Tema8-Procesos Estocasticos

Tema 8. Página 1 de 49Prof. J. Lumbreras

Referencias:Capítulo 8 de Introducción a los Sistemas de Comunicación. Stremler, C.G. (1993)Apuntes de la Universidad de Vigo (página Web)

TEMA 8. PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Aplicar los conceptos de vectores aleatorios a la teoría de la señal

Entender el concepto de proceso estocástico

Interpretar y calcular los estadísticos de los procesos estocásticos: esperanza, autocovarianza y autocorrelación

Interpretar y comprobar la estacionariedad de los procesos estocásticos

Interpretar y determinar si un proceso es ergódico

Saber calcular probabilidades en procesos estocásticos formados a través de distribuciones estudiadas en los temas anteriores

Objetivos:


Esquema del tema


8.1 Introducción. Concepto de proceso estocástico.

8.2 Estadísticos de un proceso estocástico

8.3 Estacionariedad de un proceso estocástico

8.4 Ergodicidad de un proceso estocástico

8.5 Ejemplos


8.1. INTRODUCCIÓN

En los temas 1-6 hemos estudiado procesos que no varían con el tiempo o sólo dependen de una variable.

Por ejemplo, estudiamos el número de llamadas que se producen en una central telefónica.

Y, si definimos X como el número de llamadas que se reciben en una hora, podemos decir que X sigue una distribución de Poisson de media λ

¿Pero, qué pasa si queremos definir ahora otra variable que corresponda al número de llamadas recibidas en la misma centralita durante todo el

día de trabajo (8 horas)?

Podríamos definir una nueva X’, variable que seguiría una distribución de Poisson, definida como número de llamadas recibidas en la centralita durante 8 horas, con una nueva λ’ que sería igual a 8·λ.


8.1. INTRODUCCIÓN

Y las representaciones serían (si λ=2, por ejemplo):

λ=2

λ’=16


Definición

Así, para cada tiempo que fijemos tendríamos una variable aleatoria.

Entonces, se define una familia de variables aleatorias que dependen de una variable determinista. En este caso el tiempo

8.1. INTRODUCCIÓN

PROCESO ESTOCÁSTICO

Se define el proceso estocástico X(t) como el número de llamadas que se producen en la centralita en el tiempo (0,t)

Así, para cada valor de t que se elija, tendremos una variable aleatoria distinta, con forma similar pero distinto valor.

En los temas anteriores definimos X(x), en este caso X(λ)

Ahora debemos representar X(x,t), en este caso, X(λ,t).

En general, diremos X(t) igual que antes llamábamos X y no X(λ)


8.1. INTRODUCCIÓN

Ejemplos

En los sistemas de comunicaciones aparecen señales aleatorias como:

- La señal de información, tiene pulsos de voz de duración aleatoria y posición aleatoria

- una interferencia en el canal que es debida a la presencia cercana de otros sistemas de comunicaciones o

- el ruido en un receptor es debido al ruido térmico en resistencias y componentes del receptor.

Así, la señal recibida va ser una señal con varias componentes aleatorias. Aunque no es posible describir este tipo de señales con una expresión matemática, se pueden utilizar sus propiedades estadísticas

Son señales aleatorias en el sentido de que antes de realizar el experimento no es posible describir su forma exacta


Proceso estocástico

8.1. INTRODUCCIÓN

Es una función de dos variables, t y x, una determinista y otra aleatoria

a) X(x,t) es una familia de funciones temporales

b) Si se fija x, tenemos una función temporal X(t) llamada realización del proceso

c) Si se fija t, tenemos una Variable Aleatoria

d) Si se fijan t y x, tenemos un número real o complejo (muy normal en teoría de la señal)


Espacio de tiempos, T

8.1. INTRODUCCIÓN

Conjunto de los posibles valores del tiempo que puede tomar el proceso estocástico

Espacio de estados, S

Conjunto de los posibles valores del proceso estocástico (resultado numérico, real o complejo)

TDiscreto

S

Continuo

Discreto

Continuo

Proceso discreto en el tiempo

Proceso continuo en el tiempo

Proceso discreto en el espacio de estados

Proceso continuo en el espacio de estados


Ejemplo 1

8.1. INTRODUCCIÓN

Distintas realizaciones del proceso X(t) = N·cos((2π/24)t+φ) siendo N y φ VA con distribuciones P(10) y U(0,2π) respectivamente.


