Биржевая торговля нефтепродуктами" за 12-16 декабря 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№47 (63), Обзор за 12 – 16 декабря 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Для корректного отображе-

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №47 (63) Еженедельный обзор за 12–16 декабря 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 297,020 тыс. т

Компания «Газпром нефть» 74,850 тыс. т

Базис КИНЕФ 60,006 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 104,129 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 16 декабря

Актив 16 декабря +/-

к 9 декабря

+/-

с нач. года

Регуляр-92 28093 -200 +3324

Премиум-95 29998 +1 +3153

ДТ летнее 26905 +179 +7672

ДТ зимнее 29202 -169 +2045

ТС-1 34290 +1400 +11090

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 836,000 тыс. т

Базис ст. Суховская 186,300 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 57,060 тыс. т

Базис КИНЕФ 42,440 тыс. т


Компания недели «Сургутнефтегаз»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 21,600 13,440 3 12,360

Авиакеросин 5,400 27,240 10 3,780

Дизельное топливо 28,280 53,177 27 24,020

Топочный мазут 1,440 0,100 0 -

Нефтепродукты, всего 56,720 93,957 40 40,160

12-16

декабря

+/-

5-9

декабря

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 354,301 -85,927 +206,346

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1418,381 -361,010 +1205,461

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 221,435 -92,428 +115,575

Количество заключенных

сделок 322 -94 +187

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26408 -184 +5861

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26532 -382 +5733

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

12 декабря 2011г. на НП МБНК, ООО «АЕ Трейд Холдинг» приступи-

ло к реализации Фракции Углеводородной Широкой

12 декабря 2011г. на НП МБНК, ООО «АЕ Трейд Холдинг» приступило к

реализации Фракции Углеводородной Широкой (Нормативный доку-

мент: (СТО 09882734-001-2010) производства независимого НПЗ ООО

«Албашнефть» , паспорт качества прилагается.

ООО «АЕ Трейд Холдинг» − занимается реализацией светлых и темных

нефтепродуктов, смазочных материалов отечественных и зарубежных

производителей, а также специальных химических веществ на предпри-

ятия горнодобывающей, машиностроительной, металлургической отрас-

лей и аграрно-промышленные холдинги. «АЕ Трейд Холдинг» является

брокером Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса, Санкт-

Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи и площадки

«Биржа Санкт-Петербург». Компания является обладателем брокерской

лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам.

На минувшей неделе на СПбМТСБ прошли два аукциона

14 декабря брокерская компания УК «Транс-ойл» в интересах своего

клиента «Башнефти» провела аукцион «на повышение». Компания реализо-

вала 1,08 тыс. т автомобильного бензина Регуляр-92 на ст. Загородняя.

Средневзвешенная цена сделок незначительно превысила цену предложе-

ния и составила 26 555 тыс. т.

15 декабря компания «Транснефть-Сервис» в интересах своего клиента до-

черней компании АК «Транснефтепродукт» («Уралтранснефтепродукт») про-

вела аукцион «на повышение»., в ходе которого реализовала весь выстав-

ленный объем топлив - 11,1 тыс. т зимнего ДТ из них:

- 0,100 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Черкассы» по средневзвешенной

цене 30500 руб./т (+2202 руб./т к стартовой цене);

- 10,100 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Челябинск» по средневзвешенной

цене 31682 руб./т (+3657 руб./т к стартовой цене);

- 0,9 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Аша» по средневзвешенной цене

30915 руб./т (+2890 руб./т к стартовой цене).

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-0,073 -1,4%

-96,735 -32,8%

4,380 32,9%

Δ %

-16 -114,3%

-68 -19,9%

-10 -22,7%

Δ %

0,201 111,4%

-0,139 -16,1%

0,218 72,0%

НП МБНК

17,680

СПбМТСБ

198,425

СПб

5,330

221,435

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

34

СПбМТСБ

274

СПб

14

322

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,520

0,724

0,381

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПБМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

