FIA DISCIPLINEI
Analiza seriilor cronologice i previziune
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai
1.2 Facultatea Facultatea de tiine Economice i Gestiunea
Afacerilor
1.3 Departamentul Statistic Previziuni - Matematic
1.4 Domeniul de studii Cibernetic, Statistic i Informatic
Economic
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studiu / Calificarea Statistic i Previziune
Economic
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplineiAnaliza seriilor cronologice i
previziune
2.2 Titularul activitilor de cursProf. univ. dr. Dorina
LAZAR
2.3 Titularul activitilor de seminarProf. univ. dr. Dorina
LAZAR
2.4 Anul de studiuIII2.5 SemestrulV2.6. Tipul de evaluareE2.7
Regimul disciplineiOb
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor
didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn4Din care: 3.2 curs23.3
seminar/laborator1/1
3.4 Total ore din planul de nvmnt56Din care: 3.5 curs283.6
seminar/laborator14/14
Distribuia fondului de timp:ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice
de specialitate i pe teren10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i
eseuri20
Tutoriat5
Examinri 4
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual69
3.8 Total ore pe semestru125
3.9 Numrul de credite5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Statistic descriptiv
4.2 de competene-
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a cursului Videoproiector, acces la
internet
5.2 De desfurare a seminarului/laboratoruluiLaborator cu
calculatoare, soft statistic, acces la internet
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale Culegerea, prelucrarea, analiza i
interpretarea statistic a datelor specifice. Familiarizarea cu
metodele de culegere a datelor, surse de date, modalitati de calcul
a indicatorilor economici si financiari.
nsusirea conceptelor i operarea cu fundamentele specifice
metodelor statistice de previziune, univariate sau multivariate
Utilizarea de softuri statistice pentru prelucrarea datelor serii
de timp.
Analiza statistic a dinamicii fenomenelor socio-economice, n
special a indicatorilor economici si fianciari.
Abilitatea de aplicare a rezultatelor teoretice pentru analiza
evoluiei unui indicator i elaborarea de previziuni, utilznd tehnici
adecvate variabilelor ce intervin n micro sau macroeconomie,
respectiv variabilelor financiare. Modelarea statistic i
econometric a evoluiei fenomenelor socio-economice.
Competene transversale Aplicarea principiilor, normelor i
valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc
riguroas, eficient i responsabil.
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip
pluri-specializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc
eficient n cadrul echipei.
Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea
eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru propria
dezvoltare.
Cunoaterea i aplicarea principiilor i teoriilor generale
referitoare la economia de pia.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor
acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplineiCursul i propune nsuirea de
ctre studeni a metodelor statistice i econometrice utile n
previziunea variabilelor din domeniul economic.
7.2 Obiectivele specifice
Tematica disciplinei cuprinde tehnici clasice de analiz i
previziune precum i metode econometrice specifice econometriei
seriilor de timp.
Dintre tehnicile clasice de previziune se abordeaz analiza
determinist a seriilor cronologice, ce are la baz descompunerea
seriei pe componente. Se au n vedere aici modelarea tendinei prin
funcii elementare, metode de descompunere sezonier, respectiv
metode de netezire exponenial destinate previziunii. Constituie
obiectul cursului, de asemenea, modele liniare univariate de tip
autoregresiv-medie mobil. Din econometria seriilor de timp sunt
dezbtute tehnici ce i gsesc aplicabilitate direct n principal n
domeniul financiar respectiv n macroeconomie.
8. Coninuturi
8.1 CursMetode de predareObservaii
Concepte de baz. Componentele unei serii cronologicePrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 1
Modelarea tendinei prin funcii elementarePrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 2
Metode de descompunere sezonierPrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 3
Metode de netezire exponenial n previziunePrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 4
Tendin determinist respectiv tendin stochasticPrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 5
Procese staionare/nestationare. Teste de radacin unitate.
