ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI C2A_607_148...  bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI C2A_607_148...  bahwa skripsi dengan judul: Analisis...

  • 1

    ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

    MEMPENGARUHI INTERMEDIASI

    PERBANKAN DI INDONESIA

    (Studi Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non

    Devisa Periode 2001 Sampai Dengan 2009)

    SKRIPSI

    Diajukan sebagai salah satu syarat

    untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

    pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

    Universitas Diponegoro

    Disusun oleh :

    TIARA CITRA KUSUMA

    NIM. C2A607148

    FAKULTAS EKONOMI

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    SEMARANG

    2011

  • 2

    PERSETUJUAN SKRIPSI

    Nama Penyusun : Tiara Citra Kusuma

    Nomor Induk Mahasiswa : C2A607148

    Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen

    Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

    MEMPENGARUHI INTERMEDIASI

    PERBANKAN DI INDONESIA (Studi

    Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non

    Devisa Periode 2001 Sampai Dengan 2009)

    Dosen Pembimbing : Harjum Muharam, SE, ME.

    Semarang, 28 Februari 2011

    Dosen Pembimbing,

    Harjum Muharam, SE, ME.

    NIP. 197 20218 200003 1001

  • 3

    PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

    Nama Penyusun : Tiara Citra Kusuma

    Nomor Induk Mahasiswa : C2A607148

    Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen

    Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

    MEMPENGARUHI INTERMEDIASI

    PERBANKAN DI INDONESIA (Studi

    Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non

    Devisa Periode 2001 Sampai Dengan 2009)

    Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Maret 2011

    Tim Penguji

    1. Harjum Muharam, SE., ME ( ........................................... )

    2. Muhamad Syaichu, SE., MSi ( ........................................... )

    3. Wisnu Mawardi, SE., MM ( ........................................... )

  • 4

    PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

    Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tiara Citra Kusuma, menyatakan

    bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

    Intermediasi Perbankan di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Devisa dan Bank

    Non Devisa Periode 2001 Sampai Dengan 2009) adalah hasil tulisan saya sendiri.

    Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan saya sendiri.

    Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak

    terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara

    menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang

    menunjukkan gagasan atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

    yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang

    saya akui seolah–olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian

    atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

    orang lain tanpa orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

    Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut

    di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi

    yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti

    bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah–

    olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan

    oleh universitas batal saya terima

    Semarang, 28 Februari 2011

    Yang membuat pernyataan,

    Tiara Citra Kusuma

    NIM. C2A 607 148

  • 5

    ABSTRAK

    Sektor industri perbankan mengalami kesulitan likuiditas seiring dengan

    ketatnya likuiditas di pasar keuangan. Fungsi intermediasi merupakan kegiatan

    perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

    menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan

    untuk meneliti bagaimana pengaruh Sensitivitas NIM Terhadap BI Rate,

    Sensitivitas NIM Terhadap Inflasi, Sensitivitas NIM Terhadap Nilai Tukar,

    Capital Adequacy Ratio (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Non Performing

    Loan (NPL) dan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) to Total Assets terhadap

    Loan to Deposit Ratio (LDR).

    Populasi pada penelitian ini adalah perbankan devisa dan non devisa.

    Sampel penelitian ini adalah 20 Bank Devisa dan 27 Bank Non Devisa, dengan

    metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis

    data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data laporan

    keuangan perbankan yang menjadi sampel selama tahun 2001 sampai dengan

    2009 dalam bentuk data tahunan. Metode analisis data yang digunakan untuk

    menjawab hipotesis adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan

    dengan menggunakan uji secara spasial (uji t), uji secara simultan (uji F) dan uji

    Chow dengan tingkat signifikansi (α) 5%.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sensitivitas NIM

    Terhadap BI Rate dan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) to Total Assets

    berpengaruh highly significant terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Sedangkan

    Sensitivitas NIM Terhadap Inflasi, Sensitivitas NIM Terhadap Nilai Tukar,

    Capital Adequacy Ratio (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Non Performing

    Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).

    Kemudian hasil estimasi regresi menunjukkann kemampuan prediksi dari 7

    variabel bebas terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 41,5%, sedangkan

    sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang belum dimasukkan

    dalam analisis ini.

    Kata Kunci: Fungsi Intermediasi Perbankan, Variabel Makroekonomi, CAR,

    GWM, NPL, SBI to Total Assets.

  • 6

    ABSTRACT

    The banking industry sector has often experienced liquidity issues due to

    liquidity regulation in its financial markets. Intermediary function is a banking

    activity that raises public funds in the form of deposits and distribute back as

    credit. This study aims to determine how Sensitivity effect of NIM toward BI Rate,

    Sensitivity of NIM toward Inflation, Sensitivity of NIM toward Exchange Rates,

    Capital Adequacy Ratio (CAR), Statutory Reserves (GWM), Non-Performing

    Loans (NPLs) and Number of Bank Indonesia Certificates (SBI) toward Total

    Assets Loan to Deposit Ratio (LDR. The population used in this study was foreign exchange and non-foreign

    exchange banks in period of 2001-2009. The collected samples were 20 Foreign

    Exchange and 27 non-Foreign Exchange banks, and the collection method was

    purposive sampling. The type of data being used was secondary data from

    banking financial statements during 2001-2009 as annual data. A method of data

    analysis used to answer the hypothetical was multiple linear regressions.

    Hypothesis testing was conducted by using spatial test (t-test), simultaneous test

    (F-test) and Chow test by 5% significance level (α).

    The results showed that partial result of Sensitivity of NIM toward BI Rate

    and Number of Bank Indonesia Certificates (SBI) to Total Assets had a very

    significant influence on Loan to Deposit Ratio (LDR). While the Sensitivity of

    Inflation toward NIM, Sensitivity of NIM toward Exchange Rates, Capital

    Adequacy Ratio (CAR), Statutory Reserves (GWM), Non-Performing Loan (NPL),

    has no significant effect on Loan to Deposit Ratio (LDR). In addition, the results

    of regression estimation showed a predictive ability of 7 independent variables

    toward Loan to Deposit Ratio (LDR) of 41.5%, while the remaining 58.5% was

    influenced by other factors outside of model that excluded in this analysis.

    Keywords: Banking Intermediary function, Macroeconomic Variables, CAR,

    GWM, NPL, SBI to Total Assets.

  • 7

    MOTTO DAN PERSEMBAHAN

    Motto

    “ Ada waktunya untuk semua hal, yakini itu, percayalah pada ALLAH SWT “

    Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

    “ ALLAH SWT “

    “ Kedua orang tua , adik, kakek dan nenek tercinta yang selalu mendoakan,

    mendukung dan mencintai penulis “

    “ Teman, sahabat, kerabat, rekan, guru dan dosen yang mendukung dan

    menyayangi penulis. “

    “ Penulis ucapkan terima kasih “

  • 8

    KATA PENGANTAR

    Assalamualaikum. Wr. Wb

    Alhamdulillah hirrabbil alamin, sujud syukur penulis panjatkan atas

    kehadirat Allah SWT dan sholawat bagi nabi besar Muhammad SAW. Berkat

    rahmat, ridho, hidayah, berkah Allah SWT dan suri tauladan rasul-Nya

    Muhammad SAW penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

    “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intermediasi Perbankan di

    Indonesia (Studi Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non Devis