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China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. 股票期权业务 登记结算数据接口介绍. 技术开发部 | 上海分公司 2014 年 6 月. www.chinaclear.cn. 目录. 股票期权结算业务接口介绍. 交流答疑. 股票期权结算业务数据接口. 股票期权结算业务数据文件:. 股票期权结算业务数据接口. 股票期权结算业务现货数据文件:. 其他文件:. 股票期权业务实时接口. 衍生品合约账户开通 / 注销申报. 股票期权业务数据文件. 请求文件:. 衍生品合约账户 - PowerPoint PPT Presentation
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股票期权业务登记结算数据接口介绍
www.chinaclear.cn
技术开发部 | 上海分公司
2014年 6 月
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
目录
股票期权结算业务接口介绍
交流答疑
股票期权结算业务数据接口
前缀 标识 说明op_bzjzh 无 衍生品保证金账户数据文件
op_ccbd 清算编号 期权合约持仓变动数据文件
op_hycc 清算编号 期权合约持仓数据文件
op_zhqt 清算编号 期权合约账户全体数据文件
op_jsmx 清算编号 期权结算明细文件
op_tzxx 无 衍生品通知信息文件
op_ywhb 无 衍生品业务回报文件
op_zhbd 清算编号 衍生品合约账户变动数据文件
op_zjjs 无 期权资金净额交收数据文件
op_zqjs 清算编号 期权证券净额交收数据文件
股票期权结算业务数据文件:
股票期权结算业务数据接口
前缀 标识 说明
qtsl 清算编号 证券其他数量对账文件tzxx 无 通知信息文件zjbd 无 资金变动文件zjye 无 资金余额文件zqbd 清算编号 证券变动文件
前缀 说明 压缩标志fsbz_op 股票期权数据发送标志文件,表示当日股票期权日终结算文件已全部发送结束 不压缩
股票期权结算业务现货数据文件:
其他文件:
股票期权业务实时接口
衍生品合约账户开通 / 注销申报
服务域 服务名 服务类型 说明SSCCRC ZHZLGLXT 50 衍生品合约账户开通 / 注销申报
股票期权业务数据文件
NO 字段名 类型 长度 说明
1 SBBH C 16 申报编号
2 ZQZH C 10 证券账户
3 ZZHBM C 3 ‘888’
4 JYDY C 5 #
5 JSHY C 5 指定结算参与人清算编号,与指定交易清算编号相同
6 CZBZ C 2 操作标志
7 BY C 20 #
衍生品合约账户
记录投资者个股期权持仓合约
与投资者现有 A 股证券账户一一对应
账户采用 A 股证券账户 +3 位代码
(888)
请求文件:
股票期权业务数据文件
NO 字段名 类型 长度 说明
1 SBBH C 16 申报编号
2 ZQZH C 10 证券账户
3 ZZHBM C 3 ‘888’
4 JYDY C 5 #
5 JSHY C 5 指定结算参与人清算编号,与指定交易清算编号相同
6 CZBZ C 2 操作标志
7 BY C 20 #
请求文件:
衍生品合约账户开通 /注销申报• ServiceDomain=“SSCCRC”
• ServiceName=“OPXT”
• ServiceType=“01”
填写说明• ZZHBM( 期权子账户编码 ) 字段: 目前固定填‘ 888’
• CZBZ( 操作标志 ) 字段:– ‘00’ 表示开通– ‘90’ 表示注销
op_ywhb(衍生品业务回报文件 )
股票期权业务数据文件
包括各类回报数据,例如日间通过实时
接口申报的期权合约账户开通注销业务
的回报数据。
股票期权业务数据文件
• 期权交易结算业务:
• 买卖标志 :‘ B’ 表示买入
‘S’ 表示卖出
• 开平标志 :‘ O’ 表示开仓
‘C’ 表示平仓
• 备兑期权标志:
‘Y’ 表示 Covered Call 卖方
‘N’ 表示其他
字段名 说明 期权交易结算
JLGS 记录格式 ‘F01’
SCDM 市场代码 ‘10’
JSFS 交收方式 ‘001’
YWLX 业务类型 ‘Q01’
… … …
ZZHBM 期权子账户编码 ‘888’
HEYDM 期权合约代码
BDZQDM 标的证券代码
MMBZ 买卖标志 B/S
KPBZ 开平标志 O/C
BDBZ 备兑期权标志 Y/N
op_jsmx (期权结算明细文件)
•期权交易结算业务:
•数量 1 : 合约数量
(开仓为正,平仓为负,单位‘张’)
•数量 2 : 标的券数量
单位‘股’或‘份’
对于 Covered Call 卖出方表示需交付的证
券数量,值为负;
对于买入方,值为 0
•价格 1 : 权利金成交价 单位 元
•清算金额:权利金金额
正数表示应收,负数表示应付
QSJE=JG1* 合约乘数 *SL1
字段名 说明 期权交易结算
SL1 数量 1 合约数量
SL2 数量 2 标的券数量
… … …
JG1 价格 1 权利金成交价
… … …
QSJE 清算金额 权利金金额
… …
SFJE 收付金额
JGDM 结果代码 ‘0000’ 正常
FJSM 附加说明 期权交易结算
BY 备用 #