8.1. INTRODUCCIÓN

En general:


Ejemplo 2

8.1. INTRODUCCIÓN

Caracterizar la continuidad del número de llamadas que llegan a la centralita.

Es continuo en el tiempo, porque puede tomar cualquier valor real:t =1 horat =1,67 horast = 8 horast = 35 horas, etc.

Es discreto en el espacio de estadosX(λ, t=t0) es siempre un número entero

Ejemplo 3El tiempo que un ordenador tarda en ejecutar una tarea es una VA Y~ Exp(λ). Para hacer un estudio de la evolución temporal del sistema se construye el proceso estocástico X(t) definido como el tiempo que resta para completar la tarea sabiendo que ya ha consumido t minutos.

Dibujar una realización del proceso y especificar los espacios T y S


Función de distribución

8.1. INTRODUCCIÓN

Dado un proceso estocástico cualquiera, si fijamos un tiempo t=t0 tendremos una V.A. X(t0) que tendrá una función de distribución asociada.

Si, para el mismo proceso, fijamos otro instante t=t1 tendremos otra VA, en principio, distinta a la anterior, con una función de distribución diferente.

Se define la función de distribución de primer orden del proceso X(t) como

))((),( xtXPtxFX

Y, por tanto, se tiene también la función de densidad de primer orden derivando la función de distribución respecto a x

dxtxdFtxf X ),(),(


Función de distribución de segundo orden

8.1. INTRODUCCIÓN

De igual modo:

Se define la función de distribución de segundo orden del proceso X(t) como

Y, se puede obtener la función de densidad de segundo orden derivando la función de distribución parcialmente respecto a x1 y a x2

))()((),,,( 22112121 xtXxtXPttxxF

21

21212

2121),,,(),,,(

xxttxxFttxxf


Aplicación de la función de distribución y función de densidad

8.1. INTRODUCCIÓN

Realización de un proceso continuo en el tiempo con función de densidad de primer orden gaussiana


Esquema del tema






8.5 Ejemplos


ESTADÍSTICOS DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO

Media

La media de un proceso estocástico corresponde a:

• En el caso real:

dxtxfxttXE x ),()()(

• En el caso complejo: )()()( tYEjtXEtZE

Característica:

• Para cada t, se tiene una VA distinta → una media distinta

La media es, en general, una función dependiente del tiempo

Se puede entender gráficamente como el centro de gravedad de la función densidad de probabilidad



Ejemplo 3Considerar la oscilación aleatoria X(t) = cos (2Π·f·t + B·Φ), donde f es una constante real, Φ es una variable aleatoria uniforme en [− Π/2, Π/2], y B es una variable aleatoria discreta, independente de Φ, tal que P(B=0)=p y P(B=1)=q.

Definir y calcular la esperanza de la variable aleatoria X(t).

Para cada t, cos (2Π·f·t+Φ) es una variable aleatoria función de Ø. Podemos escribir:

tfqptx

2cos2)(



Problema PE-1Un transmisor envía pulsos rectangulares de altura y posición aleatorias. Cada pulso transmitido corresponde a una realización del proceso estocástico

X(t) = V·h(t − T), t > 0,

Donde l altura V del pulso es una variable aleatoria uniforme en [0,v0], y T es una variable aleatoria exponencial de parámetro λ, independiente de V, y la función determinista h(t) es

en el resto

Calcular la función valor medio del proceso estocástico X(t)



Varianza

Recordamos:

La media de un proceso estocástico corresponde a:

• En el caso real:

dxtxftxttXVar xx ),()()()( 22

22222 )()()()()( ttXEtXEtXEt xx

En el caso de que la media del proceso estocástico sea siempre cero, la varianza y el valor cuadrático medio coincidirían.



