20
Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria Jumat, 7 Juni 2012 Departemen Matematika FMIPA-IPB

Laboratorium Matematika Ekonomi , Keuangan , dan Aktuaria

  • Upload
    ishana

  • View
    126

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laboratorium Matematika Ekonomi , Keuangan , dan Aktuaria. Jumat , 7 Juni 201 2 Departemen Matematika FMIPA-IPB. Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan. Pengembangan model Matematika yang terkait dengan bidang ekonomi . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria

Jumat, 7 Juni 2012Departemen Matematika

FMIPA-IPB

Page 2: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan KeuanganPengembangan model Matematika

yang terkait dengan bidang ekonomi.

Pengembangan model Matematika yang terkait dengan pasar modal.

Page 3: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan (Lanjutan)• Pemodelan yang terkait dengan pergerakan

harga saham, pergerakan nilai uang dan suku bunga dengan metode Hidden Markov dan berbagai variasinya.

• Pemodelan opsi tipe Eropa dan Amerika, yang ditinjau dari berbagai metode pendekatan baik diskret maupun kontinu.

• Model-model pertumbuhan ekonomi, baik dinamik maupun statik.

Page 4: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Aktuaria

Bidang spesialiasi: Asuransi jiwa dan kesehatan, Asuransi kerugian (termasuk

bidang pertanian),Program kesejahteraan

karyawan dan pensiun (em-ployee benefits)

Page 5: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)Topik penelitian yang terkait dengan asuransi jiwa, kesehatan, dan kerugian:Menentukan premi neto dan bruto

sesuai cakupan benefit dari kontrak asuransi (pricing dan desain)

Menentukan cadangan premi (valuasi)Menentukan solvabilitas (risk

management)

Page 6: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)Estimasi dan analisis keuntunganAsset-liability managementLoss model & curve fitting techniques

(terutama metode maximum likelihood)• Model distribusi yang umum:

log-normal, Weibull, Pareto, dll• Estimasi parameter model dari data

observasi• Berbagai strategi desain & pricing

Page 7: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)Topik penelitian yang terkait dengan program kesejahteraan karyawan dan pensiun:Desain dana pensiunMenentukan iuran normalMenentukan kewajiban aktuarial, dan

kewajiban solvabilitas

Page 8: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)Topik penelitian yang terkait dengan program kesejahteraan karyawan dan pensiun:Menentukan iuran tambahanAnalisis keuntunganAsset-liability management

Page 9: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses

ASTIN Bulletin: http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=ASTIN_BULLETINhttp://www.casact.org/library/astin/

Society of Actuaries (SOA): http://www.soa.org/http://www.soa.org/news-and-publications/publications/journals/naaj/naaj-detail.aspx

Page 10: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses

PROQUESTAlamat: search.proquest.comUser Name: 3FNP2CJRQQPassword: pqipb

Proquest Digital Dissertation &These Full TextUser Name: MNH09JASNKPassword: andromeda

EBSCOAlamat: search.ebscohost.comUser Name: ns180961Password: password

Page 11: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses

INFOTRACT/GALE CENCAGEAlamat: http://infotrac.galegroup.com/itweb/idipbPassword: insights

(Mencakup jurnal-jurnal sciences, technology,

medicine)

SCIENCE DIRECTAlamat: www.sciencedirect.comUsername: jantisujanaPassword: bogor57

Username: irmaelvina1Password: bogor72

Page 12: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

TERIMA KASIH

Personil:1. I G.P. Purnaba2. Retno Budiarti3. Effendi Syahril4. Dony Citra Lesmana5. Ruhiyat

Page 13: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penelitian Bidang Aktuaria

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S2

1 Amiruddin Penentuan Peluang Bertahan dalam Model Risiko Klasik dengan Menggunakan Transformasi Laplace.

2 Ade Haris Himawan

Pendugaan Parameter Beberapa Sebaran Poisson Campuran dan Beberapa Sebaran Diskret dengan Menggunakan Algoritma EM.

3 Jaenudin Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan Strategi Lindung Nilainya.

4 Deliana Hastuti C.

Nilai Harapan Bersyarat Peubah Acak Berdasarkan Ekor Sebaran dari Keluarga Sebaran Eksponensial.

5 Yusuf Nilai Wajar Asuransi Endowmen Murni dengan Partisipasi untuk Tiga Skema Pemberian Bonus.

6 Adrina Lony Penentuan Besarnya Premi untuk Sebaran Risiko yang Berekor Gemuk (Fat-Tailed Risk Distribution)

7 Welly Syahriza

Penetapan Harga Jaminan Polis Asuransi Jiwa dengan Premi Tahunan dan Opsi Surrender.

8 Ali Shodiqin Studi Strategi untuk Mendapatkan Besar Deviden yang Optimal dari Proses Surplus.

Page 14: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S1

1 Lilis Sadiyah Peluang Bertahan Suatu Perusahaan Asuransi Motor.

2 Eva Siti Khusaeva

Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dimana Waktu Antar Kedatangan Klaim Menyebar Eksponensial dengan Parameter yang Tak Sama.

3 Yogi Anggraena

Mengukur Risiko Nilai Tukar Luar Negeri dalam Transaksi Asuransi.

4 Ungkap R. Pasaribu

Aproksimasi Total Kerugian Model Risiko Individu dengan Poisson Majemuk.

