Embed Size (px)
DESCRIPTION
Elemente de baza in trading
Citation preview
Trading
• Sistem (management al capitalului, metoda, disciplina)
• Prioritatea in trading trebuie sa fie intotdeauna conservarea capitalului.
• Castigam numai cand piata se misca in directia anticipata.• Castigul depinde de piata.
• Pierdem cand piata se misca in directia contrara.• Pierderea depinde de trader.
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni
- Scadere Crestere- -5% +5,3%- -10% +11,1%- -20% +25,0%- -40% +66,7%- -60% +150,0%- -80% +400,0%- -85% +566,7%
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni
- cash disponibil: 100%- risc maxim pe tranzactie: 2% - expunere maxima: 70%
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni
- depinde de dinamica cotatiei- nivelele de suport anterioare- medii mobile
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni
- formatiuni grafice – target price- nivelele de rezistenta anterioare
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni
- raport (pierdere potentiala / castig potential)- valori recomandare: < 1/3
Elemente de management al capitalului
• Asimetria procentelor• Capitalul disponibil• Riscul unei tranzactii• Castigul unei tranzactii• Raportul risk/reward• Volumul de actiuni - risc maxim pe tranzactie: R [RON]
- riscul pe actiune: r [RON]- volum de actiuni: ( R/r )
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
• Conditii initiale:Capital disponibil 100%Risc tranzactie 2%Expunere maxima 70%• Calcul volum/expunere:Risc/actiuneVolum de cumparatExpunere
- 5.000 RON- 100 RON- 3.500 RON
- 0,006 RON- Risc tranzactie/Risc actiune = 16.600 actiuni- 16.600 x 0,164 RON/actiune = 2.722,40 RON
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
• Trailing Stop - nivel de pret (inferior pretului curent) sub care se vinde pentru protejarea unui profit realizat pina la acel moment
A good exit can salvage a bad entry, but a poor exit can turn a winning trade into a big loss.
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
Elemente de management al capitalului
• Rezultate:Capital disponibil Capital investit
Profit (% capital disponibil)Risc (% capital disponibil)
Profit (% capital investit)Risk / reward
5.000,00 RON2.788,80 RON (55,77% < 70%)
605,90 RON (+12,12%)- 166,00 RON (-3,22%)
605,90 RON (+21,73%)0,274 < 1/33,65 RON castig pentru 1 RON riscat
Trendul ascendent
• Trendul ascendent• Zone de cumparare/vanzare• Stop Loss• Trailing Stop• Target price
- succesiune de maxime si minime din ce in ce mai inalte
- swinguri ascendente de amplitudine si durata mai mare decit swingurile descendete
- volum mare pe swingurile ascendente (impuls)
- volum mic pe swingurile descendente (corectie)
- linii de trend cu panta din ce in ce mai abrupta
Trendul ascendent
Trendul ascendent – faza euforica
Trendul ascendent – swinguri ascendente
Trendul ascendent – swinguri descendente
Trendul ascendent – pozitii LONG
• Swingurile descendente
• Swinguri ascendente
amplitudine si durata micaasteptare + identificare nivel STOP LOSSamplitudine si durata mareEntry LONG la depasirea maximului anterior
Trendul ascendent – pozitii LONG
Trendul ascendent – pozitii LONG
Trendul ascendent – pozitii LONG
Trendul ascendent – pozitii LONG
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – prima pozitie LONG
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – prima pozitie LONG
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – confirmare vs incertitudine
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul ascendent – confirmare vs incertitudine
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent
• Trendul descendent• Zone de cumparare/vanzare• Stop Loss• Trailing Stop• Target price
- succesiune de minime si maxime din ce in ce mai joase
- swinguri descendente de amplitudine si durata mai mare decit swingurile ascendete
- volum mare pe swingurile descendente (impuls)
- volum mic pe swingurile ascendente (rally)
- linii de trend cu panta din ce in ce mai mica
Trendul descendent
Trendul descendent – faza calma
Trendul descendent – swinguri descendente
Trendul descendent – swinguri ascendente
Trendul descendent – pozitii SHORT
• Swingurile ascendente
• Swinguri descendente
amplitudine si durata micaasteptare + identificare nivel STOP LOSSamplitudine si durata mareEntry SHORT la depasirea minimului anterior
Trendul descendent – pozitii SHORT
Trendul descendent – pozitii SHORT
Trendul descendent – pozitii SHORT
Trendul descendent – pozitii SHORT
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – identificarea noului trend
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – prima pozitie SHORT
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – prima pozitie SHORT
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – trend confirmat
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – confirmare vs incertitudine
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Trendul descendent – confirmare vs incertitudine
• Medii mobile
• Formatiuni de continuare
suport dinamicnivel STOP LOSS si nivele Trailing Stopcalcul nivel Entry si Target Price
Zone de consolidare
• Caracteristici• Suport / Rezistenta• Linii interne• Zone extreme
supracumparare/supravanzare• Stop Loss• Trailing Stop• Target price
- miscare laterala pe termen mediu
Zone de consolidare
Zone de consolidare
• Caracteristici• Suport / Rezistenta• Linii interne• Zone extreme
supracumparare/supravanzare• Stop Loss• Trailing Stop• Target price
- minime si maxime consecutive la (aproximativ) aceleasi nivele de pret
Zone de consolidare - rezistenta
Zone de consolidare - suport
Zone de consolidare - range
Zone de consolidare – linii interne
Zone de consolidare – linii interne
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
Zone de consolidare – zone extreme
If you do not change direction, you may end up where you are heading. Lao Tzu
• Tradingul este un sistem (management al capitalului, metoda, disciplina)
• Prioritatea in trading trebuie sa fie intotdeauna conservarea capitalului.
• Castigam numai cand piata se misca in directia anticipata.• Castigul depinde de piata.
• Pierdem cand piata se misca in directia contrara.• Pierderea depinde de trader.
![St1 01 Curs Introductiv[1]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5571f8a649795991698dd580/st1-01-curs-introductiv1.jpg)