Correlación

O esperanza del producto de Variables Aleatorias como función de dos variables temporales tk y ti dada por:

En el caso de que tk = ti se tiene el valor cuadrático medio del proceso estocástico que es una función de una variable temporal:

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ( , ; )XR t t E X t X t x x f x x t t x x

2 2( ) ( ) ( ; )XR t E X t x f x t x

Potencia del proceso



Covarianza

Covarianza del proceso X(t) como una función de dos variables temporales tk y ti dada por:

En el caso de que tk = ti se tiene la varianza del proceso estocástico

dxdyyxftytx

ttXttXEttC

itXktXixkx

ixikxkikx

),()()(

)()()()(),(

)(),(

De las definiciones de correlación y covarianza, se puede obtener:

)()(),(),( ixkxikXikx ttttRttC

En el caso de que la media del proceso estocástico sea siempre cero, la función de correlación y la de covarianza coincidirían.



Matriz de Correlación de dos procesosTodas las propiedades de correlación se pueden colocar de forma matricial según una matriz de funciones de dos dimensiones temporales.

En el caso de que t=u la matriz de correlación tiene la expresión siguiente, siendo una matriz de funciones de una variable temporal y simétrica.



Ejemplo 4Si X(t) representa un proceso estocástico de media μx(t) = 3 y función de correlación RX(t1, t2) = 9 + 4e−0,2·|t1−t2|. Calcular la esperanza, la varianza y la covariancia de las variables aleatorias Z = X(5) y T = X(8).

1) Esperanzas E(Z) = E(X(5)) = μx(5) = 3E(T ) = E(X(8)) = μx(8) = 3

2) Varianzas E(Z2) = E(X(5)·X(5)) = RX(5,5) = 13E(T2) = E(X(8)·X(8)) = RX(8,8) = 13Var(Z) = E(Z2) − (E(Z))2 = 4Var(T) = E(T2) − (E(T))2 = 4

3) Covarianzas E(ZT) = E(X(5)X(8)) = RX(5, 8) = 9+4e−0.6

Cov(Z,T) = E(ZT) − E(Z)E(T ) = 4·e−0.6

O también como, Cov (Z,T) = KX(5, 8) = RX(5, 8) −μx(5)·μx(8) = 4·e−0.6



IndependenciaDos procesos X(t) e Y(t) son independientes si su función de densidad conjunta de cualquier orden se puede descomponer como el producto de dos funciones de densidad marginales, una conteniendo términos sólo dependientes del proceso X(t) y la otra dependientes de Y(t).

IncorrelaciónDos procesos X(t) e Y(t) son incorrelados si CXY(ti, tk) = 0 para cualquier valor de ti y tk.

)()()()( tYEtXEtYtXE

)()(),( ixkxikX ttttR

OrtogonalidadDos procesos X(t) e Y(t) son ortogonales si RXY(ti, tk)=0 para cualquier valor de ti y tk.

)()(),( ixkxikx ttttC



Problema PE-2Calcular la función de correlación del proceso X(t) = A·cos (2Π·f·t+Φ), donde A y Φ son variables aleatorias independientes, siendo Φ una variable aleatoria uniforme en [− Π, Π], y A exponencial de parámetro λ.

Problema PE-3. Septiembre 2004El tiempo que un ordenador tarda en ejecutar una tarea es una v.a. Y ~ Exp(λ). Para hacer un estudio de la evolución temporal del sistema se construye el proceso estocástico X(t) definido como el tiempo que resta para completar la tarea sabiendo que ya ha consumido t minutos.

a) Determina E[X(t)], Var[X(t)], E[X(t)2].b) Indica si cada una de las funciones del aparatado anterior

depende del tiempo e interpreta el resultado.


