Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi .Confidi Rossella Momo, Responsabile u.o

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25 Febbraio 2016

Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi

Rossella Momo, Responsabile u.o

Analisi e Modelli quantitativi Filippo Ghelli, Vice Direttore

2

Indice

I Modelli di Rating Interno

Soluzioni applicative

Il contesto

Lesperienza con Italia Comfidi

3

Un breve inquadramento

I risultati dellanalisi indicano che i confidi hanno contribuito in misura significativa a non interrompere il flusso di prestiti alle imprese associate, che ne hanno beneficiato anche sotto il profilo del costo del credito. Il sostegno alle imprese nella fase pi acuta della recessione ha tuttavia comportato lassunzione di maggiori rischi, riflettendosi in un peggioramento della qualit del credito.

4

Sofferenze, incagli e partite deteriorate su livelli troppo elevati

Nonostante una buona patrimonializzazione, le sofferenze, gli incagli e le partite deteriorate rappresentano un serio problema. Oltre l80% dei Confidi presenta valori eccessivamente elevati.

Fonte: Valutazioni Sirc Cerved al 31/12/2015

5

Le soluzioni per migliorare la qualit del credito

Informazioni e Valutazioni

Piattaforme applicative per le valutazioni e la consulenza

Sistemi di rating Interno

Ottimizzazione dei segnali

Ricchezza delle fonti

Specializzazione dei modelli

6

Indice

I Modelli di Rating Interno

Lesperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

7

Le fonti informative

Fonti

Segnali

Business Information

Centrali dei Rischi

Interne

Informazioni Pubbliche

(Bankit) Private

Esperienza Storica

Informazioni qualitative

Info ufficiali e valutazioni CG

Esposizione,

utilizzato e sconfini per

forme tecniche Stati rapporto

Sofferenze .

Score Sic

Management Posizionamento

Settore .

Storicit del rapporto

Rinnovo/Monitoraggio Accettazione

8

Focus Informazioni CG

12 mln

consultazioni

annuali,

suddivisi tra

banche,

corporate e altri

soggetti

5.7mln visure

storiche

aggiornate

Attribuzione del

settore

merceologico

# dipendenti

aggiornato

58 mln

esperienze

pagamento

2,5 mln

soggetti censiti

1.9mln

pregiudizievoli,

10% uniche

Elaborazione

omonimi

Allarme protesti

anticipato nel

36% casi

Cancellazione

protesti

Serie storica

bilanci dal 1982

Dati da nota

integrativa con

scorporo debiti

e crediti

Situazione Econom.

Finanziaria Eventi Negativi

Pagamenti Comm.

(Payline) Consultazioni

60 milioni

immobili censiti

7milioni di ditte

individuali ,

societ di

persona e loro

esponenti

In crescita

Profilo Anagrafico-

qualitativo

Dati catastali

Cerved Group Score

Cerved Group Rating

Valutazione analista

9

Dalle informazioni al modello

CeBi-SCORE 4

(soc .di capitali)

Profilo anagrafico

e qualitativo

Eventi negativi

Pagamenti

Commerciali (Payline)

Consultazioni

Valutazione

andamentale

Valutazione strutturale

Valutazione

Integrata - CGS

Giudizio

dellanalista

CERVED GROUP

RATING

Score Immobiliare Score immobiliare

10

Indice

I Modelli di Rating Interno

Lesperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

11

Lesperienza con Italia Comfidi

Consapevolezza dei dati

Formazione

Integrazione assoluta della Ce.Ri.

