Ljiljana Panić Centar za upravljanje sredstvima

NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka

Disperzija rizika

◦ Kreditnog

◦ Likvidonosnog

Niži kapitalni zahtjevi ( kupovina aktive sa “0” rizikom)

Niži rashodi po osnovu rezervacija ( veća dobit)

Povoljnija bilansna struktura

Veća likvidnost poslovnih subjekata –veći nivo depozita

Angažovanje novčanih sredstava u lokalnoj zajednici (ne kod ino banaka).

Odluka Agencije za bankarstvo RS o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacija aktive banaka ◦ U rizične stavke aktive spadaju HOV koje se drže

do dospjeća i HOV raspoložive za prodaju

◦ Ne klasifikuju se HOV namijenjene trgovanju

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti

u mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009

Novčana sredstva 1.312 25 1.506 28 87

Hartije od vrijednosti 56 1 52 1 106

Plasmani drugim banakam

57 1 41 1 140

Dati krediti neto 3.529 67 3.504 65 101

Fiksna aktiva 212 4 202 4 105

Ostala aktiva 100 2 76 1 133

Ukupno 5.268 100 5.381 100 98

u mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009

Depoziti 3.778 72 4.160 77 91

Uzeti krediti 717 14 557 10 129

Subordinirani dugovi

16 0 11 0 145

Ostale obaveze 116 2 98 2 117

Rezerve za pot.gubitke

36 1 23 1 159

Kapital 604 11 532 10 114

Ukupno 5.268 100 5.380 100 98

Učešće hartija od vrijednosti u bilansu bankarskog sektora Republike Srpske iznosi svega 1%

Bankarski sektor ima značajne likvidnosne rezerve, koje se mogu plasirati u kupovinu dužničkih hartija od vrijednosti

Kod kupovine dužničkih HOV moraju se zadovoljiti minimalni standardi iz oblasti upravljanja rizicima (kreditni, likvidnosni, operativni...)

U mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009

Gotov novac 88 7 84 6 105

Račun rezerve kod CB BiH

778 59 900 60 86

Depoziti u zemlji 4 0 9 0 44

Depoziti u inostranstvu

442 34 513 34 86

Ukupno 1.312 100 1.505 100 87

U mil KM 2010 2009 % promjene 2010/2009

1 Prosječno dnevno stanje novčanih sredstava

980 1.069 92

2 Najniže ukupno dnevno stanje novčanih sredstava

820 911 90

3 Kratkoročni izvori sredstava 2.225 2.461 90

4 Iznos obaveze

Dekadni prosjek 10% tačke 3 222 246 90

Dnevni minimun 5% od tačke 3 111 123 90

5 Ispunjenje obaveze –dekadni prosjek -višak

758 823 92

6 Ispunjenje obaveze –dnevni min. -višak

709 788 90

U mil KM 2010 2009 % promjene 2010/2009

1 Prostali rok dospijeća do 30 dana razlika- više od propisanog minimuma

364 411 89

više ostvareno ( min.85%) 40 42

2 Prostali rok dospjeća do 90 dana razlika- više od propisanog minimuma

310 112 278

Više ostvareno ( min.80%) 37 25

3. Prostali rok dospijeća do 180 dana razlika- više od propisanog minimuma

135 -82 -164

Više ostvareno ( min.75%) 31 22

Postoje značajne likvidnosne rezerve u bankarskom sektoru RS za kupovinu dužničkih hartija od vrijednosti

Evidentna je zainteresovanost bankarskog sektora za ulaganje u dužničke HOV

Kreditni rizici ulaganja u neosigurane instrumente

Tržišna nelikvidnost dužničkih HOV

Neprecizna regulativa u slučaju povećanih likvidnosnih rizika emitenata HOV (nemogućnost isplate)

Nedostatak poslovne prakse u fin.insitucijama (trgovanje, obezjeđenje... )

Sporost sudskih postupaka

Tržišna likvidnost dužničkih hartija od vrijednosti (investitori moraju znati i imati dokaz da su HOV utržive u roku od 2-3 dana)

Usaglašavanje lokalne regulative sa MRS i principima bankarskih standarda Basel II

Povećanje broja učesnika iz finansijskog sektora u poslovima trgovanja.

Nove emisije i ulaganja u domaće dužničke hartije od vrijednosti može dovesti do

višestrukih pozitivnih efekata

za Republiku Srpsku.