Esquema del tema






8.5 Ejemplos


ESTACIONARIEDAD DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO

Cuando utilizamos un modelo estocástico, generalmente vamos a estar interesados en predecir el comportamiento del proceso en el futuro y paraello nos basamos en la historia del proceso. Estas predicciones no serán correctas a menos que las condiciones futuras sean análogas a las pasadas

El mecanismo físico que genera el experimento no cambia con el tiempo

Un proceso estocástico es estacionario si sus propiedades estadísticas son invariantes ante una traslación del tiempo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20tiempo

0

5

10

15

20

25x2x1


EjemploEl número de llamadas que llegan a una centralita hasta el instante t

El número medio de llamadas no es constante, depende de t

No estacionario


Ejemplo Distintas realizaciones del proceso X(t) = N·cos((2π/24)t+φ) siendo N y φ VA con distribuciones P(10) y U(0,2π) respectivamente.

La media del proceso se mantiene constante puede ser estacionario




Estacionariedad (en sentido estricto)

Un proceso X(t) es estacionario en sentido estricto si la función de densidad de densidad conjunta, de cualesquiera de sus n v.a. medidas en instantes t1,…,tn, permanece constante cuando transcurre cualquier intervalo de tiempo

Esta es una condición muy fuerte ya que implicaría estudiar infinitas funciones de densidad conjunta

Estacionariedad en sentido débilEstacionariedad en sentido débil

1 1 1 1( ,.... ; ,..., ) ( ,.... ; ,..., )n n n nf x x t t f x x t t



Estacionariedad (en sentido débil)

Un proceso X(t) es débilmente estacionario si:

Propiedades:

La potencia no depende de t

ya que

ya que

1 2 2 1

( ) (independiente del tiempo)

( , ) ( ) (depende solo de la distancia entre los tiempos considerados)X X

E X t

R t t R t t

2( )E X t 2( ) (0)XE X t R

( ) ( )X XR R

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X XR E X t X t E X t X t R



Estacionariedad (en sentido débil)

Un proceso X(t) es débilmente estacionario si:

Propiedades:

Estacionario en sentido estricto débil

Si el proceso es gaussiano: estricto = débil

1 2 2 1

( ) (independiente del tiempo)

( , ) ( ) (depende solo de la distancia entre los tiempos considerados)X X

E X t

R t t R t t


Ejemplo 5Distintas realizaciones del proceso X(t) = A·cos((2π/24)t+φ) siendo A constante y φ una VA con distribución U(-π, π).¿Es X(t) débilmente estacionario?

0 20 40 60

tiempo

-10

-50

510




Utilizando:

1( ) cos((2 / 24) ) cos((2 / 24) ) 02

E X t AE t A t d

( , ) ( ) ( ) cos((2 / 24) )cos((2 / 24)( ) )XR t t E X t X t E t t

cos( ) cos( ) cos( ) sen( )sen( )

2cos( )cos( ) cos( ) cos( )




débilmente estacionario

1( ) cos((2 / 24) ) cos((2 / 24) ) 02

E X t AE t A t d

( , ) ( ) ( ) cos((2 / 24) )cos((2 / 24)( ) )

1 cos((2 / 24)(2 ) 2 ) cos((2 / 24) )21 cos((2 / 24) )2

XR t t E X t X t E t t

E t

2cos( )cos( ) cos( ) cos( )



Problema PE-4Sea U una VA uniforme en [0,1], a partir de ella se construye el procesoX(t)=exp(-Ut)

a) Para cada valor de t, determina el rango de X(t) b) Calcula E[X(t)] y Rx(t1,t2) c) Estudia la estacionariedad en sentido amplio

Si X e Y son VA normales, independientes, comedia 0 y varianza 1, se define el proceso Z(t)=Xcos(2t)+Ysin(2t) a) Determinar la función de probabilidad conjunta de Z(t1) y Z(t2) b) Calcula la media y la autocovarianza del proceso Z(t) c) Estudia la estacionariedad en sentido débil y estricto


