If you can't read please download the document
Upload
tieve
View
53
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Крицкий Олег Леонидович. Лекция 3. Тема: Результаты численного моделирования. Томский политехнический университет. Курс: Введение в теорию случайных процессов. Семестр 8, 2010 год. 2. 1. Неприятие риска. Рассмотрим внутридневные пятиминутные цены Close за - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
8, 2010 3: :
21. Close
01 24 2008 (
60%) ,
, , .
3. 1. . 0,95
4. 2.
5. 3.
6. 4.
. ,
.
7. 5.
8. 6.
9. 7.
10. 8.
112. MVAR MVAR , (, (5- ), , , , , , , , ). , . 01 2005 22 2007 ( 491 ).
12. 9. 29 2005 22 2007 (1 , .; 2 MVAR , .; 3 MCVAR, .)
13. 10. 29 2005 22 2007 (1 MVAR, 2 MCVAR).
14. 11. 29 2005 22 2007 (1 , .; 2 MVAR, .;3 MCVAR, .)
15. 12. 29 2005 22 2007 (1 MVAR, 2 MCVAR).
16. 13. (1 , .; 2 MVAR , .;3 VAR, .)
17. 14. (1 , .;2MVAR, .; 3VAR , .)
183. D2
D1 . -
6368 SPX
Standard&Poors 500 1 1980 .
31 2004 .
19. 15. SPX
20. 16. SPX 1) 2)
21. 17. D2 SPX 1) 2)
224. DCC-MGARCH(1,1)
, ,
02 2000 27 2006 .
( 1701 ) DCC-MGARCH(1,1).
.
23. 18. , 4% C[0,1700]
24. 19. , 13% C[0,1700]
25. 20. , 6,6% C[0,1700]
265. (, ), 01 2008 24 2008 ( 3166 )
27. 21. 01 24 2008
28. 22. 01 24 2008
29. 23. 01 24 2008