Kamil Pikuła

Wpływ migracji czynników produkcji na międzynarodową wymianę

towarową w różnych systemach gospodarczych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor: prof. dr hab. Paweł Bożyk

Warszawa 2014

  2  

1. Cel rozprawy

Badania prowadzone w niniejszej rozprawie doktorskiej dotyczą wpływu migracji czynników

produkcji na międzynarodową wymianę towarową w różnych systemach gospodarczych.

Powyższa analiza zostanie dokonana w oparciu o współpracę gospodarczą Polski ze Związkiem

Radzieckim (lata 1950-1991) oraz Polski z Rosją (1992-2013). W pierwszym podokresie

zarówno wymiana handlowa jak i przepływ czynników produkcji wynikały z założeń

administracyjnych ustalanych na poziomie centralnym. W drugim natomiast, inicjatywa tak

wymiany towarów jak i siły roboczej, kapitału bądź wiedzy była efektem indywidualnych

preferencji producentów, konsumentów, a także działania mechanizmów wolnorynkowych.

Zmiana warunków gospodarowania doprowadziła zatem do powstania nowych możliwości

wymiany towarowej oraz przepływu czynników wytwórczych.

Narzędziem badawczym w rozprawie doktorskiej jest model grawitacyjny. Stanowi on jedną z

najczęściej wykorzystywanych metod analizy wpływu migracji czynników produkcji na wymianę

handlową. W dotychczasowych badaniach stosowano go dla krajów wysoko rozwiniętych, w

których funkcjonuje system gospodarki rynkowej. Pomijano jednak cały region Europy

Środkowej oraz Środkowo-Wschodniej. Problemem było przede wszystkim uzyskanie

niezbędnych danych oraz wykorzystanie równania grawitacyjnego w krajach o różnych

systemach gospodarczych.

2. Uzasadnienie wyboru tematu

Podstawową przyczyną wyboru tematyki rozprawy doktorskiej jest brak badań na temat wpływu

migracji czynników produkcji na handel zagraniczny towarami w różnych systemach

gospodarczych. W szczególności dotyczy to wykorzystania modelu grawitacyjnego za pomocą

którego przez ostatnie 40 lat wielokrotnie analizowano przepływy towarów oraz czynników

produkcji, aczkolwiek uwzględniano jedynie gospodarki rynkowe. Ponadto, większość badań

dotyczyła krajów wysoko rozwiniętych. Nie podejmowano natomiast próby wykorzystania

równania grawitacyjnego w krajach postsocjalistycznych. Autorzy badań podkreślają wyjątkową

zdolność tego modelu do tłumaczenia zależności pomiędzy wymianą handlową oraz przepływem

czynników produkcji w gospodarce rynkowej. Brakuje jednak podobnych analiz w przypadku

krajów o odmiennych systemach gospodarczych. Otrzymane w rozprawie doktorskiej rezultaty

  3  

mogą zatem w istotny sposób wskazać nowy nurt badań na temat przepływu czynników

produkcji. Będą one mogły bowiem uwzględniać również kraje, w których funkcjonował system

gospodarki planowej. Dodatkową zaletą badania jest pogłębienie analizy poprzez oddzielne

rozpatrywanie wpływu migracji czynników produkcji na eksport oraz import. Dzięki

powyższemu podejściu otrzymane zostaną wielowymiarowe relacje pomiędzy siłą roboczą,

kapitałem i wiedzą, a międzynarodową wymianą towarów. Warto również zauważyć, że w całym

okresie badawczym gospodarka planowa w Polsce i ZSRR oraz gospodarka rynkowa w Polsce i

Rosji funkcjonowały nieco inaczej. Analiza wpływu migracji czynników produkcji na wymianę

towarową będzie zatem uwzględniać kraje o różnych systemach gospodarczych.

