Upload
ilar
View
74
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности. Виктор Балыбердин , CEO. 24 октября 2013. Содержание. Несколько слов о нас Развитие потребления - откуда ждать роста ? Новые вводы – влияние на резерв мощности Экспорт – увеличение волатильности - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности.
Виктор Балыбердин, CEO
24 октября 2013
Содержание
• Несколько слов о нас
• Развитие потребления - откуда ждать роста?
• Новые вводы – влияние на резерв мощности
• Экспорт – увеличение волатильности
• Цены на топливо - временная заморозка, дальнейший рост необходим
• Неопределенность будущего – сценарии развития цен на РСВ
• Заключение и вопросы
SKM Market Predictor AS
Норвежская компания
Тронхейм, Хельсинки, Осло, Минск, Москва
Работает в области энергетики с 1992
Независимый партнер, не участвующий в торговле на рынке
Эксперты в области энергетических рынков
Более 100 клиентов на европейской аналитической платформе SYSPOWER
Более 300 клиентов пользуются консалтинговыми и другими услугами
На российском рынке с 2010 года
Офис в Москве с 2013 года
Exergy - российская система принятия решений
Экспертные консалтинговые услуги
3
Полный спектр аналитических услуг
4
Система принятия решений
Сценарный анализ
Планирование производства
Консалтинговые услуги
Управление рисками
Экспертное мнение
Среди наших клиентов
5
СкандинавскиеПроизводители
Европейские производители
Промышленные потребители
Дистрибьюторы
Государственные органы
Системные операторы/биржи
Трейдеры
Российские и балтийские компании
Разработки для российского рынка
• Модель краткосрочного прогнозирования на основе алгоритма АТС и эквивалентированной схемы российской энергетической системы
• Зональная модель долгосрочного прогнозирования на основе модели EMPS
• Российская коммерческая система принятия решений Exergy:
• Почасовые краткосрочные прогнозы
• Долгосрочные прогнозы до 25 лет вперед
• Возможность моделирования собственных сценариев
• Аналитические отчеты и комментарии аналитиков
• Самая полная база данных с возможностью интеграции – вся статистическая балансовая информация для рынка– цены АТС и МЭБ, цены на нефтъ, газ, уголь, и т.д.– профессиональные прогнозы погоды и макро информация
• Новости энергетических рынков
• Модель российского газового сектора
Прогноз потребления
Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года
Прямая связь между ростом ВВП и потреблением
Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления
Исторически высокая энергоемкость экономики
Холодный климат и энергоёмкое производство
Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту
Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.
950
1000
1050
1100
1150
Млр
д кB
*ч
Сценарии роста потребления
Программа развития 2012-2018
© SKM Market Predictor
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
(Млр
кВ*
ч/М
лр В
ВП U
SD)
ВВП (USD)
Историческое сравнение энегоемкости
GE IT FR UK NL SP© SKM Market Predictor
Прогноз потребления
Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года
Прямая связь между ростом ВВП и потреблением
Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления
Исторически высокая энергоемкость экономики
Холодный климат и энергоёмкое производство
Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту
Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.
950
1000
1050
1100
1150
Млр
д кB
*ч
Сценарии роста потребления
Программа развития 2012-2018
Программа 2013-2019
© SKM Market Predictor
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
(Млр
кВ*
ч/М
лр В
ВП U
SD)
ВВП (USD)
Историческое сравнение энегоемкости
GE IT FR UK NL SP© SKM Market Predictor
Прогноз потребления
Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года
Прямая связь между ростом ВВП и потреблением
Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления
Исторически высокая энергоемкость экономики
Холодный климат и энергоёмкое производство
Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту
Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.