5 Indah Rosliyana

Perencanaan Premi Optimal untuk Perusahan Reasuransi dengan Reinstatement.

6 Ifni Husnul K.

Penghentian Kerugian dengan Pemotongan untuk Membentuk Kontrak Reasuransi Optimal dalam Model Satu Periode.

7 Dian Eka Pratiwi

Strategi Hedging pada Kontrak Asuransi Jiwa Terkait dengan Ekuitas.

Page 15: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S1

8 Ani Afriani Sistem Bonus-Malus dengan Sebaran Frekuensi Klaim adalah Geometrik dan Sebaran Ukuran Klaim adalah Pareto.

9 Tities Melyasih

Penghitungan Premi dengan Menggunakan Metode Bayesian Robust dan Metode Kredibilitas Robust.

10 Nyoman Rani Sawitri

Penentuan Premi pada Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan Sebaran Poisson Campuran.

11 Megawati Penentuan Premi Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan Fungsi Utilitas Eksponensial.

12 Rafidha Penentuan Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori Kontrol Optimum.

13 Sabar A. A. Peluang dan Severitas Kebangkitan Perusahaan Asuransi

Page 16: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S2

1 M. Taufik NT.

Model Pertumbuhan Ekonomi Dua Daerah Berdasarkan Modal dan Kowledge.

2 Edi Suyono Pemodelan Nilai Opsi Tipe Eropa.

3 Ponco BS. Perbandingan Kekonvergenan Beberapa Model Binomial untuk Penentuan Harga Opsi Eropa.

4 Jaenuddin Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan Strategi Lindung Nilainya.

5 Adelina H. Model Distribusi Pertumbuhan Ekonomi antar Kelompok pada Dua Daerah.

6 Dayat Model Perdagangan antar Negara Berdasarkan Akumulasi Modal.

7 Hadi Kuswanto

Model Pemberian Kompensasi bagi Penganggur untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi

Page 17: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S1

1 Heri Sumarno

Pembentukan Portofolio Arbitrase pada Security Market Line Menggunakan Portofolio Misprised.

2 Septana Penilaian Opsi Put Amerika.

3 Valeria Suryani

Prinsip Optimal Dinamik dalam Pertumbuhan Ekonomi.

4 Nanik Aryanti

Strategi Konsumsi dan Investasi Optimal untuk Kelas Fungsi Utilitas.

5 Erra S. Model Kesetimbangan Vasicek untuk Struktur Waktu Suku Bunga.

6 Reni Nurliani

Strategi Penjaminan Emisi dalam Initial Public Offering.

7 Dewi N. Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan Hidden Markov.

8 Andri S. Optimisasi Portofolio Point and Figure Menggunakan Hidden Markov.

9 Merdina YN. Persamaan Black-Scholes-Barenb-Latt untuk Opsi Dengan Volatilitas dan Suku Bunga Takpasti.

10 Hashif D. Aproksimasi Numerik untuk Penilaian Opsi Put Amerika.

Page 18: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S1

11 Hirasawa Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton.

12 Setiawati CAPM (The Capital Asset Pricing Model) N-Momen pada Asuransi Bencana.

13 Astrie L. Pemilihan Portofolio dan Pembentukan Harga Asset-Kerangka Kerja Tiga Parameter.

14 Sri Mulyati Analisis Model Makroskopis dan Mikroskopis dari Transaksi Arbitrase Triangular di Pasar Valuta Asing.

15 Dimas HS. Pemodelan Nilai Tukar Rupiah dengan US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya.

16 Rizal U. Model Kesetimbangan Umum dari Ekonomi Produksi dengan Pasar Asset.

17 Wahyu DP. Analisis Gabungan Keuangan di Tiga Negara.

18 Putra S. Optimalisasi Alokasi Asset di Dalam Kontrak Anuitas Variabel.

19 Desiana S. Penilaian Investasi Menggunakan Pendekatan Teori-Q dan Pendekatan Nilai Opsi.

20 Eli Gusdianti Pemilihan Portofolio Menggunakan Beta Terbaik.

Page 19: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan

No. Nama Mahasiswa

Judul Penelitian Mahasiswa S1

21 Mutiara R. Strategi Lindung Nilai Pinjaman dengan Interest Rate Cap.

22 Akmal I. Penentuan Harga Obligasi untuk Beberapa Nilai Parameter.

23 Gita Andriani

Penentuan Hedge Ratio untuk Opsi Call dan Opsi Put Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black-Scholes.

24 Frederik FJ. Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Waktu Diskret dengan Variabel Kebijakan Fiskal dan Moneter.

25 Hesti Lestari Model Dinamik Keynes Baru untuk Tingkat Pengangguran dan Inflasi.

26 Darwis Syah Dinamika Interaksi dari Spekulasi dan Diversifikasi pada Saham.

27 Siti Mariam Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Peningkatan Risiko Perdagangan.

28 Lisda PA. Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Biaya Likuiditas Taklinear.

29 Rima Febrian

Eksekusi Optimal Transaksi Portofolio dengan Model Biaya Likuiditas Linear.

30 Ritawati Penilaian Opsi Real Menggunakan Pohon Keputusan Binomial.

Page 20: Laboratorium Matematika Ekonomi ,  Keuangan ,  dan Aktuaria

Terima Kasih