9,540

10,300

10,400

10,530

10,980

11,040

11,520

13,200

13,560

17,700

23,280

24,240

25,920

29,460

60,006

0 20 40 60 80 100

Ачинский НПЗ

НБ Лиски

ст. Биклянь

ст. Яничкино

ст. Марцево

ст. Зелецино

Уфимская группа НПЗ

ст. Осенцы

ст. Татьянка

Самарская группа НПЗ

ст. Комбинатская

ст. Новоярославская

ст. Ветласян

ст. Сокур

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ23,940

37,920

45,375

53,040

55,200

58,320

59,340

76,800

83,760

85,520

86,146

112,920

120,900

145,260

186,300

0 50 100 150 200 250


ст. Черниковка-Восточная


Уфимская группа НПЗ

ст. Сокур

Комсомольский НПЗ





КИНЕФ

ст. Новая Еловка

ст. Дземги

Ангарская НХК

ст. Суховская

Лидер по объему спроса

ст. Суховская5,220

6,600

7,560

7,740

8,280

9,540

10,300

10,530

12,600

12,840

15,300

16,080

16,860

22,320

42,440

0 10 20 30 40 50

ст. Рудня

ст. Стенькино 2

ст. Зелецино


ст. Марцево


НБ Лиски


ст. Осенцы

ст. Татьянка



ст. Сокур


КИНЕФ

Лидер по объему спроса

КИНЕФ

16,195

67,100

104,129

73,290

22,850

18,051

39,860

12,826

0 50 100 150 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80Лидер по объему предложения

ДТ зимнее

44,055

175,885

524,746

304,250

187,505

4,080

18,000

117,450

42,410

0 150 300 450 600 750

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему спроса

ДТ зимнее

8,100

33,360

91,270

48,270

6,895

4,320

23,340

5,880

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему продаж

ДТ зимнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 5,686 2,630 1,080

Восток 7,140 39,780 4,800

Регуляр-92

Запад 39,860 79,350 23,340

Восток - 38,100 -

Премиум-95

Запад 18,051 8,580 4,320

Восток - 9,420 -

Авиакеросин

Запад 21,050 48,305 5,575

Восток 1,800 139,200 1,320

ДТЛ

Запад 43,770 138,230 32,370

Восток 29,520 166,020 15,900

ДТЗ

Запад 104,129 253,846 91,270

Восток - 270,900 -

Топочный мазут Запад 33,180 46,705 16,080

Восток 33,920 129,180 17,280

5,880

0

8

16

24

32

40

48

25.июл-29.июл 29.авг-2.сен 03.окт-07.окт 07.ноя-11.ноя 12.ноя-16.дек

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

4,3200

20

40

60

80

100

25.июл-29.июл 29.авг-2.сен 03.окт-07.окт 07.ноя-11.ноя 12.дек-16.дек

тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


23,3400

125

250

375

500

625


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


33,3600

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


6,8950

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


48,2700

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


91,270

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,240 3

Регуляр-92 12,000 1

Премиум-95 0,300 1

ЦФО Нормаль-80 0,840 11

Регуляр-92 2,160 9

Премиум-95 1,500 6

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 2,880 22

Премиум-95 0,540 7

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 6,300 14

Премиум-95 1,980 7

УФО Нормаль-80 0,240 1

Регуляр-92 - -

Премиум-95 - -

СФО Нормаль-80 1,020 2



Нормаль-80 3,540 5 ДФО



ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 4,640 6

ДТ зимнее 35,550 39

Авиакеросин 3,780 10

ЦФО ДТ летнее 20,830 14



ПФО ДТ летнее 6,900 9



ЮФО ДТ летнее - -



УФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее - -

Авиакеросин - -

СФО ДТ летнее 15,900 27



ДТ летнее - - ДФО


Авиакеросин - -

СЗФО

4,1%

ЦФО

14,3%

УФО

4,1%

СФО

17,3%

ДФО

60,2%

Нормаль-80

СЗФО

51,4%

ЦФО

9,3%

ПФО

12,3%

ЮФО

27,0%

Регуляр - 92

СЗФО

6,9%

ЦФО

34,7%ПФО

12,5%

ЮФО

45,8%

Премиум-95

СЗФО

9,6%ЦФО

43,2%

ПФО

14,3%

СФО

32,9%

ДТ летнее

СЗФО

39,0%

ЦФО

20,9%

ПФО

26,0%ЮФО

14,1%

ДТ зимнее

СЗФО

58,4%

ЦФО

1,9%

ПФО

11,0%

ЮФО

8,3%

СФО

20,4%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 14 27902 27500 28000

Восток 8 28982 26500 29540

Регуляр-92 Запад 46 27868 26550 28202

Восток - - - -

Премиум-95

Запад 21 28948 28200 30208


Авиакеросин Запад 21 30912 27200 33900

Восток 3 33641 32700 35000

ДТЛ Запад 29 26200 25310 29200

Восток 27 22830 22500 23900

ДТЗ Запад 131 29416 26000 32700


Топочный

мазут

Запад 9 9401 8650 14510

Восток 12 10770 10200 11320

28 783

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 868

26000

28000

30000

32000

34000

36000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

28 948

23000

26000

29000

32000

35000

38000




10 110

5000

8000

11000

14000

17000

20000




31 435

19000

23000

27000

31000

35000

39000




25 090

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 416

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

07.дек 26651

08.дек 26634

09.дек 26592

12.дек 26546

13.дек 26546

14.дек 26408

15.дек 26408

16.дек 26408

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

06.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 27101 27103 27102 27103 6 540 0