Problema PE-5 Febrero 2003


Esquema del tema






8.5 Ejemplos


En muchas ocasiones, sólo disponemos de una realización del proceso (es decir, disponemos de una función temporal), en este caso, para conocer el proceso calculamos sus promedios temporales

Sea X(t) un proceso estacionario, definimos la media temporal o valor medio en el tiempo como:

La autocorrelación temporal se define como:

Ambas son VA ya que toman valores distintos para cada realización del proceso

ERGODICIDAD DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO

1lim ( ) lim2

T

X T T TTM X t dt

T

1lim ( ) ( )2

T

X T TA X t X t dt

T


Diremos que un proceso es ergódico si sus promedios estadísticos coinciden con los temporales sólo necesitamos una realización del proceso para conocer los promedios estadísticos

Ergodicidad en media : Dado que la media temporal T no depende del tiempo, para que un proceso sea ergódico en media, es necesario que la media del proceso X sea constante, esto se cumple si el proceso es estacionario

Ejemplo 6Sea A una VA N(0,1), definimos el proceso X(t)=A. ¿Es ergódico en media?

No es ergódico en media


0

1 02

X

T

T T

E A

A t AT


Ergodicidad en autocorrelación : Sea . Si construimos el proceso , entonces , por lo tanto es ergódico en autocorrelación si es ergódico en media

Ejemplo 7Sea considera el proceso X(t)=acos(wt)+bcos(wt), donde a y b son dos VA independientes uniformemente distribuidas en [-1,1], estudiar la ergodicidad en media y autocorrelación.


cos( ) sin 0 0 0

1 sin( )( cos( ) sin ) lim 02

X

T

T T TT

E a wt E b wt

wTa wt b wt tT wT

( ) ( ) ( )XR E X t X t ( ) ( ) ( )Z t X t X t ( ) ( )XE Z t R

( )Z t( )X t

1( ) ( ) ( ) cos( )3

1 ( ) ( )2

X

T

T

R E X t X t w

X t X t tT

sin( ) cos( )sin( ) sin( ) cos( )

Ergódico en media


Ergodicidad en autocorrelación : Sea . Si construimos el proceso , entonces , por lo tanto es ergódico en autocorrelación si es ergódico en media

Ejemplo 7Sea considera el proceso X(t)=acos(wt)+bcos(wt), donde a y b son dos VA independientes uniformemente distribuidas en [-1,1], estudiar la ergodicidad en media y autocorrelación.


cos( ) sin 0 0 0

1 sin( )( cos( ) sin ) lim 02

X

T

T T TT

E a wt E b wt

wTa wt b wt tT wT

( ) ( ) ( )XR E X t X t ( ) ( ) ( )Z t X t X t ( ) ( )XE Z t R

( )Z t( )X t

2 2

1( ) ( ) ( ) cos( )3

1 1lim ( ) ( ) ( ) cos( )2 2

X

T

T T

R E X t X t w

X t X t t a b wT

No es ergódico en autocorrelación


Esquema del tema






8.5 Ejemplos


Proceso de PoissonEs un proceso de tiempo continuo y estado discreto.

X(t)= número de sucesos en [0,t]X(t)~P(t)X=tCx(t1,t2)=·min{t1,t2}

“Ruido” = señales indeseables que constituyen una interferencia en un sistema de comunicaciones. Hay dos tipos de ruido: el ruido externo al sistema (atmosférico) ruido interno al sistema (fluctuaciones aleatorias debidas a dispositivos). Generalmente se representan las interferencias mediante un ruido blancoRuido blanco: Un proceso es un ruido blanco si las variables X(t1), X(t2) están incorreladas para todo t. Si las variables son gaussianas incorreladas = independientes