Badanie przeprowadzane w rozprawie doktorskiej będzie dotyczyć także różnorodnych aspektów

współpracy gospodarczej Polski z ZSRR oraz Polski z Rosją. Po pierwsze, szczegółowej analizie

zostaną poddane zmiany warunków wymiany handlowej oraz przepływu czynników

wytwórczych w latach 1950-2013. Istotne jest nie tylko statystyczne ujęcie badanego zjawiska,

lecz także wprowadzenie całego kontekstu historycznego oraz społeczno-politycznego. Po

drugie, bezpośrednim wynikiem estymacji równania grawitacyjnego będzie grupa relacji

liczbowych, które określą ile procent handlu w danym przedziale czasowym wynikało z

przepływu danego czynnika produkcji. Istotne będzie również szczegółowej ujęcie

analizowanego problemu, tj. dokonanie odrębnych obliczeń dla eksportu oraz importu. Dzięki

temu możliwe będzie zrozumienie wpływu danego czynnika produkcji oraz kierunku jego

oddziaływania. Wyniki estymacji zostaną wzbogacone o współczynnik korelacji liniowej

Pearsona. W rezultacie, możliwa będzie również analiza siły relacji pomiędzy zmiennymi

wyjaśniającymi (siła robocza, kapitał, wiedza) oraz wyjaśnianymi (eksport/import). Po trzecie,

rozumowanie przeprowadzone w rozprawie doktorskiej po raz pierwszy będzie prezentowało

wykorzystanie równania grawitacyjnego w warunkach gospodarki planowej.

3. Opis problemu badawczego

Najważniejszym problemem badawczym w rozprawie doktorskiej jest zbadanie wpływu migracji

czynników produkcji na rozwój wymiany towarowej w różnych systemach gospodarczych.

Istotne jest bowiem, aby wyniki estymacji równania grawitacyjnego dotyczące relacji siły

roboczej, kapitału, wiedzy oraz handlu towarami odpowiadały zjawiskom w gospodarce realnej

  4  

tak w przypadku systemu rynkowego jak i planowego.

Główne tezy rozprawy stanowią następujące twierdzenia:

- Przepływ siły roboczej, kapitału oraz wiedzy stymuluje rozwój wymiany handlowej

między współpracującymi krajami bez względu na system gospodarczy.

- Przez lata współpracy Polski ze Związkiem Radzieckim, Rosją pojawiły się

długoterminowe tendencje wpływu migracji czynników produkcji na wymianę towarową.

- Model grawitacyjny może zostać wykorzystany w celu analizy wpływu przemieszczania

się czynników produkcji na handel międzynarodowy towarami nie tylko w systemie

gospodarki rynkowej, lecz także w systemie gospodarki planowej.

4. Metoda

Poniższy model grawitacyjny zostanie wykorzystywany do badania relacji pomiędzy przepływem

czynników produkcji a wymianą handlową. Jego geneza sięga końca XVII wieku, kiedy to Sir

Isaac Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia. Twierdził on, że między dowolną parą

ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągania, która działa na linii łączącej ich środki.

Wartość tej siły rośnie wraz z iloczynem ich mas i jednocześnie maleje z kwadratem odległości

między nimi.1 Od połowy XIX wieku próbowano zastosować model grawitacyjny do badania

zjawisk społecznych. Analizowano wówczas między innymi ruch kolejowy, transport

samochodowy i lotniczy oraz ilość rozmów telefonicznych.2 Jednakże do bezpośredniej analizy

strumieni handlu międzynarodowego model grawitacyjny został wykorzystany dopiero w latach

sześćdziesiątych XX wieku. Prekursorami w tych badaniach byli J. Tinbergen i K. Pöyhönen,

H. Linnemann i K. Pulliainen.3 Twierdzono wówczas, że obroty handlowe pomiędzy krajami

                                                                                                               1 I. Newton, The Mathematical Principles of natural philosophy, Knight & Compton, Londyn 1803, s. 308. Dostęp przez: http://books.google.pl/ Data pobrania 23.01.2013.