股票期权业务数据文件
• 期权行权指派明细:
• 买卖标志 :
‘B’ 表示行权方
‘S’ 表示被行权方
• 备兑期权标志:
‘Y’ 表示 Covered Call 卖方
‘N’ 表示其他
字段名 说明 期权行权指派明细
JLGS 记录格式 ‘F01’
SCDM 市场代码 ‘10’
JSFS 交收方式 ‘001’
YWLX 业务类型 ‘Q02’
… … …
ZZHBM 期权子账户编码 ‘888’
HEYDM 期权合约代码
BDZQDM 标的证券代码
MMBZ 买卖标志 B/S
KPBZ 开平标志 #
BDBZ 备兑期权标志 Y/N
股票期权业务数据文件
•期权行权指派明细:
•数量 1 : 行权合约数量
行权方及被行权方值均为负;单位‘张’
•数量 2 : 标的证券收付数量
单位‘股’或‘份’
正数表示应收,负数表示应付
•价格 1 : 行权价
字段名 说明 期权行权指派明细
SL1 数量 1 行权合约数量
SL2 数量 2 标的证券收付数量
… … …
JG1 价格 1 行权价
… … …
QSJE 清算金额 清算金额
… …
SFJE 收付金额
JGDM 结果代码 ‘0000’ 正常
FJSM 附加说明 期权行权结算
BY 备用 #
股票期权业务数据文件
字段名 说明 期权行权指派明细
JLGS 记录格式 ‘F04’
SCDM 市场代码 ‘10’
JSFS 交收方式 ‘001’
YWLX 业务类型 ‘Q02’
… … …
ZZHBM 期权子账户编码 ‘888’
HEYDM 期权合约代码
BDZQDM 标的证券代码
SL1 数量 1 过户数量GHF 过户费 过户费SFJE 收付金额 过户费
• 期权过户费:
• 收付金额=过户费
股票期权业务数据文件
NO 字段名 说明1 SCDM 市场代码 ‘ 10’
2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券帐户4 ZZHBM ‘888’
5 TGDY #
6 HEYDM 期权合约代码7 CCFX 持仓方向8 BDBZ 备兑期权标志9 YE1 期权合约持仓数量10 YE2 #
11 JE1 应收维持保证金金额12 JE2 #
13 BY #
• 持仓方向: ‘L’ 表示权利方持仓 ‘S’ 表示义务方持仓
• 应收维持保证金金额: 仅针对非备兑期权且为义务方持仓
op_hycc(期权合约持仓数据文件)
股票期权业务数据文件
NO 字段名 说明1 SCDM 市场代码 ‘ 10’
2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券帐户4 ZZHBM ‘888’
5 TGDY #
6 HEYDM 期权合约代码7 CCFX 持仓方向8 BDBZ 备兑期权标志9 SLLX 数量类型10 BDSL 变动数量11 YWLX 业务类型12 BDRQ 变动日期13 YWBH #
14 BY #
• 数量类型:‘ B’ 表示余额
• 变动数量: 正数表示增加,负数表示减少
• 业务类型:‘ Q01’ 表示期权交易 ‘Q02’ 表示期权行权
注:对应标的证券的变动数据,通过现货系统中zqbd (证券变动文件)发送。
op_ccbd (期权合约持仓变动数据文件)
股票期权业务数据文件
NO 字段名 说明1 ZJZH 期权保证金账号2 JELX 资金类型3 JE 金额4 BZ 备注
• 资金类型: ‘000’ 表示账户余额 ‘001’ 表示保证金可用余额 ‘002’ 表示已交维持保证金金额 ‘003’ 表示行权锁定保证金金额 ‘004’ 表示最低结算准备金
op_bzjzh( 衍生品保证金账户数据文件 )
股票期权业务数据文件
NO 字段名 说明1 SCDM 市场代码 ‘ 10’
2 QSBH 清算编号3 ZQZH 证券账号4 ZZHBM 期权子账户编码‘ 888’
5 CZBZ 操作标志6 BDRQ 变动日期7 BY 备用 #
• 操作标志: ‘00’ 表示开通 ‘90’ 表示注销
op_zhbd( 衍生品合约账户变动数据文件 )
股票期权业务数据文件
op_zhqt (期权合约账户全体数据文件)
股票期权业务数据文件
• 每周最后一个交易日发送
• 包括当日与该清算编号相关的所有期权合约账户数据
op_tzxx( 衍生品通知信息文件 )
股票期权业务数据文件
• 平仓通知数据: QP1: 保证金不足平仓通知 QP2: 备兑不足平仓通知
• 金额 1: 维持保证金不足金额• 数量 1: 标的证券应交备兑数量• 数量 2: 标的证券备兑不足数量
op_zjjs (期权资金净额交收文件)
股票期权业务数据文件
• 包括期权行权资金的交收通知及结果:
按保证金账户汇总 按清算编号汇总
股票期权业务数据文件
op_zqjs (期权证券净额交收文件)
• 包括期权标的证券净额交收通知 / 结果数据• 期权行权现金结算交收明细数据
股票期权业务数据文件
op_zqjs (期权证券净额交收文件)
• 包括期权欠款扣券明细数据• 期权标的证券锁定情况• 期权行权申报处置扣券及返还数据
目录
股票期权结算业务接口介绍
交流答疑
股票期权业务数据文件
地址:北京西城区太平桥大街 17号电话: 010-59378688 66212338
传真: 010-59378606
邮编: 100033
中国证券登记结算有限责任公司
www.chinaclear.cn
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