07.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 0 0 27103 0 0 0 0

08.дек DS-12.11 31.12.2011 26954 26952 26954 26953 26954 6 600 0

09.дек DS-12.11 31.12.2011 26914 26912 26914 26913 26914 6 620 0

12.дек DS-12.11 31.12.2011 26853 26851 26853 26852 26853 6 580 0

13.дек DS-12.11 31.12.2011 26797 26795 26797 26796 26797 6 640 0

14.дек DS-12.11 31.12.2011 26712 26710 26712 26711 26712 5 600 0

15.дек DS-12.11 31.12.2011 26542 26540 26542 26541 26542 6 620 0

16.дек DS-12.11 31.12.2011 26532 26530 26532 26531 26532 5 560 0

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 01.12.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПБМТСБ 11214 - 9,540 5

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 31592 -125 1,500 6

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПБМТСБ 30243 593 19,480 22

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПБМТСБ 28095 712 4,540 5

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 14510 - 0,600 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 27500 259 0,180 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПБМТСБ 27730 0 0,060 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Премиум95кл4 СПБМТСБ 30208 -310 0,300 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПБМТСБ 28202 0 12,000 1

КИНЕФ ТС/РТ СПБМТСБ 31233 2152 3,780 10

ЛПДС Володарская ДТзп15ЕвроКл4 СПБМТСБ 29100 - 0,100 1

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 29200 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 32000 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп-15 СПб 29500 -400 0,150 2

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26500 - 0,120 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 НП МБНК 25800 - 0,180 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПБМТСБ 25342 - 6,600 7

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПБМТСБ 8652 - 9,180 4

ст. Биклянь ТС/РТ СПБМТСБ 27545 - 0,715 6

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 26500 200 0,240 1

ст. Владимир ТС/РТ СПБМТСБ 33900 368 0,120 1

ст. Дземги Нормаль80кл3 НП МБНК 29519 - 3,540 5

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПБМТСБ 10223 -418 7,740 7

ст. Марцево Премиум95кл4 СПБМТСБ 28582 -618 1,980 7

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПБМТСБ 27800 -259 6,300 14

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПБМТСБ 27800 - 0,420 2

ст. Никель Премиум95кл3 СПБМТСБ 28600 -1900 0,180 2

ст. Никель Регуляр92кл3 СПБМТСБ 27000 -80 0,060 1

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 27231 189 0,780 2

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПБМТСБ 26869 176 9,780 19

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПБМТСБ 9899 - 3,600 3

ст. Новоярославская Нормаль80кл3 СПБМТСБ 28000 0 0,840 11

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПБМТСБ 27400 294 0,300 1

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Пятигорск ТС/РТ СПБМТСБ 32700 - 0,420 2

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПБМТСБ 22805 -1018 15,540 25

ст. Сокур ТС/РТ СПБМТСБ 33641 - 1,320 3

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПБМТСБ 31583 -858 1,200 6

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПБМТСБ 27300 13 2,040 11

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПБМТСБ 29205 -69 1,500 6

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПБМТСБ 27358 -162 1,860 8

ст. Суховская ДТлЕвроКл3 НП МБНК 23900 - 0,360 2

ст. Суховская Нормаль80кл3 НП МБНК 27700 - 1,020 2

ст. Черниковка-Восточная ДТз35ЕвроКл2 СПБМТСБ 32100 - 4,020 8

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПБМТСБ 26090 48 10,530 10

Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 29017 -527 0,360 5

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 26819 -291 0,780 11

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПБМТСБ 26626 -195 1,200 6

ЯНОС Мазут М-100 СПб 10150 - 2,700 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПБМТСБ 26955 - 0,600 7

ст. Зелецино Регуляр92кл4 СПБМТСБ 27600 - 0,420 2

ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПБМТСБ 30537 37 6,540 6

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПБМТСБ 26053 - 2,280 14

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПБМТСБ 30900 0 6,900 3



ст. Татьянка ДТзп20ЕвроКл4 СПБМТСБ 27100 -1250 12,840 3

ст. Ветласян ДТаЕвро СПБМТСБ 30900 0 8,100 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПБМТСБ 30627 127 3,960 5

ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл5 СПБМТСБ 30900 0 10,260 2

13 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Краснодар 1 ТС/РТ СПБМТСБ 31067 - 0,540 2

НБ Лиски ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26001 - 10,300 4

ст. Рудня ДТзп20ЕвроКл4 СПБМТСБ 28233 - 5,220 6

НБ Ручьи ДТзп15ЕвроКл3 СПБМТСБ 28700 - 0,100 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами" за 12-16 декабря 2011 года