950
1000
1050
1100
1150
Млр
д кB
*ч
Сценарии роста потребления
Программа развития 2012-2018
Программа 2013-2019
Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет SKM)
© SKM Market Predictor
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
(Млр
кВ*
ч/М
лр В
ВП U
SD)
ВВП (USD)
Историческое сравнение энегоемкости
GE IT FR UK NL SP© SKM Market Predictor
Прогноз потребления
Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года
Прямая связь между ростом ВВП и потреблением
Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления
Исторически высокая энергоемкость экономики
Холодный климат и энергоёмкое производство
Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту
Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
(Млр
кВ*
ч/М
лр В
ВП U
SD)
ВВП (USD)
Историческое сравнение энегоемкости
GE IT FR UK NL SP RU© SKM Market Predictor
950
1000
1050
1100
1150
Млр
д кB
*ч
Сценарии роста потребления
Программа развития 2012-2018
Программа 2013-2019
Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет SKM)
© SKM Market Predictor
Изменение структуры генерации 1 ЦЗ
Основные структурные изменения
• Прирост газовой генерации
• Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации)
• ВИЭ
• Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM)
• Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019
• Увеличение значимости фактора водности в Сибири
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
МВт
Прирост установленой мощности
АЭС ГЭС Газ Уголь Прочее тепловое Солнце Ветер© SKM Market Predictor
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
МВт
Изменение баланса мощности
Прирост мощности© SKM Market Predictor
Изменение структуры генерации 1 ЦЗ
Основные структурные изменения
• Прирост газовой генерации
• Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации)
• ВИЭ
• Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM)
• Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019
• Увеличение значимости фактора водности в Сибири
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
МВт
Прирост установленой мощности
АЭС ГЭС Газ Уголь Прочее тепловое Солнце Ветер© SKM Market Predictor
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
МВт
Изменение баланса мощности
Прирост мощности Изменение спроса© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Нэтбэк В_Нэтбэк Б_Нэтбэк Б_Цена© SKM Market Predictor
0
20
40
60
80
100
120
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
USD
/ton
n
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
Б_Европа В_Европа Н_Европа© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
0
20
40
60
80
100
120
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
USD
/ton
n
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
Б_Европа В_Европа Н_Европа© SKM Market Predictor
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Нэтбэк В_Нэтбэк Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
0
20
40
60
80
100
120
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
USD
/ton
n
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
Б_Европа В_Европа Н_Европа© SKM Market Predictor
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Цена Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Цена Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
USD
/ton
n
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
Б_Европа В_Европа Н_Европа© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
700
710
720
730
740
750
760
770
780
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
РУБ/
тонн
Нетбэк стоимости поставки угля (Кузбас)
Б_Кузбас В_Кузбас Н_Кузбас© SKM Market Predictor
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Цена Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
Развитие цен на топливо
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
РУБ/
тонн
Средняя стоимости поставки угля 1ЦЗ
Б_1ЦЗ В_1ЦЗ© SKM Market Predictor
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
РУБ/
1000
m3
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
Н_Цена Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Экспорт в зону Скандинавии и Балтики
Стабильный и значительный экспорт из России до 2011
Низкие цены на ээ из за субсидированного газа
Профицит мощности
Отсутствие обязательств по Киотскому договору
Значительные изменения 2012-2013
Улучшение гидрологической ситуации на НП
Падение цен на выхлопы углеводорода CO2
Рост цены на газ в 2012, 2013 году
Рынок мощности
В дальнейшем
Увеличение профицита мощности на НП (АЭС, ВИЭ)
Возможность экспорта в Россию 350 Мвт с 2014 года
Замена трансформаторов в Выборге и возможность увеличения экспорта в Россию до 1400 МВт с 2018?
