仪征化纤股份有限公司
1033 HK香港交
易所 中国香港 400,000 697,820.65 1.09
38 Sina Corp - SINA US
纳斯达克证券交易所
美国 2,000 688,677.90 1.08
39 Reliance Industries Ltd - RIL IN
印度国家证券交易所
印度 7,600 681,633.56 1.06
40 PT Pakuwon Jati Tbk - PWON IJ
雅加达证券交
易所印度尼西亚 3,000,000 644,327.91 1.01
41 NHN Corp - 035420 KS 韩国证 韩国 400 628,663.32 0.98
37
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告券交易
所42
Charoen Pokphand Foods
Public Co Ltd- CPF/F TB
泰国证券交易
所泰国 120,000 615,579.01 0.96
43 China ITS Holdings Co Ltd中国智能交通系统
(控股)有限公司 1900 HK
香港交易所 中国香港 440,000 613,381.17 0.96
44Emlak Konut Gayrimenkul
Yatirim Ortakligi AS- EKGYO TI
伊斯坦布尔证券交易
所土耳其 70,000 609,720.12 0.95
45 Youku Tudou Inc - YOKU US
纽约证券交易
所美国 5,000 592,846.26 0.93
46Semiconductor
Manufacturing Intl Corp
中芯国际集成电路制造有限公司
981 HK香港交
易所 中国香港 1,300,000 590,279.80 0.92
47Thai Union Frozen Products
Public Co Ltd- TUF-R TB
泰国证券交易
所泰国 50,000 580,218.08 0.91
48 Hong Yi Fiber Industry Co宏益纤维工业股份有
限公司 1452 TT
台湾证券交易
所中国台湾 250,000 525,697.67 0.82
49 Banco Bradesco SA - BBD US
纽约证券交易
所美国 6,000 482,309.32 0.75
50PT Jasa Marga (Persero)
Tbk- JSMR IJ
雅加达证券交
易所印度尼西亚 100,000 376,636.12 0.59
51 MakeMyTrip Ltd - MMYT US
纳斯达克证券交易所
美国 4,000 352,680.20 0.55
52Hemaraj Land &
Development Public Co Ltd-
HEMRAJ/F
TB
泰国证券交易
所泰国 500,000 344,644.56 0.54
注：1. 所用证券代码采用 Ticker 代码。2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。
4.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产
38
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告净值比例（％）
1 SK Hynix Inc 000660 KS 2,950,022.02 3.42
2 Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 KS 2,946,275.87 3.42
3 Micron Technology Inc MU US 2,892,519.90 3.35
4 Tingyi (Cayman Islands) Holdings
Corp
322 HK 2,742,883.58 3.18
5 Elite Semiconductor Memory
Technology Inc
3006 TT 2,373,871.78 2.75
6 Thai Reinsurance Public Co Ltd THRE-R TB 2,179,540.07 2.53
7 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 2,132,651.82 2.47
8 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 2,056,220.46 2.38
9 China Modern Dairy Holdings Ltd 1117 HK 2,014,182.42 2.34
10 Clevo Co Ltd 2362 TT 2,002,685.55 2.32
11 Bharti Infratel Ltd BHIN IN 1,935,169.68 2.24
12 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk RALS IJ 1,897,861.34 2.20
13 Soho China Ltd 410 HK 1,896,719.13 2.20
14 Samsung C&T Corp 000830 KS 1,822,881.32 2.11
15 Anta Sports Products Ltd 2020 HK 1,811,201.80 2.10
16 NHN Corp 035420 KS 1,699,713.83 1.97
17 Cosmax Inc 044820 KS 1,673,023.08 1.94
18 Ping An Insurance (Group) Company
of China Ltd
2318 HK 1,672,577.70 1.94
19 Ruentex Industries Ltd 2915 TT 1,668,931.50 1.94
20 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 1,658,925.78 1.92
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 Cosmax Inc 044820 KS 3,943,554.99 4.57
2 IDFC Ltd IDFC IN 3,581,565.28 4.15
3 Ruentex Industries Ltd 2915 TT 2,953,388.89 3.43
4 Clevo Co Ltd 2362 TT 2,547,736.17 2.95
5Mining & Metallurgical Co Norilsk
Nickel
MNOD LI 2,546,861.50 2.95
6 Lung Yen Life Service Corp 5530 TT 2,513,682.43 2.92
39
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告7 Bank of China Ltd 3988 HK 2,276,241.85 2.64
8 Tatneft ATAD LI 2,101,187.80 2.44
9 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 2,043,447.51 2.37
10Tingyi (Cayman Islands) Holdings
Corp
322 HK 1,986,839.46 2.30
11 S-1 Corp 012750 KS 1,975,235.81 2.29
12 China Merchants Bank Co Ltd 3968 HK 1,903,920.55 2.21
13China Pacific Insurance (Group) Co
Ltd
2601 HK 1,892,343.36 2.19
14 Soho China Ltd 410 HK 1,874,887.84 2.17
15 MRV Engenharia Participacoes SA MRVE3 BZ 1,868,333.45 2.17
16 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 1,783,376.87 2.07
17 Vale SA VALE US 1,702,330.68 1.97
18 China Mobile Ltd 941 HK 1,700,628.03 1.97
19 China Life Insurance Co Ltd 2823 TT 1,697,656.96 1.97
20 Far East Horizon Ltd 3360 HK 1,687,601.26 1.96
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元买入成本（成交）总额 102,562,474.13
卖出收入（成交）总额 119,463,591.74