2 E. Czarny, P. Folfas, Modele grawitacji jako narzędzie analityczne w ekonomii międzynarodowej, Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, s. 1.

3 H. Linnemann, An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1966

K. Pöyhönen, Towards a General Theory of International Trade, “Ekonomiska Samfundet Tidskrift” 1963, No. 16, s. 69–78

  5  

będą zwiększać się wraz ze wzrostem rozmiaru ekonomicznego krajów (mierzonego za pomocą

PKB) oraz zmniejszać się wraz ze wzrostem odległości ekonomicznej między nimi (mierzonej za

pomocą geograficznego dystansu).4 Równanie grawitacyjne w podstawowej postaci wyraża się

następującym wzorem:

X!" = G !!!!!!"! , gdzie: (1)

Xij oznacza handel (import, eksport lub całkowite obroty handlowe) pomiędzy krajami i oraz j. Ei

oznacza rozmiar kraju i, Ej oznacza rozmiar kraju j, Dij oznacza odległość pomiędzy krajem i

oraz krajem j, a G jest stałą grawitacji. Warto jednak zauważyć, że w powyższe równanie stanowi

bezpośrednią analogię w stosunku do prawa Newtona. Innymi słowy, zakłada ono,

że elastyczności handlu względem PKB kraju i oraz PKB kraju j są równe jedności, zaś

elastyczność handlu względem odległości wynosi -2. Uogólniona wersja równania

grawitacyjnego uwzględnia tę kwestię:

X!" = G!!!! !!

!!

!!"!!  , gdzie: (2)

𝛽! i 𝛽! oznaczają odpowiednio elastyczności handlu względem PKB kraju i oraz j, a 𝛽! oznacza

elastyczność handlu względem odległości pomiędzy partnerami handlowymi.

Model grawitacyjny jest stosowany w badaniach empirycznych między innymi dlatego,

że pozwala wyznaczyć krańcową relację pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Jego praktyczne

zastosowanie opiera się w większości przypadków na modyfikacji przedstawionego wcześniej

równania. Najczęściej stosuje się jego linearyzację w postaci:

𝑋!" = 𝐺 + 𝛽!𝑙𝑛𝐸! +  𝛽!𝑙𝑛𝐸! +  𝛽!𝐷!" + ε!" (3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K. Pulliainen, A World Trade Study. An Econometric Model of the Pattern of Commodity Flows in International Trade in 1948–1960, “Ekonomiska Samfundet Tidskrift” 1963, No. 2, s. 78– 91.

J. Tinbergen, Shaping The World Economy Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York 1962.

4 Oba pojęcia, tj. rozmiaru i odległości ekonomicznej (ang. economic size and distance) budzą pewne kontrowersje. Dokładniejsze omówienie tych kwestii znajduje się w późniejszej części podrozdziału.

  6  

W celu zbadania czynników wpływających na strumienie handlu międzynarodowego,

do powyższego równania dodaje się nowe zmienne wyjaśniające, np.: wspólny język, więzi

kolonialne, dostęp do morza, wspólna granica, poziom cen, kurs walutowy lub ilość zawartych

porozumień handlowych. Znakomita większość badań potwierdza, że każdy z powyższych

parametrów wpływa w mniejszy bądź większy sposób na handel zagraniczny. 5

Po wprowadzeniu dodatkowych zmiennych model grawitacyjny może wyrażać się następującym

wzorem:

𝑋!" = 𝛼 + 𝛽!𝑙𝑛𝑃𝐾𝐵!" +  𝛽!𝑙𝑛𝑃𝐾𝐵!";!" +  𝛽!𝑙𝑛𝑂𝑑𝑙!" + 𝛽!𝐺𝑟𝑎!" + 𝛽!𝐽𝑒𝑧!" +⋯+  ε!" (4)