Consulenza verso le imprese

Validit verso gli Istituti di Credito

Mitigazione del Rischio di Credito sia in fase di accettazione che di monitoraggio

Obiettivi del progetto

12

Approccio modulare: Rating di accettazione / rinnovo / monitoraggio

Andamentale

+

Governance (*)

Score Eventi Negativi ufficiali CG

Score Payline CG

Score Consultazioni CG

Score Governance CG

CeBi-SCORE4 Profilo economico-finanziario

Valutazione CGS Ottimizzata

Score Andamentale Sistema (Ce.Ri./ SIC)

Score integrato

MASTER SCALE Questionario

qualitativo (**)

Override automatico

su eventi gravi

*Componente obbligatoria ** Comprensive di info sul rapporto in essere

13

Definizioni e premesse: Default e Segmentazioni

La definizione di default utilizzata considera le seguenti informazioni: sofferenze incagli messa in mora procedure concorsuali e fallimenti (Fonte Cerved)

Campioni di imprese omogenei per drivers, ma statisticamente significativi! La definizione di segmentazione adottata per lo sviluppo dei modelli prevede la seguente classificazione:

a. No Scap Comm_Serv - cluster 1 b. No Scap Other - cluster 2 c. Scap fino a 2.5 mln - cluster 3 d. Scap oltre 2.5 mln - cluster 4

Default

Segmentazione

14

Segmenti diversi con pesi delle componenti diverse

Uno studio attento della segmentazione del portafoglio, consente di ottimizzare i pesi delle componenti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Scap Comm_Serv

No Scap Other Scap Fino a 2,5 ml Scap Oltre 2,5

CeBi-Score4

Score Governance

Score Consultazioni

Score Eventi negativi

Score Payline

Peso andamentale di Sistema dal 40% al 65% a seconda

dei cluster

15

Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?

Nelle ultime 3 classi si

concentra circa il 10% delle

imprese Good a fronte di

oltre un 34% dei Bad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%Good 4,5% 14,5% 16,2% 19,6% 20,5% 14,9% 6,0% 2,4% 1,4%

% Bad 0,3% 2,7% 6,0% 13,2% 21,3% 22,0% 15,8% 9,5% 9,2%

BR 0,50% 1,62% 3,16% 5,60% 8,36% 11,52% 18,97% 25,63% 37,11%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe CGS ottimizzato Scap fino a 2,5 mln

16

Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?

Nelle ultime 2 classi (4% della

popolazione totale) a fronte di un 9% di imprese Good si concentra

quasi un 40% di Bad

1 2 3 4 5 6

% Good 16,3% 26,8% 31,8% 15,8% 5,9% 3,4%

% Bad 1,3% 7,5% 22,9% 29,4% 17,8% 21,0%

Bad rate 0,82% 2,74% 6,72% 15,68% 23,24% 38,05%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe Score CR Scap fino a 2,5 mln

17

La master scale finale

4,01%

11,67%

16,30%

24,95%

15,13%

10,90%

8,04%

6,00%

3,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Distribuzione e Bad Rate Master Scale

1/25 X

5 X

Il Bad rate risulta crescente al crescere della rischiosit delle classi, arrivando

ad un tasso 5 volte superiore

la media nellultima

classe.

18

Le informazioni qualitative

Domande comuni

Prospettive

Organizzazione azienda

Management

Andamentale interno

Domande specifiche

13 settori diversi

19

Indice

I Modelli di Rating Interno

Lesperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

20

Sistema CeBi

Sistema CeBi il Sistema Computerizzato di Elaborazione dei Bilanci delle Imprese sviluppato da Centrale Bilanci per la rilevazione (data entry), il controllo, la riclassificazione e lanalisi economico finanziaria dei dati di bilancio.

E il software leader nel sistema bancario.

Rischio di credito

67 installazioni presso centro servizi

Dal 2015 diffusione in cloud

La piattaforma Sistema Cebi offre soluzioni integrate per analizzare

unazienda nel modo pi completo ed efficace

21 gruppi bancari

Consulenza alle aziende

21

Calcolo

Fascia

SISTEMA CEBI

Modelli

fiscali CeBi

quest CeBi

score Sintesi

CeBi

expert

Acquisizione, controllo,

riclassificazione e aggregazione

dei dati di bilancio

Commento

automatico

esperto

Simulazione

bilancio

previsionale

Profilo

di rischio

finanziario

Valutazione

qualitativa