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
4.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。4.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。4.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
40
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告4.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品4.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金4.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元序号
名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 526,693.95
3 应收股利 153,805.04
4 应收利息 659.97
5 应收申购款 115,191.65
6 其他应收款 317,439.73
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,113,790.34
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
41
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告5 基金份额持有人信息
5.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例3,580 20,935.49 - - 74,949,054.08 100.00%
5.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 965,599.37 1.2883%
注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
6 开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日（2011 年 1 月 30 日）基金份额总额 349,551,403.11
本报告期期初基金份额总额 90,496,399.68
本报告期基金总申购份额 10,467,083.89
减：本报告期基金总赎回份额 26,014,429.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 74,949,054.08
7 重大事件揭示
7.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
42
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告7.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：2013 年 2 月 8 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。
2013 年 4 月 19 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。
基金托管人：无。
7.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。7.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。7.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。7.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
7.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元券商名称 交易单元数
量股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额
佣金 占当期佣金总量的
比例43
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告的比例
UBS Securities Ltd
1 81,357,276.32 36.64% 41,580.30 14.17%-
Merrill Lynch 1 40,246,508.01 18.13% 72,960.87 24.86% -CCB International Securities Ltd
1 29,785,357.29 13.42% 52,124.42 17.76%
-
China Everbright Secs (HK) Ltd
1 20,324,334.64 9.15% 35,567.62 12.12%
-
Masterlink Securities Corp
1 12,064,154.84 5.43% 21,112.89 7.19%-
Morgan Stanley Ltd 1 10,810,003.02 4.87% 21,310.90 7.26%
-
HSBC Securities Corp Ltd
1 8,733,646.45 3.93% 15,284.16 5.21%-
BNP Paribas Securities (Taiwan) Co
1 5,137,102.44 2.31% 8,990.16 3.06%-
ICBC International Securities Ltd
1 4,440,770.17 2.00% 7,771.35 2.65%
-
Goldman Sachs International London
1 3,908,210.15 1.76% 7,112.43 2.42%
-
Citigroup Global Mkts Ltd
1 1,958,065.69 0.88% 3,916.13 1.33%-
JP Morgan Secs Ltd 1 1,544,041.28 0.70% 2,702.01 0.92%
-
Sinopac Securities Corp
1 1,312,998.33 0.59% 2,296.48 0.78%-
Credit Suisse Ltd 1 403,597.23 0.18% 807.19 0.27%
-
申银万国 - - - - - -
44
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告中信证券 - - - - - -
1. 上述佣金按市场佣金率计算。2. 交易单元的选择标准：1）资本金雄厚,信誉良好。2）财务状况良好,经营行为规范。3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。3. 交易单元的选择程序：1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候
选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。4. 2013 年上半年度新增中信证券席位，无注销席位。
7.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期1. 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告基金管理人公司网站、《上海证 券报》、《证券时报》和《中国证券报》
2013年2月8日
2. 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资的公告 同上 2013年3月26日
3. 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 同上 2013年4月19日
8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
45
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2013 年半年度报告9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金设立的文件；2、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》；3、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金托管协议》；4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。网址：www.51fund.com
上投摩根基金管理有限公司二〇一三年八月二十七日
46