W obliczeniach matematycznych niektóre elementy równania przyjmują wartość 1 (zmienne

fikcyjne) jeżeli np. kraje mają wspólną granicę lub ten sam język. Ich zastosowanie jest

szczególnie istotne w przypadku analizy, która dotyczy wielu krajów jednocześnie. Powyższych

kwestii zasadniczo nie uwzględnia się w analizie handlu podwójnego. W niniejszej rozprawie

będzie to miało natomiast znaczenie w przypadku jednej stałej, tj. odległości pomiędzy

Warszawą i Moskwą. Oprócz opisanych zmiennych, do równania grawitacyjnego można

wprowadzić również te, które pozwalają na zbadanie wpływu migracji czynników wytwórczych

na strumienie handlu. Każdy z czynników jest najczęściej dodawany i analizowany odrębnie, aby

dokładniej wyróżnić jego znaczenie.

Model grawitacyjny zastosowany w niniejszej rozprawie w celu zbadania wpływu migracji

czynników produkcji na handel zagraniczny jest zbliżony do modyfikacji wykorzystywanych w

przypadku podobnych badań. Zrezygnowano z kilku zmiennych binarnych (np. język) ze

względu na to, że w statystyce relacji dwuwymiarowej nie będą one miały istotnego znaczenia.

Postać szczegółowa równania będzie wyrażać się następującym wzorem:

𝑋!" = 𝛼𝑀!";! + 𝛽!𝑙𝑛𝑃𝐾𝐵!";! +  𝛽!𝑙𝑛𝑃𝐾𝐵!";!!;! +  𝛽!𝑂𝑑𝑙! +  ε! , gdzie: (5)

Xit oznacza import Polski ze Związku Radzieckiego (lub eksport Polski do Związku

Radzieckiego) w roku t, MPL;t reprezentuje saldo migracji Polaków w roku t (lub stan liczbowy

imigrantów w roku t), PKBPL;t – dochód narodowy Polski w roku t, PKBPC;PL;t dotyczy dochodu                                                                                                                5 Genc M., et al., The impact of immigration on international trade: a meta-analysis, NORFACE MIGRATION Discussion Paper No. 2011-20 s. 7.

  7  

narodowego per capita Polski w roku t, a Odlt oznacza dystans w prostej linii z Warszawy do

Moskwy.6

Powyższy model zastosowano również w przypadku analizy pozostałych czynników produkcji

w ten sposób, aby stanowił on adekwatne narzędzie badawcze w zakresie analizowanego

problemu. Do równania wprowadzono zatem również inne zmienne reprezentujące

transgraniczny ruch kapitału oraz wiedzy.

5. Struktura pracy

Rozdział 1. W pierwszym rozdziale zaprezentowano teoretyczne poglądy na temat wzajemnych

relacji pomiędzy handlem zagranicznym towarami, a przepływem czynników produkcji. Opisano

w szczególności teorię obfitości zasobów, przewagi absolutnej oraz względnej. Wprowadzono

podstawowe definicje wykorzystywanych pojęć, a także przybliżono zasady funkcjonowania

rynku czynników produkcji. Następnie zaprezentowano model grawitacyjny oraz

zmodyfikowano go w celu przystosowania do weryfikacji hipotez. Dokonano także przeglądu

literatury w zakresie wpływu migracji siły roboczej, kapitału oraz wiedzy na rozwój handlu

towarami. Dotychczasowe badania wskazują na to, że istnieją trzy rodzaje zależności pomiędzy

powyższymi zmiennymi. Wpływ migracji siły roboczej, kapitału lub wiedzy może być

pozytywny, negatywny bądź neutralny na wymianę handlową. W pierwszym rozdziale omawia

się zatem przesłanki powyższych relacji oraz ich potencjalne konsekwencje z punktu widzenia

rozwoju międzynarodowej współpracy handlowej.

Rozdział 2. W drugim rozdziale opisano warunki polsko-radzieckiej wymiany handlowej oraz

przepływu czynników wytwórczych w latach 1950-1991. Zwrócono uwagę na specyfikę

współpracy gospodarczej w ramach RWPG oraz jej uwarunkowań formalno-prawnych.