Prelegere + Explicaii+DiscuiiSptmna 6
Modele de tip autoregresiv AR(p)Prelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 7
Modele de tip medie mobil MA(q)Prelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 8
Identificarea (specificarea ) unui model ARIMAPrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 9
Estimarea, validarea unui model ARIMA. PreviziuniPrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 10
Modelarea i previziunea seriilor de timp financiarePrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 11
Cauzalitate de tip GrangerPrelegere + Explicaii+DiscuiiSptmna
12
Regresie fals. Serii cointegratePrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 13
Teste de cointegrare. Modele de corecie a erorilorPrelegere +
Explicaii+DiscuiiSptmna 14
Bibliografie
Lazar, D., Econometrie financiar, Casa Crtii de Stiint,
2011.
Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistic
inferenial, Presa Universitar Clujean, 2000.
Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and
forecasting, John Wiley & Sons, 2003.
Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting.
Methods and Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998.Melard
G., Methodes de prevision a court terme, Universite de Bruxelles,
1990.Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic,
2004.
8.2 Seminar / laboratorMetode de predareObservaii
Baze de date i softuri destinate
previziuniiDiscutii+ExemplificariSptmna 1
Estimarea tendinei prin funcii elementareRezolvare probleme n
soft+Discuii proiect individualSptmna 2
Descompunerea seriei pe componente. Metoda raportrii la mediile
mobileRezolvare probleme n soft+ Discuii proiect individualSptmna
3
Metode de netezire exponenial n previziuneRezolvare probleme n
soft+ Discuii proiect individualSptmna 4
Tendine stochastice n economieDiscutii+ExemplificariSptmna 5
Teste de radacin-unitate. Identificarea ordinului de
integrareRezolvare probleme n soft+ Discuii proiect
individualSptmna 6,7
Identificarea, estimarea, validarea unui model ARIMA.
PreviziuniRezolvare probleme n soft+ Discuii proiect
individualSptmna 8, 9, 10, 11
Testul Granger de cauzalitate Rezolvare probleme n soft+ Discuii
proiect individualSptmna 12
Relaii de cointegrare. Teste de cointegrareRezolvare probleme n
soft+ Discuii proiect individualSptmna 13, 14.
Bibliografie
Lazar, D., Econometrie financiar, Casa Crtii de Stiint,
2011.
Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistic
inferenial, Presa Universitar Clujean, 2000.
Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and
forecasting, John Wiley & Sons, 2003.
Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting.
Methods and Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998.Melard
G., Methodes de prevision a court terme, Universite de Bruxelles,
1990.Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic,
2004.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile
reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei are in vedere o armonizare continu a
programei analitice cu cele de la facultile de profil din ar i din
strintate, ncorporarea noutilor din domeniu, i realizarea unui
corelaii ale programei cu cerinele pieei forei de munc.
10. Evaluare
Tip activitate10.1 Criterii de evaluare10.2 metode de
evaluare10.3 Pondere din nota final
10.4 Cursnsuirea conceptelor i operarea cu fundamentele
specificeExamen scris35% examen scris
Capacitatea de identificare a metodelor adecvate rezolvrii
problemelor din economia real
10.5 Seminar/laboratorAbilitatea de aplicare a rezultatelor
teoretice pentru analiza evoluiei indicatorilor economici i
elaborarea de previziuniExamen scris + Proiect individual35% examen
scris
30% proiect
Utilizarea softurilor specifice
Interpretarea corect a rezultatelor, i capacitatea de a extrage
informatii utile din punt de vedere economic.
10.6 Standard minim de performan
nsuirea conceptelor de baz i a metodelor de
previziune.Interpretarea corect a rezultatelor furnizate de soft i
analiza concluziilor desprinse din punt de vedere economic.
Data completrii
Semntura titularului de curs
Semntura titularului de seminar 04.04.2014
Prof. univ. dr. Dorina LAZAR Prof. univ. dr. Dorina
LAZARSemntura directorului de departament Prof. univ. dr. Diana
Andrada FILIP
Data avizrii n departament 07.04.2014Facultatea de tiine
Economice i Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
[email protected]
www.econ.ubbcluj.ro
1