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Jan.10 Jun.10 Nov.10 Apr.11 Sep.11 Feb.12 Jul.12 Dec.12
Млн
кВт
чв
мес
яц
Экспорт из России в Нурд пуль
EE LT LV NO© SKM Market Predictor
Экспорт в Финляндию до и после 2012 года
Предыдущий рост цен на газ
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
2013 2014 2015 2016 2017
РУБ/
МВт
*ч
15% повышение на газ
FZUROE07 FZURPZ11 FZURKR12 FZVLOE13 FZVLKZ14 FZVLBS15 FZYUOE16 FZYUVG17 FZYUAS18
FZYURS19 FZYUKU20 FZYUDA23 FZZNOE24 FZZNVL25 FZZMSK26 FZSZOE27 FZSZKO28© SKM Market Predictor
Базовый сценарий
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
2013 2014 2015 2016 2017
РУБ/
МВт
*ч
Базовый сценарий
FZUROE07 FZURPZ11 FZURKR12 FZVLOE13 FZVLKZ14 FZVLBS15 FZYUOE16 FZYUVG17 FZYUAS18
FZYURS19 FZYUKU20 FZYUDA23 FZZNOE24 FZZNVL25 FZZMSK26 FZSZOE27 FZSZKO28© SKM Market Predictor
Дальнейшее снижение потребления
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
2013 2014 2015 2016 2017
РУБ/
МВт
*ч
Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013
FZUROE07 FZURPZ11 FZURKR12 FZVLOE13 FZVLKZ14 FZVLBS15 FZYUOE16 FZYUVG17 FZYUAS18
FZYURS19 FZYUKU20 FZYUDA23 FZZNOE24 FZZNVL25 FZZMSK26 FZSZOE27 FZSZKO28© SKM Market Predictor
Предыдущий рост цен на газ
0
500
1000
1500
2000
2500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РУБ/
Mвт
*ч
15% рост цен на газ
Северо-Запад Центр Юг Волга Урал© SKM Market Predictor
Базовый сценарий
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РУБ/
Mвт
*ч
Базовый
Северо-Запад Центр Юг Волга Урал© SKM Market Predictor
Дальнейшее снижение потребления
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
РУБ/
Mвт
*ч
Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013
Северо-Запад Центр Юг Волга Урал© SKM Market Predictor
Выработка тепловой генерации
90000
95000
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
350000
360000
370000
380000
390000
400000
410000
420000
430000
440000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Угол
ьная
ген
ерац
ия М
лрд
кВ*ч
Газо
вая
гене
раци
я М
лрд
кВ*ч
Производство тепловых станций - 15% рост цен на газ
Газовые станции Угольные станции© SKM Market Predictor
Выработка тепловой генерации
90000
95000
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
350000
360000
370000
380000
390000
400000
410000
420000
430000
440000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Угол
ьная
ген
ерац
ия М
лрд
кВ*ч
Газо
вая
гене
раци
я М
лрд
кВ*ч
Производство тепловых станций - Базовый сценарий
Газовые станции Угольные станции© SKM Market Predictor
Переток РФ-Финляндия 2 последних года
Переток РФ-Финляндия 2 последних года
Заключение
Рост потребления
Снижение темпов роста потребления в долгосрочной перспективе из-за макроэкономических условий
Влияние краткосрочных факторов, таких как температура и «эффект Сочи» незначителен
Введение новых мощностей
Значительный рост в газовой генерации, замещение АЭС, ВИЭ.
Увеличение резерва мощности сверх необходимого
Усиление газовой зависимости в энергетике
Цены на топливо
Заморозка цен на топливо и тарифы ведет к стабильным ценам в среднесрочной перспективе
Достижение равнодоходности не ранее 2021 и рост цен угля из-за курса валют и тарифов РЖД
Стабильные внешние факторы, основная неопределенность - регулирование
Сценарии развития цен
Стабилизация цен на следящие 3-4 года
Невысокий рост потребления при росте резервов ведет к дополнительному сглаживания пиковых цен и снижению цен в часы минимума
Дальнейший рост тарифов после 2016 года ведет к скачку цен
Экспорт – дальнейшее возрастание волатильности
Тепловая генерация - эффект газового баланс должен быть учтен
Вопросы
Виктор БалыбердинSKM Market Predictor ASCEO
Мобильный телефон:Европа: +47 99 59 59 09Россия: +7 903 56 504 01 Е-почта: [email protected]
32
Комплексная система принятий решений
Exergy BaseГрафический интерфейс
Оптимизация под требования пользователя
Возможность использования на компьютере
и мобильных устройствах
Новости из основных источников
Графики и таблицы
Ценовые прогнозы по ЗСП, Хаб, ОЭС
Почасовый прогноз на 10 дней вперед
Дневной прогноз на 3 месяца вперед
Месячный (недельный) прогноз на 3 года
Аналитические рапорты и комментарии
Утренние, дневные, еженедельные, квартальный
Интерактивное представление данных
Погода, макро данные, цены на топливо
Прямой контакт с аналитиками компании
Телефон, чат, Webinars
Дополнительные модули
33
• Полный доступ к базе данных
• Узловые цены в почасовом разрешении
• Прогнозы цен по ГТП клиента
• Модуль долгосрочных сценариев
• Модуль краткосрочных сценариев
• Модуль состава оборудования
В дальнейшем
• Модуль «Рынок газа», «Рынок угля»
• Доступ к Скандинавской, Балтийской и Европейской системе
• Детализированные прогнозы по ВИЭ с учетом европейского опыта
• Постоянное расширение системы новыми дополнительными модулями