Zaprezentowano także przykłady zastosowań modelu grawitacyjnego w przypadku analizy

dwuwymiarowej oraz wielowymiarowej. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, kiedy analizie

podlegają gospodarki dwóch krajów. Druga natomiast uwzględnia przepływ czynników

produkcji oraz wymianę towarów pomiędzy kilkoma partnerami handlowymi jednocześnie.

Przede wszystkim dokonano szczegółowej analizy wpływu migracji siły roboczej, kapitału oraz

                                                                                                               6 Saldo migracji Polaków należy rozumieć jako sumę emigracji obywateli pochodzenia polskiego do Związku Radzieckiego oraz imigracji ze Związku Radzieckiego. Stan liczbowy imigrantów oznacza ilość obywateli ZSRR w Polsce w poszczególnych latach bądź ilość obywateli Polskich w ZSRR w poszczególnych latach.

  8  

wiedzy na rozwój polsko-radzieckiej wymiany towarowej w latach 1950-1991. W oparciu

o otrzymane wyniki estymacji równania grawitacyjnego, zaprezentowano oraz zinterpretowano

odkryte wielowymiarowe zależności pomiędzy zmiennymi. Analizę wzbogacono również

o prezentację rozwoju rzeczywistej wymiany towarowej oraz teoretycznej, która mogłaby

nastąpić w sytuacji braku przepływu czynników produkcji. W celu uzupełnienia wyników

estymacji obliczono także siłę relacji pomiędzy zmiennymi.

Rozdział 3. W rozdziale trzecim omówiono nowe uwarunkowania wymiany towarów oraz

przepływu czynników wytwórczych, które pojawiły się w wyniku transformacji systemowej

w Polsce oraz Związku Radzieckim (Rosji). Odmienny sposób przeprowadzania reform oraz

wydarzenia społeczne i polityczne wpływały na rozwój polsko-rosyjskiej współpracy

gospodarczej w kolejnych latach. Opisano kwestie zmian systemowych, które nastąpiły po

upadku Związku Radzieckiego oraz przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Istotna była

wówczas nie tylko przemiana instytucjonalna lecz przede wszystkim urynkowienie oraz

przepływu towarów oraz czynników produkcji. Dokonano estymacji równania grawitacyjnego

w nowych warunkach gospodarczych dla każdego z czynników produkcji, eksportu oraz importu.

Wyniki obliczeń uzupełniono o szczegółową analizę ewolucji polsko-rosyjskiej wymiany

handlowej w latach 1992-2013. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, uwzględniono rozwój

sytuacji w przypadku całkowitego braku przepływu czynników produkcji oraz zbadano siłę

zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi oraz objaśnianymi.

Rozdział 4. W rozdziale czwartym określono czynniki wpływające na rozwój współpracy

gospodarczej pomiędzy Polską i Rosją po 2013 roku. Uwzględniono nowe warunki, które

pojawiły się w konsekwencji aktualnych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Zaprezentowano

trzy warianty rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Uwzględniają one nie tylko

kwestie polityczne, lecz również ekonomiczne, tj. przystąpienie Rosji do WTO, perspektywę

stworzenia wspólnego rynku z Unią Europejską oraz powołanie Unii Celnej Rosji, Kazachstanu i

Białorusi. W każdym z wariantów przyjęto założenia dotyczące pogorszenia, poprawy bądź

stabilnego rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Rosją. W celu dokładniejszej analizy,

dokonano także estymacji równania grawitacyjnego w oparciu o ekstrapolację wcześniej

wykorzystywanych wskaźników reprezentujących siłę roboczą, kapitał oraz wiedzę. Efekt

  9  

badania stanowi próba weryfikacji czy zmiana warunków przepływu czynników produkcji jest

istotna z perspektywy ich wpływu na rozwój polsko-rosyjskiej wymiany towarowej.