EJEMPLOS

Ruido


Procesos GaussianosDiremos que un proceso es gaussiano, si cualquier colección de VA del

proceso tiene distribución conjunta gaussianaEl proceso está totalmente descrito si conocemos su función media y su

autocovarianza (o autocorrelación)

Estacionariedad en sentido débil = estacionariedad en sentido estrictoUn proceso es independiente C(ti,tj)=0

Sean X e Y dos VA normales con media 0 y varianza Y, se define el proceso gaussiano:Z(t)=Xcos(2t)+Ysin(2t)

EJEMPLOS

Ejercicio (Feb 2003)

-3 -2 -1 0 1 2 3

tiempo

-2-1

01

2

x1


Procesos AutorregresivosUn proceso autorregresivo tiene la siguiente forma:

EJEMPLOS

2( ) ( 1) ~ (0, )t tX t c X t N

2 2

2 2( ) Var X(t) ( )1 1 1XcE X t R

0 20 40 60 80 100

-4-2

02

0 20 40 60 80 100

-3-2

-10

12

3


Examen de Febrero de 2004

PROBLEMAS

Una mancha de fuel debida a un vertido se encuentra en la situación mostrada en la figura. El avance diario de la mancha en dirección Este viene caracterizado por una Normal con media 20 km y desviación típica 5 km, mientras que el avance diario en dirección Sur viene caracterizado por una Normal con media 26 km y desviación típica 10 km.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al cabo de tres días la mancha haya alcanzado la costa A?


PROBLEMASSi tomamos la v.a. bidimensional normal formada por los avances en ambas direcciones y con coeficiente de correlación ,

Considerando = 0,

a) ¿cuál es la probabilidad de que en un día la mancha haya llegado a la zona de emergencia de las dos costas?

b) Considerando = 0,25, ¿cuál es la probabilidad de que en un día la mancha esté más cerca de la costa A que de la costa B?


Examen de Septiembre de 2003

PROBLEMAS

Una compañía fabrica miras telescópicas cuya desviación del objetivo en mm se mide a través de dos VAs (X, Y ) con

que indican las dos coordenadas en el plano (y el objetivo es el punto (0,0)). El ejército considera rechazable cualquier mira que no pasa la siguiente prueba: se efectúan tres disparos independientes y si alguno se desvía del objetivo en valor absoluto en más de 1mm en cualquiera de las dos coordenadas, se considera que es una mira defectuosa.

a) Calcula la probabilidad de que el ejército considere defectuosa una mira.

b) El proveedor vende al ejército cajas de 20 miras. El ejército considera rechazable cualquier caja con más de dos miras defectuosas. Calcula la probabilidad de que el ejército considere defectuosa una caja.

c) En otro experimento donde se hicieron 20 disparos de forma independiente con una mira se obtuvo que la desviación horizontal media fue de 0,1 y su desviación típica 0.6

¿Se puede concluir que esta mira estaba bien calibrada (es decir su desviación esperada es nula)?


Examen de Septiembre de 2004

PROBLEMAS

El porcentaje de batería recargada por un cargador (X) sigue aproximadamente una distribución normal, de la cual se sabe que la probabilidad de recargar más del 95% es 0,5 y la probabilidad de recargar menos del 90% es 0,015.

a) Calcular los parámetros de la distribución de la variable X.

b) Si una batería se carga menos del 95 %, se enciende la luz roja. Tras cargar 500 baterías, ¿cuál es el numero de veces que se espera que se encienda la luz roja? ¿Cuál es la probabilidad de que en más de la cuarta parte de las cargas se encienda la luz?

c) Se utiliza otro cargador para recargar un tipo de baterías diferente del anterior y se mide de nuevo el porcentaje de recarga (Y ). Se sabe que este sigue una distribución normal de media 95% y desviación típica 3%. ¿Qué distribución sigue (X+Y)/2 ?

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ya ha consumido

en este caso

independiente

ti dada por

en sentido

va con distribuciones

xr ext xt

si se fija

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