6. Wnioski i rezultaty badań

W latach 1950-1991 Polska i Związek Radziecki współpracowały ze sobą w ramach jednej

organizacji, tj. Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Przepływ czynników produkcji podobnie

jak wymiana towarów następowały wówczas w warunkach gospodarki planowej. Poprzez

estymację modelu grawitacyjnego potwierdzono tezę o pozytywnym wpływie siły roboczej oraz

kapitału na rozwój wymiany towarowej pomiędzy Polską i ZSRR w latach 1950-1991. Analiza

przepływu wiedzy nie dała jednoznacznej odpowiedzi w kwestii jej oddziaływania na import oraz

eksport. Rezultaty obliczeń wskazywały bowiem tak na pozytywną jak i negatywną relację

pomiędzy zmiennymi. Poszczególne zależności wynikały z tego jaki miernik przepływu wiedzy

został wykorzystany w równaniu grawitacyjnym. Dzięki szerokiemu spektrum analizowanych

wskaźników zaprezentowano wyjątkową złożoność zjawiska międzynarodowego transferu

wiedzy.

Po upadku Związku Radzieckiego oraz rozwiązaniu RWPG nastąpiła diametralna zmiana

systemowych warunków wymiany towarów oraz przepływu czynników produkcji. W Polsce i

Rosji przeprowadzono szereg reform w celu dokonania transformacji ustrojowej oraz

wprowadzenia gospodarki rynkowej. W oparciu o szacunki równania grawitacyjnego

potwierdzono tezę o pozytywnym wpływie siły roboczej oraz kapitału na rozwój wymiany

handlowej Polski z Rosją w latach 1992-2013. W szczególności relacja ta była silna dla polskiego

eksportu do Rosji. Nie uzyskano natomiast jednoznacznej odpowiedzi w przypadku wpływu

transferu wiedzy na handel towarami. Przede wszystkim wynikało to ze stopniowego zaniku tej

formy współpracy gospodarczej pomiędzy analizowanymi krajami oraz braku danych

statystycznych w tym okresie. W ogólnym jednak ujęciu, badania przeprowadzone w niniejszej

rozprawie wskazują na długookresowy pozytywny wpływ przemieszczania się czynników

produkcji na polsko-rosyjską wymianę towarową w latach 1950-2013.

Istotne znaczenie dla kształtu współczesnych stosunków ekonomicznych Polski z Rosją miało

urynkowienie przepływu siły roboczej, kapitału, wiedzy oraz handlu zagranicznego po 1991

roku. W konsekwencji, pojawiły się długoterminowe trendy w rozwoju współpracy gospodarczej

  10  

pomiędzy krajami. Z jednej strony wynikały one z licznych powiązań ukształtowanych przez lata

współpracy w ramach RWPG, a z drugiej były rezultatem wykorzystania nowych możliwości

międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw. Do 2013 roku rozwój polsko-rosyjskiej wymiany

towarowej był relatywnie stabilny. W strukturze polskiego importu z Rosji dominowały przede

wszystkim surowce naturalne, a w polskim eksporcie do Rosji przeważającą część stanowiły

wyroby przemysłu maszynowego, chemicznego, półprodukty oraz żywność. W wyniku kryzysu

krymskiego na początku 2014 roku polsko-rosyjskie stosunki polityczne uległy pogorszeniu.

Bezpośrednią konsekwencją było wzajemne nakładanie różnego rodzaju sankcji pomiędzy Rosją

a Unią Europejską. W obecnych uwarunkowaniach trudno jest jednoznacznie przewidzieć

przyszłość stosunków gospodarczych Polski z Rosją.

W niniejszej rozprawie zaproponowano kilka wariantów możliwego rozwoju sytuacji. W oparciu

o dane historyczne obliczono potencjalny zakres polsko-rosyjskiej wymiany handlowej do 2030

roku. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się wariant stabilny. Zgodnie z tym podejściem,

polsko-rosyjski handel towarami będzie kontynuacją dotychczasowych trendów.